半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第8期
2021年8月23日現在
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)当ファンドは、「国内マネー・マザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」は、「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2020年12月31日現在
資産負債計算書(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第9期中間計算期間 自 2021年8月24日 至 2022年2月23日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第8期 2021年8月23日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年2月23日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 398,070,499円 | 327,035,352円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,565,225円 | 615,952円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 75,600,372円 | 30,853,494円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 327,035,352口 | 296,797,810口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第8期 2021年8月23日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年2月23日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第8期
2021年8月23日現在
該当事項はありません。
| 種類 | 第9期中間計算期間末 2022年2月23日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 369,131,200 | - | 367,135,040 | 1,996,160 |
| アメリカ・ドル | 369,131,200 | - | 367,135,040 | 1,996,160 |
| 合計 | 369,131,200 | - | 367,135,040 | 1,996,160 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第8期 2021年8月23日現在 | 第9期中間計算期間末 2022年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3179円 | 1.2878円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,179円) | (12,878円) |
(参考)当ファンドは、「国内マネー・マザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同投資信託の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年2月23日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 170,157,348 |
| 国債証券 | 215,285,164 |
| 未収利息 | 18,122 |
| 前払費用 | 46,108 |
| 流動資産合計 | 385,506,742 |
| 資産合計 | 385,506,742 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 58 |
| 流動負債合計 | 58 |
| 負債合計 | 58 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 382,066,191 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,440,493 |
| 元本等合計 | 385,506,684 |
| 純資産合計 | 385,506,684 |
| 負債純資産合計 | 385,506,742 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年8月24日至 2022年2月23日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年2月23日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 309,355,418円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 72,710,773円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース | 4,951,966円 | ||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース | 4,951,966円 | ||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース | 990,394円 | ||
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース | 990,394円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | 19,702,509円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 267,875,131円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | 4,947,950円 | ||
| グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | 4,945,108円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 | 5,939,952円 | ||
| USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 | 2,375,387円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | 44,446,526円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | 19,753,462円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型) | 97,723円 | ||
| 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型) | 97,723円 | ||
| 計 | 382,066,191円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 382,066,191口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年2月23日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年2月23日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0090円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,090円) |
JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ年1回決算クラス」は、「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「JanusUSコアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2020年12月31日現在
| 日本円 | |
| 資産の部 | |
| 投資有価証券の公正価値(取得原価: 109,307,299,277円) | 111,015,766,685 |
| 現金および現金等価物 | 868,198,467 |
| 未収利息 | 598,158,558 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 300,209,024 |
| 資産合計 | 112,782,332,734 |
| 負債の部 | |
| 未払償還金 | 132,003,300 |
| 為替先渡契約による未実現損失 | 98,219,871 |
| 未払監査報酬 | 4,514,244 |
| 未払管理事務報酬 | 22,369,646 |
| 未払保管報酬 | 4,245,557 |
| 未払投資運用報酬 | 88,513,280 |
| 未払受託報酬 | 2,833,216 |
| その他未払費用 | 81,988 |
| 負債合計 | 352,781,102 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 112,429,551,632 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 109,892,203,020 |
| デリバティブおよび投資有価証券による累積実現純利益 | 2,155,825,249 |
| デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純増分 | 1,898,904,115 |
| 累計投資純損失 | (1,517,380,752) |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 112,429,551,632 |
| 発行済受益権口数 | |
| クラス AUNHDUSD | 31,236.80 |
| クラス MJPHDJPY | 197,151.05 |
| クラス MUNHDJPY | 1,247,798.46 |
| クラス MUNHDUSD | 168,794.73 |
| クラス NJPHDJPY | 100,000.00 |
| クラス NUNHDJPY | 1,017,848.69 |
| クラス SJPHDJPY | 4,986,618.04 |
| クラス SUNHDJPY | 2,583,364.44 |
| クラス YJPHDJPY | 24,893.66 |
| クラス YUNHDJPY | 94,320.30 |
資産負債計算書(続き)
2020年12月31日現在
| 一口当たり純資産価額 (日本円) | |
| クラス AUNHDUSD | 13,719 |
| クラス MJPHDJPY | 8,801 |
| クラス MUNHDJPY | 7,266 |
| クラス MUNHDUSD | 9,199 |
| クラス NJPHDJPY | 11,234 |
| クラス NUNHDJPY | 10,998 |
| クラス SJPHDJPY | 11,053 |
| クラス SUNHDJPY | 11,873 |
| クラス YJPHDJPY | 11,781 |
| クラス YUNHDJPY | 13,204 |
投資有価証券明細表
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 政府系発行体 | |||||||
| 米国 | |||||||
| FHLMC他 | FHLMC POOL# ZA3583 3.500% 07/01/42 | USD | 446,146 | 48,764,833 | 50,062,364 | 0.04% | |
| FHLMC POOL# ZA3585 3.500% 08/01/42 | USD | 484,836 | 52,993,773 | 54,403,976 | 0.05% | ||
| FHLMC POOL# ZM9344 3.000% 06/01/43 | USD | 554,953 | 60,184,118 | 59,341,597 | 0.05% | ||
| FHLMC POOL# ZN0443 3.500% 08/01/42 | USD | 579,061 | 63,292,797 | 65,324,541 | 0.06% | ||
| FHLMC POOL# ZT1145 4.500% 05/01/44 | USD | 369,896 | 49,144,931 | 42,752,086 | 0.04% | ||
| FNMA 他 | FNMA POOL# AT2957 3.000% 05/01/43 | USD | 237,317 | 24,511,488 | 26,608,131 | 0.02% | |
| FNMA POOL# BF0167 3.000% 02/01/57 | USD | 7,221,616 | 766,869,562 | 811,062,777 | 0.72% | ||
| FNMA POOL# BF0189 3.000% 06/01/57 | USD | 133,220 | 14,523,926 | 14,957,996 | 0.01% | ||
| FNMA POOL# BF0217 3.000% 09/01/57 | USD | 24,440 | 2,664,523 | 2,744,136 | 0.00% | ||
| FNMA POOL# BF0262 3.000% 05/01/58 | USD | 167,701 | 18,283,177 | 18,829,534 | 0.02% | ||
| FNMA POOL# MA1363 3.000% 02/01/43 | USD | 59,305 | 6,125,402 | 6,646,242 | 0.01% | ||
| FNMA SF 15年物 | FN BO4725 2.500% 11/01/34 | USD | 740,435 | 81,512,148 | 81,567,548 | 0.07% | |
| FR QN0951 2.500% 11/01/34 | USD | 621,620 | 68,432,166 | 68,516,674 | 0.06% | ||
| FR SB0040 2.500% 12/01/33 | USD | 724,687 | 78,368,631 | 78,216,073 | 0.07% | ||
| FR ZK8962 3.000% 09/01/32 | USD | 781,352 | 86,193,189 | 86,624,867 | 0.08% | ||
