半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマーケットマザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2016年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」、「投資有価証券明細表」及び「財務諸表に関する注記」は、2016年12月31日現在の財務諸表の原文の翻訳を抜粋したものです。
資産負債計算書
2016年12月31日現在
資産負債計算書(続き)
2016年12月31日現在
投資有価証券明細表(要約版)2016年12月31日現在
為替先渡契約一覧(要約)2016年12月31日現在
財務諸表に関する注記(2016年12月31日現在)
*訳者注 財務諸表に関する注記は原文の翻訳を抜粋したものです。
注2 重要な会計方針
本財務諸表は米国の一般に認められた会計原則「U.S. GAAP」に従って作成されています。当ファンドは投資運用会社であり、米国財務会計基準審議会「FASB」の会計基準集「ASC」のTopic 946の会計処理・情報開示に関するガイドラインに準拠しています。当ファンドの重要な会計方針の概要は下記の通りです。
予測
財務諸表はU.S. GAAPに準拠して作成されますが、経営者はその作成にあたり、財務諸表の作成日付時点での資産と負債の金額、および報告年度中の収益と費用の金額に影響をおよぼす予測と仮定を策定することが要求されます。実際の結果が予測と異なる場合があります。
機能通貨
当ファンドによる実績の報告、発行および償還は日本円建てにて行います。
現金および現金等価物
現金および現金等価物には要求に応じて銀行から支払われる満期支払高、外貨、および3ヶ月以内満期の有利子預金を含みます。2016年12月31日現在、当ファンドの所有する現金および現金等価物は4,023,043,888円 (取得原価:4,042,779,204円)。
有価証券取引および投資収益
有価証券取引は取引日ベースで記録することとします。投資有価証券の売却による実現損益は先入先出(「FIFO」)ベースで計上されます。配当収入は配当落ち期日で計上されますが、必要な場合には配当に関わる源泉徴収税も含めます。受取利息には投資ディスカウントやプレミアムの増加を含みますが、実効金利法を用いて計上します。投資有価証券の未実現純損益の変動は附属の運用計算書にて計上します。
投資有価証券の評価
社債、商業用不動産担保証券(CMBS)、不動産抵当証書担保債券(CMO)、政府機関発行証券で(店頭取引が主な市場となっている上場有価証券を含む)、活発に店頭取引されているものについては、同等の有価証券の取引および証券間の関係性に関する情報を用いたプライシングサービスの提供する評価に基づいて価格が決まります。
その他の有価証券あるいは金融商品の価値は、(i) 有価証券の気配値が利用でき即座に市場売買可能な状態であれば、最新の当該有価証券の気配値の平均で評価されるものとし、 (ii) 当該有価証券の気配値が利用できないか、即座に市場売買可能な状態でない場合、投資運用会社と管理事務代行会社のアドバイスの下、受託会社が採用する手順に従って誠意を持って公正価値で評価されるものとします。
外貨換算
外貨建ての資産および負債は決算日における実勢為替レートを元に換算します。外貨建ての取引は、取引日における実勢為替レートを元に換算されます。為替による損益は運用計算書に計上されています。
当ファンドは為替の変動による投資有価証券の損益を時価の変動によるものから分けていません。このような変動は、運用計算書において投資有価証券による実現純損益、および未実現価値増減の変動に含まれます。
一部の契約に関する金額の相殺
当ファンドは、同じマスター・ネッティング契約の下、同じ取引相手先との間で、受入および差入現金担保の公正価値とデリバティブのポジションの公正価値の金額を相殺しないことを選択しました。
分配金
米ドル建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス
分配金は米ドルで支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
米ドル建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス
分配金は米ドルで支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前年度の直前の12ヶ月の最終営業日の翌暦日から前年度の最終営業日までの期間となります。
日本円建て日本円ヘッジあり・年1回決算クラスおよび日本円建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス
分配金は日本円で支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は直近の分配発表日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
日本円建て日本円ヘッジあり・毎月決算クラスおよび日本円建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス
分配金は日本円で支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
日本円建て年2回決算クラスおよび日本円建て日本円ヘッジあり・年2回決算クラス
分配金は日本円で支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
日本円建て為替ヘッジなしクラスおよび日本円建て日本円ヘッジありクラス
本クラスについて分配金の支払いはありません。
妥当な分配金水準を維持するのに必要と判断された場合、受託会社が分配金の上乗せを認めることがあります。2016年12月期の分配金として、4,622,865,049円が受益者に支払われました。
償還金
U.S. GAAPによると払戻通知で要求された金額が確定した時点で償還金は負債として計上されます。通常、このような計上は要求の内容によって、払戻通知の受領時あるいは会計年度の最終日に行われます。当ファンドは2016年12月31日現在、未払償還金がありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第4期 平成29年8月23日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年2月23日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 1,204,559,341円 | 937,396,370円 |
| 期中追加設定元本額 | 71,596,496円 | 3,595,086円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 338,759,467円 | 100,866,241円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 937,396,370口 | 840,125,215口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第4期 平成29年8月23日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年2月23日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 第4期 平成29年8月23日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年2月23日現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 805,372,000 | - | 811,528,000 | △6,156,000 | ||||
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 805,372,000 | - | 811,528,000 | △6,156,000 | ||||
| 合計 | - | - | - | - | 805,372,000 | - | 811,528,000 | △6,156,000 | ||||
(注)時価の算定方法
1.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第4期 平成29年8月23日現在 | 第5期中間計算期間末 平成30年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0802円 | 1.0558円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,802円) | (10,558円) |
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマーケットマザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成29年8月23日現在 | 平成30年2月23日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 26,961,499 | 17,114,189 | |
| 国債証券 | - | 20,051,600 | |
| 地方債証券 | 3,156,046 | 6,140,201 | |
| 特殊債券 | 48,485,570 | 35,266,850 | |
| 未収利息 | 103,003 | 88,021 | |
| 前払費用 | - | 26,953 | |
| 流動資産合計 | 78,706,118 | 78,687,814 | |
| 資産合計 | 78,706,118 | 78,687,814 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 78,432,736 | 78,432,736 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 273,382 | 255,078 | |
| 元本等合計 | 78,706,118 | 78,687,814 | |
| 純資産合計 | 78,706,118 | 78,687,814 | |
| 負債純資産合計 | 78,706,118 | 78,687,814 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成29年8月23日現在 | 平成30年2月23日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 78,432,736円 | 78,432,736円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | -円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | 5,995,005円 | 5,995,005円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | 2,398,003円 | 2,398,003円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 151,597円 | 151,597円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 50,463円 | 50,463円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型) | 4,150,985円 | 4,150,985円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型) | 701,252円 | 701,252円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | 44,851,989円 | 44,851,989円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | 19,934,218円 | 19,934,218円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型) | 99,612円 | 99,612円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型) | 99,612円 | 99,612円 | ||
| 計 | 78,432,736円 | 78,432,736円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 78,432,736口 | 78,432,736口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成29年8月23日現在 | 平成30年2月23日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成29年8月23日現在 | 平成30年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0035円 | 1.0033円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,035円) | (10,033円) |
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2016年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」、「投資有価証券明細表」及び「財務諸表に関する注記」は、2016年12月31日現在の財務諸表の原文の翻訳を抜粋したものです。
