有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074
特定3期	33,856,429	1,150,834,444
特定4期	96,711,563	298,302,126
特定5期	107,619,590	101,252,760

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,598,681,229	95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,819,156	4.13
合計(純資産総額)		1,667,500,385	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	108,860	1,259.16	137,073,137	1,376.76	149,874,681	8.99
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	72,045	1,948.10	140,351,326	2,051.28	147,784,511	8.86
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	85,996	1,726.82	148,500,063	1,651.89	142,056,500	8.52
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS BDC INC	各種金融	64,158	2,166.08	138,971,552	2,172.20	139,364,341	8.36
アメリカ	株式	CAPITALA FINANCE CORP	各種金融	87,941	1,497.49	131,691,583	1,509.89	132,781,535	7.96
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	133,904	1,068.35	143,056,633	989.58	132,509,363	7.95
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	62,216	2,032.77	126,471,004	2,070.14	128,795,855	7.72
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	52,241	1,589.20	83,021,606	1,604.19	83,804,615	5.03
アメリカ	株式	THL CREDIT INC	各種金融	63,048	1,100.34	69,374,549	1,211.46	76,380,433	4.58
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	46,000	1,671.86	76,905,826	1,623.05	74,660,401	4.48
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	127,832	652.32	83,388,291	582.43	74,453,831	4.46
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	38,437	1,874.88	72,064,993	1,930.35	74,197,094	4.45
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	19,648	3,363.70	66,089,994	3,570.04	70,144,327	4.21
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	36,123	1,897.52	68,544,432	1,828.29	66,043,363	3.96
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	32,701	1,356.18	44,348,636	1,686.28	55,143,304	3.31
アメリカ	株式	BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP	各種金融	59,802	1,048.38	62,695,400	847.58	50,687,075	3.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	95.87
合計			95.87

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。