| FR ZK9009 3.000% 10/01/32 | USD | 1,071,792 | 118,376,548 | 116,247,410 | 0.10% | ||
| FR ZK9163 3.000% 01/01/33 | USD | 405,272 | 44,710,157 | 44,928,407 | 0.04% | ||
| FR ZS7403 3.000% 05/01/31 | USD | 1,773,323 | 197,734,552 | 194,091,928 | 0.17% | ||
| FNMA SF 30年物 | FN AB7563 3.000% 01/01/43 | USD | 55,361 | 6,189,801 | 6,095,230 | 0.01% | |
| FN AB8561 3.000% 02/01/43 | USD | 624,429 | 69,803,202 | 68,751,034 | 0.06% | ||
| FN AL5310 3.5%04/01/44 | USD | 682,949 | 71,172,100 | 77,898,289 | 0.07% | ||
| FN AL5887 4.5% 10/01/44 | USD | 410,464 | 54,975,044 | 48,015,342 | 0.04% | ||
| FN AL6542 4.5% 03/01/45 | USD | 626,916 | 83,984,324 | 73,349,776 | 0.07% | ||
| FN BJ8459 3.000% 08/01/49 | USD | 523,897 | 57,187,606 | 58,737,088 | 0.05% | ||
| FN BM4896 3.000% 02/01/47 | USD | 9,899,309 | 1,111,388,398 | 1,086,981,120 | 0.97% | ||
| FN BO4113 3.000% 08/01/49 | USD | 193,928 | 21,165,679 | 21,742,376 | 0.02% | ||
| FN FM0029 3.000% 09/01/46 | USD | 589,988 | 65,860,819 | 64,890,002 | 0.06% | ||
| FN FM1036 3.000% 05/01/43 | USD | 724,993 | 79,921,064 | 79,286,318 | 0.07% | ||
| FN FM1743 3.000% 01/01/47 | USD | 3,815,900 | 425,212,329 | 418,791,265 | 0.37% | ||
| FN FM2915 3.000% 11/01/48 | USD | 8,963,485 | 1,036,056,023 | 968,648,145 | 0.86% | ||
| FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42 | USD | 1,590,239 | 196,478,869 | 186,003,669 | 0.17% | ||
| FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45 | USD | 408,445 | 48,770,175 | 46,590,375 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46 | USD | 1,283,162 | 144,066,226 | 144,880,033 | 0.13% | ||
| FNMA POOL# AY6525 3.500% 03/01/45 | USD | 1,189,367 | 127,405,197 | 130,772,929 | 0.12% | ||
| FNMA POOL# AZ2323 4.000% 07/01/45 | USD | 1,238,466 | 143,406,348 | 138,737,830 | 0.12% | ||
| FNMA POOL# BD2440 3.500% 01/01/47 | USD | 719,475 | 76,780,622 | 79,080,892 | 0.07% | ||
| FNMA POOL# BJ1662 3.500% 12/01/47 | USD | 1,515,556 | 165,430,967 | 165,982,797 | 0.15% | ||
| FNMA POOL# BJ4558 3.500% 01/01/48 | USD | 564,083 | 59,920,910 | 62,895,933 | 0.06% | ||
| FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48 | USD | 4,269,340 | 497,772,974 | 489,442,159 | 0.44% | ||
| FNMA POOL# BK3211 4.500% 03/01/48 | USD | 710,984 | 81,569,313 | 80,099,416 | 0.07% | ||
| FNMA POOL# BN0012 4.500% 08/01/48 | USD | 422,987 | 48,529,919 | 47,397,144 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# BN3940 4.000% 01/01/49 | USD | 2,078,636 | 237,003,817 | 229,311,145 | 0.20% | ||
| FNMA POOL# BN4541 4.000% 02/01/49 | USD | 510,416 | 57,738,667 | 56,304,915 | 0.05% | ||
| FR QA0743 3.000% 04/01/47 | USD | 1,658,951 | 191,741,205 | 179,301,052 | 0.16% | ||
| FR QA1818 3.000% 08/01/49 | USD | 462,922 | 50,235,688 | 51,243,993 | 0.05% | ||
| FR QA2159 3.000% 08/01/49 | USD | 146,003 | 15,890,867 | 16,225,004 | 0.01% | ||
| FR QA3225 3.000% 10/01/49 | USD | 316,979 | 34,673,385 | 34,379,654 | 0.03% | ||
| FR QA4841 3.000% 11/01/49 | USD | 321,708 | 35,492,614 | 34,876,404 | 0.03% | ||
| FR QA4865 3.000% 11/01/49 | USD | 1,188,928 | 131,736,349 | 128,965,160 | 0.11% | ||
| FR QA4936 3.000% 12/01/49 | USD | 595,455 | 65,978,098 | 64,582,092 | 0.06% | ||
| FR SD7525 2.500% 10/01/50 | USD | 15,127,119 | 1,683,606,474 | 1,678,286,219 | 1.49% | ||
| FR ZM0029 3.000% 08/01/45 | USD | 582,818 | 65,073,152 | 64,429,373 | 0.06% | ||
| FR ZM1474 3.000% 08/01/46 | USD | 1,328,616 | 153,602,157 | 144,452,060 | 0.13% | ||
| FR ZM5865 4.500% 03/01/48 | USD | 568,566 | 65,277,349 | 63,696,505 | 0.06% | ||
| FR ZM7926 5.000% 09/01/48 | USD | 100,525 | 11,937,237 | 11,492,627 | 0.01% | ||
| FR ZS3695 6.000% 04/01/40 | USD | 380,286 | 39,924,649 | 46,568,621 | 0.04% | ||
| FR ZS4036 3.500% 04/01/44 | USD | 5,665,274 | 673,235,772 | 646,185,310 | 0.57% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | FAIR VALUES (in JPY) | 対純資産% | |
| 政府系発行体(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| FNMA SF 30年物(続き) | FR ZS9775 3.500% 07/01/46 | USD | 159,308 | 17,912,958 | 18,074,251 | 0.02% | |
| FR ZT0529 3.000% 10/01/46 | USD | 3,840,960 | 429,317,879 | 429,318,109 | 0.38% | ||
| FR ZT0531 3.500% 04/01/47 | USD | 4,314,002 | 504,150,595 | 486,796,273 | 0.43% | ||
| FR ZT0534 3.500% 12/01/47 | USD | 8,011,401 | 923,626,477 | 904,018,703 | 0.80% | ||
| GNMA SF 30年物 | GNMA POOL# BD7109 4.000% 11/15/47 | USD | 392,118 | 46,360,191 | 44,076,289 | 0.04% | |
| GNMA POOL# BD7135 4.000% 12/15/47 | USD | 483,204 | 57,130,046 | 53,582,806 | 0.05% | ||
| GNMA2 SF 30年物 | GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47 | USD | 51,134 | 5,953,395 | 5,848,115 | 0.01% | |
| GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47 | USD | 238,302 | 27,745,026 | 26,676,721 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47 | USD | 75,810 | 8,826,342 | 8,533,986 | 0.01% | ||
| GNMA2 POOL# BD4045 4.000% 04/20/48 | USD | 1,425,080 | 162,362,259 | 163,327,213 | 0.15% | ||
| GNMA2 POOL# BF3082 4.000% 07/20/48 | USD | 3,240,747 | 369,230,141 | 366,707,662 | 0.33% | ||
| GNMA2 POOL# BF4922 4.500% 03/20/48 | USD | 2,006,883 | 223,388,375 | 225,145,295 | 0.20% | ||
| GNMA2 POOL# BG1732 4.000% 05/20/48 | USD | 212,224 | 24,179,172 | 23,552,043 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# BG3815 4.500% 06/20/48 | USD | 1,871,578 | 215,855,429 | 209,145,986 | 0.19% | ||
| GNMA2 POOL# BG5109 4.500% 08/20/48 | USD | 2,648,017 | 306,719,522 | 295,221,225 | 0.26% | ||
| GNMA2 POOL# BG5457 4.000% 04/20/48 | USD | 578,835 | 65,947,913 | 65,489,981 | 0.06% | ||
| GNMA2 POOL# BG7510 4.000% 04/20/48 | USD | 683,042 | 77,820,347 | 77,276,748 | 0.07% | ||
| GNMA2 POOL# BH0883 4.000% 07/20/48 | USD | 528,801 | 60,248,255 | 59,839,370 | 0.05% | ||
| GNMA2 POOL# BH7902 4.000% 06/20/48 | USD | 416,274 | 47,427,349 | 47,342,420 | 0.04% | ||
| GNMA2 POOL# BH8528 4.000% 07/20/48 | USD | 184,397 | 21,009,000 | 20,510,161 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# BH8972 4.000% 06/20/48 | USD | 507,494 | 57,820,331 | 58,203,400 | 0.05% | ||
| GNMA2 POOL# BH9347 4.000% 07/20/48 | USD | 1,644,034 | 187,310,747 | 185,043,054 | 0.16% | ||
| GNMA2 POOL# MA5192 4.000% 05/20/48 | USD | 3,084,679 | 350,381,006 | 342,679,764 | 0.30% | ||
| GNMA2 POOL# MA5264 4.000% 06/20/48 | USD | 348,406 | 39,522,145 | 38,658,868 | 0.03% | ||
| GNMA2 POOL# MA5400 5.000% 08/20/48 | USD | 1,587,562 | 186,881,926 | 179,330,200 | 0.16% | ||
| GNMA2 POOL# MA5876 4.000% 04/20/49 | USD | 4,256,224 | 486,393,843 | 470,131,803 | 0.43% | ||
| 14,872,401,979 | 14,622,826,029 | 13.01% | |||||
| 政府機関系発行体 合計 | 14,872,401,979 | 14,622,826,029 | 13.01% | ||||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) | |||||||
| 米国 | |||||||
| CMBS他 | BANK 2018-BN12 A4 FLOAT 05/15/61 | USD | 466,362 | 56,313,681 | 57,467,108 | 0.05% | |
