半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマーケットマザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2017年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2017年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2017年12月31日現在
資産負債計算書(続き)
2017年12月31日現在
投資有価証券明細表(要約版)
2017年12月31日現在
(日本円)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第5期 平成30年8月23日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年2月23日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 937,396,370円 | 740,245,082円 |
| 期中追加設定元本額 | 19,037,295円 | 9,804,476円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 216,188,583円 | 79,132,655円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 740,245,082口 | 670,916,903口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第5期 平成30年8月23日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年2月23日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第5期 平成30年8月23日現在 | 第6期中間計算期間末 平成31年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0856円 | 1.1211円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,856円) | (11,211円) |
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマーケットマザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成30年8月23日現在 | 平成31年2月23日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 20,059,150 | 23,366,245 | |
| 国債証券 | 25,104,200 | 25,098,150 | |
| 地方債証券 | 6,127,667 | 3,015,740 | |
| 特殊債券 | 27,276,990 | 27,087,450 | |
| 未収利息 | 84,933 | 83,818 | |
| 前払費用 | 1,094 | - | |
| 流動資産合計 | 78,654,034 | 78,651,403 | |
| 資産合計 | 78,654,034 | 78,651,403 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 78,432,736 | 78,432,736 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 221,298 | 218,667 | |
| 元本等合計 | 78,654,034 | 78,651,403 | |
| 純資産合計 | 78,654,034 | 78,651,403 | |
| 負債純資産合計 | 78,654,034 | 78,651,403 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成30年8月23日現在 | 平成31年2月23日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 78,432,736円 | 78,432,736円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | -円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | 5,995,005円 | 5,995,005円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | 2,398,003円 | 2,398,003円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 151,597円 | 151,597円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) | 50,463円 | 50,463円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型) | 4,150,985円 | 4,150,985円 | ||
| DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型) | 701,252円 | 701,252円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | 44,851,989円 | 44,851,989円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | 19,934,218円 | 19,934,218円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型) | 99,612円 | 99,612円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型) | 99,612円 | 99,612円 | ||
| 計 | 78,432,736円 | 78,432,736円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 78,432,736口 | 78,432,736口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成30年8月23日現在 | 平成31年2月23日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成30年8月23日現在 | 平成31年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0028円 | 1.0028円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,028円) | (10,028円) |
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」は、「USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2017年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2017年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2017年12月31日現在
| 日本円 | |
| 資産の部 | |
| 投資有価証券の公正価値(取得原価: 116,879,851,933円) | 118,981,538,696 |
| 現金および現金等価物 | 2,184,612,414 |
| 投資有価証券売却未収金 | 407,756,785 |
| 未収利息 | 860,468,526 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 233,264,697 |
| 前払費用 | 689,560 |
| 資産合計 | 122,668,330,678 |
| 負債の部 | |
| 投資有価証券購入未払金 | 655,833,515 |
| 為替先渡予約による未実現損失 | 951,684,784 |
| 未払監査報酬 | 5,707,444 |
| 未払管理事務報酬 | 24,285,963 |
| 未払保管報酬 | 4,629,639 |
| 未払投資運用報酬 | 114,526,365 |
| 未払受託報酬 | 3,125,198 |
| その他未払費用 | 1,140,524 |
| 負債合計 | 1,760,933,432 |
| 2017年12月31日現在純資産合計 | 120,907,397,246 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 121,646,588,887 |
| デリバティブおよび投資有価証券による実現純収益 | 1,141,213,553 |
| デリバティブおよび投資有価証券による未実現純増分 | 1,374,554,897 |
| 未分配投資純損失 | (3,254,960,091) |
| 2017年12月31日現在純資産合計 | 120,907,397,246 |
| 発行済受益権口数 | |
| クラス AUNHDUSD | 72,006.77 |
| クラス MJPHDJPY | 378,297.01 |
| クラス MUNHDJPY | 2,066,404.15 |
| クラス MUNHDUSD | 319,601.64 |
| クラス NJPHDJPY | 100,000.00 |
| クラス NUNHDJPY | 1,075,323.77 |
| クラス SJPHDJPY | 4,991,718.04 |
| クラス SUNHDJPY | 2,577,620.04 |
| クラス YJPHDJPY | 50,357.11 |
| クラス YUNHDJPY | 180,692.65 |
資産負債計算書(続き)
2017年12月31日現在
| 一口当たり純資産価額 (日本円) | |
| クラス AUNHDUSD | 12,483 |
| クラス MJPHDJPY | 8,954 |
| クラス MUNHDJPY | 8,840 |
| クラス MUNHDUSD | 9,755 |
| クラス NJPHDJPY | 10,038 |
| クラス NUNHDJPY | 9,985 |
| クラス SJPHDJPY | 10,019 |
| クラス SUNHDJPY | 11,941 |
| クラス YJPHDJPY | 10,578 |
| クラス YUNHDJPY | 12,015 |
投資有価証券明細表(要約版)
2017年12月31日現在
(日本円)
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | ||
| 政府系発行体 | ||||||||
| 米国 | ||||||||
| FGLMC他 | FGLMC POOL# U99096 4.500% 05/01/44 | USD | 691,045 | 92,317,745 | 83,811,906 | 0.07% | ||
| FGLMC POOL# U99139 4.000% 02/01/46 | USD | 802,664 | 91,155,228 | 95,857,007 | 0.08% | |||
| FGLMC SF 30年物 | FGLMC POOL# G07848 3.500% 04/01/44 | USD | 19,712,523 | 2,351,259,997 | 2,300,668,907 | 1.90% | ||
| FGLMC POOL# G07991 5.000% 03/01/42 | USD | 663,310 | 84,762,457 | 82,008,839 | 0.07% | |||
| FGLMC POOL# G08622 3.000% 01/01/45 | USD | 1,281,570 | 144,444,028 | 144,546,628 | 0.12% | |||
| FGLMC POOL# G60989 3.000% 12/01/46 | USD | 39,638,812 | 4,531,785,231 | 4,473,412,200 | 3.70% | |||
| FGLMC POOL# G67703 3.500% 04/01/47 | USD | 7,132,418 | 835,211,971 | 830,301,825 | 0.69% | |||
| FGLMC POOL# G67706 3.500% 12/01/47 | USD | 23,556,453 | 2,720,984,017 | 2,742,265,835 | 2.27% | |||
| FGLMC POOL# Q51221 3.500% 10/01/47 | USD | 1,616,368 | 188,007,666 | 187,328,230 | 0.15% | |||
| FGLMC POOL# Q51328 3.500% 10/01/47 | USD | 2,626,110 | 305,852,973 | 304,351,811 | 0.25% | |||
| FGLMC POOL# V83344 4.000% 08/01/47 | USD | 2,548,904 | 304,253,598 | 300,692,221 | 0.25% | |||
| FNMA 他 | FNMA POOL# BF0091 3.500% 05/01/56 | USD | 1,735,630 | 201,223,910 | 201,149,312 | 0.17% | ||
| FNMA SF 30年物 | FANNIE MAE POOL 5.5 04/01/2040 | USD | 1,196,961 | 135,792,026 | 148,395,607 | 0.12% | ||
| FG G07300 6%, 4/1/40 | USD | 637,939 | 67,825,126 | 82,757,875 | 0.07% | |||
| FG G07428 5.5%, 09/01/41 | USD | 900,099 | 99,568,521 | 111,068,158 | 0.09% | |||
| FG U99114 3.5% 02/01/2044 | USD | 898,625 | 112,148,074 | 104,326,481 | 0.09% | |||
| FGLMC 5.5 2010 5.5%, 08/01/41 | USD | 2,206,605 | 314,127,141 | 281,639,869 | 0.23% | |||
| FN 994545 6.00% 10/01/38 | USD | 142,089 | 14,878,072 | 18,053,666 | 0.01% | |||
| FN AB8407 3.5%,02/01/43 | USD | 2,457,260 | 304,191,516 | 285,377,890 | 0.24% | |||
| FN AD4884 5.500% 06/01/40 | USD | 1,799,254 | 241,726,762 | 222,781,075 | 0.18% | |||
| FN AL2904 5.50% 2/01/41 | USD | 350,881 | 40,134,603 | 44,193,411 | 0.04% | |||
| FN AL4045 4.5% 07/01/41 | USD | 2,240,208 | 230,457,398 | 270,143,483 | 0.22% | |||
| FN AL4469 5.50% 05/01/41 | USD | 3,124,181 | 344,797,399 | 387,688,230 | 0.32% | |||