資産負債計算書
2016年12月31日現在
| 資産の部 | 日本円 |
| 投資有価証券の公正価値 (取得原価: 125,111,719,586円)(注2) | 131,839,730,811 |
| 現金および現金等価物(注2) | 4,023,043,888 |
| 受益権口発行収入 | 4,500,000 |
| 投資有価証券売却未収金 | 665,452,815 |
| 未収利息 | 916,373,112 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 475,939,799 |
| 前払費用 | 1,142,525 |
| 資産合計 | 137,926,182,950 |
| 負債の部 | |
| 投資有価証券購入未払金 | 666,810,407 |
| 為替先渡契約による未実現損失 | 3,488,461,471 |
| 未払監査報酬 | 3,349,363 |
| 未払管理事務報酬 | 25,015,839 |
| 未払保管報酬 | 4,808,214 |
| 未払投資運用報酬 | 112,305,895 |
| 未払受託報酬 | 3,205,476 |
| その他未払費用 | 985,764 |
| 負債合計 | 4,304,942,429 |
| 2016年12月31日現在純資産合計 | 133,621,240,521 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 131,308,886,140 |
| デリバティブおよび投資有価証券による実現純収益 | 947,976,260 |
| デリバティブおよび投資有価証券による未実現増加分 | 3,746,401,292 |
| 未分配投資純損失 | (2,382,023,171) |
| 2016年12月31日現在純資産合計 | 133,621,240,521 |
資産負債計算書(続き)
2016年12月31日現在
| 受益権口クラス | 発行済受益権口数 | 一口当たり純資産価額 (日本円) |
| クラス AUNHDUSD | 94,214 | 12,477 |
| クラス MJPHDJPY | 572,947 | 9,127 |
| クラス MUNHDJPY | 2,783,660 | 9,689 |
| クラス MUNHDUSD | 377,125 | 10,436 |
| クラス NJPHDJPY | 100,000 | 9,830 |
| クラス NUNHDJPY | 1,076,684 | 9,971 |
| クラス SJPHDJPY | 4,991,718 | 9,868 |
| クラス SUNHDJPY | 2,577,620 | 12,426 |
| クラス YJPHDJPY | 58,957 | 10,379 |
| クラス YUNHDJPY | 224,091 | 12,020 |
投資有価証券明細表(要約版)2016年12月31日現在
| 国名 | 業種 | 銘柄 | 取得原価 | 公正価値 | 対純資産% | ||||||||||
| (日本円) | (日本円) | ||||||||||||||
| 政府系発行債券 | |||||||||||||||
| 米国 | FGLMC他 | FGLMC POOL# U69020 5.000% 07/01/44 | 874,062,536 | 971,504,811 | 0.73% | ||||||||||
| FGLMC他 | FGLMC POOL# U99096 4.500% 05/01/44 | 110,780,411 | 104,933,988 | 0.08% | |||||||||||
| FGLMC他 | FGLMC POOL# U99139 4.000% 02/01/46 | 96,633,072 | 105,317,912 | 0.08% | |||||||||||
| FGLMC SF 15年物 | FG G11714 5.00% 06/01/20 | 5,709,852 | 7,219,526 | 0.01% | |||||||||||
| FGLMC SF 15年物 | FG G60125 4.500% 06/01/45 | 386,142,524 | 365,951,915 | 0.27% | |||||||||||
| FGLMC SF 30年物 | FGLMC POOL# G01547 8.000% 04/01/32 | 43,811,750 | 47,364,897 | 0.04% | |||||||||||
| FGLMC POOL# G07848 3.500% 04/01/44 | 2,695,058,992 | 2,711,547,515 | 2.03% | ||||||||||||
| FGLMC POOL# G07991 5.000% 03/01/42 | 102,160,259 | 103,431,142 | 0.08% | ||||||||||||
| FGLMC POOL# G60460 4.500% 02/01/46 | 1,728,478,729 | 1,746,050,464 | 1.31% | ||||||||||||
| FGLMC POOL# G60490 4.500% 02/01/46 | 175,399,969 | 192,693,499 | 0.14% | ||||||||||||
| FGLMC POOL# G60645 4.500% 06/01/46 | 154,369,916 | 167,876,199 | 0.13% | ||||||||||||
| FGLMC POOL# G60646 4.500% 05/01/46 | 129,579,980 | 140,821,145 | 0.11% | ||||||||||||
| FNMA 他 | FNMA POOL# AL8306 4.000% 04/01/46 | 249,765,698 | 274,419,161 | 0.21% | |||||||||||
| FNMA SF 15年物 | FNMA POOL# AL4427 6.000% 08/01/22 | 62,606,143 | 70,235,512 | 0.05% | |||||||||||
| FNMA POOL# AL6862 4.000% 12/01/29 | 2,811,241,621 | 2,902,534,364 | 2.17% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL8121 4.000% 07/01/29 | 68,155,105 | 70,202,155 | 0.05% | ||||||||||||
| FNMA SF 20年物 | FN 310119 5.00% 09/01/29 | 21,626,439 | 27,648,741 | 0.02% | |||||||||||
| FN AP3357 4.0% 09/01/2042 | 68,109,198 | 79,052,808 | 0.06% | ||||||||||||
| FNCL 4 2012 4.0% 12/01/2042 | 28,003,628 | 26,986,141 | 0.02% | ||||||||||||
| FN AB5493 3.5% 07/01/2042 | 284,888,389 | 328,961,044 | 0.25% | ||||||||||||
| FN MA0295 5.00% 01/01/30 | 7,700,257 | 9,807,306 | 0.01% | ||||||||||||
| FN MA1125 4.0% 07/01/2042 | 83,126,260 | 96,473,955 | 0.07% | ||||||||||||
| FN MA1146 4.0% 08/01/2042 | 52,906,873 | 61,395,812 | 0.05% | ||||||||||||
| FN MA1800 4.00% 02/01/44 | 131,924,099 | 153,928,137 | 0.12% | ||||||||||||
| G2 783285 5.5% 11/20/2037 | 39,989,599 | 45,928,562 | 0.03% | ||||||||||||
| FNMA SF 30年物 | FGLMC 4 2014 4%, 08/01/44 | 572,086,429 | 581,296,134 | 0.44% | |||||||||||
| FG G07300 6%, 4/1/40 | 84,396,533 | 107,705,350 | 0.08% | ||||||||||||
| FG G07428 5.5%, 09/01/41 | 133,205,592 | 155,542,617 | 0.12% | ||||||||||||
| FGLMC 4.5 4.5%, 09/01/44 | 389,101,904 | 360,732,133 | 0.27% | ||||||||||||
| FGLMC 5.5 2010 5.5%, 08/01/41 | 383,105,429 | 359,658,068 | 0.27% | ||||||||||||
| FG U79040 3.5% 07/01/2029 | 84,121,591 | 93,951,703 | 0.07% | ||||||||||||
| FG U99114 3.5% 02/01/2044 | 127,991,961 | 123,106,988 | 0.09% | ||||||||||||
| FN AL1705 4.5% 08/01/41 | 51,568,421 | 58,026,090 | 0.04% | ||||||||||||
| FN AL2904 5.50% 2/01/41 | 45,146,822 | 52,183,526 | 0.04% | ||||||||||||
| FN AL3453 6% 09/01/37 | 25,552,166 | 29,882,675 | 0.02% | ||||||||||||
| FN AL4469 5.50% 05/01/41 | 436,432,485 | 513,705,504 | 0.38% | ||||||||||||
| FN AL3761 4.5% 06/01/41 | 262,964,757 | 303,999,467 | 0.23% | ||||||||||||
| FN AL37933 7% 5/1/37 | 13,548,248 | 18,098,663 | 0.01% | ||||||||||||
| FN AL4045 4.5% 07/01/41 | 282,203,115 | 343,342,615 | 0.26% | ||||||||||||
| FN AL5304 5.50% 2/01/41 | 80,005,977 | 92,354,864 | 0.07% | ||||||||||||
| FN AL5310 3.5% 04/01/44 | 132,805,625 | 152,991,160 | 0.11% | ||||||||||||
| FANNIE MAE AL4750 3.5% 07/01/2043 | 606,228,661 | 695,908,296 | 0.52% | ||||||||||||
| FANNIE MAE AL5062 3.5% 03/01/2044 | 922,643,735 | 1,069,281,838 | 0.80% | ||||||||||||
| FN AL5169 4.0% 4/01/34 | 90,711,861 | 84,323,482 | 0.06% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL6276 5.500% 10/01/43 | 126,144,585 | 138,930,595 | 0.10% | ||||||||||||
| FN AL5624 4.5% 08/01/44 | 263,630,538 | 249,229,445 | 0.19% | ||||||||||||
| FN AL5887 4.5% 10/01/44 | 107,919,634 | 101,305,589 | 0.08% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL7074 4.500% 05/01/45 | 168,763,303 | 179,488,817 | 0.13% | ||||||||||||
| FN AL6348 3.5% 02/01/2044 | 275,275,730 | 265,047,357 | 0.20% | ||||||||||||
| FN AL6542 4.5% 03/01/45 | 188,194,087 | 176,653,334 | 0.13% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42 | 405,697,872 | 411,896,965 | 0.31% | ||||||||||||
| FN AL6707 4.5% 05/01/2044 | 600,639,002 | 556,349,578 | 0.42% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL7999 4.000% 01/01/46 | 92,807,785 | 100,002,746 | 0.07% | ||||||||||||
| FN AL7343 5.500% 02/01/42 | 289,851,471 | 275,870,077 | 0.21% | ||||||||||||
| FN AL7344 5.500% 06/01/41 | 117,351,487 | 112,516,094 | 0.08% | ||||||||||||