| BANK 2019-BN17 A4 3.714% 04/15/52 | USD | 1,025,745 | 119,833,198 | 124,060,649 | 0.11% | ||
| BANK 2019-BN18 A4 3.584% 05/15/62 | USD | 1,778,802 | 207,358,129 | 213,755,430 | 0.19% | ||
| BANK 2019-BN20 A3 3.011% 09/15/62 | USD | 839,363 | 93,054,636 | 97,423,209 | 0.09% | ||
| BANK 2019-BN23 A3 2.920% 12/15/52 | USD | 1,509,963 | 167,021,993 | 174,436,857 | 0.16% | ||
| BANK 2019-BN24 A3 2.960% 11/15/62 | USD | 425,200 | 47,586,467 | 49,278,769 | 0.04% | ||
| BBCMS 2015-SRCH A2 4.197% 08/10/35 | USD | 2,140,000 | 264,245,569 | 249,366,575 | 0.22% | ||
| BBCMS 2017-DELC A FLOAT 08/15/36 | USD | 825,000 | 82,349,313 | 84,416,408 | 0.08% | ||
| BMARK 2020-B16 A5 2.732% 12/15/57 | USD | 1,023,000 | 115,263,773 | 116,758,493 | 0.10% | ||
| BX 2019-OC11 A 3.202% 12/09/41 | USD | 2,581,000 | 288,565,858 | 293,563,896 | 0.26% | ||
| BX 2019-XL A FLOAT 10/15/36 | USD | 2,274,518 | 244,249,068 | 235,799,136 | 0.21% | ||
| BX 2020-FOX A 1.15% 11/15/32 | USD | 3,132,000 | 327,904,740 | 324,852,428 | 0.29% | ||
| BXP 2017-GM A 3.379% 06/13/39 | USD | 1,041,000 | 117,666,464 | 120,605,091 | 0.11% | ||
| CHT 2017-CSMO A FLOAT 11/15/36 | USD | 1,025,877 | 103,276,955 | 104,990,006 | 0.09% | ||
| COLD 2020-ICE5 A FLOAT 11/15/23 | USD | 3,015,000 | 315,987,075 | 313,270,287 | 0.28% | ||
| CSMC 2019-ICE4 A FLOAT 05/15/36 | USD | 2,752,000 | 288,130,653 | 285,080,372 | 0.25% | ||
| CSMC 2020-UNFI 3.8122% 12/15/23 | USD | 768,000 | 79,933,440 | 79,601,558 | 0.07% | ||
| GSMS 2018-GS10 A5 FLOAT 07/10/51 | USD | 666,231 | 79,658,030 | 81,030,129 | 0.07% | ||
| GSMS 2018-GS9 A4 FLOAT 03/10/51 | USD | 1,108,793 | 131,313,729 | 134,646,064 | 0.12% | ||
| GSMS 2020-GC45 A5 2.911% 02/13/53 | USD | 1,041,000 | 117,415,573 | 120,323,713 | 0.11% | ||
| GSMS 2020-GC47 A5 2.377% 05/12/53 | USD | 1,235,000 | 135,505,392 | 137,544,461 | 0.12% | ||
| GWT 2019-WOLF A FLOAT 12/15/29 | USD | 526,000 | 57,046,702 | 53,232,571 | 0.05% | ||
| MSC 2015-UBS8 A4 3.809% 12/15/48 | USD | 832,000 | 97,998,210 | 96,361,066 | 0.09% | ||
| MSC 2016-UB11 A4 2.782% 08/15/49 | USD | 1,105,000 | 123,142,269 | 123,243,044 | 0.11% | ||
| MSC 2018-H3 A5 4.177% 07/15/51 | USD | 1,057,938 | 130,151,306 | 130,867,807 | 0.12% | ||
| MSC 2018-H4 A4 4.310% 12/15/51 | USD | 1,583,952 | 197,336,113 | 196,510,674 | 0.17% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純 資 産% | |
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| CMBS他(続き) | MSC 2019-H6 A4 3.417% 06/15/52 | USD | 591,451 | 67,836,936 | 69,451,487 | 0.06% | |
| PRK 2017-280P A FLOAT 09/15/34 | USD | 1,098,726 | 114,780,576 | 113,686,962 | 0.10% | ||
| WFRBS 2014-C25 A5 3.631% 11/15/47 | USD | 933,000 | 106,455,935 | 106,504,980 | 0.09% | ||
| CMBS劣後債 | BBCMS 2018-TALL E FLOAT 03/15/37 | USD | 2,948,000 | 309,614,433 | 290,153,573 | 0.26% | |
| BX 2019-OC11 E 4.075% 12/09/41 | USD | 1,087,000 | 114,542,902 | 114,462,883 | 0.10% | ||
| BX 2019-XL B FLOAT 10/15/36 | USD | 373,074 | 40,062,556 | 38,606,582 | 0.03% | ||
| BX 2020-FOX B 1.5% 11/15/32 | USD | 545,000 | 57,058,775 | 56,575,076 | 0.05% | ||
| BX 2020-FOX C 1.7% 11/15/32 | USD | 545,000 | 57,058,775 | 56,600,340 | 0.05% | ||
| COLD 2020-ICE5 B FLOAT 11/15/23 | USD | 1,340,000 | 140,438,700 | 139,119,592 | 0.12% | ||
| COLD 2020-ICE5 C FLOAT 11/15/23 | USD | 1,345,000 | 140,962,725 | 139,395,126 | 0.12% | ||
| CSMC 2019-ICE4 C FLOAT 05/15/36 | USD | 1,423,000 | 148,816,593 | 147,076,747 | 0.13% | ||
| GWT 2019-WOLF B FLOAT 12/15/29 | USD | 589,000 | 63,879,086 | 57,392,554 | 0.05% | ||
| GWT 2019-WOLF C FLOAT 12/15/29 | USD | 657,000 | 71,410,642 | 63,458,838 | 0.06% | ||
| 抵当銀行 | LAKEVIEW 2020 CRT-1 2% 10/07/32 | USD | 920,000 | 95,123,400 | 94,985,400 | 0.08% | |
| WL担保付CMOメザニン | CAS 2014-C04 1M2 FLOAT 11/25/24 | USD | 160,645 | 17,895,147 | 17,082,405 | 0.02% | |
| CAS 2015-C03 1M2 FLOAT 07/25/25 | USD | 969,407 | 102,445,721 | 103,302,484 | 0.09% | ||
| CAS 2015-C04 1M2 FLOAT 04/25/28 | USD | 568,728 | 60,640,818 | 62,925,390 | 0.06% | ||
| CAS 2016-C03 2M2 FLOAT 10/25/28 | USD | 260,184 | 27,838,409 | 28,329,588 | 0.03% | ||
| CAS 2016-C04 1M2 FLOAT 01/25/29 | USD | 642,981 | 66,322,364 | 69,364,892 | 0.06% | ||
| CAS 2016-C06 1M2 FLOAT 04/25/29 | USD | 691,272 | 75,901,298 | 75,023,211 | 0.07% | ||
| CAS 2017-C01 1M2 FLOAT 07/25/29 | USD | 1,115,832 | 117,493,661 | 119,015,959 | 0.11% | ||
| CAS 2018-C06 1M2 FLOAT 03/25/31 | USD | 141,247 | 13,416,083 | 14,546,187 | 0.01% | ||
| CAS 2019-R02 1M2 FLOAT 08/25/31 | USD | 646,100 | 63,703,798 | 66,882,322 | 0.06% | ||
| CAS 2019-R04 2M2 FLOAT 06/25/39 | USD | 1,633,221 | 166,171,406 | 168,853,128 | 0.15% | ||
| CAS 2019-R05 1M2 FLOAT 07/25/39 | USD | 1,646,074 | 178,501,755 | 170,390,755 | 0.15% | ||
| CAS 2019-R06 2M2 FLOAT 09/25/39 | USD | 1,182,316 | 121,957,887 | 122,337,174 | 0.11% | ||
| CAS 2019-R07 1M2 FLOAT 10/25/39 | USD | 2,184,345 | 233,791,374 | 225,486,164 | 0.20% | ||
| CAS 2020-R01 1M1 FLOAT 01/25/40 | USD | 257,762 | 26,357,574 | 26,667,230 | 0.02% | ||
| CAS 2020-R01 1M2 FLOAT 01/25/40 | USD | 1,229,197 | 126,504,529 | 126,902,860 | 0.11% | ||
| CAS 2020-R02 2M2 FLOAT 01/25/40 | USD | 2,708,861 | 275,774,748 | 279,219,363 | 0.25% | ||
| STACR 2016-DNA1 M3 FLOAT 07/25/28 | USD | 670,226 | 74,310,507 | 72,501,128 | 0.06% | ||
| STACR 2020-DNA1 M2 FLOAT 01/25/50 | USD | 1,818,000 | 199,816,380 | 187,161,839 | 0.17% | ||
| STACR 2020-DNA3 M2 FLOAT 06/25/50 | USD | 827,286 | 89,086,890 | 86,191,940 | 0.08% | ||
| STACR 2020-DNA6 M2 FLOAT 12/25/50 | USD | 1,541,000 | 160,387,280 | 159,885,070 | 0.14% | ||
| STACR 2020-HQA5 M2 FLOAT 11/25/50 | USD | 2,512,000 | 262,742,640 | 262,563,508 | 0.24% | ||
| WL担保付CMOその他 | AOMT 2019-5 A1 FLOAT 10/25/49 | USD | 836,440 | 90,613,100 | 87,589,421 | 0.08% | |
| AOMT 2019-6 A1 FLOAT 11/25/59 | USD | 772,004 | 83,710,874 | 80,992,557 | 0.07% | ||
| ARRW 2018-1 A1 FLOAT 04/25/48 | USD | 464,846 | 50,725,290 | 48,792,330 | 0.04% | ||
| CHASE 2019-ATR2 A11 FLOAT 07/25/49 | USD | 205,648 | 22,235,288 | 21,260,159 | 0.02% | ||
| JPMMT 2019-LTV2 A11 FLOAT 12/25/49 | USD | 503,854 | 54,313,753 | 52,092,940 | 0.05% | ||
| NRZT 2018-2A A1 FLOAT 03/25/36 | USD | 639,814 | 71,525,273 | 71,817,178 | 0.06% | ||
| PRPM 2020-5 A1 3.104% 11/25/25 | USD | 673,404 | 70,500,814 | 70,004,218 | 0.06% | ||
| SEMT 2013-5 A1 FLOAT 05/25/43 | USD | 376,959 | 41,556,972 | 40,017,667 | 0.04% | ||
| STACR 2019-DNA4 M2 FLOAT 10/25/49 | USD | 392,387 | 40,583,571 | 40,622,082 | 0.04% | ||
| STACR 2020-HQA4 M2 FLOAT 09/25/50 | USD | 873,000 | 91,285,245 | 91,432,781 | 0.08% | ||
| TPHT 2019-HE1 A1 FLOAT 04/25/48 | USD | 899,349 | 96,704,314 | 92,823,835 | 0.08% | ||
| WL CMOシークエンシャル | AOMT 2018-2 A1 FLOAT 07/27/48 | USD | 202,744 | 22,300,686 | 21,255,120 | 0.02% | |
| AOMT 2020-2 A1A FLOAT 01/26/65 | USD | 1,295,767 | 139,856,513 | 137,665,125 | 0.13% | ||