| FN AL5304 5.50% 2/01/41 | USD | 583,788 | 66,855,215 | 73,523,704 | 0.06% | |||
| FN AL5310 3.5% 04/01/44 | USD | 1,086,981 | 113,463,813 | 126,796,594 | 0.10% | |||
| FN AL5887 4.5% 10/01/44 | USD | 678,830 | 91,402,119 | 82,981,682 | 0.07% | |||
| FN AL6348 3.5% 02/01/2044 | USD | 1,973,401 | 246,313,542 | 229,215,442 | 0.19% | |||
| FN AL6542 4.5% 03/01/45 | USD | 1,128,582 | 151,974,785 | 137,975,523 | 0.11% | |||
| FN AL7343 5.500% 02/01/42 | USD | 1,660,393 | 226,377,227 | 206,025,786 | 0.17% | |||
| FN AL7344 5.500% 06/01/41 | USD | 658,090 | 90,489,555 | 82,748,469 | 0.07% | |||
| FN AL7668 5.500% 05/01/44 | USD | 2,214,708 | 304,760,005 | 274,827,521 | 0.23% | |||
| FN AS6474 3.50% 01/01/46 | USD | 2,894,827 | 344,203,610 | 337,639,473 | 0.28% | |||
| FN AS6539 3.50% 01/01/46 | USD | 2,887,189 | 343,295,428 | 336,748,606 | 0.28% | |||
| FNMA POOL# AC5490 5.500% 12/01/39 | USD | 591,410 | 80,931,859 | 73,503,151 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# AL6276 5.500% 10/01/43 | USD | 840,935 | 100,976,895 | 105,945,112 | 0.09% | |||
| FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42 | USD | 2,731,167 | 339,522,343 | 333,834,430 | 0.28% | |||
| FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45 | USD | 668,329 | 80,067,862 | 77,950,843 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# AL7936 4.500% 09/01/45 | USD | 6,949,660 | 811,095,587 | 849,652,503 | 0.70% | |||
| FNMA POOL# AL8316 5.000% 2/1/44 | USD | 23,221,800 | 2,953,854,495 | 2,881,196,904 | 2.38% | |||
| FNMA POOL# AL8824 3.500% 07/01/46 | USD | 2,045,528 | 231,004,306 | 238,312,211 | 0.20% | |||
| FNMA POOL# AL9366 4.500% 11/01/46 | USD | 866,510 | 109,834,281 | 105,554,297 | 0.09% | |||
| FNMA POOL# AS7565 4.500% 07/01/46 | USD | 1,293,250 | 151,048,688 | 157,168,108 | 0.13% | |||
| FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46 | USD | 2,082,155 | 234,816,322 | 242,376,220 | 0.20% | |||
| FNMA POOL# AS8137 4.000% 10/01/46 | USD | 4,394,238 | 526,705,111 | 523,500,232 | 0.43% | |||
| FNMA POOL# AS8510 4.500% 12/01/46 | USD | 1,107,785 | 135,442,565 | 134,216,835 | 0.11% | |||
| FNMA POOL# AS9585 4.000% 05/01/47 | USD | 3,652,103 | 435,138,327 | 435,057,660 | 0.36% | |||
| FNMA POOL# AS9962 4.000% 07/01/47 | USD | 2,989,792 | 359,602,643 | 356,364,479 | 0.29% | |||
| FNMA POOL# BD5249 4.000% 08/01/46 | USD | 139,929 | 16,410,049 | 16,683,609 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BD5482 4.000% 07/01/46 | USD | 7,329,617 | 873,810,188 | 873,862,300 | 0.72% | |||
| FNMA POOL# BD7765 4.000% 08/01/46 | USD | 119,392 | 14,001,624 | 14,235,034 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BD7794 4.000% 08/01/46 | USD | 90,611 | 10,626,368 | 10,803,520 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BD8951 3.000% 11/01/46 | USD | 1,068,016 | 120,126,179 | 120,410,830 | 0.10% | |||
| FNMA POOL# BD8952 3.000% 11/01/46 | USD | 435,157 | 49,022,991 | 49,156,636 | 0.04% | |||
| FNMA POOL# BD8980 3.000% 11/01/46 | USD | 435,560 | 49,068,373 | 49,202,337 | 0.04% | |||
| FNMA POOL# BE0633 3.500% 06/01/47 | USD | 131,356 | 14,861,861 | 15,248,073 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE0637 4.000% 07/01/47 | USD | 88,618 | 10,689,576 | 10,488,364 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE0639 3.500% 08/01/47 | USD | 129,954 | 14,918,024 | 15,094,244 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE0640 4.500% 08/01/47 | USD | 261,093 | 31,355,033 | 31,706,252 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BE2731 3.500% 07/01/47 | USD | 250,062 | 28,688,578 | 29,043,491 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BE2732 4.000% 07/01/47 | USD | 289,966 | 34,185,585 | 34,491,936 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BE2772 3.500% 10/01/47 | USD | 65,809 | 7,680,348 | 7,654,034 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE2773 4.000% 09/01/47 | USD | 38,884 | 4,676,958 | 4,635,779 | 0.00% | |||
| FNMA POOL# BE2774 4.000% 10/01/47 | USD | 626,051 | 75,115,263 | 74,115,098 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# BE2775 4.500% 09/01/47 | USD | 593,717 | 73,141,315 | 72,099,245 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# BE2781 3.500% 11/01/47 | USD | 335,134 | 39,649,671 | 39,059,903 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BE2783 4.000% 11/01/47 | USD | 130,537 | 15,831,160 | 15,576,628 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE2784 4.000% 11/01/47 | USD | 805,854 | 97,788,816 | 95,377,104 | 0.08% | |||
| FNMA POOL# BE4479 3.500% 12/01/46 | USD | 163,243 | 18,546,922 | 18,944,888 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BE5870 3.500% 01/01/47 | USD | 651,659 | 74,038,421 | 75,626,976 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# BE8484 3.500% 01/01/47 | USD | 63,563 | 7,221,752 | 7,376,709 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE8515 3.500% 01/01/47 | USD | 119,276 | 13,551,554 | 13,842,318 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE8518 4.000% 03/01/47 | USD | 186,981 | 22,300,666 | 22,285,980 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BE9800 3.500% 12/01/46 | USD | 57,263 | 6,505,972 | 6,645,568 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BE9802 4.000% 03/01/47 | USD | 49,053 | 5,752,793 | 5,844,966 | 0.00% | |||
| FNMA POOL# BE9835 4.000% 03/01/47 | USD | 50,064 | 5,970,961 | 5,966,467 | 0.00% | |||
| FNMA POOL# BH1612 4.000% 04/01/47 | USD | 195,641 | 23,333,590 | 23,316,055 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH1613 4.000% 04/01/47 | USD | 246,674 | 29,379,624 | 29,349,251 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH1638 4.000% 05/01/47 | USD | 204,572 | 24,398,885 | 24,380,469 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH1639 4.000% 04/01/47 | USD | 175,232 | 20,870,689 | 20,849,116 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH3301 4.000% 05/01/47 | USD | 160,460 | 19,137,736 | 19,123,319 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH3302 4.000% 05/01/47 | USD | 262,987 | 31,322,690 | 31,290,228 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH3305 4.500% 05/01/47 | USD | 334,123 | 40,658,198 | 40,766,744 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH3306 4.500% 05/01/47 | USD | 275,131 | 33,451,278 | 33,456,394 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH3307 4.500% 05/01/47 | USD | 270,022 | 32,811,544 | 32,790,536 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH3333 4.000% 06/01/47 | USD | 756,968 | 88,775,589 | 90,063,936 | 0.07% | |||
| FNMA POOL# BH3336 4.500% 05/01/47 | USD | 203,359 | 24,746,033 | 24,821,169 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH3337 4.500% 05/01/47 | USD | 165,570 | 20,130,501 | 20,191,378 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH3338 4.500% 05/01/47 | USD | 189,224 | 22,993,422 | 22,978,719 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH3538 4.000% 07/01/47 | USD | 78,411 | 9,433,405 | 9,305,503 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH3540 4.000% 06/01/47 | USD | 77,455 | 9,343,014 | 9,136,672 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH3892 3.500% 08/01/47 | USD | 926,895 | 105,518,043 | 107,294,715 | 0.09% | |||
