半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第6期
令和1年8月23日現在
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマーケットマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2018年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2018年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2018年12月31日現在
資産負債計算書(続き)
2018年12月31日現在
投資有価証券明細表(要約版)
2018年12月31日現在
(日本円)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第7期中間計算期間 自 令和1年8月24日 至 令和2年2月23日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第6期 令和1年8月23日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年2月23日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 740,245,082円 | 636,887,611円 | |
| 期中追加設定元本額 | 82,122,196円 | 746,787円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 185,479,667円 | 159,771,481円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 636,887,611口 | 477,862,917口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第6期 令和1年8月23日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年2月23日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第6期
令和1年8月23日現在
該当事項はありません。
| 種類 | 第7期中間計算期間末 令和2年2月23日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 569,224,656 | - | 569,266,400 | △41,744 |
| アメリカ・ドル | 569,224,656 | - | 569,266,400 | △41,744 |
| 合計 | 569,224,656 | - | 569,266,400 | △41,744 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第6期 令和1年8月23日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1813円 | 1.2344円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,813円) | (12,344円) |
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマーケットマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年2月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,169,548 |
| 国債証券 | 25,022,200 |
| 特殊債券 | 18,233,640 |
| 未収利息 | 78,068 |
| 流動資産合計 | 73,503,456 |
| 資産合計 | 73,503,456 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 30 |
| 流動負債合計 | 30 |
| 負債合計 | 30 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,378,439 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 124,987 |
| 元本等合計 | 73,503,426 |
| 純資産合計 | 73,503,426 |
| 負債純資産合計 | 73,503,456 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年8月24日 至 令和2年2月23日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年2月23日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 73,378,439円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | 5,995,005円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | 2,398,003円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | 44,851,989円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | 19,934,218円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型) | 99,612円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型) | 99,612円 | ||
| 計 | 73,378,439円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 73,378,439口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年2月23日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0017円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,017円) |
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2018年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2018年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2018年12月31日現在
| 日本円 | |
| 資産の部 | |
| 投資有価証券の公正価値(取得原価: 105,543,654,989円) | 103,429,483,722 |
| 現金および現金等価物 | 973,893,512 |
| 投資有価証券売却未収金 | 55,027,822 |
| 未収利息 | 825,212,147 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 2,347,843,592 |
| 資産合計 | 107,631,460,795 |
| 負債の部 | |
| 投資有価証券購入未払金 | 885,528,853 |
| 未払償還金 | 42,727,599 |
| 為替先渡予約による未実現損失 | 785,913,996 |
| 未払監査報酬 | 6,519,524 |
| 未払管理事務報酬 | 21,120,054 |
| 未払保管報酬 | 4,100,383 |
| 未払投資運用報酬 | 112,438,093 |
| 未払受託報酬 | 2,800,619 |
| その他未払費用 | 84,750 |
| 負債合計 | 1,861,233,871 |
| 2018年12月31日現在純資産合計 | 105,770,226,924 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 114,498,681,665 |
| デリバティブおよび投資有価証券による実現純損失 | (5,023,789,413) |
| デリバティブおよび投資有価証券の未実現純減少分 | (571,832,644) |
| 未分配投資純損失 | (3,132,832,684) |
| 2018年12月31日現在純資産合計 | 105,770,226,924 |
| 発行済受益権口数 | |
| クラス AUNHDUSD | 55,799.67 |
| クラス MJPHDJPY | 267,497.01 |
| クラス MUNHDJPY | 1,540,626.99 |
| クラス MUNHDUSD | 255,828.63 |
| クラス NJPHDJPY | 100,000.00 |
| クラス NUNHDJPY | 1,022,593.77 |
| クラス SJPHDJPY | 4,991,718.04 |
| クラス SUNHDJPY | 2,580,279.61 |
| クラス YJPHDJPY | 37,438.38 |
| クラス YUNHDJPY | 127,522.52 |
資産負債計算書(続き)
2018年12月31日現在
| 一口当たり純資産価額 (日本円) | |
| クラス AUNHDUSD | 11,992 |
| クラス MJPHDJPY | 8,247 |
| クラス MUNHDJPY | 7,675 |
| クラス MUNHDUSD | 8,755 |
| クラス NJPHDJPY | 9,652 |
| クラス NUNHDJPY | 9,599 |
| クラス SJPHDJPY | 9,594 |
| クラス SUNHDJPY | 10,970 |
| クラス YJPHDJPY | 10,157 |
| クラス YUNHDJPY | 11,543 |
投資有価証券明細表(要約版)
2018年12月31日現在
(日本円)
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 政府系発行体 | |||||||
| 米国 | |||||||
| FGLMC-その他 | FGLMC POOL# U90065 3.500% 08/01/42 | USD | 870,238 | 95,119,205 | 96,037,696 | 0.09% | |
| FGLMC POOL# U95026 3.500% 07/01/42 | USD | 741,761 | 81,076,372 | 81,858,450 | 0.08% | ||
| FGLMC POOL# U95029 3.500% 08/01/42 | USD | 885,610 | 96,799,342 | 97,732,210 | 0.09% | ||
