有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,031,701,236	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,541,026	3.67
合計(純資産総額)		3,147,242,262	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	22,009,129	△0.69

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	306,320	1,264.56	387,362,929	1,187.41	363,729,728	11.56
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	139,135	2,284.42	317,843,124	2,159.05	300,399,491	9.54
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	133,480	1,968.58	262,766,258	1,903.48	254,077,111	8.07
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	92,683	2,681.45	248,524,981	2,392.91	221,782,773	7.05
アメリカ	株式	MEDALLION FINANCIAL CORP	各種金融	177,310	1,342.87	238,104,968	1,181.39	209,472,261	6.66
アメリカ	株式	CAPITALA FINANCE CORP	各種金融	92,839	2,190.39	203,353,942	2,202.44	204,473,116	6.50
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	206,112	998.15	205,731,517	897.49	184,984,438	5.88
アメリカ	株式	TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP	各種金融	95,960	1,761.23	169,008,159	1,776.90	170,511,996	5.42
アメリカ	株式	HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL INC	各種金融	90,760	1,940.85	176,152,000	1,809.45	164,226,181	5.22
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	44,500	3,879.29	172,628,805	3,520.06	156,642,670	4.98
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	85,946	1,703.37	146,397,967	1,713.01	147,226,830	4.68
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	64,070	2,097.74	134,402,673	2,028.85	129,988,836	4.13
アメリカ	株式	PENNANTPARK INVESTMENT CORP	各種金融	109,059	1,300.73	141,856,804	1,150.04	125,422,976	3.99
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	69,426	1,776.90	123,363,545	1,799.81	124,953,713	3.97
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION	各種金融	26,112	4,420.56	115,429,885	4,584.51	119,710,895	3.80
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	47,140	2,054.17	96,833,668	1,952.90	92,060,177	2.93
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	28,750	2,090.33	60,097,189	2,157.84	62,038,044	1.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	96.33
合計			96.33

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成26年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	182,587.77	22,000,000	22,009,129	△0.69

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。