| AOMT 2020-3 A2 FLOAT 04/25/65 | USD | 1,215,005 | 130,411,207 | 127,159,739 | 0.11% | ||
| COLT 2020-2 A1 FLOAT 03/25/65 | USD | 690,396 | 75,766,714 | 72,283,109 | 0.06% | ||
| COLT 2020-3 A1 FLOAT 04/27/65 | USD | 699,446 | 75,005,847 | 72,911,589 | 0.06% | ||
| PRPM 2020-2 A1 08/25/25 | USD | 725,889 | 77,596,300 | 75,770,928 | 0.07% | ||
| PRPM 2020-3 A1 09/25/25 | USD | 2,079,146 | 219,408,616 | 216,731,433 | 0.19% | ||
| SHMLT 2020-SH1 A1 FLOAT 01/28/50 | USD | 281,416 | 30,959,664 | 29,470,106 | 0.03% | ||
| SHMLT 2020-SH1 A2 FLOAT 01/28/50 | USD | 557,975 | 61,384,680 | 58,377,849 | 0.05% | ||
| SHMLT 2020-SH2 A1 FLOAT 06/25/55 | USD | 2,056,209 | 220,391,870 | 215,020,415 | 0.19% | ||
| STAR 2020-2 A1 FLOAT 04/25/60 | USD | 627,297 | 67,580,543 | 66,095,708 | 0.06% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純 資産% | |
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| WL担保付CMO劣後債 | CAS 2018-C05 1M2 FLOAT 01/25/31 | USD | 1,125,587 | 106,558,764 | 116,869,116 | 0.10% | |
| CAS 2018-R07 1M2 FLOAT 04/25/31 | USD | 569,037 | 59,961,198 | 58,937,384 | 0.05% | ||
| CAS 2019-R03 1M2 FLOAT 09/25/31 | USD | 1,405,809 | 150,522,086 | 145,527,055 | 0.14% | ||
| WL 担保サポート債 | JPMMT 2015-4 AM FLOAT 06/25/45 | USD | 751,676 | 81,909,897 | 78,933,246 | 0.07% | |
| 10,210,779,718 | 10,121,041,628 | 9.00% | |||||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)合計 | 10,210,779,718 | 10,121,041,628 | 9.00% | ||||
| 社債 | |||||||
| オーストラリア | |||||||
| 商業銀行(米国外) | WESTPAC BANKING 2.963% 11/16/40 | USD | 722,000 | 76,312,393 | 79,499,023 | 0.07% | |
| WESTPAC BANKING FXtoVA 11/15/35 | USD | 2,438,000 | 257,688,326 | 259,617,562 | 0.23% | ||
| 334,000,719 | 339,116,585 | 0.30% | |||||
| バミューダ | |||||||
| 商業サービス - 金融 | IHS MARKIT LTD 4.000% 03/01/26 144A | USD | 1,557,000 | 172,171,461 | 184,530,166 | 0.16% | |
| IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25 144A | USD | 1,873,000 | 213,969,096 | 222,162,183 | 0.20% | ||
| IHS MARKIT LTD 5.000% 11/01/22 144A | USD | 1,215,000 | 138,931,920 | 134,324,644 | 0.12% | ||
| 半導体部品 - 内蔵部品 | MARVELL TECHNOLO 4.200% 06/22/23 | USD | 955,000 | 105,027,213 | 106,748,476 | 0.09% | |
| MARVELL TECHNOLO 4.875% 06/22/28 | USD | 3,181,000 | 363,384,734 | 388,421,823 | 0.35% | ||
| 993,484,424 | 1,036,187,292 | 0.92% | |||||
| カナダ | |||||||
| 農薬 | NUTRIEN LTD 5.000% 04/01/49 | USD | 555,000 | 60,782,206 | 79,380,187 | 0.07% | |
| パイプライン | TRANSCANADA PL 4.100% 04/15/30 | USD | 1,464,000 | 157,831,557 | 178,991,728 | 0.16% | |
| 小売 - レストラン | 1011778 BC ULC / 4.000% 10/15/30 144A | USD | 4,721,000 | 496,200,705 | 494,574,965 | 0.44% | |
| 714,814,468 | 752,946,880 | 0.67% | |||||
| フランス | |||||||
| 総合型銀行 | BNP PARIBAS FXtoFL 01/10/25 144A | USD | 1,499,000 | 173,889,246 | 172,156,352 | 0.15% | |
| BNP PARIBAS FXtoFL 01/13/31 144A | USD | 2,792,000 | 302,415,480 | 314,931,877 | 0.28% | ||
| BNP PARIBAS FXtoFL 11/19/25 144A | USD | 1,018,000 | 112,229,210 | 112,073,448 | 0.10% | ||
| BNP PARIBAS FXtoVA 08/12/35 144A | USD | 4,143,000 | 437,355,795 | 438,036,412 | 0.40% | ||
| CRED AGRICOLE SA 3.250% 01/14/30 144A | USD | 3,002,000 | 324,300,648 | 340,474,136 | 0.30% | ||
| CRED AGRICOLE SA 4.375% 03/17/25 144A | USD | 1,004,000 | 116,971,441 | 116,495,710 | 0.10% | ||
| CREDIT AGRICOLE FXtoFL 06/16/26 144A | USD | 486,000 | 52,349,490 | 52,099,554 | 0.05% | ||
| SOCIETE GENERALE 2.625% 01/22/25 144A | USD | 3,126,000 | 343,696,979 | 342,012,002 | 0.30% | ||
| 1,863,208,289 | 1,888,279,491 | 1.68% | |||||
| イギリス | |||||||
| 航空宇宙産業・防衛 | BAE SYSTEMS PLC 1.900% 02/15/31 144A | USD | 1,425,000 | 149,841,487 | 149,069,400 | 0.13% | |
| BAE SYSTEMS PLC 3.400% 04/15/30 144A | USD | 908,000 | 98,311,841 | 106,370,265 | 0.09% | ||
| 商業サービス - 金融 | EXPERIAN FINANCE 2.750% 03/08/30 144A | USD | 5,139,000 | 552,649,392 | 576,994,562 | 0.52% | |
| 総合型銀行 | HSBC HOLDINGS FXtoFL 04/18/26 | USD | 1,734,000 | 184,671,904 | 183,215,342 | 0.16% | |
| HSBC HOLDINGS FXtoFL 05/24/27 | USD | 5,936,000 | 618,620,240 | 623,551,252 | 0.56% | ||
| HSBC HOLDINGS FXtoFL 08/18/31 | USD | 1,313,000 | 140,055,168 | 140,311,003 | 0.12% | ||
| NATWEST GROUP FXtoVA 11/28/35 | USD | 2,523,000 | 268,825,650 | 269,724,009 | 0.24% | ||
| 電力 - 総合 | PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A | USD | 2,595,000 | 268,567,594 | 268,890,112 | 0.24% | |
| 医療 - バイオ・遺伝子 | ROYALTY PHARMA 1.750% 09/02/27 144A | USD | 932,000 | 97,398,898 | 99,133,009 | 0.09% | |
| ROYALTY PHARMA 2.200% 09/02/30 144A | USD | 180,000 | 18,640,369 | 19,116,795 | 0.02% | ||
| ROYALTY PHARMA 3.300% 09/02/40 144A | USD | 1,803,000 | 185,252,008 | 196,289,993 | 0.17% | ||
| ROYALTY PHARMA 3.550% 09/02/50 144A | USD | 1,799,000 | 182,905,959 | 198,627,027 | 0.18% | ||
| 2,765,740,510 | 2,831,292,769 | 2.52% | |||||
| メキシコ | |||||||
| 飲料 - ソフトドリンク | COCA-COLA FEMSA 2.750% 01/22/30 | USD | 1,239,000 | 133,327,310 | 137,823,525 | 0.12% | |
| FEMSA 3.500% 01/16/50 | USD | 1,806,000 | 194,693,018 | 207,771,969 | 0.19% | ||
| 328,020,328 | 345,595,494 | 0.31% | |||||
| オランダ | |||||||
| 金属 - アルミニウム | CONSTELLIUM NV 5.750% 05/15/24 144A | USD | 1,507,000 | 169,589,163 | 159,334,494 | 0.14% | |
| 169,589,163 | 159,334,494 | 0.14% | |||||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純 資 産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| スペイン | |||||||
| 総合型銀行 | BANCO SANTANDER 2.749% 12/03/30 | USD | 2,400,000 | 251,180,601 | 255,623,057 | 0.23% | |
| 251,180,601 | 255,623,057 | 0.23% | |||||
| スイス | |||||||
| 総合型銀行 | UBS GROUP FXtoVA 01/30/27 144A | USD | 3,305,000 | 348,253,073 | 345,298,266 | 0.31% | |
| 348,253,073 | 345,298,266 | 0.31% | |||||
| 米国 | |||||||
| 航空宇宙産業・防衛 | BOEING CO 2.250% 06/15/26 | USD | 948,000 | 100,031,292 | 100,250,836 | 0.09% | |
| BOEING CO 2.750% 02/01/26 | USD | 889,000 | 93,001,558 | 96,583,865 | 0.09% | ||
| BOEING CO 3.250% 02/01/28 | USD | 948,000 | 99,229,454 | 105,136,917 | 0.09% | ||
| BOEING CO 3.600% 05/01/34 | USD | 2,341,000 | 259,987,907 | 255,158,559 | 0.23% | ||
| BOEING CO 4.508% 05/01/23 | USD | 2,567,000 | 274,502,145 | 286,576,052 | 0.25% | ||
| BOEING CO 4.875% 05/01/25 | USD | 1,928,000 | 206,170,680 | 227,082,102 | 0.20% | ||
| BOEING CO 5.705% 05/01/40 | USD | 893,000 | 95,492,955 | 119,871,319 | 0.11% | ||
| BOEING CO 5.930% 05/01/60 | USD | 535,000 | 57,210,225 | 78,502,835 | 0.07% | ||
| NORTHROP GRUMMAN 4.400% 05/01/30 | USD | 1,134,000 | 125,462,904 | 145,493,114 | 0.13% | ||
| 自動車・小型トラック | FORD MOTOR CRED 3.375% 11/13/25 | USD | 3,545,000 | 374,207,759 | 376,474,886 | 0.33% | |
| FORD MOTOR CRED 4.000% 11/13/30 | USD | 3,245,000 | 343,731,684 | 352,200,314 | 0.31% | ||
| GEN MOTORS FIN 4.300% 07/13/25 | USD | 450,000 | 50,585,055 | 52,118,876 | 0.05% | ||