| FGLMC POOL# U99096 4.500% 05/01/44 | USD | 605,717 | 80,774,921 | 69,669,442 | 0.07% | ||
| FGLMC SF 20年物 | FGLMC POOL# C92017 4.500% 08/01/38 | USD | 1,408,199 | 165,407,868 | 161,343,094 | 0.15% | |
| FGLMC POOL# C92025 4.500% 10/01/38 | USD | 231,119 | 27,147,340 | 26,480,240 | 0.03% | ||
| FGLMC SF 30年物 | FGLMC POOL# G07848 3.500% 04/01/44 | USD | 7,629,980 | 908,980,186 | 843,591,734 | 0.80% | |
| FGLMC POOL# G08824 4.000% 07/01/48 | USD | 1,338,536 | 149,779,372 | 149,818,614 | 0.14% | ||
| FGLMC POOL# G60989 3.000% 12/01/46 | USD | 6,469,628 | 730,501,341 | 692,867,641 | 0.66% | ||
| FGLMC POOL# G67703 3.500% 04/01/47 | USD | 6,342,756 | 742,250,078 | 698,475,888 | 0.66% | ||
| FGLMC POOL# G67706 3.500% 12/01/47 | USD | 11,778,062 | 1,359,576,011 | 1,296,220,513 | 1.23% | ||
| FGLMC POOL# Q58159 5.000% 09/01/48 | USD | 222,417 | 26,446,857 | 25,592,812 | 0.02% | ||
| FNMA-その他 | FNMA POOL# AB6548 3.500% 10/01/42 | USD | 1,024,379 | 109,619,926 | 113,227,741 | 0.11% | |
| FNMA POOL# AT2957 3.000% 05/01/43 | USD | 303,371 | 31,333,837 | 32,700,193 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BF0167 3.000% 02/01/57 | USD | 9,655,651 | 1,025,341,783 | 1,023,026,977 | 0.97% | ||
| FNMA POOL# MA1363 3.000% 02/01/43 | USD | 82,150 | 8,484,970 | 8,854,978 | 0.01% | ||
| FNMA SF 30年物 | FG G07300 6%, 4/1/40 | USD | 532,797 | 56,413,697 | 64,963,553 | 0.06% | |
| FN AB8407 3.5%, 02/01/43 | USD | 2,032,160 | 250,780,140 | 224,346,099 | 0.21% | ||
| FN AL5310 3.5% 04/01/44 | USD | 977,001 | 101,928,821 | 108,028,396 | 0.10% | ||
| FN AL5887 4.5% 10/01/44 | USD | 564,643 | 75,896,345 | 65,152,998 | 0.06% | ||
| FN AL6348 3.5% 02/01/2044 | USD | 1,716,548 | 213,973,052 | 189,506,626 | 0.18% | ||
| FN AL6542 4.5% 03/01/45 | USD | 922,646 | 124,034,806 | 106,461,342 | 0.10% | ||
| FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42 | USD | 2,343,676 | 290,771,858 | 269,788,579 | 0.26% | ||
| FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45 | USD | 580,782 | 69,503,570 | 64,178,733 | 0.06% | ||
| FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46 | USD | 1,874,643 | 211,106,085 | 206,518,528 | 0.20% | ||
| FNMA POOL# AS8510 4.500% 12/01/46 | USD | 956,982 | 116,843,565 | 109,416,990 | 0.10% | ||
| FNMA POOL# AY6525 3.500% 03/01/45 | USD | 2,649,024 | 283,763,861 | 291,053,264 | 0.28% | ||
| FNMA POOL# AZ2323 4.000% 07/01/45 | USD | 2,345,710 | 272,101,402 | 263,390,582 | 0.25% | ||
| FNMA POOL# BD2440 3.500% 01/01/47 | USD | 1,264,798 | 134,976,164 | 139,106,304 | 0.13% | ||
| FNMA POOL# BD5482 4.000% 07/01/46 | USD | 5,178,251 | 616,656,996 | 580,198,924 | 0.55% | ||
| FNMA POOL# BD8951 3.000% 11/01/46 | USD | 939,369 | 105,654,383 | 100,547,574 | 0.10% | ||
| FNMA POOL# BD8952 3.000% 11/01/46 | USD | 379,068 | 42,701,981 | 40,633,703 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# BD8980 3.000% 11/01/46 | USD | 389,286 | 43,853,090 | 41,728,515 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# BE0637 4.000% 07/01/47 | USD | 81,047 | 9,766,362 | 9,091,857 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# BE0640 4.500% 08/01/47 | USD | 256,921 | 30,807,291 | 29,479,325 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BE2732 4.000% 07/01/47 | USD | 285,186 | 33,583,343 | 31,992,137 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BE2774 4.000% 10/01/47 | USD | 614,893 | 73,693,582 | 68,978,727 | 0.07% | ||
| FNMA POOL# BE2775 4.500% 09/01/47 | USD | 584,706 | 71,937,990 | 67,089,648 | 0.06% | ||
| FNMA POOL# BE2784 4.000% 11/01/47 | USD | 792,267 | 96,035,842 | 88,876,619 | 0.08% | ||
| FNMA POOL# BH1194 4.000% 06/01/47 | USD | 2,384,629 | 276,556,572 | 267,188,457 | 0.25% | ||
| FNMA POOL# BH3540 4.000% 06/01/47 | USD | 76,133 | 9,174,148 | 8,525,549 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# BH4380 4.000% 06/01/47 | USD | 159,883 | 19,207,337 | 17,935,723 | 0.02% | ||
| FNMA POOL# BH4706 4.500% 05/01/47 | USD | 66,299 | 7,932,921 | 7,622,750 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# BH5672 4.000% 06/01/47 | USD | 167,468 | 20,110,621 | 18,754,350 | 0.02% | ||
| FNMA POOL# BH5673 4.000% 07/01/47 | USD | 116,039 | 13,926,772 | 13,017,287 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# BH5725 4.000% 11/01/47 | USD | 833,937 | 94,924,642 | 93,331,370 | 0.09% | ||
| FNMA POOL# BH6165 4.000% 07/01/47 | USD | 265,064 | 31,940,924 | 29,734,923 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BH6168 4.000% 06/01/47 | USD | 330,082 | 39,775,449 | 37,028,536 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# BH6170 4.500% 07/01/47 | USD | 717,422 | 86,766,665 | 82,317,303 | 0.08% | ||
| FNMA POOL# BH7029 4.000% 12/01/47 | USD | 1,632,306 | 185,801,251 | 182,682,048 | 0.17% | ||
| FNMA POOL# BH7108 4.000% 01/01/48 | USD | 3,130,633 | 356,353,164 | 350,366,521 | 0.33% | ||
| FNMA POOL# BH8168 4.000% 08/01/47 | USD | 302,512 | 35,654,491 | 33,935,763 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BH8170 4.000% 08/01/47 | USD | 488,036 | 57,471,350 | 54,747,865 | 0.05% | ||
