有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074
特定3期	33,856,429	1,150,834,444
特定4期	96,711,563	298,302,126
特定5期	107,619,590	101,252,760
特定6期	1,590,138,393	124,312,532
特定7期	4,642,431,752	1,023,816,687

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	12,719,072,584	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433,948,871	3.30
合計(純資産総額)		13,153,021,455	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	156,000,000	1.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	636,916	1,833.03	1,167,488,730	1,860.79	1,185,172,783	9.01
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	487,857	2,382.15	1,162,149,596	2,402.28	1,171,971,065	8.91
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	1,027,634	1,109.57	1,140,238,682	1,020.83	1,049,041,672	7.98
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	719,033	1,546.60	1,112,060,959	1,446.91	1,040,382,078	7.91
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS BDC INC	各種金融	367,539	2,585.36	950,221,957	2,494.38	916,782,225	6.97
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	372,567	2,119.66	789,716,088	2,299.09	856,565,511	6.51
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	185,078	4,137.67	765,792,988	4,260.86	788,592,187	6.00
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	486,192	1,590.81	773,439,232	1,620.01	787,638,819	5.99
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	413,154	1,706.60	705,090,685	1,748.72	722,494,629	5.49
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	348,651	1,872.41	652,819,885	1,888.53	658,441,081	5.01
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	926,834	681.83	631,951,694	702.37	650,986,699	4.95
アメリカ	株式	TRIANGLE CAPITAL CORPORATION	各種金融	324,468	2,073.53	672,797,055	1,998.38	648,413,477	4.93
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	281,059	1,822.12	512,125,407	1,884.10	529,543,487	4.03
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	233,783	2,078.52	485,922,955	2,253.59	526,852,808	4.01
アメリカ	株式	CAPITALA FINANCE CORP	各種金融	341,001	1,477.79	503,928,336	1,519.04	517,994,977	3.94
アメリカ	株式	MEDLEY CAPITAL CORP	各種金融	594,101	807.13	479,519,561	676.85	402,120,826	3.06
アメリカ	株式	THL CREDIT INC	各種金融	239,557	1,108.59	265,572,325	1,110.70	266,078,260	2.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	96.70
合計			96.70

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,406,038.76	156,000,000	156,000,000	1.18

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。