有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[米国ハイ・インカムBDCマザーファンド]
(1)投資状況
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,029,038,189	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		134,663,353	3.23
合計(純資産総額)		4,163,701,542	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	227,240	1,822.89	414,235,658	1,802.18	409,527,564	9.84
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	375,800	1,044.17	392,402,365	1,064.28	399,956,424	9.61
アメリカ	株式	AMERICAN CAPITAL LTD.	各種金融	208,490	1,570.30	327,392,401	1,554.86	324,173,261	7.79
アメリカ	株式	CAPITALA FINANCE CORP	各種金融	126,089	1,969.91	248,384,596	1,959.28	247,044,765	5.93
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	110,845	2,275.47	252,225,305	2,171.13	240,659,037	5.78
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	264,272	884.24	233,679,997	867.64	229,293,380	5.51
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION	各種金融	60,922	3,460.00	210,790,350	3,671.25	223,660,452	5.37
アメリカ	株式	TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP	各種金融	126,820	1,590.11	201,658,291	1,636.96	207,599,774	4.99
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	142,199	1,344.46	191,182,084	1,363.29	193,858,759	4.66
アメリカ	株式	HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL INC	各種金融	108,840	1,607.86	174,999,763	1,635.95	178,056,841	4.28
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	61,013	2,827.34	172,505,099	2,848.21	173,778,202	4.17
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	111,316	1,496.93	166,632,737	1,509.25	168,003,717	4.03
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	50,820	3,250.78	165,204,882	3,295.21	167,462,755	4.02
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	77,860	1,858.94	144,737,255	1,821.43	141,817,256	3.41
アメリカ	株式	BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP	各種金融	138,903	980.46	136,190,120	933.52	129,669,506	3.11
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	69,480	1,724.50	119,818,686	1,846.77	128,314,218	3.08
アメリカ	株式	PENNANTPARK INVESTMENT CORP	各種金融	110,039	1,205.36	132,637,530	1,164.62	128,154,324	3.08
アメリカ	株式	SOLAR SENIOR CAPITAL LTD	各種金融	58,439	1,820.42	106,383,851	1,710.95	99,986,604	2.40
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	49,400	1,698.79	83,920,403	1,931.92	95,436,927	2.29
アメリカ	株式	THL CREDIT INC	各種金融	41,368	1,599.46	66,166,494	1,431.20	59,206,013	1.42
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	21,020	2,151.87	45,232,366	2,037.33	42,824,802	1.03
アメリカ	株式	FIFTH STREET FINANCE CORP	各種金融	40,826	962.91	39,312,171	993.32	40,553,608	0.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	各種金融	96.77
合 計		96.77

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年6月30日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	米ドル	買建	138,001.13	14,000,000	13,986,413	0.34
―			買建合計	138,001.13	14,000,000	13,986,413	0.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[参考情報]