| FNMA POOL# BH8171 4.500% 08/01/47 | USD | 985,437 | 118,163,180 | 113,069,572 | 0.11% | ||
| FNMA POOL# BJ1588 4.000% 10/01/47 | USD | 281,492 | 33,765,301 | 31,577,869 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BJ1608 4.500% 10/01/47 | USD | 148,921 | 18,322,328 | 17,087,321 | 0.02% | ||
| FNMA POOL# BJ1662 3.500% 12/01/47 | USD | 3,555,343 | 388,084,492 | 390,225,786 | 0.37% | ||
| FNMA POOL# BJ3265 4.000% 11/01/47 | USD | 245,370 | 29,760,296 | 27,525,702 | 0.03% | ||
| FNMA POOL# BJ4558 3.500% 01/01/48 | USD | 927,931 | 98,571,424 | 102,200,010 | 0.10% | ||
| FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48 | USD | 9,949,874 | 1,162,200,329 | 1,145,332,386 | 1.08% | ||
| FNMA POOL# BK6523 4.500% 06/01/48 | USD | 5,838,391 | 670,072,443 | 671,875,350 | 0.64% | ||
| FNMA POOL# BM3144 4.000% 11/01/47 | USD | 1,359,253 | 152,619,618 | 152,358,366 | 0.14% | ||
| FNMA POOL# MA3384 4.000% 06/01/48 | USD | 876,349 | 98,483,541 | 98,077,290 | 0.09% | ||
| GNMA SF 30年物 | DIN 2014-1 A2 4.277%, 09/05/2044 | USD | 5,163,638 | 536,395,658 | 565,594,849 | 0.53% | |
| GNMA POOL# BD7109 4.000% 11/15/47 | USD | 657,577 | 77,899,671 | 74,148,962 | 0.07% | ||
| GNMA POOL# BD7135 4.000% 12/15/47 | USD | 875,414 | 103,706,039 | 98,715,727 | 0.09% | ||
| GNMA2 SF 30年物 | GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47 | USD | 64,919 | 7,576,099 | 7,343,925 | 0.01% | |
| GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47 | USD | 352,734 | 41,164,477 | 39,899,683 | 0.04% | ||
| GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47 | USD | 78,806 | 9,196,721 | 8,879,296 | 0.01% | ||
| GNMA2 POOL# BD4045 4.000% 04/20/48 | USD | 2,324,500 | 265,064,565 | 262,773,985 | 0.25% | ||
| GNMA2 POOL# BF3082 4.000% 07/20/48 | USD | 5,173,418 | 589,930,073 | 583,354,779 | 0.55% | ||
| GNMA2 POOL# BF4922 4.500% 03/20/48 | USD | 3,853,304 | 429,687,207 | 440,577,201 | 0.42% | ||
| GNMA2 POOL# BG1732 4.000% 05/20/48 | USD | 597,955 | 68,185,361 | 67,324,425 | 0.06% | ||
| GNMA2 POOL# BG3815 4.500% 06/20/48 | USD | 3,071,481 | 354,780,125 | 352,863,736 | 0.33% | ||
| GNMA2 POOL# BG5109 4.500% 08/20/48 | USD | 4,643,867 | 538,655,419 | 530,977,860 | 0.50% | ||
| GNMA2 POOL# BG5457 4.000% 04/20/48 | USD | 1,157,872 | 132,033,102 | 130,523,342 | 0.12% | ||
| GNMA2 POOL# BG7510 4.000% 04/20/48 | USD | 1,099,541 | 125,381,542 | 123,983,311 | 0.12% | ||
| GNMA2 POOL# BH0883 4.000% 07/20/48 | USD | 821,680 | 93,696,949 | 92,652,161 | 0.09% | ||
| GNMA2 POOL# BH7902 4.000% 06/20/48 | USD | 746,974 | 85,178,196 | 84,463,002 | 0.08% | ||
| GNMA2 POOL# BH8528 4.000% 07/20/48 | USD | 358,706 | 40,903,583 | 40,447,437 | 0.04% | ||
| GNMA2 POOL# BH8972 4.000% 06/20/48 | USD | 644,375 | 73,478,655 | 72,894,994 | 0.07% | ||
| GNMA2 POOL# BH9347 4.000% 07/20/48 | USD | 2,882,753 | 328,723,263 | 325,057,450 | 0.31% | ||
| 政府系発行体合計 | 16,872,699,599 | 16,427,021,468 | 15.58% | ||||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) | |||||||
| 米国 | |||||||
| CMBS - その他 | BAMLL 2013-WBRK A 4.269% 03/10/37 | USD | 1,800,000 | 206,883,369 | 194,315,556 | 0.18% | |
| BBCMS 2015-SRCH A2 4.197% 08/10/35 | USD | 2,140,000 | 266,171,555 | 238,297,160 | 0.23% | ||
| BHMS 2018-ATLS A 4.287% 07/15/35 | USD | 1,978,000 | 222,327,200 | 216,349,813 | 0.20% | ||
| BX 2018-IND D 3.666% 11/15/35 | USD | 2,881,700 | 325,214,254 | 313,000,897 | 0.30% | ||
| BXP 2017-GM A 3.379% 06/13/39 | USD | 1,041,000 | 117,874,398 | 111,793,135 | 0.11% | ||
| JPMCC 2016-WIKI C 3.554% 10/05/31 | USD | 394,000 | 41,817,897 | 42,537,018 | 0.04% | ||
| JPMCC 2016-WIKI D 4.34% 10/05/31 | USD | 602,000 | 63,062,960 | 64,789,547 | 0.06% | ||
| SRPT 2014-STAR C VARIABLE 11/15/27 | USD | 355,000 | 42,850,577 | 37,404,660 | 0.04% | ||
| SRPT 2014-STAR E 3.51% 11/15/27 | USD | 102,875 | 11,827,539 | 8,642,561 | 0.01% | ||
| WBCMT 2007-C34 AJ 6.302% 05/15/46 | USD | 262,587 | 31,244,977 | 29,016,189 | 0.03% | ||
| CMBS 劣後債 | BBCMS 2018-TALL E 4.211% 03/15/37 | USD | 2,948,000 | 309,614,433 | 315,335,712 | 0.30% | |
| BBCMS 2018-TALL F 4.211% 03/15/37 | USD | 2,162,000 | 227,072,389 | 231,688,841 | 0.22% | ||
| CZR 2017-VICI C 4.138% 10/15/34 | USD | 1,533,000 | 179,254,464 | 169,225,801 | 0.16% | ||
| CZR 2017-VICI D 3.75% 10/15/34 | USD | 1,473,000 | 169,943,222 | 162,002,261 | 0.15% | ||
| CZR 2017-VICI E 4.311% 10/15/34 | USD | 4,623,000 | 488,202,796 | 496,522,436 | 0.47% | ||
| JPMCC 2015-UES E 3.742% 09/05/32 | USD | 764,000 | 87,295,052 | 82,133,912 | 0.08% | ||
| WL担保付CMO | CAS 2015-C02 1M2 3.767% 05/25/25 | USD | 290,479 | 35,385,375 | 34,162,247 | 0.03% | |
| メザニン | MWST 2018-W1 B 3.534% 11/25/51 | USD | 2,962,000 | 332,025,390 | 324,975,830 | 0.31% | |
| MWST 2018-W1 C 4.946% 11/25/51 | USD | 2,718,000 | 304,674,210 | 298,205,370 | 0.28% | ||
| WL担保付CMO その他 | ARRW 2018-1 A1 4.261% 04/25/48 | USD | 883,111 | 96,367,432 | 96,938,151 | 0.09% | |
| CSMLT 2015-2 A6 3.887% 08/25/45 | USD | 1,058,142 | 115,436,876 | 115,326,633 | 0.11% | ||