| GEN MOTORS FIN 4.350% 01/17/27 | USD | 1,343,000 | 147,586,568 | 158,050,886 | 0.14% | ||
| GEN MOTORS FIN 4.350% 04/09/25 | USD | 1,467,000 | 165,264,806 | 169,280,945 | 0.15% | ||
| GENERAL MOTORS C 4.200% 10/01/27 | USD | 783,000 | 86,860,824 | 91,656,773 | 0.08% | ||
| GENERAL MOTORS C 5.000% 10/01/28 | USD | 4,296,000 | 480,737,910 | 528,095,311 | 0.47% | ||
| GENERAL MOTORS C 5.400% 04/01/48 | USD | 834,000 | 91,462,849 | 108,604,622 | 0.10% | ||
| 自動車ローンABS(資産担保証券)他 | CAALT 2018-2A B 3.940% 07/15/27 | USD | 859,000 | 94,748,467 | 90,302,897 | 0.08% | |
| DRIVE 2017-1 E 5.170% 09/16/24 | USD | 3,893,000 | 444,228,546 | 410,797,815 | 0.37% | ||
| DRIVE 2017-2 E 5.270% 11/15/24 | USD | 3,200,000 | 365,179,498 | 340,066,894 | 0.30% | ||
| DRIVE 2017-3 D 3.530% 12/15/23 | USD | 188,943 | 20,421,932 | 19,803,004 | 0.02% | ||
| DRIVE 2017-AA D 4.160% 05/15/24 | USD | 450,986 | 49,740,455 | 47,212,540 | 0.04% | ||
| EART 2018-1A C 3.030% 01/17/23 | USD | 336,969 | 36,661,157 | 34,926,237 | 0.03% | ||
| EART 2018-2A D 4.040% 03/15/24 | USD | 6,060,000 | 649,253,638 | 645,648,431 | 0.57% | ||
| EART 2018-4A D 4.350% 09/16/24 | USD | 3,816,000 | 429,834,073 | 412,213,298 | 0.37% | ||
| SDART 2016-3 E 4.290% 02/15/24 | USD | 1,898,000 | 215,639,067 | 196,832,007 | 0.18% | ||
| SDART 2017-2 E 4.990% 09/16/24 | USD | 3,660,000 | 401,031,896 | 387,721,522 | 0.34% | ||
| SDART 2018-2 E 5.020% 09/15/25 | USD | 7,782,000 | 831,683,672 | 837,191,171 | 0.74% | ||
| WLAKE 2018-1A F 5.600% 07/15/24 | USD | 1,186,000 | 134,777,705 | 123,962,034 | 0.11% | ||
| WLAKE 2018-2A F 6.040% 01/15/25 | USD | 3,694,000 | 421,201,976 | 391,222,239 | 0.35% | ||
| 建築資材 - セメント・骨材 | EAGLE MATERIALS 4.500% 08/01/26 | USD | 5,100,000 | 578,981,587 | 547,064,922 | 0.49% | |
| VULCAN MATERIALS 3.500% 06/01/30 | USD | 1,129,000 | 119,994,794 | 133,992,661 | 0.12% | ||
| 建築 - 住宅・事業用 | MDC HOLDINGS IN 5.50% 01/15/24 | USD | 1,464,000 | 152,034,983 | 166,060,939 | 0.15% | |
| ビール | ANHEUSER-BUSCH 4.350% 06/01/40 | USD | 1,325,000 | 141,840,038 | 168,301,569 | 0.15% | |
| ANHEUSER-BUSCH 4.900% 02/01/46 * | USD | 2,146,000 | 282,840,499 | 288,984,961 | 0.26% | ||
| CATV・衛星放送 | CCO HOLDINGS LLC 4.250% 02/01/31 144A | USD | 2,956,000 | 322,880,923 | 322,011,363 | 0.29% | |
| CCO HOLDINGS LLC 4.500% 05/01/32 144A | USD | 4,472,000 | 491,677,153 | 493,555,892 | 0.44% | ||
| CHARTER COMM OPT 3.700% 04/01/51 | USD | 1,054,000 | 112,135,764 | 113,417,014 | 0.10% | ||
| CHARTER COMM OPT 4.800% 03/01/50 | USD | 2,458,000 | 271,262,185 | 303,616,081 | 0.27% | ||
| CHARTER COMM OPT 5.375% 05/01/47 WI | USD | 416,000 | 46,806,065 | 53,687,615 | 0.05% | ||
| CHARTER COMM OPT 5.750% 04/01/48 | USD | 1,810,000 | 213,529,532 | 245,074,252 | 0.22% | ||
| CHARTER COMM OPT 6.484% 10/23/45 | USD | 520,000 | 65,570,458 | 76,099,903 | 0.07% | ||
| COMCAST CORP 3.750% 04/01/40 | USD | 330,000 | 36,594,858 | 41,273,802 | 0.04% | ||
| CSC HOLDINGS LLC 3.375% 02/15/31 144A | USD | 1,874,000 | 198,822,030 | 190,095,210 | 0.17% | ||
| CSC HOLDINGS LLC 4.125% 12/01/30 144A | USD | 2,464,000 | 267,961,630 | 266,250,519 | 0.24% | ||
| CSC HOLDINGS LLC 4.625% 12/01/30 144a | USD | 2,438,000 | 266,913,662 | 263,072,300 | 0.23% | ||
| GCI LLC 4.750% 10/15/28 144A | USD | 4,299,000 | 453,430,877 | 474,220,709 | 0.42% | ||
| SIRIUS XM RADIO 4.125% 07/01/30 144A | USD | 3,408,000 | 370,430,541 | 374,949,704 | 0.33% | ||
| カジノホテル | MGM RESORTS 7.750% 03/15/22 | USD | 424,000 | 46,348,294 | 46,703,392 | 0.04% | |
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純 資 産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| 携帯電話通信 | T-MOBILE USA INC 1.500% 02/15/26 144A | USD | 524,000 | 55,861,748 | 55,493,194 | 0.05% | |
| T-MOBILE USA INC 2.050% 02/15/28 144A | USD | 1,136,000 | 121,048,545 | 122,143,147 | 0.11% | ||
| T-MOBILE USA INC 2.550% 02/15/31 144A | USD | 1,850,000 | 197,132,976 | 200,805,537 | 0.18% | ||
| T-MOBILE USA INC 3.000% 02/15/41 144A | USD | 1,357,000 | 141,700,414 | 145,510,758 | 0.13% | ||
| T-MOBILE USA INC 3.300% 02/15/51 144A | USD | 1,178,000 | 123,417,488 | 125,357,032 | 0.11% | ||
| T-MOBILE USA INC 3.750% 04/15/27 144A | USD | 3,337,000 | 360,171,679 | 392,693,658 | 0.35% | ||
| T-MOBILE USA INC 3.875% 04/15/30 144A | USD | 641,000 | 68,741,865 | 76,732,453 | 0.07% | ||
| 化学 - 総合型 | NUTRITION & BIO 1.832% 10/15/27 144A | USD | 1,834,000 | 195,173,042 | 195,279,163 | 0.17% | |
| NUTRITION & BIO 3.268% 11/15/40 144A | USD | 672,000 | 71,385,679 | 74,664,600 | 0.07% | ||
| NUTRITION & BIO 3.468% 12/01/50 144A | USD | 1,006,000 | 106,862,841 | 113,038,403 | 0.10% | ||
| 化学 - 特殊化学品 | ELEMENT SOLN INC 3.875% 09/01/28 144A | USD | 2,698,000 | 286,516,003 | 287,085,757 | 0.26% | |
| コーティング剤・塗料 | AXALTA COATING 3.375% 02/15/29 | USD | 3,399,000 | 357,965,213 | 351,587,748 | 0.31% | |
| 商業銀行 - 米国東部 | CITIZENS FIN GRP 2.638% 09/30/32 144A | USD | 1,532,000 | 142,801,891 | 167,054,717 | 0.15% | |
| 商業銀行 - 米国西部 | SVB FINANCIAL GR 3.125% 06/05/30 | USD | 5,219,000 | 575,833,819 | 607,918,158 | 0.54% | |
| 商業サービス - 金融 | EQUIFAX INC 2.600% 12/01/24 | USD | 3,492,000 | 379,200,889 | 386,573,094 | 0.34% | |
| EQUIFAX INC 2.600% 12/15/25 | USD | 1,898,000 | 205,372,120 | 211,904,783 | 0.19% | ||
| EQUIFAX INC 3.100% 05/15/30 | USD | 1,731,000 | 186,671,754 | 199,114,077 | 0.18% | ||
| GLOBAL PAY INC 2.900% 05/15/30 | USD | 1,774,000 | 188,461,818 | 199,594,938 | 0.18% | ||
| GLOBAL PAY INC 3.200% 08/15/29 | USD | 664,000 | 70,037,537 | 75,942,681 | 0.07% | ||
| PAYPAL HOLDING 2.300% 06/01/30 | USD | 1,066,000 | 114,495,060 | 118,049,136 | 0.10% | ||
| PAYPAL HOLDING 2.650% 10/01/26 | USD | 3,502,000 | 378,089,839 | 397,638,676 | 0.35% | ||
| TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26 | USD | 4,761,000 | 548,440,329 | 583,727,746 | 0.52% | ||
| 商業サービス | COSTAR GROUP INC 2.800% 07/15/30 144A | USD | 2,727,000 | 294,287,220 | 293,017,737 | 0.26% | |
| コンピューターサービス | BOOZ ALLEN & HAM 3.875% 09/01/28 144A | USD | 2,533,000 | 275,261,718 | 269,855,522 | 0.24% | |
| LEIDOS INC 2.300% 02/15/31 144A | USD | 1,666,000 | 175,171,175 | 175,459,022 | 0.16% | ||
| LEIDOS INC 2.950% 05/15/23 144A | USD | 322,000 | 34,204,111 | 35,060,294 | 0.03% | ||
| LEIDOS INC 3.625% 05/15/25 144A | USD | 1,248,000 | 135,069,515 | 144,226,690 | 0.13% | ||
| LEIDOS INC 4.375% 05/15/30 144A | USD | 1,763,000 | 198,655,461 | 218,264,944 | 0.19% | ||
| コンサルティングサービス | GARTNER GROUP 3.750% 10/01/30 144A | USD | 470,000 | 49,657,850 | 51,194,519 | 0.05% | |
| VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25 | USD | 546,000 | 61,988,558 | 63,920,457 | 0.06% | ||
| VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45 | USD | 1,733,000 | 197,314,302 | 254,302,302 | 0.23% | ||