| FNMA POOL# BH4345 4.000% 06/01/47 | USD | 361,462 | 42,391,496 | 43,078,200 | 0.04% | |||
| FNMA POOL# BH4377 4.000% 06/01/47 | USD | 285,188 | 33,358,186 | 34,035,371 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH4378 4.000% 06/01/47 | USD | 406,390 | 47,383,980 | 48,027,625 | 0.04% | |||
| FNMA POOL# BH4380 4.000% 06/01/47 | USD | 162,484 | 19,537,894 | 19,202,508 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH4637 4.000% 05/01/47 | USD | 65,515 | 7,657,952 | 7,813,109 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH4639 4.500% 06/01/47 | USD | 117,074 | 14,031,166 | 14,291,172 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH4640 4.500% 05/01/47 | USD | 93,004 | 11,096,065 | 11,326,313 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH4663 4.000% 06/01/47 | USD | 129,400 | 15,175,714 | 15,437,570 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH4664 4.000% 06/01/47 | USD | 371,956 | 43,622,251 | 44,309,619 | 0.04% | |||
| FNMA POOL# BH4667 4.500% 05/01/47 | USD | 60,984 | 7,420,946 | 7,436,432 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH4706 4.500% 05/01/47 | USD | 67,388 | 8,076,358 | 8,226,072 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH5669 4.000% 06/01/47 | USD | 46,399 | 5,619,868 | 5,553,003 | 0.00% | |||
| FNMA POOL# BH5671 4.000% 06/01/47 | USD | 106,471 | 12,809,252 | 12,666,101 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH5672 4.000% 06/01/47 | USD | 170,254 | 20,464,821 | 20,120,862 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH5673 4.000% 07/01/47 | USD | 138,992 | 16,697,281 | 16,426,266 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH6162 3.500% 07/01/47 | USD | 114,436 | 13,433,396 | 13,324,731 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH6164 4.000% 07/01/47 | USD | 138,108 | 16,688,524 | 16,470,277 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH6165 4.000% 07/01/47 | USD | 289,462 | 34,916,427 | 34,520,335 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH6166 3.500% 07/01/47 | USD | 69,142 | 8,101,768 | 8,056,731 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH6168 4.000% 06/01/47 | USD | 344,608 | 41,568,356 | 40,786,135 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH6170 4.500% 07/01/47 | USD | 750,679 | 90,924,359 | 91,160,294 | 0.08% | |||
| FNMA POOL# BH6231 4.000% 07/01/47 | USD | 230,209 | 27,200,974 | 27,464,286 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH6232 4.000% 07/01/47 | USD | 527,216 | 62,226,826 | 62,805,050 | 0.05% | |||
| FNMA POOL# BH6233 4.000% 07/01/47 | USD | 564,187 | 66,525,205 | 67,126,893 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# BH6234 4.000% 07/01/47 | USD | 732,935 | 86,356,869 | 87,204,506 | 0.07% | |||
| FNMA POOL# BH6940 3.500% 08/01/47 | USD | 588,071 | 67,469,580 | 68,276,633 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# BH7562 4.000% 08/01/47 | USD | 236,865 | 27,987,454 | 28,258,317 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH7563 4.000% 08/01/47 | USD | 558,610 | 65,932,439 | 66,564,020 | 0.06% | |||
| FNMA POOL# BH7564 4.000% 08/01/47 | USD | 748,497 | 88,258,079 | 89,056,147 | 0.07% | |||
| FNMA POOL# BH7565 4.000% 08/01/47 | USD | 1,229,073 | 144,813,905 | 146,235,016 | 0.12% | |||
| FNMA POOL# BH7924 4.000% 08/01/47 | USD | 1,262,725 | 147,880,639 | 148,959,598 | 0.12% | |||
| FNMA POOL# BH8163 3.500% 07/01/47 | USD | 68,156 | 7,826,267 | 7,927,715 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH8164 3.500% 07/01/47 | USD | 150,584 | 17,275,855 | 17,497,762 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BH8167 4.000% 07/01/47 | USD | 156,026 | 18,400,018 | 18,607,143 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BH8168 4.000% 08/01/47 | USD | 324,375 | 38,275,723 | 38,485,872 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BH8169 3.500% 08/01/47 | USD | 537,728 | 61,728,341 | 62,483,635 | 0.05% | |||
| FNMA POOL# BH8170 4.000% 08/01/47 | USD | 526,389 | 62,058,775 | 62,300,848 | 0.05% | |||
| FNMA POOL# BH8171 4.500% 08/01/47 | USD | 1,063,884 | 127,763,329 | 129,194,934 | 0.11% | |||
| FNMA POOL# BH8224 4.000% 08/01/47 | USD | 1,548,257 | 181,235,089 | 182,642,691 | 0.15% | |||
| FNMA POOL# BH8357 4.000% 08/01/47 | USD | 1,105,504 | 134,440,124 | 131,532,807 | 0.11% | |||
| FNMA POOL# BH8378 4.000% 09/01/47 | USD | 810,448 | 98,558,472 | 96,427,129 | 0.08% | |||
| FNMA POOL# BH8655 4.000% 08/01/47 | USD | 7,862,345 | 934,669,025 | 927,543,070 | 0.77% | |||
| FNMA POOL# BJ0220 4.000% 09/01/47 | USD | 1,262,760 | 153,564,035 | 150,243,194 | 0.12% | |||
| FNMA POOL# BJ0241 4.000% 09/01/47 | USD | 132,166 | 16,072,684 | 15,725,111 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BJ1584 3.500% 10/01/47 | USD | 37,890 | 4,443,769 | 4,422,367 | 0.00% | |||
| FNMA POOL# BJ1585 3.500% 10/01/47 | USD | 81,744 | 9,569,320 | 9,518,647 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BJ1586 3.500% 10/01/47 | USD | 91,736 | 10,706,087 | 10,666,611 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BJ1587 4.000% 10/01/47 | USD | 148,599 | 17,870,978 | 17,721,486 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BJ1588 4.000% 10/01/47 | USD | 286,166 | 34,365,071 | 34,127,365 | 0.03% | |||
| FNMA POOL# BJ1605 3.500% 10/01/47 | USD | 1,091,798 | 127,112,882 | 126,393,217 | 0.10% | |||
| FNMA POOL# BJ1607 3.500% 08/01/47 | USD | 53,758 | 6,270,091 | 6,246,630 | 0.01% | |||
| FNMA POOL# BJ1608 4.500% 10/01/47 | USD | 151,230 | 18,630,406 | 18,364,969 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BJ1735 4.000% 10/01/47 | USD | 556,198 | 67,639,203 | 66,176,451 | 0.05% | |||
| FNMA POOL# BJ1747 4.000% 10/01/47 | USD | 358,383 | 43,582,990 | 42,640,475 | 0.04% | |||
| FNMA POOL# BJ1758 4.000% 10/01/47 | USD | 534,804 | 65,037,479 | 63,630,985 | 0.05% | |||
| FNMA POOL# BJ3262 3.500% 11/01/47 | USD | 209,725 | 24,797,592 | 24,444,288 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# BJ3265 4.000% 11/01/47 | USD | 249,590 | 30,305,754 | 29,730,753 | 0.02% | |||
| FNMA POOL# CA0532 3.500% 10/01/47 | USD | 3,539,760 | 412,500,788 | 409,784,728 | 0.34% | |||
| HNGRY 2013-1A A2 4.474 03/20/20 | USD | 2,089,757 | 214,074,794 | 236,055,731 | 0.20% | |||
| GNMA SF 30年物 | DIN 2014-1 A2 4.277%,09/05/2044 | USD | 4,480,770 | 458,696,465 | 491,700,127 | 0.41% | ||
| GNMA2 SF 30年物 | GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47 | USD | 69,458 | 8,115,029 | 8,217,731 | 0.01% | ||
| GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47 | USD | 366,710 | 42,843,966 | 43,386,107 | 0.04% | |||
| GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47 | USD | 88,517 | 10,341,804 | 10,472,681 | 0.01% | |||
| 政府機関系発行体 合計 | 29,312,323,519 | 29,179,061,196 | 24.13% | |||||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) | ||||||||||
| 米国 | ||||||||||
| CMBS - その他 | AMCAR 2016-1 D 3.59% 02/08/22 | USD | 1,175,000 | 138,535,055 | 134,580,446 | 0.11% | ||||
| BAMLL 2013-WBRK A FLOAT 03/10/37 | USD | 1,800,000 | 207,063,521 | 206,554,702 | 0.17% | |||||
| BBCMS 2015-SRCH A2 4.197% 08/10/35 | USD | 2,140,000 | 267,105,898 | 260,921,750 | 0.22% | |||||