| NRZT 2018-2A A1 5.744% 03/25/36 | USD | 1,027,871 | 115,276,410 | 115,379,177 | 0.11% | ||
| SEMT 2018-7 A4 4.354% 09/25/48 | USD | 761,605 | 84,916,517 | 84,645,995 | 0.08% | ||
| SPST 2017-LD1 A 4.272% 11/25/50 | USD | 3,266,000 | 360,905,472 | 357,282,152 | 0.33% | ||
| SPST 2018-7 A 3.56% 09/24/19 | USD | 3,904,000 | 431,138,240 | 428,327,360 | 0.40% | ||
| WL担保付CMO シーケンス | AOMT 2018-2 A1 3.947% 07/27/48 | USD | 557,202 | 61,289,078 | 61,092,054 | 0.06% | |
| SEMT 2018-CH2 A12 4.354% 06/25/48 | USD | 2,286,260 | 253,101,494 | 253,351,422 | 0.24% | ||
| SEMT 2018-CH3 A11 3.5% 08/25/48 | USD | 1,067,032 | 121,469,213 | 118,309,540 | 0.11% | ||
| WFMBS 2018-1 A17 3.5% 07/25/47 | USD | 443,106 | 47,446,752 | 47,596,687 | 0.05% | ||
| WIN 2015-5 A5 3.5% 08/20/45 | USD | 3,196,160 | 348,662,649 | 349,677,063 | 0.33% | ||
| WL担保付CMO - 劣後債 | SPST 2017-LD1 B 4.53% 11/25/50 | USD | 652,000 | 72,962,060 | 71,357,913 | 0.07% | |
| WL担保付サポート | JPMMT 2018-8 A13 4.437% 01/25/49 | USD | 591,006 | 65,023,955 | 64,335,889 | 0.06% | |
| SEMT 2018-7 A19 6.51% 09/25/48 | USD | 607,010 | 66,835,187 | 66,873,798 | 0.06% | ||
| ケイマン諸島 | |||||||
| CMBS 劣後債 | PRIMA 2015-4A C 4.000% 08/24/49 | USD | 2,537,000 | 277,904,420 | 277,067,060 | 0.26% | |
| CMO・CMBS 合計 | 5,981,477,812 | 5,877,959,840 | 5.56% | ||||
| 社債 | |||||||
| バミューダ | |||||||
| 商業サービス - 金融 | IHS MARKIT LTD 4.000% 03/01/26 144A | USD | 1,557,000 | 172,186,934 | 159,295,483 | 0.15% | |
| IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25 144A | USD | 2,817,000 | 322,288,855 | 304,817,482 | 0.29% | ||
| IHS MARKIT LTD 5.000% 11/01/22 144A | USD | 1,215,000 | 142,043,046 | 135,303,281 | 0.13% | ||
| 半導体 | MARVELL TECHNOLO 4.200% 06/22/23 | USD | 955,000 | 104,946,233 | 104,579,900 | 0.10% | |
| MARVELL TECHNOLO 4.875% 06/22/28 | USD | 1,081,000 | 118,985,349 | 115,770,294 | 0.11% | ||
| カナダ | |||||||
| 建材 - ドア・窓 | MASONITE INTL 5.625% 03/15/23 144A | USD | 4,140,000 | 468,386,662 | 442,296,822 | 0.42% | |
| 各種鉱物資源 | TECK RESOURC 8.500% 06/01/24 144A | USD | 2,186,000 | 268,661,753 | 257,524,968 | 0.24% | |
| 石油会社 - 総合 | CENOVUS ENERGY 5.700% 10/15/19 | USD | 22,308 | 2,460,100 | 2,491,776 | 0.00% | |
| ケイマン諸島 | |||||||
| コンピュータ - メモリ開発 | SEAGATE HDD CAYM 4.250% 03/01/22 | USD | 380,000 | 41,254,788 | 39,872,941 | 0.04% | |
| ABS - その他 | ALM 2015-17A A2R 4.387% 01/15/28 | USD | 4,500,000 | 498,397,500 | 487,753,393 | 0.46% | |
| ATRM 13A B 3.569% 11/21/30 | USD | 1,772,000 | 195,393,818 | 188,535,482 | 0.18% | ||
| ATRM 9A AR 4.541% 05/28/30 | USD | 1,445,100 | 158,797,938 | 157,468,317 | 0.15% | ||
| BLUEM 2018-3A B 4.161% 10/25/30 | USD | 5,509,000 | 628,521,810 | 583,490,686 | 0.55% | ||
| CEDF 2018-7A B 3.831% 01/20/31 | USD | 1,825,000 | 203,218,938 | 187,325,860 | 0.18% | ||
| CGMS 2014-2RA A1 3.971% 05/15/31 | USD | 1,553,348 | 169,711,035 | 166,883,962 | 0.16% | ||
| CGMS 2016-1A A2R 3.105% 04/20/27 | USD | 1,346,000 | 148,907,980 | 145,481,771 | 0.14% | ||
| CGMS 2016-2A A2R 3.816% 07/15/27 | USD | 978,000 | 109,374,630 | 105,681,343 | 0.10% | ||
| CGMS 2016-4A A2R 4.211% 10/20/27 | USD | 3,763,000 | 428,022,446 | 405,118,530 | 0.38% | ||
| CIFC 2013-4A A1RR 3.816% 04/27/31 | USD | 1,183,801 | 131,662,347 | 126,947,241 | 0.12% | ||
| CIFC 2014-3A BR2 3.807% 10/22/31 | USD | 4,463,000 | 503,002,405 | 481,231,520 | 0.45% | ||
| CIFC 2018-2A A1 4.329% 04/20/31 | USD | 2,440,000 | 266,374,800 | 261,345,813 | 0.25% | ||
| DRSLF 2015-37A AR 4.209% 01/15/31 | USD | 2,318,000 | 260,798,170 | 249,915,067 | 0.24% | ||
| DRSLF 2018-55A A1 4.461% 04/15/31 | USD | 1,156,000 | 126,801,640 | 124,080,093 | 0.12% | ||
| DRSLF 2018-64A A 4.111% 04/18/31 | USD | 3,946,000 | 429,674,601 | 422,249,679 | 0.40% | ||
| GLD12 2016-12A B1R 3.781% 07/21/30 | USD | 3,121,000 | 345,697,565 | 333,364,520 | 0.32% | ||
| JPARK 2016-1A A2R 4.161% 10/20/27 | USD | 4,081,000 | 457,418,885 | 440,609,829 | 0.42% | ||
| LCM 14A AR 4.269% 07/20/31 | USD | 838,603 | 92,824,966 | 90,027,330 | 0.09% | ||
| LCM 25A A 3.5% 07/20/30 | USD | 4,773,000 | 521,061,594 | 517,882,098 | 0.49% | ||
| LCM 26A A1 3.75% 01/20/31 | USD | 2,707,000 | 304,288,159 | 291,485,025 | 0.28% | ||
| LCM 27A B 3% 07/16/31 | USD | 1,322,588 | 146,483,234 | 141,229,012 | 0.13% | ||
| MAGNE 2014-8A AR2 3.674% 04/15/31 | USD | 1,477,000 | 159,080,285 | 159,620,912 | 0.15% | ||
| MAGNE 2015-15A AR 3.763% 07/25/31 | USD | 1,935,560 | 214,247,136 | 207,358,888 | 0.20% | ||
| MDPK 2014-14A BRR 4.497% 10/22/30 | USD | 4,554,000 | 510,571,716 | 492,719,069 | 0.47% | ||
| MDPK 2017-23A B 3.711% 07/27/30 | USD | 3,023,410 | 336,045,095 | 327,815,132 | 0.31% | ||
| MDPK 2018-27A A2 3.783% 04/20/30 | USD | 1,013,992 | 110,683,423 | 107,354,709 | 0.10% | ||
| OCTLF 2014-1A BRR 3.759% 11/18/31 | USD | 3,616,000 | 411,193,440 | 388,314,015 | 0.37% | ||
| RACEP 2015-9A A2R 3.809% 10/15/30 | USD | 953,000 | 104,880,690 | 103,510,929 | 0.10% | ||