| FN AL7668 5.500% 05/01/44 | 381,449,341 | 360,491,634 | 0.27% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45 | 90,421,303 | 90,658,350 | 0.07% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL7935 4.500% 10/01/45 | 370,875,937 | 372,413,230 | 0.28% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL7936 4.500% 09/01/45 | 958,745,986 | 1,037,822,476 | 0.78% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL7943 4.000% 01/01/46 | 73,649,551 | 80,232,207 | 0.06% | ||||||||||||
| FN AL8195 4.50% 02/01/46 | 292,869,315 | 293,951,149 | 0.22% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL8316 5.000% 2/1/44 | 3,563,046,783 | 3,635,988,244 | 2.71% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL8374 4.000% 05/01/46 | 300,614,899 | 329,896,207 | 0.25% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL8764 4.000% 06/01/46 | 96,944,717 | 103,399,420 | 0.08% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL8747 4.500% 06/01/46 | 107,183,604 | 116,620,379 | 0.09% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AL8824 3.500% 07/01/46 | 253,324,663 | 269,320,922 | 0.20% | ||||||||||||
| FN A06757 4.0% 06/01/42 | 122,572,160 | 142,418,679 | 0.11% | ||||||||||||
| FN AQ3310 4.00% 11/01/42 | 84,550,168 | 98,353,831 | 0.07% | ||||||||||||
| FN AS0379 4.00% 9/01/43 | 62,533,424 | 72,623,361 | 0.05% | ||||||||||||
| FN AS2892 4.00% 07/01/44 | 359,125,204 | 408,815,412 | 0.31% | ||||||||||||
| FN AS3149 4.00% 08/01/44 | 90,021,230 | 100,840,494 | 0.08% | ||||||||||||
| FN AS3652 4.5% 10/01/44 | 198,830,795 | 187,387,963 | 0.14% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AS5017 4.000% 05/01/45 | 46,367,060 | 50,918,355 | 0.04% | ||||||||||||
| FN AS6474 3.50% 01/01/46 | 376,316,092 | 380,006,093 | 0.28% | ||||||||||||
| FN AS6539 3.50% 01/01/46 | 372,515,960 | 376,171,627 | 0.28% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AS6682 4.500% 02/01/46 | 123,782,478 | 123,974,752 | 0.09% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AS7036 4.500% 04/01/46 | 244,936,337 | 270,336,710 | 0.20% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AS7565 4.500% 07/01/46 | 172,143,587 | 186,225,004 | 0.14% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46 | 255,299,415 | 271,413,699 | 0.19% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AS8137 4.000% 10/01/46 | 408,123,303 | 420,623,282 | 0.31% | ||||||||||||
| FN 890629 4.00% 08/01/2044 | 225,659,987 | 260,779,258 | 0.20% | ||||||||||||
| FNHLCV 4 2013 4%, 06/01/29 | 30,242,451 | 29,407,281 | 0.02% | ||||||||||||
| FN 994545 6.00% 10/01/38 | 19,007,256 | 23,920,844 | 0.02% | ||||||||||||
| FN AB7470 3.5%, 01/01/43 | 169,595,734 | 164,402,621 | 0.12% | ||||||||||||
| FN AB8407 3.5%, 02/01/43 | 355,983,662 | 344,962,773 | 0.26% | ||||||||||||
| FNMA POOL# AC5490 5.500% 12/01/39 | 102,610,758 | 97,631,127 | 0.07% | ||||||||||||
| FN AD4884 5.500% 06/01/40 | 329,635,936 | 317,524,741 | 0.24% | ||||||||||||
| FANNIE MAE POOL 5.5 04/01/2040 | 195,524,050 | 223,713,016 | 0.17% | ||||||||||||
| HNGRY 2013-1A A2 4.474 03/20/20 | 229,092,261 | 256,610,761 | 0.19% | ||||||||||||
| WFCM 2014-TISH WTS1 2.4043% 02/15/2027 | 66,300,994 | 67,210,326 | 0.05% | ||||||||||||
| WFCM 2014-TISH WTS2 3.6543% 02/15/2027 | 18,735,541 | 21,390,714 | 0.02% | ||||||||||||
| WFCM 2014-TISH SCH1 2.9043% 01/15/2027 | 48,220,984 | 53,685,696 | 0.04% | ||||||||||||
| GNMA SF 30年物 | DIN 2014-1 A2 4.277%, 09/05/2021 | 525,055,776 | 592,655,068 | 0.44% | |||||||||||
| GN 783763 5.10%, 12/15/29 | 59,610,396 | 72,850,692 | 0.05% | ||||||||||||
| GNMA POOL# 783956 4.500% 05/15/41 | 132,303,185 | 137,357,164 | 0.10% | ||||||||||||
| GN 783996 5.5%, 06/15/44 | 315,177,441 | 303,307,639 | 0.23% | ||||||||||||
| GN 784025 5.00%, 5/15/2044 | 80,270,210 | 75,301,050 | 0.06% | ||||||||||||
| GNMA POOL# 784081 5.500% 02/15/39 | 65,938,445 | 65,228,156 | 0.05% | ||||||||||||
| GNMA POOL# 784082 7.500% 08/15/33 | 95,080,645 | 91,402,561 | 0.07% | ||||||||||||
| GN 782892 5.5%, 08/15/39 | 65,423,914 | 77,435,747 | 0.06% | ||||||||||||
| GN 782865 5.5%, 06/15/39 | 126,770,915 | 157,697,498 | 0.12% | ||||||||||||
| GNMA 783411 5.00% 09/15/41 | 365,777,571 | 476,842,270 | 0.36% | ||||||||||||
| GN 783758 5.50%, 5/15/39 | 45,221,705 | 51,605,139 | 0.04% | ||||||||||||
| GN 783784 4.90% 12/15/32 | 74,395,505 | 91,955,096 | 0.07% | ||||||||||||
| GAHR 2015-NRF DFX 1.8% 05/20/42 | 64,061,362 | 64,076,639 | 0.05% | ||||||||||||
| GINNIE MAE MA0788 6.00% 02/20/43 | 224,561,161 | 266,601,352 | 0.20% | ||||||||||||
| GINNIE MAE MA0092 5.50% 05/20/42 | 56,022,372 | 63,588,499 | 0.05% | ||||||||||||
| G2 MA0223 5.00% 07/20/42 | 155,087,509 | 185,601,506 | 0.14% | ||||||||||||
| GINNIE MAE MA0225 6.00% 07/20/42 | 94,979,676 | 124,580,602 | 0.08% | ||||||||||||
| GINNIE MAE MA0322 5.50% 07/20/42 | 17,868,486 | 21,020,567 | 0.02% | ||||||||||||
| G2 MA0323 6.00% 08/20/42 | 6,380,605 | 8,133,366 | 0.01% | ||||||||||||
| G2 MA0397 6.00% 09/20/42 | 3,953,286 | 5,032,999 | 0.00% | ||||||||||||
| G2 MA0539 6.00% 11/20/42 | 5,809,284 | 7,382,691 | 0.01% | ||||||||||||
| G2 783995 5.000% 12/20/44 | 81,317,185 | 78,252,698 | 0.06% | ||||||||||||
| G2 784109 4.0 11/20/45 | 158,409,403 | 162,348,081 | 0.12% | ||||||||||||
| GN 784088 5% 07/15/44 | 53,740,932 | 53,124,591 | 0.04% | ||||||||||||
| GNMA 688021 6.00%, 10/15/38 | 214,576,239 | 251,186,518 | 0.19% | ||||||||||||
| 米国合計 | 32,056,974,239 | 33,702,379,308 | 25.24% | ||||||||||||
| 政府系発行債券 合計 | 32,056,974,239 | 33,702,379,308 | 25.24% | ||||||||||||
| 国名 | 業種 | 銘柄 | 取得原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||||||||||
| CMBS(商業用不動産担保証券) | |||||||||||||||
| 米国 | CMBS(商業用不動産担保証券)他 | AMCAR 2016-1 D 3.59% 02/08/22 | 138,535,055 | 139,612,588 | 0.10% | ||||||||||
| BACM 2007-3 AJ FLOAT 06/10/49 | 82,701,484 | 85,448,561 | 0.06% | ||||||||||||
| CGBAM 2014-HD E 3.1745 02/15/31 | 208,212,303 | 221,521,470 | 0.17% | ||||||||||||
| CWCI 2007-C2 AJFX FLOAT 04/15/47 | 53,117,525 | 57,639,978 | 0.04% | ||||||||||||
| COMM 2007-C9 AJ 5.65% 7/10/17 | 82,321,210 | 91,147,974 | 0.07% | ||||||||||||
| GCCFC 2007-GG11 AM VAR 8/10/17 | 181,429,157 | 212,309,438 | 0.17% | ||||||||||||
| CORE 2015-TEXW E 3.848% 02/10/34 | 124,612,604 | 125,640,976 | 0.09% | ||||||||||||