| BXP 2017-GM A 3.379% 06/13/39 | USD | 1,041,000 | 117,975,682 | 120,173,043 | 0.10% | |||||
| CGCMT 2017-MDRB B FLOAT 07/15/19 | USD | 892,000 | 99,738,980 | 100,647,488 | 0.08% | |||||
| CGCMT 2017-MDRB C FLOAT 07/15/30 | USD | 562,000 | 62,840,030 | 63,453,392 | 0.05% | |||||
| GSMS 2017-375H A 3.475% 09/10/37 | USD | 1,337,000 | 153,468,392 | 153,981,963 | 0.13% | |||||
| HGMT 2015-HGLR A1A2 3.087% 03/05/37 | USD | 765,000 | 84,802,958 | 85,521,613 | 0.07% | |||||
| JPMCC 2016-WIKI C 3.554% 10/05/31 | USD | 394,000 | 41,889,301 | 44,680,142 | 0.04% | |||||
| JPMCC 2016-WIKI D FLOAT 10/05/31 | USD | 602,000 | 63,113,742 | 68,200,627 | 0.06% | |||||
| LBUBS 2006-C1 AJ FLOAT 02/15/41 | USD | 8,620 | 880,706 | 971,123 | 0.00% | |||||
| LBUBS 2008-C1 AM FLOAT 04/15/41 | USD | 1,217,000 | 135,907,131 | 136,324,713 | 0.11% | |||||
| MAD 2017-330M A FLOAT 08/15/34 | USD | 790,000 | 88,946,394 | 89,718,352 | 0.07% | |||||
| MSSG 2017-237P A 3.397% 09/13/39 | USD | 1,759,000 | 197,663,990 | 201,403,212 | 0.17% | |||||
| SHOPS 2016-CSTL A 3.126% 07/05/36 | USD | 1,339,000 | 148,494,164 | 148,653,306 | 0.12% | |||||
| SRPT 2014-STAR C VARIABLE 11/15/27 | USD | 355,000 | 42,874,065 | 38,812,982 | 0.03% | |||||
| SRPT 2014-STAR D FLOAT 11/15/27 | USD | 1,860,000 | 210,606,707 | 198,831,706 | 0.16% | |||||
| SRPT 2014-STAR E FLOAT 11/15/27 | USD | 654,000 | 75,190,382 | 68,171,930 | 0.06% | |||||
| WBCMT 2007 - C31 5.66 4/15/47 | USD | 2,148,491 | 246,441,272 | 246,030,623 | 0.20% | |||||
| WBCMT 2007-C30 AJ FLOAT 12/15/43 | USD | 1,243,732 | 137,942,526 | 143,089,297 | 0.12% | |||||
| WBCMT 2007-C34 AJ FLOAT 05/15/46 | USD | 527,367 | 62,756,125 | 60,992,967 | 0.05% | |||||
| WEN 2015-1A A21 3.371% 06/15/45 | USD | 4,766,290 | 546,026,678 | 539,804,232 | 0.45% | |||||
| WPT 2017-WWP A 3.526% 11/10/27 | USD | 1,153,000 | 134,897,574 | 133,894,624 | 0.11% | |||||
| CMBS(劣後債) | BAMLL 2014-FL1 D FLOAT 12/15/31 | USD | 207,000 | 22,520,476 | 22,754,964 | 0.02% | ||||
| BAMLL 2014-FL1 E FLOAT 12/15/31 | USD | 860,822 | 91,831,583 | 92,442,928 | 0.08% | |||||
| CZR 2017-VICI C 4.138% 10/15/34 | USD | 1,533,000 | 179,472,065 | 177,592,771 | 0.15% | |||||
| CZR 2017-VICI D FLOAT 10/15/34 | USD | 1,473,000 | 170,048,970 | 169,541,507 | 0.14% | |||||
| CZR 2017-VICI E FLOAT 10/15/34 | USD | 1,932,000 | 209,168,764 | 211,870,604 | 0.18% | |||||
| DPABS 2015-1A A2I 3.484% 10/25/45 | USD | 2,160,105 | 257,603,319 | 244,486,807 | 0.20% | |||||
| FREMF 2010 - KSCT B MBS 2.00% 01/25/20 | USD | 904,191 | 85,281,160 | 95,826,108 | 0.08% | |||||
| GSCR 2015-HULA E FLOAT 08/15/32 | USD | 1,681,000 | 190,873,077 | 190,966,864 | 0.16% | |||||
| GSMS 2014-GSFL E FLOAT 07/15/31 | USD | 998,000 | 109,442,675 | 112,917,457 | 0.09% | |||||
| JPMCC 2010-C2 E FLOAT 11/15/43 | USD | 988,000 | 112,004,549 | 111,812,175 | 0.09% | |||||
| JPMCC 2015-UES E 3.742% 09/05/32 | USD | 764,000 | 87,084,667 | 85,911,233 | 0.07% | |||||
| MSSG 2017-237P B 3.690% 09/13/39 | USD | 308,000 | 34,613,256 | 35,216,782 | 0.03% | |||||
| WL担保付 CMO | CAS 2014-C03 1M2 FLOAT 07/25/24 | USD | 2,699,654 | 314,539,058 | 325,244,462 | 0.27% | ||||
| CAS 2014-C04 1M2 FLOAT 11/25/24 | USD | 1,474,565 | 186,026,814 | 190,157,004 | 0.16% | |||||
| STACR 2014-DN1 M3 FLOAT 02/25/24 | USD | 3,458,000 | 445,208,910 | 455,405,022 | 0.38% | |||||
| STACR 2014-DN2 M3 FLOAT 04/25/24 | USD | 2,638,000 | 322,421,574 | 331,773,553 | 0.27% | |||||
| WL担保付CMO その他 | SPST 2017-3 A FLOAT 07/24/18 | USD | 2,989,000 | 326,234,405 | 336,794,691 | 0.28% | ||||
| SPST 2017-LD1 A FLOAT 11/25/50 | USD | 2,609,000 | 291,960,145 | 293,903,850 | 0.24% | |||||
| WL担保付 CMO劣後債 | SPST 2017-LD1 B FLOAT 11/25/50 | USD | 652,000 | 72,962,060 | 73,447,800 | 0.06% | ||||
| CMO・CMBS 合計 | 6,774,458,800 | 6,803,480,815 | 5.63% | |||||||
| 社債 | ||||||||||
| バミューダ | ||||||||||
| 商業サービス - 金融 | IHS MARKIT LTD 4.000% 03/01/26 144A | USD | 2,887,000 | 322,711,719 | 326,440,127 | 0.27% | ||||
| IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25 144A | USD | 2,281,000 | 264,603,999 | 271,729,542 | 0.22% | |||||
| IHS MARKIT LTD 5.000% 11/01/22 144A | USD | 600,000 | 71,464,208 | 73,619,028 | 0.06% | |||||
| 英領バージン諸島 | ||||||||||
| 半導体部品 - 総合 | TSMC GLOBAL LTD 1.63% 04/03/18 | USD | 6,958,000 | 704,038,101 | 782,485,424 | 0.65% | ||||
| カナダ | ||||||||||
| 各種鉱物 | TECK RESOURC 8.500% 06/01/24 144A | USD | 2,022,000 | 259,160,494 | 257,958,925 | 0.21% | ||||
| TECK RESOURCES 4.500% 01/15/21 | USD | 872,000 | 102,780,777 | 101,786,755 | 0.08% | |||||
| TECK RESOURCES 4.750% 01/15/22 | USD | 1,260,000 | 149,877,972 | 148,865,623 | 0.12% | |||||
| 石油会社 - 探索・生産 | CAN NATURAL RES 5.900% 02/01/18 | USD | 1,132,000 | 128,154,000 | 127,964,462 | 0.11% | ||||
| CANADIAN NATL RE 2.950% 01/15/23 | USD | 941,000 | 104,386,723 | 105,651,506 | 0.09% | |||||
| 石油会社 - 総合 | CENOVUS ENERGY 5.700% 10/15/19 | USD | 58,000 | 6,439,797 | 6,875,066 | 0.01% | ||||
| 小売 - レストラン | 1011778 BC ULC 4.625% 01/15/22 | USD | 4,133,000 | 483,692,276 | 477,803,989 | 0.40% | ||||
| 1011778 BC ULC / 4.250% 05/15/24 144A | USD | 2,768,000 | 310,943,283 | 311,815,200 | 0.26% | |||||
| ケイマン諸島 | ||||||||||
| 運輸 - 機器・リース | PARK AEROSPACE 5.250% 08/15/22 144A | USD | 1,962,000 | 227,078,152 | 220,466,752 | 0.18% | ||||
| PARK AEROSPACE 5.500% 02/15/24 144A | USD | 2,369,000 | 273,839,170 | 265,533,511 | 0.22% | |||||
| フランス | ||||||||||
| 食品 - その他 | DANONE 2.077% 11/02/21 144A | USD | 4,932,000 | 526,662,819 | 543,974,640 | 0.45% | ||||
| ドイツ | ||||||||||
| 自動車/トラック部品・機器 | SCHAEFFLER VERWA 09/15/21 144A PIK | USD | 468,000 | 47,572,201 | 53,774,604 | 0.04% | ||||
| SCHAEFFLER VERWA 09/15/23 144A PIK | USD | 332,000 | 33,747,801 | 38,218,108 | 0.03% | |||||
| イギリス | ||||||||||
| 商業銀行(米国外) | SANTANDER UK PL 5.00% 11/07/23 144A | USD | 3,653,000 | 432,416,994 | 440,728,926 | 0.36% | ||||
| 電力 - 総合 | PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A | USD | 2,595,000 | 285,766,491 | 313,517,808 | 0.26% | ||||
| 洗剤 | RECKITT BEN TSY 2.750% 06/26/24 144A | USD | 1,733,000 | 193,133,348 | 191,160,261 | 0.16% | ||||
| アイルランド | ||||||||||
| 容器 - 金属・ガラス | ARDAGH PKG FIN 4.250% 09/15/22 144A | USD | 381,000 | 42,803,448 | 43,778,043 | 0.04% | ||||
| 医療 - 医薬品 | SHIRE ACQ INV IE 2.400% 09/23/21 | USD | 2,485,000 | 258,259,270 | 275,772,893 | 0.23% | ||||
| SHIRE ACQ INV IE 3.200% 09/23/26 | USD | 1,781,000 | 183,709,097 | 196,536,003 | 0.16% | |||||
| チャネル諸島 ジャージー島 | ||||||||||
| 出版 - 定期刊行物 | UNITED BUSINESS 5.75% 11/03/20 144A | USD | 1,805,000 | 174,986,657 | 211,251,453 | 0.17% | ||||
| ルクセンブルク | ||||||||||
| 商業サービス | NIELSEN CO LUXEM 5.500% 10/01/21 144A | USD | 2,350,000 | 276,592,477 | 272,669,325 | 0.23% | ||||
| オランダ | ||||||||||
| 金融 - リース会社 | LEASEPLAN CORP 2.50% 05/16/18 144A | USD | 4,010,000 | 396,660,594 | 451,820,911 | 0.37% | ||||
| 半導体部品 - 総合 | NXP BV/NXP FUNDI 3.875% 09/01/22 144A | USD | 3,380,000 | 374,389,933 | 385,992,409 | 0.32% | ||||
| NXP BV/NXP FUNDI 4.125% 06/01/21 144A | USD | 3,463,000 | 377,452,750 | 398,884,356 | 0.33% | |||||
| NXP BV/NXP FUNDI 4.125% 06/15/20 144A | USD | 533,000 | 61,499,906 | 61,635,376 | 0.05% | |||||
| NXP BV/NXP FUNDI 4.625% 06/01/23 144A | USD | 1,013,000 | 116,682,639 | 119,649,001 | 0.10% | |||||