| SNDPT 2013-3RA A 4% 04/18/31 | USD | 1,972,000 | 211,704,060 | 213,518,931 | 0.20% | ||
| SNDPT 2014-2RA B 3.31% 10/20/31 | USD | 4,190,000 | 469,761,855 | 453,322,834 | 0.43% | ||
| SNDPT 2017-4A A2A 4.009% 01/21/31 | USD | 2,562,483 | 282,166,142 | 270,573,820 | 0.26% | ||
| VOYA 2015-2A BR 4% 07/23/27 | USD | 328,000 | 36,867,200 | 35,381,551 | 0.03% | ||
| VOYA 2016-3A A3R 4% 10/18/31 | USD | 2,550,000 | 285,842,250 | 274,983,532 | 0.26% | ||
| VOYA 2017-2A A2A 4% 06/07/30 | USD | 1,525,000 | 167,452,210 | 164,354,060 | 0.16% | ||
| VOYA 2018-1A A1 6.659% 04/19/31 | USD | 3,165,000 | 345,004,765 | 341,905,912 | 0.32% | ||
| VOYA 2018-2A A1 3.329% 07/15/31 | USD | 2,239,048 | 248,142,495 | 239,243,534 | 0.23% | ||
| キュラソー島 | |||||||
| 医療 - 医薬品 | TEVA PHARM FIN 2.950% 12/18/22 | USD | 238,000 | 24,039,797 | 23,113,553 | 0.02% | |
| ドイツ | |||||||
| CATV・衛星放送 | UNITYMEDIA GMBH 6.125% 01/15/25 144A | USD | 4,299,000 | 491,702,282 | 476,334,266 | 0.45% | |
| イギリス | |||||||
| 各種鉱物資源 | ANGLO AMERICAN 4.125% 09/27/22 144A | USD | 448,000 | 48,076,883 | 48,458,633 | 0.05% | |
| 電力 - 総合 | PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A | USD | 2,595,000 | 280,134,015 | 294,126,083 | 0.28% | |
| アイルランド | |||||||
| 容器 - 金属・ガラス | ARDAGH PKG FIN 4.250% 09/15/22 144A | USD | 8,337,000 | 882,774,615 | 873,532,727 | 0.83% | |
| チャネル諸島 ジャージー島 | |||||||
| 出版 - 定期刊行物 | UNITED BUSINESS 5.75% 11/03/20 144A | USD | 1,805,000 | 173,341,272 | 202,901,309 | 0.19% | |
| オランダ | |||||||
| 農薬 | SYNGENTA FINANCE 3.698% 04/24/20 144A | USD | 1,012,000 | 108,430,748 | 110,261,798 | 0.10% | |
| SYNGENTA FINANCE 4.441% 04/24/23 144A | USD | 249,000 | 26,679,107 | 26,353,471 | 0.02% | ||
| SYNGENTA FINANCE 4.892% 04/24/25 144A | USD | 430,000 | 46,072,353 | 44,667,987 | 0.04% | ||
| 医療 - 医薬品 | TEVA PHARMACEUCI 2.800% 07/21/23 | USD | 1,387,000 | 136,980,651 | 131,195,748 | 0.12% | |
| 米国 | |||||||
| 航空宇宙産業・防衛 | ARCONIC INC 6.150% 08/15/20 | USD | 385,000 | 43,797,187 | 43,247,875 | 0.04% | |
| 農薬 | CF INDUSTRIES IN 4.500% 12/01/26 144A | USD | 1,024,000 | 117,792,531 | 109,980,085 | 0.10% | |
| CF INDUSTRIES IN 5.375% 03/15/44 | USD | 1,177,000 | 119,551,676 | 105,083,244 | 0.10% | ||
| CF INDUSTRIES INC 7.125% 05/01/20 | USD | 3,097,000 | 355,531,485 | 350,830,444 | 0.33% | ||
| 自動車/トラック部品・機器 | ZF NA CAPITAL 4.500% 04/29/22 144A | USD | 513,000 | 58,635,509 | 55,020,618 | 0.05% | |
| 自動車-乗用車・小型トラック | FORD MOTOR CO 4.346% 12/08/26 | USD | 476,000 | 49,901,924 | 46,597,533 | 0.04% | |
| FORD MOTOR CRED 3.815% 11/02/27 | USD | 1,174,000 | 117,613,817 | 108,870,841 | 0.10% | ||
| FORD MOTOR CRED 4.389% 01/08/26 GMTN | USD | 333,000 | 35,198,013 | 32,985,016 | 0.03% | ||
| FORD MOTOR CRED 4.687% 06/09/25 | USD | 4,577,000 | 500,028,367 | 466,359,644 | 0.44% | ||
| GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19 | USD | 1,969,000 | 226,038,159 | 216,022,138 | 0.20% | ||
| GEN MOTORS FIN 4.350% 01/17/27 | USD | 919,000 | 99,634,658 | 92,959,663 | 0.09% | ||
| GENERAL MOTORS C 5.000% 10/01/28 | USD | 3,049,000 | 338,679,973 | 317,568,178 | 0.30% | ||
| 自動車 - 医療用・大型 | NAVISTAR INTL 6.625% 11/01/25 144A | USD | 9,004,000 | 1,047,974,662 | 958,237,644 | 0.91% | |
| 自動車ローンABS -他 | CAALT 2018-2A B 3.940% 07/15/27 | USD | 859,000 | 94,748,467 | 95,242,016 | 0.09% | |
| CAALT 2018-2A C 4.160% 09/15/27 | USD | 424,000 | 46,767,925 | 47,258,489 | 0.04% | ||
| DRIVE 2017-1 D 3.840% 03/15/23 | USD | 218,000 | 23,945,467 | 24,012,800 | 0.02% | ||
| DRIVE 2017-1 E 5.170% 09/16/24 | USD | 3,893,000 | 451,763,194 | 443,921,680 | 0.42% | ||
| DRIVE 2017-2 E 5.270% 11/15/24 | USD | 3,200,000 | 371,963,898 | 366,475,529 | 0.35% | ||
| DRIVE 2017-AA D 4.160% 05/15/24 | USD | 1,240,000 | 136,937,719 | 137,627,053 | 0.13% | ||
| EART 2018-2A D 4.040% 03/15/24 | USD | 6,060,000 | 649,227,828 | 669,257,072 | 0.63% | ||
| EART 2018-4A D 4.350% 09/16/24 | USD | 3,816,000 | 430,062,986 | 424,436,722 | 0.40% | ||
| SDART 2016-3 E 4.290% 02/15/24 | USD | 1,898,000 | 216,795,990 | 210,832,063 | 0.20% | ||
| SDART 2018-1 E 4.370% 05/15/25 | USD | 3,123,000 | 333,271,428 | 340,283,953 | 0.32% | ||
| SDART 2018-2 E 5.020% 09/15/25 | USD | 7,782,000 | 831,683,672 | 865,832,202 | 0.82% | ||
| WLAKE 2017-1A E 5.050% 08/15/24 | USD | 1,133,000 | 129,332,673 | 125,841,045 | 0.12% | ||
| WLAKE 2018-1A F 5.600% 07/15/24 | USD | 1,186,000 | 134,777,705 | 130,969,214 | 0.12% | ||
| WLAKE 2018-2A F 6.040% 01/15/25 | USD | 3,694,000 | 423,745,026 | 409,721,863 | 0.39% | ||
| 建材-セメント/総合 | EAGLE MATERIALS 4.500% 08/01/26 | USD | 5,100,000 | 580,457,830 | 556,434,302 | 0.53% | |
| SUMMIT MATERIALS 6.125% 07/15/23 | USD | 4,281,000 | 490,729,025 | 467,341,465 | 0.44% | ||
| SUMMIT MATERIALS 8.500% 04/15/22 | USD | 629,000 | 74,752,574 | 72,375,008 | 0.07% | ||
| VULCAN MATERIAL 4.50% 04/01/25 | USD | 93,000 | 11,318,907 | 10,149,549 | 0.01% | ||
| 建設資材 | OWENS CORNING 4.20% 12/01/24 | USD | 1,145,000 | 127,845,858 | 124,786,268 | 0.12% | |