| DPABS 2012-1A A2 5.216% 1/25/2019 | 95,318,635 | 102,721,129 | 0.08% | ||||||||||||
| GS MORTGAGE SEC.MBS 3.206% 12/10/2027 | 82,160,050 | 100,520,292 | 0.08% | ||||||||||||
| GSMS 2013-NYC E CMON 3.77% 1/10/18 | 27,455,731 | 33,904,241 | 0.03% | ||||||||||||
| HILT 2013-HLT 144A 4.4065% 11/05/18 DFX | 339,232 | 365,500 | 0.00% | ||||||||||||
| HILT 2013-HLT EFX VAR, 11/05/18 | 96,567,972 | 102,670,760 | 0.08% | ||||||||||||
| JPMCC 2016-WIKI C 3.554% 10/05/31 | 41,959,483 | 46,380,323 | 0.03% | ||||||||||||
| JPMCC 2016-WIKI D FLOAT 10/05/31 | 63,163,266 | 69,984,599 | 0.05% | ||||||||||||
| LBUBS 2007-C1 AJ 5.484% 02/15/40 | 97,839,341 | 97,094,818 | 0.07% | ||||||||||||
| LBUBS 2006-C1 AJ FLOAT 02/15/41 | 295,202,983 | 337,109,050 | 0.25% | ||||||||||||
| LBUBS 2007-C7 AJ FLOAT 09/15/45 | 75,035,136 | 73,522,136 | 0.06% | ||||||||||||
| SRPT 2014-STAR C VARIABLE 11/15/27 | 42,899,041 | 40,883,468 | 0.03% | ||||||||||||
| SRPT 2014-STAR D FLOAT 11/15/27 | 210,405,549 | 207,395,258 | 0.16% | ||||||||||||
| SRPT 2014-STAR E FLOAT 11/15/27 | 75,190,382 | 72,377,147 | 0.05% | ||||||||||||
| WMCMT 2007-C33 6.139953 02/15/51 | 295,289,655 | 316,868,309 | 0.24% | ||||||||||||
| WBCMT 2007 - C30 AM VAR 12/15/43 | 125,103,449 | 139,307,529 | 0.10% | ||||||||||||
| WBCMT 2007 - C31 5.66 4/15/47 | 470,548,738 | 482,642,361 | 0.36% | ||||||||||||
| WBCMT 2007-C34 AJ FLOAT 05/15/46 | 69,614,894 | 68,436,802 | 0.05% | ||||||||||||
| WEN 2015-1A A21 3.371% 06/15/45 | 551,612,630 | 562,238,530 | 0.43% | ||||||||||||
| CMBS(商業用不動産担保証券)劣後債 | AVENTURA MALL TRUST VAR RATE, 12/05/20 | 101,721,095 | 123,282,974 | 0.09% | |||||||||||
| CHT 2016-CSMO B FLOAT 11/15/33 | 63,045,180 | 71,840,525 | 0.05% | ||||||||||||
| CHT 2016-CSMO D FLOAT 11/15/33 | 82,308,985 | 94,025,987 | 0.07% | ||||||||||||
| CHT 2016-CSMO E FLOAT 11/15/33 | 121,454,685 | 139,061,470 | 0.10% | ||||||||||||
| DPABS 2015-1A A2I 3.484% 10/25/45 | 258,910,951 | 250,905,761 | 0.19% | ||||||||||||
| FREMF 2010 - KSCT B MBS 2.00% 01/25/20 | 88,128,057 | 103,976,650 | 0.08% | ||||||||||||
| JPMCC 2013-WT B 4.845% 02/16/25 | 333,060,218 | 340,543,548 | 0.25% | ||||||||||||
| JPMCC 2015-SGP B FLOAT 07/15/36 | 38,604,580 | 37,867,813 | 0.03% | ||||||||||||
| JPMCC 2015-SGP D FLOAT 07/15/36 | 646,325,812 | 723,584,596 | 0.54% | ||||||||||||
| JPMCC 2015-UES E 3.742% 09/05/32 | 86,879,803 | 86,409,311 | 0.06% | ||||||||||||
| 米国合計 | 5,407,074,871 | 5,759,241,872 | 4.31% | ||||||||||||
| CMBS(商業用不動産担保証券)合計 | 5,407,074,871 | 5,759,241,872 | 4.31% | ||||||||||||
| 国名 | 業種 | 銘柄 | 取得原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||||||||||
| 社債 | |||||||||||||||
| オーストラリア | リート(不動産投資法人) - 総合型 | GOODMAN FUNDING 6.375% 04/15/21 144A | 328,050,962 | 422,202,651 | 0.32% | ||||||||||
| 英領バージン諸島 | 半導体部品 | TSMC GLOBAL LTD 1.63% 04/03/18 | 704,592,112 | 808,691,310 | 0.61% | ||||||||||
| カナダ | 石油会社 – 探索・生産 | CAN NATURAL RES 5.700% 05/15/17 | 59,004,552 | 61,558,619 | 0.05% | ||||||||||
| CAN NATURAL RES 5.900% 02/01/18 | 129,919,258 | 137,474,715 | 0.10% | ||||||||||||
| 石油会社 – 総合 | CENOVUS ENERGY 5.700% 10/15/19 | 6,481,884 | 7,241,277 | 0.01% | |||||||||||
| 小売 - レストラン | 1011778 BC ULC 4.625% 01/15/22 | 484,561,858 | 492,898,635 | 0.37% | |||||||||||
| カナダ合計 | 679,967,552 | 699,173,246 | 0.53% | ||||||||||||
| ケイマン諸島 | コンピュータ ‐ メモリ装置 | SEAGATE HDD CAY 4.75% 01/01/25 144A | 154,680,524 | 183,353,099 | 0.14% | ||||||||||
| SEAGATE HDD CAY 5.75% 12/01/34 | 54,157,463 | 41,692,274 | 0.03% | ||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYM 4.875% 06/01/27 | 152,766,466 | 175,258,700 | 0.13% | ||||||||||||
| ケイマン諸島合計 | 361,604,453 | 400,304,073 | 0.30% | ||||||||||||
| フランス | 食品 - その他 | DANONE 2.077% 11/02/21 144A | 460,691,027 | 491,218,029 | 0.37% | ||||||||||
| 産業用ガス | AIR LIQUIDE FIN 1.750% 09/27/21 144A | 99,351,448 | 111,258,465 | 0.08% | |||||||||||
| フランス合計 | 560,042,475 | 602,476,494 | 0.45% | ||||||||||||
| ドイツ | 自動車・トラック部品 | SCHAEFFLER VERWA 09/15/21 144A PIK | 47,572,201 | 55,267,495 | 0.04% | ||||||||||
| SCHAEFFLER VERWA 09/15/23 144A PIK | 33,747,801 | 37,948,364 | 0.03% | ||||||||||||
| ドイツ合計 | 81,320,002 | 93,215,859 | 0.07% | ||||||||||||
| イギリス | 商業銀行(米国外) | SANTANDER UK PL 5.00% 11/07/23 144A | 434,229,904 | 434,897,481 | 0.33% | ||||||||||
| 電力 - 総合 | PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A | 291,305,294 | 326,883,370 | 0.24% | |||||||||||
| イギリス 合計 | 725,535,198 | 761,780,851 | 0.57% | ||||||||||||
| アイルランド | 医療 - 医薬品 | SHIRE ACQ INV IE 2.400% 09/23/21 | 258,259,270 | 280,288,973 | 0.21% | ||||||||||
| SHIRE ACQ INV IE 2.875% 09/23/23 | 248,400,496 | 271,005,981 | 0.20% | ||||||||||||
| SHIRE ACQ INV IE 3.200% 09/23/26 | 120,053,250 | 128,965,320 | 0.10% | ||||||||||||
| 医療 - 後発医薬品 | PERRIGO CO PLC 2.30% 11/08/18 | 688,994,757 | 700,359,491 | 0.52% | |||||||||||
| PERRIGO FINANCE 3.900% 12/15/24 | 218,739,537 | 230,339,901 | 0.17% | ||||||||||||
| アイルランド合計 | 1,534,447,310 | 1,610,959,666 | 1.20% | ||||||||||||
| チャネル諸島 ジャージー島 | 出版ー定期刊行物 | UNITED BUSINESS 5.75% 11/03/20 144A | 176,581,787 | 221,516,904 | 0.17% | ||||||||||
| ルクセンブルク | 商業サービス | NIELSEN CO LUXEM 5.500% 10/01/21 144A | 278,661,201 | 285,398,555 | 0.21% | ||||||||||
| 医療 - 後発医薬品 | ACTAVIS FUNDING 3.00% 03/12/20 | 405,159,687 | 405,548,680 | 0.30% | |||||||||||
| 鉄鋼 - 生産 | ARCELORMITTAL 7.250% 02/25/22 | 21,629,589 | 25,493,204 | 0.02% | |||||||||||
| ルクセンブルク合計 | 705,450,477 | 716,440,439 | 0.53% | ||||||||||||
| オランダ | 自動車・トラック部品 | SCHAEFFLER FIN 4.25% 05/15/21 144A | 121,988,689 | 134,853,387 | 0.10% | ||||||||||
| 金融 - リース会社 | LEASEPLAN CORP 2.50% 05/16/18 144A | 396,660,594 | 468,542,609 | 0.35% | |||||||||||
| 半導体部品 | NXP BV/NXP FUNDI 4.125% 06/15/20 144A | 62,221,279 | 64,497,697 | 0.05% | |||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDI 4.125% 06/01/21 144A | 382,050,004 | 418,043,750 | 0.31% | ||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDI 4.625% 06/01/23 144A | 117,596,697 | 124,354,196 | 0.09% | ||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDI 3.875% 09/01/22 144A | 376,893,794 | 400,139,694 | 0.31% | ||||||||||||
| オランダ合計 | 1,457,411,057 | 1,610,431,333 | 1.21% | ||||||||||||