| スイス | ||||||||||
| 総合型銀行 | UBS AG FXtoVA 05/22/23 EMTN | USD | 1,598,000 | 171,128,521 | 181,619,891 | 0.15% | ||||
| 米国 | ||||||||||
| 広告販売 | LAMAR MEDIA CORP 5.000% 05/01/23 | USD | 1,228,000 | 140,050,276 | 143,175,897 | 0.12% | ||||
| 航空宇宙産業・防衛 | NORTHROP GRUMMAN 2.550% 10/15/22 | USD | 2,989,000 | 334,795,880 | 334,685,871 | 0.28% | ||||
| NORTHROP GRUMMAN 2.930% 01/15/25 | USD | 2,573,000 | 288,197,118 | 288,581,522 | 0.24% | |||||
| NORTHROP GRUMMAN 3.250% 01/15/28 | USD | 3,161,000 | 353,923,381 | 357,366,425 | 0.30% | |||||
| NORTHROP GRUMMAN 4.030% 10/15/47 | USD | 2,021,000 | 226,049,360 | 238,971,754 | 0.20% | |||||
| ROCKWELL COLLINS 3.200% 03/15/24 | USD | 1,258,000 | 138,301,339 | 142,995,075 | 0.12% | |||||
| ROCKWELL COLLINS 3.500% 03/15/27 | USD | 2,150,000 | 236,657,132 | 247,071,967 | 0.20% | |||||
| 航空宇宙産業・防衛 | ORBITAL ATK 5.500% 10/01/23 | USD | 6,254,000 | 745,340,686 | 746,783,886 | 0.62% | ||||
| 農薬 | CF INDUSTRIES IN 4.500% 12/01/26 144A | USD | 2,239,000 | 259,479,110 | 263,403,150 | 0.22% | ||||
| 自動車/トラック部品・機器 | ZF NA CAPITAL 4.500% 04/29/22 144A | USD | 513,000 | 58,775,912 | 60,895,633 | 0.05% | ||||
| 自動車・小型トラック | GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19 | USD | 1,969,000 | 226,366,991 | 223,051,527 | 0.18% | ||||
| GEN MOTORS FIN 3.950% 04/13/24 | USD | 2,377,000 | 263,718,821 | 276,038,562 | 0.23% | |||||
| GENERAL MOTORS C 4.200% 10/01/27 | USD | 1,883,000 | 207,556,743 | 220,230,781 | 0.18% | |||||
| GENERAL MOTORS CO 4.875% 10/02/23 | USD | 1,587,000 | 191,222,220 | 193,709,566 | 0.16% | |||||
| 自動車ローンABS -他 | AMCAR 2015-3 D 3.340% 08/08/21 | USD | 2,873,000 | 301,047,579 | 328,256,016 | 0.27% | ||||
| AMCAR 2016-2 D 3.650% 05/09/22 | USD | 1,267,000 | 139,931,331 | 145,288,510 | 0.12% | |||||
| AMERICREDIT AUTOMOBI 3.00% 06/08/21 | USD | 824,000 | 98,828,621 | 93,774,299 | 0.08% | |||||
| SDART 2013-5 D 2.730% 10/15/19 | USD | 1,994,049 | 227,684,420 | 225,249,381 | 0.19% | |||||
| SDART 2013-A E 4.710% 01/15/21 | USD | 110,000 | 12,461,798 | 12,479,046 | 0.01% | |||||
| SDART 2015-1D 3.24% 04/15/21 | USD | 4,852,000 | 555,709,154 | 552,445,313 | 0.46% | |||||
| SDART 2015-4 D 3.53% 08/16/2021 | USD | 1,396,000 | 172,517,681 | 160,028,895 | 0.13% | |||||
| 飲料 - 酒類 | CONSTELLATION B 4.25% 05/01/23 | USD | 2,539,000 | 300,671,062 | 302,928,327 | 0.25% | ||||
| CONSTELLATION BR 4.750% 12/01/25 | USD | 208,000 | 25,026,302 | 25,785,567 | 0.02% | |||||
| 建材-セメント/総合 | CRH AMERICA FIN 3.400% 05/09/27 144A | USD | 560,000 | 62,335,047 | 63,195,217 | 0.05% | ||||
| EAGLE MATERIALS 4.500% 08/01/26 | USD | 3,836,000 | 437,136,813 | 452,651,356 | 0.37% | |||||
| MARTIN MAR MTLS 4.25% 07/02/24 | USD | 1,469,000 | 156,653,418 | 174,304,906 | 0.14% | |||||
| VULCAN MATERIAL 4.50% 04/01/25 | USD | 1,103,000 | 133,945,702 | 132,603,618 | 0.11% | |||||
| 建設資材 | OWENS CORNING 3.400% 08/15/26 | USD | 642,000 | 66,345,740 | 71,117,367 | 0.06% | ||||
| OWENS CORNING 4.20% 12/01/24 | USD | 1,517,000 | 169,368,788 | 179,304,847 | 0.15% | |||||
| 建築 - 住宅・商業施設 | D.R.HORTON INC 3.75% 03/01/19 | USD | 1,817,000 | 192,556,357 | 207,481,867 | 0.17% | ||||
| MDC HOLDINGS IN 5.50% 01/15/24 | USD | 1,464,000 | 152,398,231 | 174,814,776 | 0.14% | |||||
| TOLL BR FIN COR 4.375% 04/15/23 | USD | 1,145,000 | 119,157,735 | 134,304,850 | 0.11% | |||||
| TOLL BR FIN CORP 4.00% 12/31/18 | USD | 1,028,000 | 113,088,618 | 117,975,529 | 0.10% | |||||
| ビール | ANHEUSER-BUSCH 3.300% 02/01/23 | USD | 4,418,000 | 517,399,881 | 509,855,667 | 0.42% | ||||
| MOLSON COORS 3.000% 07/15/26 | USD | 4,325,000 | 451,863,159 | 477,762,762 | 0.40% | |||||
| CATV・衛星放送 | CCO HOLDINGS LLC 5.000% 02/01/28 144A | USD | 3,653,000 | 403,088,955 | 402,251,465 | 0.33% | ||||
| CCO HOLDINGS LLC 5.250% 03/15/21 | USD | 3,563,000 | 375,517,462 | 408,395,959 | 0.34% | |||||
| CHARTER COMM OPT 3.750% 02/15/28 WI | USD | 824,000 | 87,251,400 | 89,129,035 | 0.07% | |||||
| CHARTER COMM OPT 4.200% 03/15/28 WI | USD | 1,739,000 | 188,908,242 | 194,842,654 | 0.16% | |||||
| CHARTER COMM OPT 4.908% 07/23/25 | USD | 1,800,000 | 202,792,548 | 215,913,551 | 0.18% | |||||
| CHARTER COMM OPT 5.375% 05/01/47 WI | USD | 897,000 | 96,671,747 | 103,991,662 | 0.09% | |||||
| COMCAST CORP 2.350% 01/15/27 | USD | 1,755,000 | 180,092,563 | 186,933,176 | 0.15% | |||||
| COMCAST CORP 3.300% 02/01/27 | USD | 1,281,000 | 141,073,873 | 147,388,440 | 0.12% | |||||
| COMCAST CORP 3.400% 07/15/46 | USD | 312,000 | 29,936,249 | 33,343,488 | 0.03% | |||||
| COX COMMUN INC 3.150% 08/15/24 144A | USD | 1,972,000 | 219,082,267 | 219,111,955 | 0.18% | |||||
| COX COMMUN INC 3.350% 09/15/26 144A | USD | 3,005,000 | 305,956,002 | 331,428,506 | 0.27% | |||||
| COX COMMUN INC 3.500% 08/15/27 144A | USD | 1,790,000 | 197,918,408 | 199,293,950 | 0.16% | |||||
| 化学 - 特殊化学品 | ECOLAB INC 4.35% 12/08/21 | USD | 1,327,000 | 161,348,845 | 159,258,785 | 0.13% | ||||
| 塗装 - ペンキ | SHERWIN-WILLIAMS 2.750% 06/01/22 | USD | 845,000 | 94,691,115 | 94,917,580 | 0.08% | ||||
| SHERWIN-WILLIAMS 3.125% 06/01/24 | USD | 959,000 | 108,112,299 | 108,780,115 | 0.09% | |||||
| SHERWIN-WILLIAMS 3.450% 06/01/27 | USD | 2,746,000 | 309,943,007 | 314,899,705 | 0.26% | |||||
| SHERWIN-WILLIAMS 4.500% 06/01/47 | USD | 710,000 | 79,065,372 | 87,813,049 | 0.07% | |||||
| 商業銀行 - 米国東部 | CIT GROUP INC 3.875% 2/19/19 | USD | 710,000 | 81,668,883 | 80,981,269 | 0.07% | ||||
| CITIZENS BANK NA 2.650% 05/26/22 | USD | 1,103,000 | 122,357,709 | 123,243,519 | 0.10% | |||||
| HSBC BANK USA 5.875% 11/01/34 BKNT | USD | 1,368,000 | 193,759,209 | 199,099,295 | 0.16% | |||||
| 商業銀行 - 米国西部 | FIRST REP BANK 4.625% 02/13/47 | USD | 1,098,000 | 121,437,589 | 132,820,226 | 0.11% | ||||
| SVB FINANCIAL G 5.38% 09/15/20 | USD | 2,500,000 | 284,890,099 | 301,183,293 | 0.25% | |||||
| 商業サービス - 金融 | EQUIFAX INC 2.300% 06/01/21 | USD | 713,000 | 77,201,682 | 78,463,830 | 0.06% | ||||
| EQUIFAX INC 3.300% 12/15/22 | USD | 2,189,000 | 243,287,870 | 245,267,643 | 0.20% | |||||
| HSBC BANK USA 5.625% 08/15/2035 | USD | 2,917,000 | 406,006,597 | 414,901,267 | 0.34% | |||||
| TOTAL SYSTEM SVC 3.800% 04/01/21 | USD | 2,008,000 | 229,404,106 | 232,020,678 | 0.19% | |||||
| TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26 | USD | 3,744,000 | 433,375,797 | 457,063,046 | 0.38% | |||||
| コンサルティングサービス | VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25 | USD | 1,499,000 | 170,409,097 | 174,891,411 | 0.14% | ||||
| VERISK ANALYTIC 4.125% 09/12/22 | USD | 708,000 | 75,025,621 | 83,353,045 | 0.07% | |||||
| VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45 | USD | 1,928,000 | 220,621,410 | 253,994,516 | 0.21% | |||||
| VERISK ANALYTIC 5.80% 05/01/21 | USD | 4,012,000 | 463,892,450 | 492,152,461 | 0.41% | |||||
| 容器 - 金属・ガラス | BALL CORP 4.375% 12/15/20 | USD | 1,427,000 | 172,133,613 | 166,980,673 | 0.14% | ||||
| データ処理・管理 | FIDELITY NATION 3.625% 10/15/20 | USD | 1,105,000 | 126,832,136 | 127,980,197 | 0.11% | ||||
| FIDELITY NATION 4.500% 10/15/22 | USD | 805,000 | 95,322,062 | 97,171,364 | 0.08% | |||||
| FIRST DATA CORP 7.000% 12/01/23 144A | USD | 5,160,000 | 616,118,715 | 616,150,440 | 0.51% | |||||