| VERISK ANALYTICS 3.625% 05/15/50 | USD | 196,000 | 20,647,918 | 23,629,257 | 0.02% | ||
| 容器 - 紙・プラスチック | BEMIS CO INC 2.630% 06/19/30 | USD | 2,966,000 | 319,406,847 | 332,032,673 | 0.30% | |
| GRAPHIC PACKAGE 4.750% 04/15/21 | USD | 2,066,000 | 228,838,165 | 213,565,468 | 0.19% | ||
| データ処理・管理 | BROADRIDGE FINAN 2.900% 12/01/29 | USD | 2,400,000 | 263,174,956 | 271,840,533 | 0.24% | |
| 意思決定支援システム | MSCI INC 3.875% 02/15/31 144A | USD | 3,237,000 | 347,718,540 | 353,838,554 | 0.31% | |
| 診断機器 | AVANTOR FUNDING 4.625% 07/15/28 144A | USD | 1,804,000 | 194,447,606 | 197,196,401 | 0.18% | |
| 透析センター | DAVITA INC 3.750% 02/15/31 144A | USD | 2,587,000 | 273,085,604 | 271,698,194 | 0.24% | |
| DAVITA INC 4.625% 06/01/30 144A | USD | 2,016,000 | 216,911,520 | 221,020,701 | 0.20% | ||
| 総合型銀行 | BANK OF AMER CRP FXtoFL 04/23/27 MTN | USD | 4,895,000 | 548,240,000 | 570,912,400 | 0.51% | |
| BANK OF AMER CRP FXtoFL 04/24/28 | USD | 4,786,000 | 543,295,103 | 562,867,097 | 0.50% | ||
| BANK OF AMER CRP FXtoFL 04/29/31 | USD | 2,654,000 | 287,395,114 | 293,918,945 | 0.26% | ||
| CITIGROUP INC 4.450% 09/29/27 | USD | 1,981,000 | 227,487,746 | 241,924,103 | 0.22% | ||
| CITIGROUP INC FXtoFL 01/10/28 | USD | 950,000 | 108,292,648 | 112,471,588 | 0.10% | ||
| CITIGROUP INC FXtoFL 11/05/30 | USD | 952,000 | 103,777,520 | 108,331,943 | 0.10% | ||
| GOLDMAN SACHS G 4.250% 10/21/25 | USD | 1,823,000 | 207,433,322 | 215,988,358 | 0.19% | ||
| GOLDMAN SACHS GP 3.500% 04/01/25 | USD | 2,863,000 | 313,329,444 | 328,654,590 | 0.29% | ||
| JPMORGAN CHASE FXtoFL 01/29/27 | USD | 4,222,000 | 466,433,899 | 501,237,499 | 0.45% | ||
| JPMORGAN CHASE FXtoFL 04/22/26 | USD | 3,042,000 | 326,756,430 | 331,972,725 | 0.30% | ||
| JPMORGAN CHASE FXtoFL 05/13/31 | USD | 5,153,000 | 548,364,179 | 584,130,329 | 0.52% | ||
| MORGAN STANLEY 3.950% 04/23/27 | USD | 2,488,000 | 274,019,661 | 297,236,359 | 0.26% | ||
| MORGAN STANLEY FXtoFL 02/13/32 MTN | USD | 2,456,000 | 259,138,826 | 255,618,056 | 0.23% | ||
| MORGAN STANLEY FXtoFL 04/28/26 | USD | 3,026,000 | 325,980,684 | 330,263,202 | 0.29% | ||
| 総合型金融サービス | GEN ELEC CAP CR 6.75% 03/15/32 | USD | 1,183,000 | 162,695,720 | 171,464,237 | 0.15% | |
| USAA CAP CORP 2.125% 05/01/30 | USD | 150,000 | 16,039,555 | 16,304,373 | 0.01% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純 資 産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| eコマース・ネットサービス | BOOKING HLDS INC 4.100% 04/13/25 | USD | 4,768,000 | 528,573,089 | 558,825,387 | 0.50% | |
| BOOKING HLDS INC 4.500% 04/13/27 | USD | 1,439,000 | 156,169,588 | 176,942,923 | 0.16% | ||
| BOOKING HLDS INC 4.625% 04/13/30 | USD | 1,004,000 | 109,008,905 | 128,950,216 | 0.11% | ||
| 電力 - 総合 | AMEREN CORP 3.500% 01/15/31 | USD | 3,174,000 | 343,391,188 | 378,721,152 | 0.34% | |
| BLACK HILLS CORP 2.500% 06/15/30 | USD | 4,096,075 | 440,597,812 | 445,073,563 | 0.40% | ||
| CMS ENERGY FXtoVA 06/01/50 | USD | 2,328,000 | 251,499,289 | 271,186,056 | 0.24% | ||
| DOMINION ENERGY 3.375% 04/01/30 C | USD | 1,614,000 | 172,597,135 | 190,039,491 | 0.17% | ||
| IPALCO ENTPRS IN 4.250% 05/01/30 144A | USD | 4,325,000 | 472,725,490 | 517,472,009 | 0.46% | ||
| NEXTERA ENERGY 2.750% 05/01/25 | USD | 1,073,000 | 114,793,364 | 119,967,697 | 0.11% | ||
| 電力 - 送電 | AEP TRANSMISSION 3.650% 04/01/50 M | USD | 674,000 | 73,560,084 | 84,766,031 | 0.08% | |
| 電子部品 - 半導体 | BROADCOM INC 3.150% 11/15/25 | USD | 2,599,000 | 276,706,136 | 293,334,679 | 0.26% | |
| BROADCOM INC 4.150% 11/15/30 | USD | 2,142,000 | 228,099,541 | 256,556,810 | 0.23% | ||
| BROADCOM INC 4.300% 11/15/32 | USD | 1,714,000 | 182,494,419 | 210,278,553 | 0.19% | ||
| BROADCOM INC 4.700% 04/15/25 | USD | 1,464,000 | 160,871,704 | 173,280,651 | 0.15% | ||
| MICROCHIP TECH 2.670% 09/01/23 144A | USD | 2,664,000 | 287,093,786 | 287,844,434 | 0.26% | ||
| MICROCHIP TECH 3.922% 06/01/21 | USD | 3,910,000 | 425,525,624 | 409,461,495 | 0.36% | ||
| MICROCHIP TECH 4.250% 09/01/25 144A | USD | 2,087,000 | 224,550,765 | 228,030,688 | 0.20% | ||
| QORVO INC 3.375% 04/01/31 144A | USD | 2,650,000 | 279,514,539 | 282,833,225 | 0.25% | ||
| EDA(電子設計自動化支援) | CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24 | USD | 5,126,000 | 568,790,482 | 595,035,105 | 0.53% | |
| 電子測定機器 | KEYSIGHT TECHNOL 3.000% 10/30/29 | USD | 2,461,000 | 263,802,919 | 280,851,867 | 0.25% | |
| TRIMBLE INC 4.900% 06/15/28 | USD | 4,800,000 | 527,774,112 | 593,550,880 | 0.53% | ||
| TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24 | USD | 4,725,000 | 545,878,114 | 558,051,741 | 0.50% | ||
| 金融 - 投資銀行・ | RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46 | USD | 2,197,000 | 253,736,206 | 311,865,288 | 0.28% | |
| 金融 - 住宅ローン・銀行 | QUICKEN LOANS 3.625% 03/01/29 144A | USD | 1,990,000 | 211,407,650 | 209,951,934 | 0.19% | |
| QUICKEN LOANS 3.875% 03/01/31 144A | USD | 2,909,000 | 308,971,253 | 312,353,293 | 0.28% | ||
| 金融 - その他サービス | INTERCONTINENT 1.850% 09/15/32 | USD | 1,004,000 | 106,037,239 | 104,570,170 | 0.09% | |
| INTERCONTINENT 2.100% 06/15/30 | USD | 1,883,000 | 206,279,401 | 203,397,925 | 0.18% | ||
| 食品-ケータリング | ARAMARK SERV INC 6.375% 05/01/25 144A | USD | 3,528,000 | 381,132,599 | 389,745,745 | 0.35% | |
| 食品 - 肉製品 | JBS USA LUX/FIN 6.750% 02/15/28 144A | USD | 1,491,000 | 175,905,118 | 173,145,176 | 0.15% | |
| JBS USA/FOOD/FIN 5.500% 01/15/30 144A | USD | 2,407,000 | 278,293,982 | 285,851,935 | 0.25% | ||
| JBS USA/FOOD/FIN 6.500% 04/15/29 144A | USD | 1,964,000 | 233,093,468 | 236,555,192 | 0.21% | ||
| 食品 - 卸売り・流通 | SYSCO CORP 5.950% 04/01/30 | USD | 2,030,000 | 227,666,974 | 275,809,407 | 0.25% | |
| SYSCO CORP 6.600% 04/01/40 | USD | 729,000 | 80,189,679 | 110,364,741 | 0.10% | ||
| SYSCO CORP 6.600% 04/01/50 | USD | 694,000 | 74,837,603 | 110,530,421 | 0.10% | ||
| 葬儀サービス・関連事業 | SERVICE CORP 3.375% 08/15/30 | USD | 969,000 | 102,806,055 | 104,254,774 | 0.09% | |
| ガス - 販売 | EAST OHIO GAS CO 2.000% 06/15/30 144A | USD | 277,000 | 29,990,434 | 29,703,239 | 0.03% | |
| ホテル・モーテル | CHOICE HOTELS 3.700% 01/15/31 | USD | 571,000 | 60,960,322 | 65,402,047 | 0.06% | |
| CHOICE HOTELS 3.700% 12/01/29 | USD | 2,110,000 | 228,187,385 | 238,277,726 | 0.21% | ||
| MARRIOTT INTL 5.750% 05/01/25 EE | USD | 2,487,000 | 272,694,483 | 300,517,044 | 0.27% | ||
| 独立系発電事業 | NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/29 144A | USD | 2,112,000 | 220,839,811 | 223,651,962 | 0.20% | |
| NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31 144A | USD | 2,384,000 | 248,885,694 | 253,686,304 | 0.23% | ||
| NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 | USD | 3,200,000 | 371,421,711 | 349,381,080 | 0.31% | ||
| NRG ENERGY INC 7.250% 05/15/26 | USD | 5,837,000 | 684,272,557 | 636,690,285 | 0.57% | ||
| 制御機器 | SENSATA TECHNOLO 3.750% 02/15/31 144A | USD | 2,499,000 | 265,240,078 | 267,769,745 | 0.24% | |