| スイス | 商業銀行(米国外) | CRED SUIS NY 1.375% 05/26/17 GMTN | 88,480,124 | 88,318,300 | 0.07% | ||||||||||
| 総合型銀行 | UBS AG JERSEY FXtoVA 02/22/22 EMTN | 45,029,193 | 44,674,009 | 0.03% | |||||||||||
| UBS AG FXtoVA 05/22/23 EMTN | 172,778,376 | 190,583,424 | 0.14% | ||||||||||||
| スイス合計 | 306,287,693 | 323,575,733 | 0.24% | ||||||||||||
| 米国 | 航空会社 | SOUTHWEST AIR 5.125% 03/01/17 | 172,544,723 | 191,227,983 | 0.14% | ||||||||||
| 衣料メーカー | HANESBRANDS INC 4.625% 05/15/24 144A | 355,053,787 | 378,684,686 | 0.28% | |||||||||||
| 自動車・トラック部品 | ZF NA CAPITAL 4.500% 04/29/22 144A | 109,278,917 | 113,594,909 | 0.09% | |||||||||||
| 自動車・小型トラック | FORD MOTOR CO 4.346% 12/08/26 | 200,437,576 | 206,895,148 | 0.15% | |||||||||||
| GENERAL MOTORS CO 4.875% 10/02/23 | 286,233,700 | 300,836,613 | 0.23% | ||||||||||||
| GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19 | 353,743,313 | 356,857,587 | 0.27% | ||||||||||||
| 自動車ローンABS(資産担保証券)他 | AMERICREDIT AUTOMOBI 3.00% 06/08/21 | 98,828,621 | 97,268,696 | 0.07% | |||||||||||
| AMCAR 2015-3 D 3.340% 08/08/21 | 303,141,075 | 339,861,054 | 0.25% | ||||||||||||
| AMCAR 2016-2 D 3.650% 05/09/22 | 139,931,331 | 150,727,051 | 0.11% | ||||||||||||
| AFIN 2013-4 E 3.830% 07/20/22 | 82,743,828 | 94,127,930 | 0.07% | ||||||||||||
| SDART 2015-1D 3.24% 04/15/21 | 556,068,789 | 572,982,405 | 0.43% | ||||||||||||
| SDART 2015-4 D 3.53% 08/16/2021 | 172,517,681 | 165,683,251 | 0.12% | ||||||||||||
| 飲料 ‐ 酒類 | CONSTELLATION B 4.25% 05/01/23 | 663,540,931 | 679,179,976 | 0.51% | |||||||||||
| CONSTELLATION BR 3.700% 12/06/26 | 71,284,714 | 72,389,429 | 0.05% | ||||||||||||
| 建材-セメント | EAGLE MATERIALS 4.500% 08/01/26 | 414,316,990 | 424,677,366 | 0.32% | |||||||||||
| MARTIN MAR MTLS 4.25% 07/02/24 | 156,773,287 | 174,349,773 | 0.13% | ||||||||||||
| VULCAN MATERIAL 7.00% 06/15/18 | 220,206,757 | 221,035,863 | 0.17% | ||||||||||||
| VULCAN MATERIAL 7.50% 06/15/21 | 213,182,041 | 222,052,629 | 0.17% | ||||||||||||
| VULCAN MATERIAL 4.50% 04/01/25 | 133,961,534 | 135,080,825 | 0.10% | ||||||||||||
| 建材-木材 | MASCO CORP 3.500% 04/01/21 | 235,789,568 | 246,652,991 | 0.18% | |||||||||||
| MASCO CORP 4.375% 04/01/26 | 27,190,646 | 28,767,440 | 0.02% | ||||||||||||
| 建設資材 | OWENS CORNING 4.20% 12/01/24 | 169,553,310 | 181,552,775 | 0.14% | |||||||||||
| OWENS CORNING 3.400% 08/15/26 | 46,705,892 | 51,401,970 | 0.04% | ||||||||||||
| 建築 - 住宅 | D.R.HORTON INC 4.75% 5/15/17 | 89,524,585 | 107,163,142 | 0.08% | |||||||||||
| D.R.HORTON INC 3.75% 03/01/19 | 193,093,451 | 216,694,125 | 0.16% | ||||||||||||
| MDC HOLDINGS IN 5.50% 01/15/24 | 447,975,774 | 519,611,841 | 0.39% | ||||||||||||
| TOLL BR FIN COR 4.375% 04/15/23 | 119,556,925 | 133,714,009 | 0.10% | ||||||||||||
| TOLL BR FIN CORP 4.00% 12/31/18 | 114,413,605 | 123,347,927 | 0.09% | ||||||||||||
| ビール | ANHEUSER-BUSCH 2.650% 02/01/21 | 253,200,247 | 259,018,640 | 0.19% | |||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH 3.300% 02/01/23 | 518,227,806 | 525,131,412 | 0.39% | ||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH 4.900% 02/01/46 | 200,315,695 | 199,216,726 | 0.15% | ||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH 3.650% 02/01/26 | 730,757,404 | 772,511,996 | 0.58% | ||||||||||||
| MOLSON COORS 3.000% 07/15/26 | 388,378,244 | 411,544,720 | 0.31% | ||||||||||||
| MOLSON COORS 4.200% 07/15/46 | 32,589,519 | 32,974,627 | 0.02% | ||||||||||||
| CATV・衛星放送 | CCO HOLDINGS LLC 5.250% 09/30/22 | 349,543,690 | 356,975,997 | 0.27% | |||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC 5.250% 03/15/21 | 378,370,348 | 428,247,899 | 0.32% | ||||||||||||
| CCO HOLDINGS LLC 5.500% 05/01/26 144A | 319,329,211 | 342,751,192 | 0.26% | ||||||||||||
| CHARTER COMM OPT 4.908% 07/23/25 | 398,576,669 | 441,069,398 | 0.33% | ||||||||||||
| COMCAST CORP 2.350% 01/15/27 | 135,876,736 | 142,325,974 | 0.11% | ||||||||||||
| COX COMMUN INC 3.350% 09/15/26 144A | 306,034,359 | 335,378,279 | 0.25% | ||||||||||||
| TIME WARNER CABL 5.850% 05/01/17 | 289,822,331 | 307,697,601 | 0.23% | ||||||||||||
| 化学 - 特殊化学品 | ASHLAND INC 3.875% 04/15/18 | 234,570,345 | 267,778,797 | 0.20% | |||||||||||
| ECOLAB INC 4.35% 12/08/21 | 200,539,186 | 205,299,320 | 0.15% | ||||||||||||
| 商業銀行 - 米国東部 | CIT GROUP INC 5.500% 02/15/19 144A | 458,966,751 | 482,141,972 | 0.36% | |||||||||||
| CIT GROUP INC 4.250% 08/15/17 | 663,295,436 | 771,867,103 | 0.58% | ||||||||||||
| CIT GROUP INC 3.875% 2/19/19 | 82,519,925 | 84,777,608 | 0.06% | ||||||||||||
| SVB FINANCIAL G 5.38% 09/15/20 | 291,285,441 | 316,207,399 | 0.24% | ||||||||||||
| 商業サービス – 金融 | SYNCHRONY FINAN 3.00% 08/15/19 | 340,500,025 | 377,706,787 | 0.28% | |||||||||||
| TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26 | 484,793,254 | 530,574,623 | 0.40% | ||||||||||||
| TOTAL SYSTEM SVC 3.800% 04/01/21 | 229,954,287 | 241,963,633 | 0.18% | ||||||||||||
| コンサルティングサービス | VERISK ANALYTIC 5.80% 05/01/21 | 473,177,986 | 521,176,643 | 0.39% | |||||||||||
| VERISK ANALYTIC 4.125% 09/12/22 | 75,913,862 | 86,145,922 | 0.06% | ||||||||||||
| VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25 | 170,480,335 | 177,598,446 | 0.13% | ||||||||||||
| VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45 | 220,621,410 | 240,014,505 | 0.18% | ||||||||||||
| 容器 - 金属・ガラス | BALL CORP 4.375% 12/15/20 | 172,646,295 | 174,552,005 | 0.13% | |||||||||||
| データ処理 | FIDELITY NATION 5.00% 03/15/22 | 448,618,287 | 500,901,587 | 0.37% | |||||||||||
| FIDELITY NATION 3.625% 10/15/20 | 232,490,745 | 239,409,307 | 0.18% | ||||||||||||
| FIDELITY NATION 4.500% 10/15/22 | 194,752,475 | 202,736,189 | 0.15% | ||||||||||||
| 総合型銀行 | BANK OF AMER CRP 5.420% 03/15/17 | 87,919,708 | 93,988,682 | 0.07% | |||||||||||
| BANK OF AMER CRP 3.875% 03/22/17 | 62,410,325 | 62,052,653 | 0.05% | ||||||||||||
| BANK OF AMER CRP 4.183% 11/25/27 L | 707,538,852 | 744,115,941 | 0.56% | ||||||||||||
| CITIGROUP INC FLOAT 09/01/23 | 574,062,260 | 640,836,343 | 0.48% | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS G 5.625% 01/15/17 | 162,958,712 | 178,670,688 | 0.13% | ||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GP 3.750% 02/25/26 | 198,790,843 | 203,454,711 | 0.15% | ||||||||||||