| 建築 - 住宅・商業施設 | D.R. HORTON INC 3.75% 03/01/19 | USD | 1,817,000 | 192,059,668 | 199,343,782 | 0.19% | |
| MDC HOLDINGS IN 5.50% 01/15/24 | USD | 1,464,000 | 152,281,869 | 155,000,963 | 0.15% | ||
| TOLL BR FIN COR 4.375% 04/15/23 | USD | 1,145,000 | 118,748,703 | 118,400,314 | 0.11% | ||
| CATV・衛星放送 | CCO HOLDINGS LLC 5.250% 03/15/21 | USD | 1,663,000 | 174,840,622 | 182,684,115 | 0.17% | |
| COMCAST CORP 3.150% 03/01/26 | USD | 1,166,000 | 124,329,076 | 122,519,291 | 0.12% | ||
| COMCAST CORP 4.250% 10/15/30 | USD | 1,519,000 | 172,529,870 | 168,770,963 | 0.16% | ||
| COMCAST CORP 4.600% 10/15/38 | USD | 1,235,000 | 140,259,624 | 137,084,707 | 0.13% | ||
| COMCAST CORP 4.950% 10/15/58 | USD | 1,272,000 | 144,429,472 | 142,252,614 | 0.13% | ||
| カジノ、ホテル | MGM RESORTS 6.000% 03/15/23 | USD | 212,000 | 23,181,533 | 23,434,027 | 0.02% | |
| MGM RESORTS 6.625% 12/15/21 | USD | 1,182,000 | 132,107,656 | 133,249,416 | 0.13% | ||
| MGM RESORTS 6.750% 10/01/20 | USD | 2,837,000 | 326,474,241 | 320,599,299 | 0.30% | ||
| MGM RESORTS 7.750% 03/15/22 | USD | 424,000 | 48,978,227 | 49,601,054 | 0.05% | ||
| 携帯電話 通信 | T-MOBILE USA INC 6.375% 03/01/25 | USD | 3,010,000 | 350,826,092 | 334,370,177 | 0.32% | |
| 化学 - 特殊化学品 | HUNTSMAN INT LLC 4.875% 11/15/20 | USD | 4,900,000 | 558,856,201 | 541,635,526 | 0.51% | |
| サービス- 金融 | TOTAL SYSTEM SVC 3.800% 04/01/21 | USD | 2,008,000 | 228,844,136 | 220,381,523 | 0.21% | |
| TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26 | USD | 3,744,000 | 432,275,798 | 414,579,182 | 0.39% | ||
| コンピュータ | DIAMOND 1 FIN/DI 6.0200% 06/15/26 144 | USD | 8,509,000 | 1,013,167,868 | 939,142,052 | 0.89% | |
| コンサルティングサービス | VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25 | USD | 1,499,000 | 170,336,130 | 165,334,602 | 0.16% | |
| VERISK ANALYTIC 4.125% 09/12/22 | USD | 708,000 | 74,126,167 | 78,754,995 | 0.07% | ||
| VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45 | USD | 1,928,000 | 220,621,410 | 214,862,126 | 0.20% | ||
| VERISK ANALYTIC 5.80% 05/01/21 | USD | 4,012,000 | 454,430,929 | 462,989,171 | 0.44% | ||
| 容器 - 金属・ガラス | BALL CORP 4.375% 12/15/20 | USD | 1,765,000 | 209,684,833 | 194,857,269 | 0.18% | |
| BALL CORP 5.000% 03/15/22 | USD | 2,846,000 | 322,139,373 | 314,590,757 | 0.30% | ||
| 容器 - 紙・プラスチック | GRAPHIC PACKAGE 4.750% 04/15/21 | USD | 2,066,000 | 231,264,717 | 226,954,529 | 0.21% | |
| 透析センター | DAVITA HEALTHCAR 5.125% 07/15/24 | USD | 4,135,000 | 452,342,546 | 426,451,233 | 0.40% | |
| DAVITA INC 5.750% 08/15/22 | USD | 3,445,000 | 393,582,240 | 377,023,255 | 0.36% | ||
| 総合銀行 | BANK OF AMER CRP 2.503% 10/21/22 MTN | USD | 5,960,000 | 661,514,778 | 629,933,298 | 0.60% | |
| JPMORGAN CHASE 2.295% 08/15/21 MTN | USD | 3,602,000 | 364,864,612 | 385,713,135 | 0.36% | ||
| 電力供給 | NEXTERA ENERGY O 4.250% 09/15/24 144A | USD | 2,268,000 | 252,270,262 | 231,104,225 | 0.22% | |
| 電力 - 総合 | SOUTHERN CO 2.950% 07/01/23 | USD | 1,844,000 | 199,420,609 | 195,577,388 | 0.18% | |
| 電子部品 - 半導体 | BRDCOM CRP / FIN 3.125% 01/15/25 | USD | 1,958,000 | 204,005,112 | 194,193,690 | 0.18% | |
| MICROCHIP TECH 3.922% 06/01/21 144A | USD | 3,910,000 | 427,065,867 | 425,790,565 | 0.40% | ||
| 電子機器設計 自動化 | CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24 | USD | 5,126,000 | 569,571,181 | 568,079,321 | 0.54% | |
| 電子計測器 | TRIMBLE INC 4.900% 06/15/28 | USD | 5,181,000 | 569,832,210 | 560,739,669 | 0.53% | |
| TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24 | USD | 5,151,000 | 596,585,190 | 570,515,335 | 0.54% | ||
| 信託銀行 | CITIZENS FIN GRP 3.750% 07/01/24 | USD | 815,000 | 86,691,477 | 87,134,622 | 0.08% | |
| CITIZENS FIN GRP 4.350% 08/01/25 | USD | 591,000 | 62,649,465 | 63,733,617 | 0.06% | ||
| 金融 - 投資銀行 | E*TRADE FINL 2.950% 08/24/22 | USD | 2,668,000 | 293,516,183 | 284,225,482 | 0.27% | |
| E*TRADE FINL 3.800% 08/24/27 | USD | 3,212,000 | 355,846,829 | 333,306,014 | 0.32% | ||
| LAZARD GROUP LLC 4.25% 11/14/20 | USD | 206,000 | 20,628,569 | 22,912,171 | 0.02% | ||
| RAYMOND JAMES 3.625% 09/15/26 | USD | 1,186,000 | 128,676,458 | 122,826,831 | 0.12% | ||
| RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46 | USD | 2,576,000 | 297,776,377 | 272,532,706 | 0.26% | ||
| RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24 | USD | 888,000 | 107,910,150 | 105,476,624 | 0.10% | ||
| 金融 - その他サービス | CBOE HOLDINGS 3.650% 01/12/27 | USD | 1,763,000 | 201,504,758 | 188,451,815 | 0.18% | |
| 食品 - その他 | CAMPBELL SOUP CO 3.950% 03/15/25 | USD | 1,235,000 | 133,383,949 | 129,989,895 | 0.12% | |
| CAMPBELL SOUP CO 4.150% 03/15/28 | USD | 1,887,000 | 202,033,670 | 193,106,184 | 0.18% | ||
| CAMPBELL SOUP CO 4.800% 03/15/48 | USD | 7,585,000 | 774,834,404 | 716,276,099 | 0.68% | ||
| 葬儀社 | SERVICE CORP 5.375% 05/15/24 | USD | 1,332,000 | 145,845,316 | 145,044,327 | 0.14% | |
| インテリア製品 | NEWELL BRANDS I 5.000% 11/15/23 | USD | 1,465,000 | 157,123,863 | 163,650,252 | 0.15% | |
| ホテル・モーテル | WYNDHAM WORLDWID 4.150% 04/01/24 | USD | 374,000 | 40,862,212 | 39,289,490 | 0.04% | |