| 診断機器 | ABBOTT LABS 3.750% 11/30/26 | USD | 714,000 | 79,680,442 | 82,745,247 | 0.07% | ||||
| ABBOTT LABS 3.875% 09/15/25 | USD | 386,000 | 43,445,031 | 45,047,980 | 0.04% | |||||
| 総合型銀行 | BANK OF AMER CRP 2.503% 10/21/22 MTN | USD | 5,912,000 | 652,485,689 | 659,345,580 | 0.55% | ||||
| BANK OF AMER CRP 4.183% 11/25/27 L | USD | 2,842,000 | 316,989,502 | 334,944,211 | 0.28% | |||||
| BANK OF AMER CRP FXtoFL 04/24/38 | USD | 2,944,000 | 334,765,212 | 360,398,906 | 0.30% | |||||
| BANK OF AMER CRP FXtoFL 10/01/25 MtN | USD | 1,343,000 | 150,854,121 | 151,078,961 | 0.12% | |||||
| CITIGROUP INC 3.200% 10/21/26 | USD | 1,844,000 | 203,166,853 | 206,338,986 | 0.17% | |||||
| CITIGROUP INC FLOAT 09/01/23 | USD | 5,383,000 | 573,691,743 | 624,581,947 | 0.52% | |||||
| CITIGROUP INC FXtoFL 01/10/28 | USD | 5,051,000 | 583,339,432 | 589,627,483 | 0.49% | |||||
| GOLDMAN SACHS GP 3.500% 11/16/26 | USD | 4,696,000 | 528,473,707 | 532,646,595 | 0.44% | |||||
| GOLDMAN SACHS GP 3.750% 02/25/26 | USD | 1,002,000 | 115,097,217 | 116,017,523 | 0.10% | |||||
| GOLDMAN SACHS GP FXtoFL 09/29/25 | USD | 3,469,000 | 389,447,314 | 389,558,918 | 0.32% | |||||
| JPMORGAN CHASE 2.295% 08/15/21 MTN | USD | 3,602,000 | 364,864,612 | 402,339,424 | 0.33% | |||||
| JPMORGAN CHASE 3.375% 05/01/23 | USD | 4,055,000 | 440,181,128 | 464,653,550 | 0.38% | |||||
| JPMORGAN CHASE 3.875% 09/10/24 | USD | 516,000 | 58,116,507 | 60,687,505 | 0.05% | |||||
| JPMORGAN CHASE FXtoFL 02/01/28 | USD | 4,016,000 | 455,071,012 | 469,341,703 | 0.39% | |||||
| MORGAN STANLEY 3.950% 04/23/27 | USD | 2,469,000 | 276,898,698 | 282,985,990 | 0.23% | |||||
| MORGAN STANLEY FXtoFL 07/22/28 | USD | 5,083,000 | 567,771,130 | 578,567,587 | 0.48% | |||||
| eコマース・ネット商品 | AMAZON.COM INC 2.800% 08/22/24 144A | USD | 1,307,000 | 144,121,151 | 147,006,958 | 0.12% | ||||
| AMAZON.COM INC 3.150% 08/22/27 144A | USD | 4,159,000 | 458,975,236 | 470,165,664 | 0.39% | |||||
| AMAZON.COM INC 4.050% 08/22/47 144A | USD | 1,549,000 | 169,984,171 | 188,881,427 | 0.16% | |||||
| eコマース・ネットサービス | PRICELINE GROUP 3.600% 06/01/26 | USD | 4,020,000 | 439,721,637 | 455,591,855 | 0.38% | ||||
| 電力供給会社 | NEXTERA ENERGY O 4.250% 09/15/24 144A | USD | 396,000 | 44,181,724 | 45,501,588 | 0.04% | ||||
| NEXTERA ENERGY O 4.500% 09/15/27 144A | USD | 732,000 | 81,669,248 | 82,253,650 | 0.07% | |||||
| 電力 - 総合 | DOMINION RES 2.000% 08/15/21 C | USD | 932,000 | 99,961,438 | 102,684,329 | 0.08% | ||||
| DOMINION RES 2.850% 08/15/26 D | USD | 456,000 | 46,083,185 | 49,702,317 | 0.04% | |||||
| DUKE ENERGY COR 1.800% 09/01/21 | USD | 429,000 | 47,171,526 | 47,046,575 | 0.04% | |||||
| DUKE ENERGY COR 2.400% 08/15/22 | USD | 1,159,000 | 128,180,291 | 128,414,660 | 0.11% | |||||
| DUKE ENERGY COR 2.650% 09/01/26 | USD | 2,443,000 | 254,509,550 | 264,196,342 | 0.22% | |||||
| DUKE ENERGY COR 3.150% 08/15/27 | USD | 1,778,000 | 196,493,166 | 199,253,388 | 0.16% | |||||
| 電力 - 総合 | PPL CAPITAL FDG 3.100% 05/15/26 | USD | 2,925,000 | 322,227,559 | 323,083,554 | 0.27% | ||||
| SOUTHERN CO 2.350% 07/01/21 | USD | 3,694,000 | 405,940,608 | 414,005,177 | 0.34% | |||||
| SOUTHERN CO 2.950% 07/01/23 | USD | 1,844,000 | 199,722,016 | 208,090,329 | 0.17% | |||||
| SOUTHERN CO 3.250% 07/01/26 | USD | 2,438,000 | 265,951,095 | 269,841,903 | 0.22% | |||||
| 電子部品 - 半導体 | BRDCOM CRP / FIN 3.625% 01/15/24 144A | USD | 1,958,000 | 228,192,503 | 219,624,887 | 0.18% | ||||
| BRDCOM CRP / FIN 3.875% 01/15/27 144A | USD | 6,715,000 | 769,066,567 | 745,781,148 | 0.62% | |||||
| QORVO INC 6.750% 12/01/23 | USD | 5,053,000 | 616,068,099 | 614,046,560 | 0.51% | |||||
| 電子機器設計 | CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24 | USD | 4,474,000 | 496,363,409 | 535,461,584 | 0.44% | ||||
| 電子計測器 | TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24 | USD | 5,341,000 | 619,231,556 | 650,263,031 | 0.54% | ||||
| 信託銀行 | BANK OF NY MELLO 2.450% 08/17/26 MTN | USD | 445,000 | 47,543,315 | 47,664,445 | 0.04% | ||||
| BANK OF NY MELLO 3.250% 05/16/27 MTN | USD | 3,533,000 | 398,478,694 | 402,748,460 | 0.33% | |||||
| CITIZENS FIN GRP 3.750% 07/01/24 | USD | 815,000 | 86,696,292 | 91,979,782 | 0.08% | |||||
| CITIZENS FIN GRP 4.300% 12/03/25 | USD | 2,021,000 | 228,595,420 | 239,191,679 | 0.20% | |||||
| CITIZENS FIN GRP 4.350% 08/01/25 | USD | 591,000 | 62,979,935 | 69,359,566 | 0.06% | |||||
| CITIZENS FIN GRP FXtoFL 06/29/23 | USD | 3,729,000 | 429,681,595 | 425,554,208 | 0.35% | |||||
| 金融 - 自動車ローン | ALLY FINANCIAL 3.250% 11/05/18 | USD | 1,367,000 | 138,556,857 | 154,570,022 | 0.13% | ||||
| GMAC LLC 8.00% 12/31/18 | USD | 578,000 | 69,211,416 | 68,367,285 | 0.06% | |||||
| 金融 - 消費者ローン | SYNCHRONY FINANC 3.700% 08/04/26 | USD | 3,153,000 | 344,199,776 | 350,823,062 | 0.29% | ||||
| SYNCHRONY FINANC 4.500% 07/23/25 | USD | 2,943,000 | 340,292,720 | 346,987,813 | 0.29% | |||||
| 金融 - クレジットカード | DISCOVER FIN SV 3.75% 03/04/25 | USD | 848,000 | 92,946,856 | 96,303,454 | 0.08% | ||||
| DISCOVER FIN SV 3.95% 11/06/24 | USD | 4,565,000 | 508,538,356 | 526,055,395 | 0.44% | |||||
| 金融 - 投資銀行 | CHARLES SCHWAB 3.00% 03/10/25 | USD | 938,000 | 100,298,396 | 105,416,963 | 0.09% | ||||
| CHARLES SCHWAB 3.200% 01/25/28 | USD | 1,580,000 | 177,830,456 | 178,490,347 | 0.15% | |||||
| E*TRADE FINL 2.950% 08/24/22 | USD | 2,668,000 | 293,784,712 | 298,333,943 | 0.25% | |||||
| E*TRADE FINL 3.800% 08/24/27 | USD | 2,296,000 | 254,688,947 | 258,318,767 | 0.21% | |||||
| LAZARD GROUP LLC 4.25% 11/14/20 | USD | 957,000 | 95,232,865 | 112,364,198 | 0.09% | |||||
| RAYMOND JAMES 3.625% 09/15/26 | USD | 1,498,000 | 160,244,375 | 169,856,023 | 0.14% | |||||
| RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46 | USD | 2,576,000 | 297,904,209 | 329,389,422 | 0.27% | |||||
| RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24 | USD | 888,000 | 109,091,901 | 113,560,990 | 0.09% | |||||
| TD AMERITRADE 2.95% 04/01/22 | USD | 1,806,000 | 210,286,243 | 206,000,570 | 0.17% | |||||
| TD AMERITRADE 3.625% 4/01/25 | USD | 982,000 | 114,941,211 | 114,627,048 | 0.09% | |||||
| 金融 - 住宅ローン | QUICKEN LOANS IN 5.250% 01/15/28 144A | USD | 2,700,000 | 301,596,639 | 301,022,203 | 0.25% | ||||
| 金融 - その他サービス | CBOE HOLDINGS 3.650% 01/12/27 | USD | 2,763,000 | 317,778,877 | 321,181,821 | 0.27% | ||||
| 食品 - 製菓 | WM WRIGLEY JR CO 2.40% 10/21/18 144A | USD | 2,008,000 | 199,041,971 | 226,867,589 | 0.19% | ||||
| WM WRIGLEY JR CO 3.38% 10/21/20 144A | USD | 3,077,000 | 312,731,085 | 355,127,085 | 0.29% | |||||
| 食品 - 小麦粉・穀類 | POST HOLDINGS IN 5.625% 01/15/28 144A | USD | 559,000 | 62,225,087 | 63,383,812 | 0.05% | ||||
| POST HOLDINGS IN 5.750% 03/01/27 144A | USD | 1,159,000 | 136,062,704 | 133,172,577 | 0.11% | |||||
| 食品 - その他 | MCCORMICK 3.150% 08/15/24 | USD | 2,456,000 | 274,573,197 | 278,538,125 | 0.23% | ||||
| MCCORMICK 3.400% 08/15/27 | USD | 1,849,000 | 205,132,302 | 211,439,193 | 0.17% | |||||
| 食品 - 卸売り・流通 | SYSCO CORP 2.500% 07/15/21 | USD | 934,000 | 105,496,639 | 105,018,874 | 0.09% | ||||
| SYSCO CORP 3.250% 07/15/27 | USD | 1,007,000 | 111,452,202 | 113,286,996 | 0.09% | |||||
| SYSCO CORP 3.300% 07/15/26 | USD | 1,469,000 | 165,096,302 | 166,820,944 | 0.14% | |||||