| JPMORGAN CHASE 2.295% 08/15/21 MTN | 398,899,734 | 451,092,977 | 0.34% | ||||||||||||
| JPMORGAN CHASE 3.375% 05/01/23 | 416,645,502 | 450,047,462 | 0.34% | ||||||||||||
| MERRILL LYNCH 5.700% 05/02/17 | 459,159,174 | 478,019,857 | 0.36% | ||||||||||||
| MORGAN STANLEY 5.550% 04/27/17 MTN | 217,566,221 | 227,629,854 | 0.17% | ||||||||||||
| MORGAN STANLEY 2.450% 02/01/19 | 195,334,231 | 201,268,849 | 0.15% | ||||||||||||
| MORGAN STANLEY 4.875% 11/01/22 | 337,596,725 | 343,191,833 | 0.26% | ||||||||||||
| MORGAN STANLEY 2.80% 06/16/20 | 196,974,523 | 222,425,875 | 0.17% | ||||||||||||
| MORGAN STANLEY 3.950% 04/23/27 | 276,898,698 | 285,664,009 | 0.21% | ||||||||||||
| 総合型金融サービス | CARLYLE HLDGS F 3.88% 02/01/23 144A | 164,157,838 | 186,913,964 | 0.14% | |||||||||||
| eコマース・ネットサービス | PRICELINE GROUP 3.600% 06/01/26 | 439,721,637 | 464,634,560 | 0.35% | |||||||||||
| 電力 - 総合 | DOMINION RES 2.000% 08/15/21 C | 99,961,438 | 105,533,473 | 0.08% | |||||||||||
| DOMINION RES 2.850% 08/15/26 D | 46,083,185 | 49,897,150 | 0.04% | ||||||||||||
| DUKE ENERGY COR 1.800% 09/01/21 | 162,047,608 | 173,105,635 | 0.13% | ||||||||||||
| DUKE ENERGY COR 2.650% 09/01/26 | 141,096,239 | 151,522,282 | 0.11% | ||||||||||||
| SOUTHERN CO 2.350% 07/01/21 | 405,940,608 | 423,978,930 | 0.32% | ||||||||||||
| SOUTHERN CO 2.950% 07/01/23 | 200,020,861 | 212,609,321 | 0.16% | ||||||||||||
| SOUTHERN CO 3.250% 07/01/26 | 384,389,808 | 400,145,125 | 0.30% | ||||||||||||
| 電子機器設計 | CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24 | 520,793,789 | 537,818,427 | 0.40% | |||||||||||
| 電子計測器 | TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24 | 619,678,328 | 631,848,832 | 0.47% | |||||||||||
| 電子機器 ‐ 軍事用 | L-3 COMMS CORP 3.850% 12/15/26 | 370,103,912 | 379,077,095 | 0.28% | |||||||||||
| 信託銀行 | CITIZENS FIN GRP 4.350% 08/01/25 | 63,303,388 | 69,374,927 | 0.05% | |||||||||||
| CITIZENS FIN GRP 4.300% 12/03/25 | 229,380,221 | 239,885,439 | 0.18% | ||||||||||||
| CITIZENS FIN GRP 3.750% 07/01/24 | 86,701,000 | 92,161,502 | 0.07% | ||||||||||||
| CITIZENS FIN GRP FXtoFL 06/29/23 | 440,255,318 | 451,404,526 | 0.34% | ||||||||||||
| 金融 - 自動車ローン | ALLY FINANCIAL 3.250% 11/05/18 | 138,556,857 | 160,037,945 | 0.12% | |||||||||||
| FORD MOTOR CRED 3.00% 06/12/17 | 55,760,093 | 54,908,870 | 0.04% | ||||||||||||
| GMAC LLC 8.00% 12/31/18 | 46,803,244 | 47,583,435 | 0.04% | ||||||||||||
| 金融 - 消費者ローン | SYNCHRONY FINANC 4.500% 07/23/25 | 149,211,843 | 158,173,422 | 0.12% | |||||||||||
| SYNCHRONY FINANC 2.600% 01/15/19 | 11,458,822 | 12,079,863 | 0.01% | ||||||||||||
| 金融 - クレジットカード | DISCOVER FIN SV 3.95% 11/06/24 | 558,599,592 | 579,158,724 | 0.43% | |||||||||||
| DISCOVER FIN SV 3.75% 03/04/25 | 284,551,622 | 282,485,564 | 0.21% | ||||||||||||
| 金融 – 投資銀行 | E*TRADE FINL 5.375% 11/15/22 | 337,677,310 | 351,958,562 | 0.26% | |||||||||||
| E*TRADE FINL 4.625% 09/15/23 | 418,863,542 | 422,735,725 | 0.32% | ||||||||||||
| LAZARD GROUP LLC 4.25% 11/14/20 | 157,715,740 | 194,537,767 | 0.15% | ||||||||||||
| RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24 | 698,570,167 | 756,651,515 | 0.57% | ||||||||||||
| RAYMOND JAMES 3.625% 09/15/26 | 68,313,140 | 77,275,302 | 0.06% | ||||||||||||
| SCHWAB CHARLES FXtoFL PERP | 323,234,917 | 369,917,233 | 0.28% | ||||||||||||
| CHARLES SCHWAB 3.00% 03/10/25 | 100,861,508 | 107,458,980 | 0.08% | ||||||||||||
| CHARLES SCHWAB FXtoFL PERP E | 184,706,452 | 195,125,391 | 0.15% | ||||||||||||
| SCOTTRADE FINANC 6.125% 07/11/21 144A | 101,991,024 | 118,934,548 | 0.09% | ||||||||||||
| TD AMERITRADE 3.625% 4/01/25 | 426,431,694 | 453,734,953 | 0.34% | ||||||||||||
| TD AMERITRADE 2.95% 04/01/22 | 311,180,248 | 312,914,248 | 0.23% | ||||||||||||
| 金融 - リース会社 | INTL LEASE FINANCE 8.75% 03/15/17 | 155,098,344 | 155,442,935 | 0.12% | |||||||||||
| 金融 - その他サービス | INTERCONTINENT 3.750% 12/01/25 | 319,842,904 | 322,341,714 | 0.24% | |||||||||||
| 食品 – 製菓 | WM WRIGLEY JR CO 3.38% 10/21/20 144A | 313,926,959 | 369,239,394 | 0.28% | |||||||||||
| WM WRIGLEY JR CO 2.40% 10/21/18 144A | 199,481,814 | 236,397,094 | 0.18% | ||||||||||||
| 食品 - 肉製品 | SUN MERGER SUB INC 5.25% 08/01/18 144A | 10,039,500 | 11,809,294 | 0.01% | |||||||||||
| 食品 - その他 | KRAFT HEINZ FOOD 3.000% 06/01/26 | 134,623,569 | 136,055,768 | 0.10% | |||||||||||
| KRAFT HEINZ FOOD 2.800% 07/02/20 | 258,471,246 | 255,945,345 | 0.19% | ||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOOD 3.500% 07/15/22 | 175,646,171 | 171,646,933 | 0.13% | ||||||||||||
| 食品 - 卸 | SYSCO CORP 2.500% 07/15/21 | 105,562,271 | 107,889,006 | 0.08% | |||||||||||
| SYSCO CORP 3.300% 07/15/26 | 165,134,574 | 168,478,746 | 0.13% | ||||||||||||
| 家庭用雑貨 | NEWELL RUBBERMAI 3.150% 04/01/21 | 130,495,170 | 135,210,436 | 0.10% | |||||||||||
| NEWELL RUBBERMAI 3.850% 04/01/23 | 44,984,775 | 48,338,780 | 0.04% | ||||||||||||
| NEWELL RUBBERMAI 4.200% 04/01/26 | 505,516,935 | 531,875,490 | 0.40% | ||||||||||||
| NEWELL BRANDS I 5.000% 11/15/23 | 136,185,485 | 157,686,718 | 0.12% | ||||||||||||
| 投資運用サービス | NEUBERGER BERMAN 5.875% 03/15/22 144A | 471,530,034 | 540,571,734 | 0.40% | |||||||||||
| NEUBERGER BERMAN 4.875% 04/15/45 | 223,370,309 | 175,038,343 | 0.13% | ||||||||||||
| 生命保険・健康保険 | CNO FINANCIAL 4.50% 05/30/20 | 49,001,479 | 49,375,095 | 0.04% | |||||||||||
| リネンサプライ | CINTAS CORP NO.4.30% 06/01/21 | 47,828,687 | 61,955,754 | 0.05% | |||||||||||
| 機械 - 農業機械 | CNH CAPITAL LLC 3.625% 04/15/18 | 184,685,143 | 214,803,764 | 0.16% | |||||||||||
| 機械 ‐ ポンプ | XYLEM INC 3.250% 11/01/26 | 70,172,731 | 78,538,104 | 0.06% | |||||||||||
| 医療製品 | BECTON DICKINSO 1.80% 12/15/17 | 236,404,199 | 237,947,504 | 0.18% | |||||||||||
| 医療 –バイオメディカル | LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20 | 227,956,100 | 260,280,576 | 0.19% | |||||||||||
| 医療 - 医薬品 | ABBVIE INC 3.200% 05/14/26 | 392,902,041 | 406,625,711 | 0.30% | |||||||||||
| 医療 ‐ HMO | AETNA INC 2.400% 06/15/21 | 583,840,009 | 605,201,940 | 0.45% | |||||||||||
| AETNA INC 3.200% 06/15/26 | 577,376,528 | 606,410,604 | 0.45% | ||||||||||||
| 医療 - 病院 | HCA INC 3.75% 03/15/19 | 282,777,685 | 320,397,511 | 0.24% | |||||||||||
| HCA INC 5.375% 02/01/25 | 45,499,014 | 46,828,952 | 0.04% | ||||||||||||