| 独立系発電事業者 | CALPINE CORP 6.000% 01/15/22 144A | USD | 2,734,000 | 305,084,573 | 298,835,957 | 0.28% | |
| NRG ENERGY INC 6.250% 05/01/24 | USD | 2,575,000 | 300,403,370 | 287,813,302 | 0.27% | ||
| NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 | USD | 1,045,000 | 122,806,759 | 115,942,012 | 0.11% | ||
| NRG ENERGY INC 7.250% 05/15/26 | USD | 5,837,000 | 706,470,301 | 666,823,221 | 0.63% | ||
| 機械工具・制作加工 | FLOWSERVE CORP 3.50% 09/15/22 | USD | 2,464,000 | 256,608,396 | 265,103,210 | 0.25% | |
| 機械- 損害保険 | WABTEC 4.150% 03/15/24 | USD | 1,273,000 | 141,377,722 | 135,122,564 | 0.13% | |
| WABTEC 4.700% 09/15/28 | USD | 2,712,000 | 301,423,710 | 279,589,221 | 0.26% | ||
| 医療機器 | BECTON DICKINSON 2.894% 06/06/22 | USD | 1,410,000 | 156,559,354 | 149,948,917 | 0.14% | |
| 医療 - バイオメディカル | LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20 | USD | 2,047,000 | 216,203,169 | 230,938,363 | 0.22% | |
| 医療 - HMO | CENTENE CORP 4.750% 05/15/22 | USD | 172,000 | 19,999,834 | 18,705,859 | 0.02% | |
| CENTENE CORP 6.125% 02/15/24 WI | USD | 1,607,000 | 186,561,816 | 180,940,195 | 0.17% | ||
| HALFMOON PARENT 3.400% 09/17/21 144A | USD | 386,000 | 42,805,471 | 42,280,748 | 0.04% | ||
| HALFMOON PARENT 3.750% 07/15/23 144A | USD | 1,571,000 | 174,128,895 | 171,965,832 | 0.16% | ||
| HALFMOON PARENT 4.375% 10/15/28 144A | USD | 750,000 | 83,063,222 | 82,905,701 | 0.08% | ||
| WELLCARE HEALTH 5.250% 04/01/25 | USD | 1,638,000 | 187,821,291 | 173,647,851 | 0.16% | ||
| WELLCARE HEALTH 5.375% 08/15/26 144A | USD | 1,080,000 | 121,009,876 | 114,641,203 | 0.11% | ||
| 医療 - 病院 | HCA INC 5.625% 09/01/28 | USD | 3,599,000 | 400,446,361 | 382,031,196 | 0.36% | |
| HCA INC 7.500% 02/15/22 | USD | 2,920,000 | 346,911,129 | 341,191,707 | 0.32% | ||
| 金属加工・製造 | NOVELIS CORP 6.250% 08/15/24 144A | USD | 1,201,000 | 135,052,542 | 124,191,071 | 0.12% | |
| 金属 - 銅 | FREEPORT-MC C&G 3.10% 03/15/20 | USD | 905,000 | 101,283,339 | 97,306,233 | 0.09% | |
| FREEPORT-MC C&G 3.875% 03/15/23 | USD | 1,188,000 | 131,320,979 | 120,891,667 | 0.11% | ||
| FREEPORT-MC C&G 5.450% 03/15/43 | USD | 2,313,000 | 234,115,858 | 194,451,872 | 0.18% | ||
| FREEPORT-MCMORAN 3.550% 03/01/22 | USD | 3,615,000 | 385,277,787 | 376,292,964 | 0.36% | ||
| FREEPORT-MCMORAN 4.550% 11/14/24 | USD | 2,362,000 | 255,505,800 | 240,034,751 | 0.23% | ||
| マルチメディア | TIME WARNER INC 3.600% 07/15/25 | USD | 1,723,000 | 193,246,416 | 179,299,470 | 0.17% | |
| VIACOM INC 5.850% 09/01/43 | USD | 2,401,000 | 283,007,117 | 259,205,635 | 0.25% | ||
| 石油会社 – 探索・製造 | ANTERO RESOURCES 5.125% 12/01/22 | USD | 4,989,000 | 566,403,237 | 516,578,677 | 0.49% | |
| ANTERO RESOURCES 5.375% 11/01/21 | USD | 5,137,000 | 555,197,299 | 545,993,269 | 0.52% | ||
| CONTINENTAL RES 4.500% 04/15/23 | USD | 2,756,000 | 295,400,973 | 297,876,416 | 0.28% | ||
| CONTINENTAL RES 5.00% 09/15/22 | USD | 3,262,000 | 358,397,165 | 355,766,251 | 0.34% | ||
| 石油精製・販売 | MOTIVA ENTERPR 5.75% 01/15/20 144A | USD | 309,000 | 35,432,747 | 34,504,678 | 0.03% | |
| その他 ABS | TPMT 2015-3 A1A 3.76% 03/25/54 | USD | 62,020 | 6,803,845 | 6,786,500 | 0.01% | |
| TPMT 2018-3 A1 4.5% 05/25/58 | USD | 740,337 | 81,388,122 | 81,378,110 | 0.08% | ||
| TPMT 2018-4 A1 4% 06/25/58 | USD | 1,350,103 | 145,605,855 | 144,710,864 | 0.14% | ||
| 製紙および関連製品 | GEORGIA-PACIFIC 3.16% 11/15/21 144A | USD | 3,875,000 | 442,493,715 | 421,476,193 | 0.40% | |
| 薬局サービス | CVS HEALTH CORP 4.100% 03/25/25 | USD | 3,159,000 | 331,654,009 | 343,598,616 | 0.32% | |
| CVS HEALTH CORP 4.300% 03/25/28 | USD | 1,223,000 | 127,845,446 | 131,423,882 | 0.12% | ||
| CVS HEALTH CORP 5.050% 03/25/48 | USD | 1,546,000 | 162,980,350 | 165,593,813 | 0.16% | ||
| パイプライン | BUCKEYE PARTNERS 4.875% 02/01/21 | USD | 1,280,000 | 138,555,493 | 142,065,231 | 0.13% | |
| CHENIERE CORP CH 5.125% 06/30/27 | USD | 1,759,000 | 193,255,282 | 182,914,676 | 0.17% | ||
| CHENIERE ENERGYP 5.625% 10/01/26 144A | USD | 5,358,000 | 595,508,230 | 551,112,159 | 0.52% | ||
| DCP MIDSTREAM 4.750% 09/30/21 144A | USD | 3,512,000 | 396,677,188 | 381,465,889 | 0.36% | ||
| DCP MIDSTREAM 5.350% 03/15/20 144A | USD | 688,000 | 76,522,012 | 75,955,694 | 0.07% | ||
| DCP MIDSTREAM OP 2.700% 04/01/19 | USD | 1,831,000 | 201,265,413 | 199,758,169 | 0.19% | ||
| EL PASO CORP 6.50% 09/15/20 | USD | 78,000 | 7,678,640 | 8,968,423 | 0.01% | ||
| EL PASO PIPELIN 5.000% 10/01/21 | USD | 1,866,000 | 196,753,566 | 210,648,315 | 0.20% | ||
| ENBRIDGE ENERGY 5.875% 10/15/25 | USD | 819,000 | 101,753,518 | 97,486,487 | 0.09% | ||
| ENERGY TRANS 4.250% 03/15/23 | USD | 2,000 | 225,530 | 211,750 | 0.00% | ||
| ENERGY TRANS 5.500% 06/01/27 | USD | 147,000 | 16,839,554 | 15,765,223 | 0.01% | ||
| ENERGY TRANS 5.875% 01/15/24 | USD | 1,514,000 | 182,804,816 | 169,430,680 | 0.16% | ||
| ENERGY TRANSFER 4.950% 06/15/28 10Y | USD | 842,000 | 92,304,412 | 90,554,231 | 0.09% | ||
| ENERGY TRANSFER 6.000% 06/15/48 30Y | USD | 2,907,000 | 334,163,712 | 311,643,804 | 0.29% | ||