| 家庭用雑貨 | NEWELL BRANDS I 5.000% 11/15/23 | USD | 1,260,000 | 135,162,880 | 149,837,054 | 0.12% | ||||
| ホテル・モーテル | HILTON WORLDWIDE 4.625% 04/01/25 | USD | 5,043,000 | 578,216,318 | 585,136,768 | 0.48% | ||||
| 投資運用・投資顧問サービス | NEUBERGER BERMAN 4.875% 04/15/45 | USD | 321,000 | 38,058,317 | 37,012,306 | 0.03% | ||||
| リネンサプライ | CINTAS CORP NO.4.30% 06/01/21 | USD | 500,000 | 47,092,746 | 59,434,084 | 0.05% | ||||
| 機械 - 農業機械 | CNH CAPITAL LLC 3.625% 04/15/18 | USD | 2,875,000 | 305,715,261 | 326,356,062 | 0.27% | ||||
| 医療製品 | BECTON DICKINSON 2.894% 06/06/22 | USD | 1,410,000 | 156,559,354 | 158,005,626 | 0.13% | ||||
| BECTON DICKINSON 3.363% 06/06/24 | USD | 3,134,000 | 347,983,699 | 354,527,889 | 0.29% | |||||
| BECTON DICKINSON 3.700% 06/06/27 | USD | 2,223,000 | 246,830,811 | 252,840,016 | 0.21% | |||||
| 医療 - バイオメディカル | CELGENE CORP 2.750% 02/15/23 | USD | 1,680,000 | 190,791,515 | 187,912,285 | 0.16% | ||||
| LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20 | USD | 2,047,000 | 222,128,031 | 246,927,331 | 0.20% | |||||
| 医療 - HMO | CENTENE CORP 4.750% 01/15/25 | USD | 710,000 | 81,845,790 | 81,581,130 | 0.07% | ||||
| CENTENE CORP 4.750% 05/15/22 | USD | 172,000 | 20,118,353 | 20,199,271 | 0.02% | |||||
| CENTENE CORP 6.125% 02/15/24 WI | USD | 511,000 | 61,396,246 | 61,017,999 | 0.05% | |||||
| UNITEDHEALTH GRP 2.375% 10/15/22 | USD | 1,063,000 | 119,707,424 | 118,668,988 | 0.10% | |||||
| UNITEDHEALTH GRP 2.9500% 10/15/27 | USD | 2,056,000 | 230,342,641 | 231,225,320 | 0.19% | |||||
| UNITEDHEALTH GRP 3.100% 03/15/26 | USD | 667,000 | 75,952,547 | 75,774,641 | 0.06% | |||||
| UNITEDHEALTH GRP 3.375% 04/15/27 | USD | 224,000 | 25,774,838 | 25,960,959 | 0.02% | |||||
| UNITEDHEALTH GRP 3.450% 01/15/27 | USD | 444,000 | 51,062,912 | 51,800,542 | 0.04% | |||||
| UNITEDHEALTH GRP 3.750% 07/15/25 | USD | 1,758,000 | 208,646,880 | 208,943,305 | 0.17% | |||||
| WELLCARE HEALTH 5.250% 04/01/25 | USD | 1,957,000 | 224,399,430 | 233,132,273 | 0.19% | |||||
| 医療 - 病院 | HCA INC 3.75% 03/15/19 | USD | 1,062,000 | 110,132,049 | 120,980,186 | 0.10% | ||||
| HCA INC 4.500% 02/15/27 | USD | 1,693,000 | 194,447,835 | 192,146,823 | 0.16% | |||||
| HCA INC 5.000% 03/15/24 | USD | 2,076,000 | 248,139,089 | 243,800,509 | 0.20% | |||||
| HCA INC 5.250% 06/15/26 | USD | 1,450,000 | 174,552,524 | 173,551,406 | 0.14% | |||||
| LIFEPOINT HEALTH 5.500% 12/01/21 | USD | 167,000 | 19,288,029 | 19,259,348 | 0.02% | |||||
| UNIVERSAL HLTH S 4.750% 08/01/22 144A | USD | 2,688,000 | 306,472,686 | 309,237,768 | 0.26% | |||||
| 金属 - アルミニウム | ALCOA INC 5.125% 10/01/24 | USD | 3,114,000 | 330,114,035 | 375,508,210 | 0.31% | ||||
| 金属 - 銅 | FREEPORT-MC C&G 3.10% 03/15/20 | USD | 820,000 | 91,269,254 | 92,142,067 | 0.08% | ||||
| マルチメディア | NBCUNIVERSAL MED 4.450% 01/15/43 | USD | 585,000 | 65,770,697 | 72,078,728 | 0.06% | ||||
| TIME WARNER INC 3.600% 07/15/25 | USD | 1,723,000 | 193,492,472 | 194,839,532 | 0.16% | |||||
| 石油会社 – 総合 | CONOCOPHIL CO 4.950% 03/15/26 | USD | 1,078,000 | 125,455,644 | 138,069,763 | 0.11% | ||||
| 石油精製・販売 | MOTIVA ENTERPR 5.75% 01/15/20 144A | USD | 1,037,000 | 110,679,364 | 123,432,054 | 0.10% | ||||
| 油田サービス | OCEANEERING INTL 4.65% 11/15/24 | USD | 1,269,000 | 142,058,447 | 139,283,250 | 0.12% | ||||
| その他ABS | BELL 2016-1A A2I 3.832% 05/25/46 | USD | 2,460,850 | 263,101,780 | 281,549,837 | 0.23% | ||||
| COIN 2017-1A A2 5.216% 04/25/47 | USD | 825,850 | 93,085,683 | 96,734,025 | 0.08% | |||||
| DNKN 2017-1A A2I 3.629% 11/20/47 | USD | 841,000 | 93,060,855 | 95,474,769 | 0.08% | |||||
| DNKN 2017-1A A2II 4.030% 11/20/47 | USD | 992,000 | 109,769,760 | 114,302,260 | 0.09% | |||||
| DPABS 2017-1A A23 4.118% 07/25/47 | USD | 2,309,213 | 253,586,171 | 266,268,020 | 0.22% | |||||
| DPABS 2017-1A A2II 3.082% 07/25/47 | USD | 450,870 | 49,512,289 | 50,347,003 | 0.04% | |||||
| JIMMY 2017-1A A2II 4.846% 07/30/47 | USD | 1,698,743 | 190,624,390 | 192,018,953 | 0.16% | |||||
| WEN 2018-1A A2I 3.573% 03/15/48 | USD | 751,000 | 84,303,505 | 84,679,505 | 0.07% | |||||
| WEN 2018-1A A2II 3.884% 03/15/48 | USD | 1,067,000 | 119,776,085 | 120,432,296 | 0.10% | |||||
| 製紙および関連製品 | GEORGIA-PACIFIC 3.16% 11/15/21 144A | USD | 3,875,000 | 442,854,937 | 444,535,853 | 0.37% | ||||
| GEORGIA-PACIFIC 3.60% 03/01/25 144A | USD | 2,531,000 | 291,289,183 | 293,289,748 | 0.24% | |||||
| 薬局サービス | EXPRESS SCRIPTS 3.400% 03/01/27 | USD | 1,249,000 | 130,659,037 | 138,339,891 | 0.11% | ||||
| EXPRESS SCRIPTS 3.500% 06/15/24 | USD | 1,092,000 | 120,549,736 | 124,273,953 | 0.10% | |||||
| パイプライン | ACMP/ACMP FIN 4.875% 03/15/24 | USD | 205,000 | 21,920,225 | 24,190,179 | 0.02% | ||||
| COLUMBIA PIPELIN 4.500% 06/01/25 | USD | 1,038,000 | 122,847,243 | 124,691,858 | 0.10% | |||||
| EL PASO CORP 6.50% 09/15/20 | USD | 78,000 | 7,764,543 | 9,613,722 | 0.01% | |||||
| EL PASO PIPELIN 5.000% 10/01/21 | USD | 1,109,000 | 115,025,437 | 133,262,979 | 0.11% | |||||
| ENBRIDGE ENERGY 5.875% 10/15/25 | USD | 1,407,000 | 175,908,145 | 179,796,634 | 0.15% | |||||
| ENERGY TRAN PTN 4.15% 10/01/20 | USD | 1,958,000 | 211,818,927 | 227,908,344 | 0.19% | |||||
| ENERGY TRANS 4.250% 03/15/23 | USD | 1,432,000 | 161,479,495 | 160,508,226 | 0.13% | |||||
| ENERGY TRANS 5.875% 01/15/24 | USD | 1,514,000 | 184,595,492 | 179,932,465 | 0.15% | |||||
| KINDER MORGAN EN 3.950% 09/01/22 | USD | 1,213,000 | 129,977,737 | 141,162,599 | 0.12% | |||||
| NGPL PIPECO LLC 4.375% 08/15/22 144A | USD | 340,000 | 37,945,700 | 39,090,958 | 0.03% | |||||
| NGPL PIPECO LLC 4.875% 08/15/27 144A | USD | 729,000 | 82,949,413 | 85,509,376 | 0.07% | |||||
| NUSTAR LOGISTICS 5.625% 04/28/27 | USD | 2,225,000 | 257,493,366 | 255,659,175 | 0.21% | |||||
| PHILLIPS 66 PTN 3.61% 02/15/25 | USD | 1,166,000 | 125,812,994 | 132,535,201 | 0.11% | |||||
| PHILLIPS 66 PTN 4.68% 02/15/45 | USD | 516,000 | 57,818,724 | 59,933,418 | 0.05% | |||||
| PHILLIPS 66 PTNR 3.750% 03/01/28 | USD | 581,000 | 64,839,203 | 65,617,005 | 0.05% | |||||
| PLAINS ALL AMER 4.500% 12/15/26 | USD | 631,000 | 69,799,781 | 72,184,918 | 0.06% | |||||
| PLAINS ALL AMER 4.650% 10/15/25 | USD | 652,000 | 73,102,856 | 75,807,237 | 0.06% | |||||
| REGENCY ENERGY 5.875% 03/01/22 | USD | 1,672,000 | 189,322,531 | 206,096,459 | 0.17% | |||||
| SABINE PASS LIQU 5.000% 03/15/27 WI | USD | 2,640,000 | 318,937,867 | 319,354,828 | 0.26% | |||||
| TC PIPELINES LP 3.900% 05/25/27 | USD | 1,959,000 | 217,991,884 | 222,207,803 | 0.18% | |||||
| TES LOG LP/CORP 5.250% 01/15/25 | USD | 752,000 | 85,085,944 | 89,198,343 | 0.07% | |||||
| WILLIAMS COS IN 3.70% 01/15/23 | USD | 752,000 | 73,483,009 | 84,712,800 | 0.07% | |||||
| WILLIAMS PARTNER 3.750% 06/15/27 | USD | 3,212,000 | 355,017,898 | 363,284,555 | 0.30% | |||||
| 不動産管理サービス | JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22 | USD | 3,263,000 | 338,063,850 | 387,669,809 | 0.32% | ||||
| KENNEDY-WILSON 5.88% 04/01/24 | USD | 4,624,000 | 501,869,194 | 539,124,876 | 0.45% | |||||
| リート - 総合型 | AMERICAN TOWER 1.55% 03/15/18 144A | USD | 3,217,000 | 319,078,825 | 361,922,487 | 0.30% | ||||
| AMERICAN TOWER 3.300% 02/15/21 | USD | 1,746,000 | 200,842,416 | 200,437,326 | 0.17% | |||||