| HCA INC 5.875% 05/01/23 | 311,359,546 | 349,544,598 | 0.26% | ||||||||||||
| UNIVERSAL HLTH S 4.750% 08/01/22 144A | 352,663,426 | 367,658,597 | 0.28% | ||||||||||||
| UNIVERSAL HLTH S 5.000% 06/01/26 144A | 220,908,123 | 228,147,391 | 0.17% | ||||||||||||
| 金属 - アルミニウム | ALCOA INC 5.125% 10/01/24 | 329,292,634 | 374,097,432 | 0.28% | |||||||||||
| 抵当銀行 | LBUBS 2007-C2 AM 5.493% 02/15/40 | 52,407,266 | 56,596,967 | 0.04% | |||||||||||
| 複合種目保険 | ING US INC FXtoFL 05/15/53 | 220,957,199 | 250,538,103 | 0.19% | |||||||||||
| 石油会社 – 探索・生産 | ANADARKO PETRO 4.850% 03/15/21 | 26,574,320 | 29,291,499 | 0.02% | |||||||||||
| ANADARKO PETRO 5.550% 03/15/26 | 282,877,195 | 327,730,361 | 0.25% | ||||||||||||
| ANTERO RESOURCES 6.000% 12/01/20 | 258,558,623 | 280,766,904 | 0.21% | ||||||||||||
| ANTERO RESOURCES 5.375% 11/01/21 | 268,662,735 | 299,600,762 | 0.22% | ||||||||||||
| CIMAREX ENERGY 5.875% 05/01/22 | 308,606,109 | 319,735,363 | 0.24% | ||||||||||||
| CIMAREX ENERGY CO 4.375% 06/01/24 | 44,558,778 | 44,704,732 | 0.03% | ||||||||||||
| HESS CORP 4.300% 04/01/27 | 209,927,165 | 240,473,878 | 0.18% | ||||||||||||
| 石油会社 – 総合 | CONOCOPHIL CO 4.950% 03/15/26 | 126,800,490 | 139,062,441 | 0.10% | |||||||||||
| CONOCOPHIL CO 4.200% 03/15/21 | 255,809,044 | 272,944,611 | 0.20% | ||||||||||||
| 石油精製・販売 | MOTIVA ENTERPR 5.75% 01/15/20 144A | 47,591,635 | 61,424,128 | 0.05% | |||||||||||
| 石油およびガス採掘 | DIAMOND OFFSHORE 5.875% 05/01/19 | 49,666,823 | 55,178,415 | 0.04% | |||||||||||
| HELMERICH INT D 4.65% 03/15/25 | 369,229,297 | 367,578,268 | 0.28% | ||||||||||||
| 油田サービス | OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 | 308,202,708 | 311,008,328 | 0.23% | |||||||||||
| その他ABS(資産担保証券) | BELL 2016-1A A2I 3.832% 05/25/46 | 265,766,100 | 291,674,599 | 0.22% | |||||||||||
| 製紙および関連製品 | GEORGIA-PACIFIC 3.16% 11/15/21 144A | 443,211,520 | 457,839,277 | 0.34% | |||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC 3.60% 03/01/25 144A | 289,618,121 | 296,957,776 | 0.22% | ||||||||||||
| 薬局サービス | EXPRESS SCRIPTS 4.500% 02/25/26 | 309,445,870 | 318,292,563 | 0.24% | |||||||||||
| パイプライン | ACMP/ACMP FIN 4.875% 05/15/23 | 297,637,352 | 338,797,753 | 0.25% | |||||||||||
| ACMP/ACMP FIN 4.875% 03/15/24 | 21,936,507 | 24,171,585 | 0.02% | ||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS 3.950% 12/01/26 | 53,481,815 | 58,121,141 | 0.04% | ||||||||||||
| EL PASO CORP 6.50% 09/15/20 | 7,847,223 | 10,207,820 | 0.01% | ||||||||||||
| EL PASO PIPELIN 5.000% 10/01/21 | 116,144,177 | 137,861,656 | 0.10% | ||||||||||||
| ENERGY TRAN PTN 4.15% 10/01/20 | 212,734,062 | 236,683,590 | 0.18% | ||||||||||||
| ENERGY TRAN PTN 4.75% 01/15/26 | 132,067,587 | 144,595,270 | 0.11% | ||||||||||||
| HIL PART LP/CORP 5.500% 05/15/22 144A | 133,002,046 | 155,914,452 | 0.12% | ||||||||||||
| KINDER MORGAN EN 3.950% 09/01/22 | 129,977,737 | 145,432,431 | 0.11% | ||||||||||||
| MPLX LP 4.500% 07/15/23 WI | 245,060,356 | 260,365,036 | 0.19% | ||||||||||||
| PHILLIPS 66 PTN 3.61% 02/15/25 | 125,812,994 | 133,422,814 | 0.10% | ||||||||||||
| PLAINS ALL AMER 4.650% 10/15/25 | 321,361,815 | 355,373,655 | 0.27% | ||||||||||||
| REGENCY ENERGY 5.88% 03/01/22 | 192,229,334 | 214,756,519 | 0.15% | ||||||||||||
| SABINE PASS LIQ 5.75% 05/15/24 | 316,757,940 | 356,286,392 | 0.27% | ||||||||||||
| SABINE PASS LIQU 5.000% 03/15/27 144A | 248,106,809 | 287,674,396 | 0.22% | ||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTR 4.75% 03/15/24 | 191,401,212 | 234,377,038 | 0.18% | ||||||||||||
| TES LOG LP/CORP 5.250% 01/15/25 | 85,107,495 | 89,902,258 | 0.07% | ||||||||||||
| WESTERN GAS 5.375% 06/01/21 | 300,256,833 | 351,204,118 | 0.26% | ||||||||||||
| WILLIAMS COS IN 3.70% 01/15/23 | 73,483,009 | 85,078,234 | 0.06% | ||||||||||||
| 不動産管理 | JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22 | 339,368,536 | 392,898,619 | 0.29% | |||||||||||
| KENNEDY-WILSON 5.88% 04/01/24 | 477,460,153 | 526,052,717 | 0.39% | ||||||||||||
| 再保険 | BERKSHIRE HATHWY 3.125% 03/15/26 | 61,730,971 | 62,300,289 | 0.05% | |||||||||||
| リート - 総合型 | AMERICAN TOWER 1.55% 03/15/18 144A | 285,109,593 | 341,678,736 | 0.26% | |||||||||||
| AMERICAN TOWER 3.500% 01/31/23 | 44,935,352 | 47,327,258 | 0.04% | ||||||||||||
| AMERICAN TOWER 3.450% 09/15/21 | 26,027,757 | 26,965,877 | 0.02% | ||||||||||||
| AMERICAN TOWER 3.300% 02/15/21 | 325,945,515 | 331,316,091 | 0.25% | ||||||||||||
| AMERICAN TOWER 4.400% 02/15/26 | 160,141,961 | 160,953,333 | 0.12% | ||||||||||||
| AMERICAN TOWER 3.375% 10/15/26 | 336,076,127 | 344,434,543 | 0.26% | ||||||||||||
| CROWN CASTLE INT 5.250% 01/15/23 | 198,928,259 | 214,267,826 | 0.16% | ||||||||||||
| CROWN CASTLE INT 4.875% 04/15/22 | 476,363,266 | 503,042,008 | 0.38% | ||||||||||||
| リート - ヘルスケア | SENIOR HOUSING 6.75% 12/15/21 | 85,889,609 | 104,525,674 | 0.08% | |||||||||||
| リート- オフィス | ALEXANDRIA REAL 4.600% 04/01/22 | 265,436,683 | 339,705,882 | 0.25% | |||||||||||
| ALEXANDRIA REAL 2.75% 01/15/20 | 136,595,416 | 156,741,409 | 0.12% | ||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL 4.50% 07/30/29 | 89,476,305 | 99,080,979 | 0.07% | ||||||||||||
| SL GREEN REALTY 7.750% 03/15/20 | 274,748,237 | 330,869,552 | 0.24% | ||||||||||||
| SL GREEN REALTY 5.000% 08/15/18 | 97,751,412 | 121,273,142 | 0.09% | ||||||||||||
| リート- ストレージ | IRON MOUNTAIN 6.000% 10/01/20 144A | 300,817,343 | 337,832,403 | 0.25% | |||||||||||
| 小売 - ドラッグストア | CVS HEALTH CORP 2.80% 07/20/20 | 514,454,888 | 512,707,761 | 0.38% | |||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.000% 12/01/24 | 166,014,394 | 179,934,728 | 0.13% | ||||||||||||
| WALGREENS BOOTS 2.600% 06/01/21 | 77,167,963 | 81,679,793 | 0.06% | ||||||||||||
| WALGREENS BOOTS 3.100% 06/01/23 | 48,889,908 | 51,865,990 | 0.04% | ||||||||||||
| WALGREENS BOOTS 3.450% 06/01/26 | 261,354,548 | 276,582,536 | 0.21% | ||||||||||||
| 小売 - レストラン | BRINKER INTL 3.88% 05/15/23 | 244,612,343 | 270,889,453 | 0.20% | |||||||||||
| 特別目的会社 | GOLDMAN SACHS 6.345% 02/15/34 | 451,952,890 | 486,097,136 | 0.36% | |||||||||||
| MURRAY STREET TR 4.647 03/09/17 | 513,516,590 | 525,221,785 | 0.39% | ||||||||||||
| 鉄鋼 - 生産 | RELIANCE ST & AL 4.50% 04/15/23 | 120,193,652 | 133,243,109 | 0.10% | |||||||||||