| ENERGY TRANSFER 6.125% 12/15/45 | USD | 627,000 | 75,270,408 | 67,496,309 | 0.06% | ||
| ENLINK MIDSTREAM 4.150% 06/01/25 | USD | 5,623,000 | 599,316,710 | 556,946,057 | 0.53% | ||
| ENLINK MIDSTREAM 4.850% 07/15/26 | USD | 5,108,000 | 552,815,633 | 506,146,574 | 0.48% | ||
| EQT MIDSTREAM PT 4.000% 08/01/24 | USD | 704,000 | 75,108,147 | 73,992,526 | 0.07% | ||
| EQT MIDSTREAM PT 4.750% 07/15/23 5Y | USD | 207,000 | 23,320,379 | 22,685,046 | 0.02% | ||
| EQT MIDSTREAM PT 5.500% 07/15/28 10Y | USD | 3,025,000 | 335,980,353 | 325,645,396 | 0.31% | ||
| KINDER MORGAN 4.300% 03/01/28 | USD | 206,000 | 22,862,717 | 22,162,124 | 0.02% | ||
| KINDER MORGAN 5.200% 03/01/48 | USD | 386,000 | 43,053,315 | 40,575,695 | 0.04% | ||
| KINDER MORGAN 5.550% 06/01/45 | USD | 578,000 | 67,262,400 | 63,020,383 | 0.06% | ||
| NGPL PIPECO LLC 4.375% 08/15/22 144A | USD | 4,251,000 | 456,639,260 | 455,904,500 | 0.43% | ||
| NGPL PIPECO LLC 4.875% 08/15/27 144A | USD | 729,000 | 82,822,241 | 75,683,190 | 0.07% | ||
| NUSTAR LOGISTICS 5.625% 04/28/27 | USD | 1,664,000 | 192,815,728 | 170,927,193 | 0.16% | ||
| ONEOK PARTNERS 3.375% 10/01/22 | USD | 827,000 | 86,420,639 | 89,165,600 | 0.08% | ||
| PLAINS ALL AMER 4.500% 12/15/26 | USD | 820,000 | 91,137,483 | 86,798,227 | 0.08% | ||
| PLAINS ALL AMER 4.650% 10/15/25 | USD | 2,915,000 | 328,552,907 | 314,975,883 | 0.30% | ||
| 不動産管理サービス | JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22 | USD | 3,263,000 | 336,727,531 | 361,930,169 | 0.35% | |
| KENNEDY-WILSON 5.88% 04/01/24 | USD | 2,619,000 | 269,752,224 | 270,102,970 | 0.26% | ||
| リート - ヘルスケア | SENIOR HOUSING 6.75% 12/15/21 | USD | 800,000 | 83,582,900 | 92,023,149 | 0.09% | |
| リート - ホテル | MGM GROWTH/MGM F 5.625% 05/01/24 | USD | 1,271,000 | 148,910,074 | 138,576,216 | 0.13% | |
| リート - オフィス | ALEXANDRIA REAL 2.75% 01/15/20 | USD | 1,346,000 | 136,537,152 | 146,559,218 | 0.14% | |
| SL GREEN REALTY 7.750% 03/15/20 | USD | 2,511,000 | 255,725,034 | 288,360,503 | 0.27% | ||
| 造船 | HUNT INGALLS IND 5.000% 11/15/25 144A | USD | 5,659,000 | 667,329,009 | 632,332,369 | 0.61% | |
| 鉄鋼 - 生産 | RELIANCE ST & AL 4.50% 04/15/23 | USD | 1,134,000 | 119,729,471 | 125,918,521 | 0.12% | |
| STEEL DYNAMICS 4.1250% 09/15/25 WI | USD | 2,227,000 | 252,638,946 | 225,704,738 | 0.21% | ||
| STEEL DYNAMICS 5.125% 10/01/21 | USD | 3,517,000 | 407,267,612 | 385,867,655 | 0.36% | ||
| 鉄鋼 - 特殊鋼 | ALLEGHENY TECH 5.950% 01/15/21 | USD | 2,843,000 | 309,536,541 | 307,240,949 | 0.29% | |
| スーパーリージョナルバンク | JP MORGAN CHASE 3.93% 04/26/21 BKNT | USD | 3,161,000 | 339,349,186 | 343,707,254 | 0.32% | |
| 電話-総合 | AT&T INC 4.75% 05/15/46 | USD | 1,662,000 | 171,114,051 | 162,490,638 | 0.15% | |
| BELLSOUTH CORP 4.400% 04/26/17 144A | USD | 5,331,000 | 574,002,070 | 586,727,222 | 0.55% | ||
| VERIZON COMM INC 2.625% 08/15/26 | USD | 3,175,000 | 325,881,423 | 316,355,895 | 0.30% | ||
| VERIZON COMM INC 4.329% 09/21/28 | USD | 1,890,000 | 213,400,646 | 208,623,973 | 0.20% | ||
| 運輸-鉄道 | WATCO COS LLC/FI 6.375% 04/01/23 144A | USD | 1,533,000 | 177,402,514 | 169,454,543 | 0.16% | |
| 運輸-トラック | XPO LOGISTICS 6.500% 06/15/22 144A | USD | 2,468,000 | 277,904,955 | 269,422,737 | 0.25% | |
| 獣医療・畜産用製品 | ELANCO ANIMAL 3.912% 08/27/21 144A | USD | 376,000 | 41,690,880 | 41,535,463 | 0.04% | |
| ELANCO ANIMAL 4.272% 08/28/23 144A | USD | 957,000 | 106,112,160 | 105,018,149 | 0.10% | ||
| ELANCO ANIMAL 4.900% 08/28/28 144A | USD | 892,000 | 98,904,960 | 99,772,499 | 0.09% | ||
| 社債合計 | 56,046,444,176 | 54,365,632,089 | 51.40% | ||||
| ソブリン債 | |||||||
| 米国 | |||||||
| ソブリン債 | US TREASURY N/B 2.750% 11/15/47 | USD | 9,263,000 | 959,430,981 | 961,982,554 | 0.91% | |
| US TREASURY N/B 2.750% 11/30/20 | USD | 6,791,000 | 754,721,318 | 748,581,631 | 0.71% | ||
| US TREASURY N/B 2.875% 08/15/28 | USD | 38,773,000 | 4,252,603,917 | 4,320,614,033 | 4.08% | ||
| US TREASURY N/B 2.875% 10/31/23 | USD | 20,258,000 | 2,297,198,238 | 2,259,895,139 | 2.14% | ||
| US TREASURY N/B 2.875% 11/30/23 | USD | 16,631,000 | 1,889,082,503 | 1,856,744,217 | 1.76% | ||
| US TREASURY N/B 2.875% 11/30/25 | USD | 19,000 | 2,133,062 | 2,122,368 | 0.00% | ||
| US TREASURY N/B 3.000% 02/15/48 | USD | 13,596,000 | 1,467,584,769 | 1,484,196,881 | 1.40% | ||
| US TREASURY N/B 3.000% 05/15/47 | USD | 4,309,000 | 475,399,356 | 470,878,451 | 0.45% | ||
| US TREASURY N/B 3.000% 08/15/48 | USD | 30,806,000 | 3,235,048,828 | 3,364,893,901 | 3.18% | ||
| US TREASURY N/B 3.125% 05/15/48 | USD | 9,671,500 | 1,049,837,021 | 1,081,563,613 | 1.02% | ||
| US TREASURY N/B 3.125% 11/15/28 | USD | 60,839,000 | 6,965,084,998 | 6,924,867,721 | 6.55% | ||
| US TREASURY N/B 3.375% 11/15/48 | USD | 23,154,000 | 2,747,950,987 | 2,717,222,521 | 2.57% | ||
| US TREASURY N/B 3.625% 02/15/44 | USD | 4,650,000 | 546,957,424 | 565,307,295 | 0.53% | ||
| ソブリン債合計 | 26,643,033,402 | 26,758,870,325 | 25.30% | ||||
| 投資有価証券公正価値合計 | 105,543,654,989 | 103,429,483,722 | 97.84% | ||||
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