| AMERICAN TOWER 3.375% 10/15/26 | USD | 3,113,000 | 336,076,127 | 345,186,056 | 0.29% | |||||
| AMERICAN TOWER 3.450% 09/15/21 | USD | 228,000 | 25,904,771 | 26,274,192 | 0.02% | |||||
| AMERICAN TOWER 3.500% 01/31/23 | USD | 404,000 | 44,825,113 | 46,588,519 | 0.04% | |||||
| AMERICAN TOWER 4.400% 02/15/26 | USD | 1,348,000 | 159,525,623 | 159,951,085 | 0.13% | |||||
| CROWN CASTLE INT 3.200% 09/01/24 | USD | 1,778,000 | 197,880,061 | 198,509,905 | 0.16% | |||||
| CROWN CASTLE INT 3.650% 09/01/27 | USD | 3,227,000 | 359,897,232 | 363,364,509 | 0.30% | |||||
| CROWN CASTLE INT 5.250% 01/15/23 | USD | 1,701,000 | 196,232,555 | 210,044,178 | 0.17% | |||||
| DIGITAL REALTY 3.700% 08/15/27 | USD | 1,040,000 | 114,718,355 | 118,246,137 | 0.10% | |||||
| リート - ヘルスケア | SENIOR HOUSING 6.75% 12/15/21 | USD | 800,000 | 84,757,100 | 99,801,501 | 0.08% | ||||
| リート - ホテル | MGM GROWTH/MGM F 5.625% 05/01/24 | USD | 1,271,000 | 149,928,747 | 153,200,620 | 0.13% | ||||
| リート - オフィス | ALEXANDRIA REAL 2.75% 01/15/20 | USD | 1,346,000 | 136,566,447 | 152,337,575 | 0.13% | ||||
| ALEXANDRIA REAL 4.50% 07/30/29 | USD | 847,000 | 89,316,797 | 101,368,609 | 0.08% | |||||
| ALEXANDRIA REAL 4.600% 04/01/22 | USD | 2,750,000 | 263,939,692 | 329,257,644 | 0.27% | |||||
| SL GREEN REALTY 5.000% 08/15/18 | USD | 998,000 | 95,302,917 | 113,814,831 | 0.09% | |||||
| SL GREEN REALTY 7.750% 03/15/20 | USD | 2,511,000 | 265,351,406 | 311,392,980 | 0.26% | |||||
| リート - ストレージ | IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/27 144A | USD | 3,142,000 | 341,928,150 | 355,716,031 | 0.29% | ||||
| IRON MOUNTAIN 5.250% 03/15/28 144A | USD | 2,395,000 | 272,299,542 | 269,796,750 | 0.22% | |||||
| 小売 -アパレル・靴 | COACH INC 3.000% 07/15/22 | USD | 885,000 | 96,335,349 | 99,447,607 | 0.08% | ||||
| COACH INC 4.125% 07/15/27 | USD | 885,000 | 96,677,105 | 100,646,044 | 0.08% | |||||
| 小売 -ドラッグストア | CVS HEALTH CORP 2.80% 07/20/20 | USD | 2,397,000 | 276,967,681 | 271,307,355 | 0.22% | ||||
| 小売 - レストラン | MCDONALD'S CORP 3.500% 03/01/27 MTN | USD | 4,413,000 | 502,151,298 | 512,232,062 | 0.42% | ||||
| MCDONALD'S CORP 4.875% 12/09/45 | USD | 1,510,000 | 189,460,914 | 197,842,843 | 0.16% | |||||
| 造船 | HUNT INGALLS IND 5.000% 11/15/25 144A | USD | 5,659,000 | 678,324,768 | 683,704,110 | 0.57% | ||||
| ソフトウェアツール | VMWARE INC 3.900% 08/21/27 | USD | 1,101,000 | 123,813,319 | 125,448,387 | 0.10% | ||||
| 特別目的会社 | GOLDMAN SACHS 6.345% 02/15/34 | USD | 3,498,000 | 449,660,123 | 497,282,840 | 0.41% | ||||
| 鉄鋼 - 生産 | RELIANCE ST & AL 4.50% 04/15/23 | USD | 1,134,000 | 119,964,567 | 134,806,849 | 0.11% | ||||
| STEEL DYNAMICS 4.125% 09/15/25 144A | USD | 2,227,000 | 252,806,493 | 253,380,265 | 0.21% | |||||
| STEEL DYNAMICS 5.000% 12/15/26 | USD | 964,000 | 114,082,244 | 115,110,276 | 0.10% | |||||
| STEEL DYNAMICS 5.125% 10/01/21 | USD | 3,517,000 | 407,267,612 | 407,085,276 | 0.34% | |||||
| スーパーリージョナルバンク | CAPITAL ONE FINL 3.300% 10/30/24 | USD | 4,211,000 | 478,489,135 | 472,595,484 | 0.39% | ||||
| US BANCORP 2.375% 07/22/26 | USD | 3,108,000 | 326,246,603 | 330,020,230 | 0.27% | |||||
| WELLS FARGO CO 3.000% 04/22/26 | USD | 1,006,000 | 105,405,018 | 111,305,526 | 0.09% | |||||
| WELLS FARGO CO 4.100% 06/03/26 MTN | USD | 2,902,000 | 338,000,854 | 343,171,472 | 0.28% | |||||
| WELLS FARGO CO 4.300% 07/22/27 GMTN | USD | 2,542,000 | 299,110,086 | 305,273,284 | 0.25% | |||||
| 電話-総合 | AT&T INC 3.400% 08/14/24 | USD | 1,860,000 | 207,245,856 | 210,907,910 | 0.17% | ||||
| AT&T INC 3.900% 08/14/27 | USD | 1,542,000 | 171,804,895 | 175,207,991 | 0.14% | |||||
| AT&T INC 4.100% 02/15/28 144A | USD | 2,431,000 | 274,869,930 | 275,311,782 | 0.23% | |||||
| AT&T INC 4.250% 03/01/27 | USD | 1,051,000 | 118,245,347 | 120,916,848 | 0.10% | |||||
| AT&T INC 5.150% 02/14/50 | USD | 1,112,000 | 123,836,045 | 127,325,059 | 0.11% | |||||
| AT&T INC 5.250% 03/01/37 | USD | 818,000 | 92,000,379 | 97,751,294 | 0.08% | |||||
| AT&T INC 5.300% 08/14/58 | USD | 2,426,000 | 270,132,287 | 275,326,542 | 0.23% | |||||
| VERIZON COMM INC 2.625% 08/15/26 | USD | 5,434,000 | 558,792,759 | 577,665,594 | 0.48% | |||||
| VERIZON COMM INC 4.125% 03/16/27 | USD | 1,421,000 | 163,835,565 | 167,232,632 | 0.14% | |||||
| VERIZON COMM INC 4.125% 08/15/46 | USD | 2,119,000 | 211,574,334 | 221,411,863 | 0.18% | |||||
| VERIZON COMM INC 4.862% 08/21/46 | USD | 1,058,000 | 117,311,921 | 124,631,587 | 0.10% | |||||
| 運輸-サービス | FEDEX CORP 3.900% 02/01/35 | USD | 238,000 | 26,825,577 | 27,321,390 | 0.02% | ||||
| FEDEX CORP 4.400% 01/15/47 | USD | 104,000 | 12,126,295 | 12,552,844 | 0.01% | |||||
| トラック輸送およびリース | PENSKE TRUCK LE 3.375% 03/15/18 144A | USD | 3,440,000 | 343,165,455 | 388,690,948 | 0.32% | ||||
| 社債合計 | 64,579,364,336 | 66,829,637,083 | 55.27% | |||||||
| ソブリン債 | ||||||||||
| 米国 | ||||||||||
| ソブリン債 | US TREASURY N/B 1.375% 09/30/19 | USD | 12,527,000 | 1,409,055,023 | 1,399,149,056 | 1.16% | ||||
| US TREASURY N/B 1.50% 10/31/19 | USD | 4,043,000 | 451,871,943 | 452,366,060 | 0.37% | |||||
| US TREASURY N/B 1.625% 08/31/22 | USD | 1,274,000 | 141,503,175 | 139,984,312 | 0.12% | |||||
| US TREASURY N/B 1.6250% 10/15/20 | USD | 146,000 | 16,514,205 | 16,302,990 | 0.01% | |||||
| US TREASURY N/B 1.750% 05/31/22 | USD | 3,973,000 | 445,677,590 | 439,813,451 | 0.36% | |||||
| US TREASURY N/B 1.750% 06/30/22 | USD | 834,000 | 92,331,652 | 92,263,790 | 0.08% | |||||
| US TREASURY N/B 1.750% 11/15/20 | USD | 5,844,000 | 655,070,662 | 654,623,513 | 0.54% | |||||
| US TREASURY N/B 1.750% 11/30/19 | USD | 41,499,000 | 4,679,887,475 | 4,663,633,330 | 3.86% | |||||
| US TREASURY N/B 1.875% 03/31/22 | USD | 15,000 | 1,644,183 | 1,670,906 | 0.00% | |||||
| US TREASURY N/B 1.875% 07/31/22 | USD | 1,261,000 | 138,525,613 | 140,145,601 | 0.12% | |||||
| US TREASURY N/B 1.875% 09/30/22 | USD | 2,078,000 | 234,311,181 | 230,726,385 | 0.19% | |||||
| US TREASURY N/B 2.000% 11/30/22 | USD | 1,567,000 | 176,727,908 | 174,936,671 | 0.14% | |||||
| US TREASURY N/B 2.125% 02/29/24 | USD | 5,664,000 | 633,890,914 | 631,843,292 | 0.52% | |||||
| US TREASURY N/B 2.125% 09/30/24 | USD | 824,000 | 92,007,921 | 91,670,545 | 0.08% | |||||
| US TREASURY N/B 2.250% 02/15/27 | USD | 1,353,000 | 150,457,987 | 150,441,822 | 0.12% | |||||
| US TREASURY N/B 2.250% 08/15/27 | USD | 4,182,000 | 468,899,893 | 464,551,151 | 0.38% | |||||
| US TREASURY N/B 2.250% 08/15/46 | USD | 2,247,000 | 221,705,343 | 228,346,188 | 0.19% | |||||
| US TREASURY N/B 2.250% 11/15/27 | USD | 15,802,000 | 1,767,492,097 | 1,755,271,871 | 1.45% | |||||
| US TREASURY N/B 2.750% 08/15/47 | USD | 21,965,000 | 2,469,823,067 | 2,477,982,183 | 2.05% | |||||
| US TREASURY N/B 2.750% 11/15/47 | USD | 5,517,000 | 624,779,539 | 622,606,868 | 0.51% | |||||
| US TREASURY N/B 3.000% 02/15/47 | USD | 3,183,000 | 372,453,462 | 377,172,678 | 0.31% | |||||
| US TREASURY N/B 3.000% 05/15/47 | USD | 4,570,000 | 538,051,038 | 541,365,455 | 0.45% | |||||
| US TREASURY N/B 3.625% 02/15/44 | USD | 3,208,000 | 431,023,407 | 422,491,484 | 0.35% | |||||
| ソブリン債合計 | 16,213,705,278 | 16,169,359,602 | 13.37% | |||||||
| 投資有価証券公正価値合計 | 116,879,851,933 | 118,981,538,696 | 98.41% | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