| STEEL DYNAMICS 5.125% 10/01/21 | 414,142,979 | 429,870,537 | 0.32% | ||||||||||||
| STEEL DYNAMICS 5.000% 12/15/26 144A | 27,772,171 | 28,656,345 | 0.02% | ||||||||||||
| スーパーリージョナルバンク(大型地方銀行) | BANK OF AMERICA 5.300% 03/15/17 BKNT | 416,107,862 | 477,699,506 | 0.36% | |||||||||||
| WELLS FARGO CO 3.000% 04/22/26 | 224,303,247 | 234,672,660 | 0.18% | ||||||||||||
| WELLS FARGO CO 2.100% 05/08/17 MTN | 116,444,049 | 114,748,919 | 0.09% | ||||||||||||
| 通信サービス | SBA TOWER TRUST 2.933% 12/15/42 144A | 621,337,457 | 714,269,142 | 0.53% | |||||||||||
| 通信機器 | COMMSCOPE INC 4.375% 06/15/20 144A | 365,299,140 | 374,074,688 | 0.28% | |||||||||||
| 電話-総合 | BELLSOUTH CORP 4.400% 04/26/17 144A | 1,371,957,458 | 1,518,923,380 | 1.14% | |||||||||||
| VERIZON COMM INC 4.125% 08/15/46 | 58,499,081 | 58,717,984 | 0.04% | ||||||||||||
| VERIZON COMM INC 2.625% 08/15/26 | 634,557,577 | 660,943,727 | 0.49% | ||||||||||||
| VERIZON COMM INC 1.750% 08/15/21 | 97,720,924 | 104,058,007 | 0.08% | ||||||||||||
| トラック輸送およびリース | PENSKE TRUCK LE 4.88% 07/11/22 | 47,397,121 | 52,882,576 | 0.04% | |||||||||||
| PENSKE TRUCK LE 3.375% 03/15/18 144A | 345,970,329 | 408,369,805 | 0.31% | ||||||||||||
| PENSKE TRUCK LE 2.50% 06/15/19 | 117,868,764 | 135,467,710 | 0.10% | ||||||||||||
| その他 | SDART 2013-5 D 2.730% 10/15/19 | 230,521,020 | 235,991,794 | 0.17% | |||||||||||
| SDART 2013-A E 4.710% 01/15/21 | 12,517,568 | 13,159,577 | 0.01% | ||||||||||||
| 米国合計 | 54,553,451,280 | 58,585,560,052 | 43.83% | ||||||||||||
| 社債合計 | 62,174,742,358 | 66,856,328,611 | 50.03% | ||||||||||||
| 国名 | 業種 | 銘柄 | 取得原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||||||||||
| ソブリン債 | |||||||||||||||
| 米国 | ソブリン債 | TREASURY BILL 06/22/17 | 931,900,451 | 924,922,270 | 0.69% | ||||||||||
| TREASURY BILL 01/12/17 | 1,479,631,738 | 1,455,424,166 | 1.09% | ||||||||||||
| TREASURY BILL 03/16/17 | 4,212,370,858 | 4,145,842,745 | 3.10% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.625% 02/15/44 | 1,023,507,073 | 1,044,547,003 | 0.78% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.125% 08/15/44 | 838,304,326 | 796,532,212 | 0.60% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.00% 11/15/44 | 459,987,435 | 423,304,533 | 0.32% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.875% 11/15/46 | 664,123,354 | 664,828,977 | 0.50% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.50% 10/31/19 | 1,076,039,409 | 1,088,320,421 | 0.81% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.50% 11/30/19 | 1,606,003,862 | 1,642,975,826 | 1.23% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.000% 08/15/25 | 480,108,290 | 459,473,461 | 0.34% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.375% 09/30/20 | 223,837,375 | 229,049,260 | 0.17% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.750% 12/31/20 | 2,404,870,870 | 2,389,128,483 | 1.79% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.375% 01/31/21 | 2,057,390,972 | 2,056,574,671 | 1.54% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.125% 02/28/21 | 3,837,080,323 | 3,891,669,375 | 2.91% | ||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.250% 03/31/21 | 2,123,285,983 | 2,198,028,527 | 1.64% | ||||||||||||
| TSY INFL IX N/B 0.125% 07/15/26 | 2,054,485,799 | 2,111,159,090 | 1.58% | ||||||||||||
| 米国合計 | 25,472,928,118 | 25,521,781,020 | 19.09% | ||||||||||||
| ソブリン債合計 | 25,472,928,118 | 25,521,781,020 | 19.09% | ||||||||||||
| 投資有価証券公正価値 | 125,111,719,586 | 131,839,730,811 | 98.67% | ||||||||||||
為替先渡契約一覧(要約)2016年12月31日現在
| 公正価値(日本円) | 対純資産% | |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 475,939,799 | 0.36% |
| 為替先渡契約による未実現損失 | (3,488,461,471) | -2.61% |
| * すべての契約は2017年2月1日までに期日を迎える。 |
財務諸表に関する注記(2016年12月31日現在)
*訳者注 財務諸表に関する注記は原文の翻訳を抜粋したものです。
注2 重要な会計方針
本財務諸表は米国の一般に認められた会計原則「U.S. GAAP」に従って作成されています。当ファンドは投資運用会社であり、米国財務会計基準審議会「FASB」の会計基準集「ASC」のTopic 946の会計処理・情報開示に関するガイドラインに準拠しています。当ファンドの重要な会計方針の概要は下記の通りです。
予測
財務諸表はU.S. GAAPに準拠して作成されますが、経営者はその作成にあたり、財務諸表の作成日付時点での資産と負債の金額、および報告年度中の収益と費用の金額に影響をおよぼす予測と仮定を策定することが要求されます。実際の結果が予測と異なる場合があります。
機能通貨
当ファンドによる実績の報告、発行および償還は日本円建てにて行います。
現金および現金等価物
現金および現金等価物には要求に応じて銀行から支払われる満期支払高、外貨、および3ヶ月以内満期の有利子預金を含みます。2016年12月31日現在、当ファンドの所有する現金および現金等価物は4,023,043,888円 (取得原価:4,042,779,204円)。
有価証券取引および投資収益
有価証券取引は取引日ベースで記録することとします。投資有価証券の売却による実現損益は先入先出(「FIFO」)ベースで計上されます。配当収入は配当落ち期日で計上されますが、必要な場合には配当に関わる源泉徴収税も含めます。受取利息には投資ディスカウントやプレミアムの増加を含みますが、実効金利法を用いて計上します。投資有価証券の未実現純損益の変動は附属の運用計算書にて計上します。
投資有価証券の評価
社債、商業用不動産担保証券(CMBS)、不動産抵当証書担保債券(CMO)、政府機関発行証券で(店頭取引が主な市場となっている上場有価証券を含む)、活発に店頭取引されているものについては、同等の有価証券の取引および証券間の関係性に関する情報を用いたプライシングサービスの提供する評価に基づいて価格が決まります。
その他の有価証券あるいは金融商品の価値は、(i) 有価証券の気配値が利用でき即座に市場売買可能な状態であれば、最新の当該有価証券の気配値の平均で評価されるものとし、 (ii) 当該有価証券の気配値が利用できないか、即座に市場売買可能な状態でない場合、投資運用会社と管理事務代行会社のアドバイスの下、受託会社が採用する手順に従って誠意を持って公正価値で評価されるものとします。
外貨換算
外貨建ての資産および負債は決算日における実勢為替レートを元に換算します。外貨建ての取引は、取引日における実勢為替レートを元に換算されます。為替による損益は運用計算書に計上されています。
当ファンドは為替の変動による投資有価証券の損益を時価の変動によるものから分けていません。このような変動は、運用計算書において投資有価証券による実現純損益、および未実現価値増減の変動に含まれます。
一部の契約に関する金額の相殺
当ファンドは、同じマスター・ネッティング契約の下、同じ取引相手先との間で、受入および差入現金担保の公正価値とデリバティブのポジションの公正価値の金額を相殺しないことを選択しました。
分配金
米ドル建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス
分配金は米ドルで支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
米ドル建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス
分配金は米ドルで支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前年度の直前の12ヶ月の最終営業日の翌暦日から前年度の最終営業日までの期間となります。
日本円建て日本円ヘッジあり・年1回決算クラスおよび日本円建て為替ヘッジなし・年1回決算クラス
分配金は日本円で支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は直近の分配発表日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
日本円建て日本円ヘッジあり・毎月決算クラスおよび日本円建て為替ヘッジなし・毎月決算クラス
分配金は日本円で支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
日本円建て年2回決算クラスおよび日本円建て日本円ヘッジあり・年2回決算クラス
分配金は日本円で支払われます。分配金の原資は該当するクラスが得られた純投資収益の総額、正味実現キャピタルゲイン、未実現キャピタルゲインの増加分の合計の中から配当可能な資金で構成されます。分配金額決定の対象期間は前々月の最終営業日の翌暦日から前月の最終営業日までの期間となります。
日本円建て為替ヘッジなしクラスおよび日本円建て日本円ヘッジありクラス
本クラスについて分配金の支払いはありません。
妥当な分配金水準を維持するのに必要と判断された場合、受託会社が分配金の上乗せを認めることがあります。2016年12月期の分配金として、4,622,865,049円が受益者に支払われました。
償還金
U.S. GAAPによると払戻通知で要求された金額が確定した時点で償還金は負債として計上されます。通常、このような計上は要求の内容によって、払戻通知の受領時あるいは会計年度の最終日に行われます。当ファンドは2016年12月31日現在、未払償還金がありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