| 保険会社 | BROWN & BROWN 2.375% 03/15/31 | USD | 249,000 | 26,046,010 | 26,966,026 | 0.02% | |
| BROWN & BROWN 4.500% 03/15/29 | USD | 1,385,000 | 156,703,411 | 169,498,323 | 0.15% | ||
| インターネットコンテンツ-エンタテインメント | NETFLIX INC 3.625% 06/15/25 144A | USD | 5,039,000 | 543,714,943 | 558,029,622 | 0.50% | |
| 投資運用・顧問サービス | RAYMOND JAMES 4.650% 04/01/30 | USD | 331,000 | 36,122,949 | 41,983,047 | 0.04% | |
| 生命保険・健康保険 | PRUDENTIAL FIN FXtoVA 10/01/50 | USD | 3,549,000 | 376,487,862 | 388,046,071 | 0.35% | |
| 工作機械・関連製品 | FLOWSERVE CORP 3.50% 09/15/22 | USD | 2,464,000 | 256,608,396 | 264,055,847 | 0.23% | |
| 機械 - 一般 | WABTEC 3.450% 11/15/26 | USD | 1,474,000 | 154,999,148 | 167,233,737 | 0.15% | |
| WABTEC 4.150% 03/15/24 | USD | 1,979,000 | 222,049,819 | 223,834,388 | 0.20% | ||
| WABTEC 4.700% 09/15/28 | USD | 4,476,000 | 511,887,934 | 548,973,086 | 0.49% | ||
| WESTINGHOUSE AIR 3.200% 06/15/25 | USD | 2,193,000 | 236,661,076 | 244,521,210 | 0.22% | ||
| 医療機器 | BOSTON SCIENTIFC 4.000% 03/01/29 | USD | 1,108,000 | 125,057,292 | 134,909,311 | 0.12% | |
| 医療製品 | BAXTER INTL 3.950% 04/01/30 144A | USD | 907,000 | 102,126,825 | 112,043,919 | 0.10% | |
| 医療 - 医薬品 | UPJOHN INC 1.650% 06/22/25 144A | USD | 415,000 | 44,418,546 | 44,362,890 | 0.04% | |
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| 医療 - HMO | CENTENE CORP 3.000% 10/15/30 | USD | 2,997,000 | 315,602,955 | 328,346,620 | 0.29% | |
| CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 WI | USD | 1,649,000 | 180,985,995 | 179,385,823 | 0.16% | ||
| CENTENE CORP 4.250% 12/15/27 WI | USD | 2,682,000 | 288,716,289 | 294,158,306 | 0.26% | ||
| CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 WI | USD | 4,030,000 | 437,991,648 | 462,472,055 | 0.41% | ||
| HUMANA INC 3.950% 08/15/49 | USD | 606,000 | 64,136,569 | 76,693,854 | 0.07% | ||
| MOLINA HEALTHCAR 4.375% 06/15/28 144A | USD | 5,093,000 | 550,309,575 | 553,958,518 | 0.49% | ||
| 医療 - 病院 | HCA INC 5.375% 02/01/25 | USD | 1,039,000 | 124,200,215 | 120,789,380 | 0.11% | |
| 事務用品・ラベル | AVERY DENNISON 2.650% 04/30/30 | USD | 2,501,000 | 267,500,614 | 277,181,175 | 0.25% | |
| 石油 - 探索・生産 | CONTINENTAL RESO 5.750% 01/15/31 144A | USD | 2,437,000 | 258,379,839 | 279,751,685 | 0.25% | |
| その他ABS(資産担保証券) | ARBYS 2020-1A A2 3.237% 07/30/50 | USD | 2,694,248 | 288,288,510 | 286,165,457 | 0.25% | |
| BELL 2018-1A A2I 4.318% 11/25/48 | USD | 1,021,160 | 107,128,351 | 107,462,032 | 0.10% | ||
| BELL 2018-1A A2II 4.940% 11/25/48 | USD | 884,940 | 101,623,662 | 101,134,718 | 0.09% | ||
| DIN 2019-1A A2I 4.194% 06/07/49 | USD | 2,041,883 | 223,681,534 | 209,088,645 | 0.19% | ||
| DNKN 2019-1A A23 4.352% 05/20/49 | USD | 746,550 | 83,188,065 | 83,666,067 | 0.07% | ||
| DNKN 2019-1A A2I 3.787% 05/20/49 | USD | 934,175 | 104,095,120 | 99,401,874 | 0.09% | ||
| DNKN 2019-1A A2II 4.021% 05/20/49 | USD | 377,225 | 42,034,180 | 41,229,528 | 0.04% | ||
| DPABS 2017-1A A23 4.118% 07/25/47 | USD | 647,960 | 73,449,724 | 71,917,299 | 0.06% | ||
| DPABS 2017-1A A2II 3.082% 07/25/47 | USD | 391,880 | 42,276,439 | 40,874,402 | 0.04% | ||
| DPABS 2018-1A A2I 4.116% 07/25/48 | USD | 1,842,588 | 202,962,793 | 200,550,746 | 0.18% | ||
| DPABS 2018-1A A2II 4.328% 07/25/48 | USD | 995,095 | 113,316,576 | 112,050,295 | 0.10% | ||
| DPABS 2019-1A A2 3.668% 10/25/49 | USD | 3,560,040 | 388,239,142 | 391,700,370 | 0.35% | ||
| JACK 2019-1A A23 4.970% 08/25/49 | USD | 3,979,925 | 428,797,119 | 443,790,218 | 0.39% | ||
| JACK 2019-1A A2I 3.982% 08/25/49 | USD | 2,012,790 | 216,857,994 | 214,014,271 | 0.19% | ||
| JACK 2019-1A A2II 4.476% 08/25/49 | USD | 4,029,550 | 434,143,717 | 439,531,643 | 0.39% | ||
| NZES 2020-PLS1 A 3.844% 12/25/25 | USD | 710,000 | 73,896,616 | 73,303,767 | 0.07% | ||
| OAKIG 2020-1A A1 1.850% 10/20/50 | USD | 1,317,083 | 136,055,919 | 137,479,824 | 0.12% | ||
| OAKIG 2020-1A A5 3.390% 10/20/50 | USD | 1,844,000 | 190,416,919 | 193,610,024 | 0.17% | ||
| PLNT 2018-1A A2I 4.262% 09/05/48 | USD | 995,095 | 105,048,740 | 102,960,910 | 0.09% | ||
| PLNT 2019-1A A2 3.858% 12/05/49 | USD | 1,696,860 | 184,429,813 | 165,876,109 | 0.15% | ||
| PRPM 2019-3A A1 07/25/24 | USD | 681,568 | 73,395,014 | 70,621,397 | 0.06% | ||
| PRPM 2019-4A A1 11/25/24 | USD | 1,130,298 | 121,716,413 | 117,300,873 | 0.10% | ||
| PRPM 2020-4 A1 10/25/25 | USD | 1,241,782 | 131,049,267 | 128,889,372 | 0.11% | ||
| VCAT 2020-NPL1 A1 08/25/50 | USD | 755,574 | 80,048,182 | 79,042,859 | 0.07% | ||
| VDC 2020-1A A2 1.645% 09/15/45 | USD | 2,540,000 | 267,660,170 | 264,800,474 | 0.24% | ||
| VDC 2020-2A A2 1.992% 09/15/45 | USD | 1,109,000 | 116,761,065 | 115,746,168 | 0.10% | ||
| WEN 2018-1A A2I 3.573% 03/15/48 | USD | 633,410 | 69,876,770 | 67,494,986 | 0.06% | ||
| WEN 2018-1A A2II 3.884% 03/15/48 | USD | 178,480 | 19,374,693 | 19,575,917 | 0.02% | ||
| WEN 2019-1A A2I 3.783% 06/15/49 | USD | 1,376,090 | 152,681,840 | 151,356,986 | 0.13% | ||
| WEN 2019-1A A2II 4.080% 06/15/49 | USD | 841,480 | 94,775,616 | 94,237,915 | 0.08% | ||
| WSTOP 2020-1A A2 2.841% 12/05/50 | USD | 1,580,000 | 167,045,918 | 167,509,999 | 0.15% | ||
| 紙・紙関連製品 | GEORGIA-PACIFIC 3.16% 11/15/21 144A | USD | 1,537,000 | 174,782,502 | 161,700,566 | 0.14% | |
| 薬局サービス | CIGNA CORP 2.400% 03/15/30 | USD | 956,000 | 102,409,062 | 105,323,362 | 0.09% | |
| CIGNA CORP 3.200% 03/15/40 | USD | 435,000 | 46,604,483 | 49,388,361 | 0.04% | ||
| CIGNA CORP 3.400% 03/15/50 | USD | 656,000 | 70,252,636 | 76,356,140 | 0.07% | ||
| CIGNA CORP 3.400% 09/17/21 | USD | 386,000 | 42,805,471 | 40,714,980 | 0.04% | ||
| CVS HEALTH CORP 2.700% 08/21/40 | USD | 887,000 | 94,777,272 | 92,922,044 | 0.08% | ||
| CVS HEALTH CORP 4.125% 04/01/40 | USD | 613,000 | 66,003,426 | 76,130,624 | 0.07% | ||
| CVS HEALTH CORP 4.250% 04/01/50 | USD | 303,000 | 33,165,351 | 39,202,023 | 0.03% | ||
| CVS HEALTH CORP 4.300% 03/25/28 | USD | 1,404,000 | 155,796,634 | 172,597,926 | 0.15% | ||
| パイプライン | CHENIERE CORP CH 3.700% 11/15/29 WI | USD | 2,540,000 | 276,756,119 | 292,475,428 | 0.26% | |
| CHENIERE ENERGY 4.625% 10/15/28 144A | USD | 4,773,000 | 504,956,314 | 518,043,790 | 0.46% | ||
| ENERGY TRANSFER 4.950% 06/15/28 10Y | USD | 273,000 | 29,936,572 | 32,507,429 | 0.03% | ||
| ENERGY TRANSFER 5.500% 06/01/27 | USD | 147,000 | 16,678,606 | 17,887,099 | 0.02% | ||
| ENERGY TRANSFER 5.875% 01/15/24 | USD | 591,000 | 69,780,179 | 68,633,731 | 0.06% | ||
| HESS MIDSTREAM P 5.125% 06/15/28 144A | USD | 3,519,000 | 386,531,833 | 380,122,666 | 0.34% | ||
| KINDER MORGAN 4.300% 03/01/28 | USD | 595,000 | 65,692,778 | 72,131,463 | 0.06% | ||
| NGPL PIPECO LLC 4.375% 08/15/22 144A | USD | 4,251,000 | 456,141,179 | 457,503,183 | 0.41% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| パイプライン(続き) | ONEOK INC 5.850% 01/15/26 | USD | 641,000 | 68,503,676 | 79,398,715 | 0.07% | |
| ONEOK INC 6.350% 01/15/31 | USD | 1,371,000 | 146,127,058 | 181,828,898 | 0.16% | ||
| ONEOK INC 7.150% 01/15/51 | USD | 358,000 | 38,139,121 | 51,195,295 | 0.05% | ||
| TRANSCONT GAS PL 3.250% 05/15/30 | USD | 1,983,000 | 209,873,099 | 229,881,596 | 0.20% | ||
| TRANSCONT GAS PL 3.950% 05/15/50 | USD | 1,238,000 | 130,541,961 | 145,220,915 | 0.13% | ||
| 私募 | REXFORD INDUS RE 2.125% 12/01/30 | USD | 2,380,000 | 248,434,223 | 246,473,538 | 0.22% | |
| レース場 | GLP CAP/FIN II 5.375% 04/15/26 | USD | 1,361,000 | 160,086,682 | 161,529,977 | 0.14% | |
| 不動産管理・サービス | JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22 | USD | 3,263,000 | 333,953,868 | 357,166,761 | 0.31% | |
| リート - 総合型 | CROWN CASTLE INT 3.100% 11/15/29 | USD | 2,326,000 | 251,217,771 | 265,131,173 | 0.24% | |
| CROWN CASTLE INT 3.650% 09/01/27 | USD | 1,080,000 | 119,379,276 | 126,068,885 | 0.11% | ||
| CROWN CASTLE INT 4.000% 11/15/49 | USD | 1,433,000 | 154,510,049 | 175,506,232 | 0.16% | ||
| CROWN CASTLE INT 4.300% 02/15/29 | USD | 1,306,000 | 145,436,506 | 160,251,961 | 0.14% | ||
| EQUINIX INC 1.800% 07/15/27 | USD | 2,595,000 | 281,025,793 | 276,209,976 | 0.25% | ||
| EQUINIX INC 2.900% 11/18/26 | USD | 964,000 | 104,969,669 | 108,994,703 | 0.10% | ||
| EQUINIX INC 3.200% 11/18/29 | USD | 2,170,000 | 236,365,885 | 246,412,209 | 0.22% | ||
| GLP CAP/FIN II 3.350% 09/01/24 | USD | 391,000 | 41,471,440 | 42,504,102 | 0.04% | ||
| GLP CAP/FIN II 4.000% 01/15/30 | USD | 2,634,000 | 279,422,578 | 295,915,408 | 0.25% | ||
| GLP CAP/FIN II 4.000% 01/15/31 | USD | 616,000 | 65,318,238 | 69,519,661 | 0.06% | ||
| GLP CAP/FIN II 5.250% 06/01/25 | USD | 721,000 | 82,482,961 | 83,936,655 | 0.07% | ||
| GLP CAP/FIN II 5.300% 01/15/29 | USD | 162,000 | 19,980,931 | 19,399,375 | 0.02% | ||
| LEXINGTON REALTY 2.700% 09/15/30 | USD | 4,597,000 | 491,168,682 | 495,097,475 | 0.44% | ||
| WP CAREY INC 2.400% 02/01/31 | USD | 1,838,000 | 192,742,619 | 197,510,869 | 0.18% | ||
| リート - ヘルスケア | MPT OP PTNR/FINL 3.500% 03/15/31 | USD | 6,796,000 | 706,738,950 | 725,772,343 | 0.64% | |
| MPT OP PTNR/FINL 4.625% 08/01/29 | USD | 659,000 | 72,784,827 | 72,833,125 | 0.06% | ||
| MPT OP PTNR/FINL 5.000% 10/15/27 | USD | 694,000 | 76,827,974 | 76,347,029 | 0.07% | ||
| リート - オフィス | ALEXANDRIA REAL 4.900% 12/15/30 | USD | 1,029,000 | 114,644,319 | 135,468,245 | 0.12% | |
| リート - 商業施設 | AGREE LP 2.900% 10/01/30 | USD | 3,273,000 | 354,713,942 | 359,717,458 | 0.31% | |
| リート - シングルテナント | REALTY INCOME 3.250% 01/15/31 | USD | 2,046,000 | 215,904,412 | 239,872,119 | 0.21% | |
| レンタル・車両/ 建設機器・設備 | UNITED RENTAL NA 3.875% 02/15/31 | USD | 742,000 | 78,451,660 | 80,509,042 | 0.07% | |
| 小売 - アパレル・靴 | ROSS STORES INC 1.875% 04/15/31 | USD | 870,000 | 91,426,007 | 90,344,124 | 0.08% | |
| 小売 -自動車部品 | AUTOZONE INC 1.650% 01/15/31 | USD | 1,091,000 | 115,342,406 | 111,925,142 | 0.10% | |
| AUTOZONE INC 3.750% 04/18/29 | USD | 913,000 | 101,624,196 | 108,859,545 | 0.10% | ||
| O'REILLY AUTOMOT 3.600% 09/01/27 | USD | 50,000 | 5,475,744 | 5,886,137 | 0.01% | ||
| O'REILLY AUTOMOT 3.900% 06/01/29 | USD | 2,265,000 | 248,145,379 | 275,393,598 | 0.23% | ||
| O'REILLY AUTOMOT 4.350% 06/01/28 | USD | 385,000 | 43,998,799 | 47,340,770 | 0.04% | ||
| 小売 - 建築資材 | LOWE'S COS INC 4.500% 04/15/30 | USD | 1,206,000 | 134,456,454 | 155,108,795 | 0.14% | |
| LOWE'S COS INC 5.000% 04/15/40 | USD | 855,000 | 96,420,475 | 119,831,717 | 0.11% | ||
| 小売 - 家電 | BEST BUY CO INC 1.950% 10/01/30 | USD | 2,936,000 | 309,129,003 | 305,239,814 | 0.26% | |
| 小売 - 大手デパート | NORDSTROM INC 4.375% 04/01/30 | USD | 2,524,000 | 275,150,852 | 257,310,068 | 0.23% | |
| 造船 | HUNT INGALLS IND 3.844% 05/01/25 144A | USD | 1,033,000 | 113,756,688 | 118,626,448 | 0.11% | |
| HUNT INGALLS IND 4.200% 05/01/30 144A | USD | 2,287,000 | 254,079,872 | 280,210,595 | 0.24% | ||
| ソフトウェアツール | VMWARE INC 4.500% 05/15/25 | USD | 1,322,000 | 142,679,467 | 156,363,500 | 0.14% | |
| VMWARE INC 4.650% 05/15/27 | USD | 1,484,000 | 160,163,239 | 179,531,735 | 0.16% | ||
| 鉄鋼 - 生産 | RELIANCE ST & AL 4.50% 04/15/23 | USD | 1,134,000 | 119,240,068 | 126,356,416 | 0.11% | |
| 電話 - 総合 | AT&T INC 1.650% 02/01/28 | USD | 1,437,000 | 150,912,798 | 151,571,268 | 0.13% | |
| AT&T INC 3.500% 09/15/53 144A | USD | 741,000 | 61,861,086 | 76,912,314 | 0.07% | ||
| AT&T INC 3.550% 09/15/55 144A | USD | 1,063,000 | 107,495,700 | 109,594,140 | 0.10% | ||
| CENTURYLINK INC 5.800% 03/15/22 T | USD | 844,000 | 95,024,737 | 91,005,563 | 0.08% | ||
| CENTURYLINK INC 6.450% 06/15/21 S | USD | 1,922,000 | 215,203,057 | 202,645,736 | 0.18% | ||
| LEVEL 3 FIN INC 3.875% 11/15/29 144A | USD | 3,720,000 | 413,007,510 | 427,408,096 | 0.37% | ||
| VERIZON COMM INC 3.000% 03/22/27 | USD | 839,000 | 90,055,506 | 96,236,966 | 0.09% | ||
| VERIZON COMM INC 4.862% 08/21/46 | USD | 784,000 | 89,999,641 | 109,568,821 | 0.10% | ||
| 玩具 | HASBRO INC 3.550% 11/19/26 | USD | 1,593,000 | 172,776,022 | 183,804,294 | 0.16% | |
| HASBRO INC 3.900% 11/19/29 | USD | 4,291,000 | 465,226,049 | 502,661,567 | 0.44% | ||
| HASBRO INC 5.100% 05/15/44 | USD | 2,069,000 | 226,136,406 | 245,213,810 | 0.22% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2020年12月31日現在
| 業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| 運輸 - トラック | XPO LOGISTICS 6.500% 06/15/22 144A | USD | 2,468,000 | 273,767,650 | 256,114,554 | 0.23% | |
| 動物用医療製品 | ELANCO ANIMAL 4.272% 08/28/23 WI | USD | 1,907,000 | 213,827,995 | 215,469,540 | 0.19% | |
| 59,038,450,967 | 61,048,759,389 | 54.29% | |||||
| 社債合計 | 66,806,742,542 | 69,002,433,717 | 61.37% | ||||
| ソブリン債 | |||||||
| 米国 | |||||||
| ソブリン債 | TSY INFL IX N/B 0.125% 10/15/25 | USD | 30,053,417 | 3,364,443,909 | 3,375,219,013 | 3.00% | |
| US TREASURY N/B 0.375% 11/30/25 | USD | 20,453,000 | 2,133,784,235 | 2,114,803,703 | 1.88% | ||
| US TREASURY N/B 0.875% 11/15/30 | USD | 12,492,000 | 1,298,909,320 | 1,285,605,514 | 1.14% | ||
| US TREASURY N/B 1.125% 02/28/22 | USD | 22,759,600 | 2,383,518,234 | 2,377,718,954 | 2.11% | ||
| US TREASURY N/B 1.125% 05/15/40 | USD | 4,653,000 | 482,167,265 | 456,304,094 | 0.41% | ||
| US TREASURY N/B 1.250% 05/15/50 | USD | 33,424,300 | 3,359,020,762 | 3,131,415,188 | 2.79% | ||
| US TREASURY N/B 1.375% 08/15/50 | USD | 21,090,600 | 2,051,362,614 | 2,039,874,528 | 1.81% | ||
| US TREASURY N/B 1.375% 11/15/40 | USD | 3,283,000 | 337,069,897 | 335,246,202 | 0.30% | ||
| US TREASURY N/B 2.75% 08/15/42 | USD | 16,818,300 | 2,007,098,802 | 2,153,278,115 | 1.92% | ||
| 17,417,375,038 | 17,269,465,311 | 15.36% | |||||
| ソブリン債合計 | 17,417,375,038 | 17,269,465,311 | 15.36% | ||||
| 投資金額合計 | 109,307,299,277 | 111,015,766,685 | 98.74% | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
