有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/13-2022/11/14)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074
特定3期	33,856,429	1,150,834,444
特定4期	96,711,563	298,302,126
特定5期	107,619,590	101,252,760
特定6期	1,590,138,393	124,312,532
特定7期	4,642,431,752	1,023,816,687
特定8期	1,775,059,560	955,807,505
特定9期	609,434,341	2,205,428,544
特定10期	452,102,197	1,197,903,193
特定11期	362,174,332	1,090,304,151
特定12期	253,471,921	614,518,820
特定13期	456,801,659	764,142,728
特定14期	344,775,137	361,946,842
特定15期	62,099,818	885,462,567
特定16期	13,070,351	561,611,619
特定17期	76,668,227	312,261,165
特定18期	159,835,886	133,408,686

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,776,690,255	96.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,127,000	3.69
合計(純資産総額)		1,844,817,255	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	10,983,877	△0.60

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	57,148	2,709.35	154,834,145	2,684.36	153,405,639	8.32
アメリカ	株式	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	各種金融	152,998	924.87	141,503,902	985.98	150,852,509	8.18
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	各種金融	56,101	2,578.82	144,674,150	2,607.98	146,310,207	7.93
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP	各種金融	52,698	2,732.96	144,021,610	2,713.52	142,997,066	7.75
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL INC	各種金融	71,540	1,958.07	140,080,113	1,948.35	139,384,679	7.56
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	25,529	5,282.61	134,859,873	5,267.34	134,469,899	7.29
アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING F	各種金融	37,339	3,332.88	124,446,406	3,314.83	123,772,321	6.71
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	36,152	2,802.40	101,312,241	2,823.23	102,065,306	5.53
アメリカ	株式	SARATOGA INVESTMENT CORP	各種金融	27,175	3,225.95	87,665,193	3,666.17	99,628,115	5.40
アメリカ	株式	RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	各種金融	59,220	1,667.87	98,771,090	1,641.44	97,206,278	5.27
アメリカ	株式	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	各種金融	52,402	1,854.05	97,155,728	1,853.91	97,148,827	5.27
アメリカ	株式	BARINGS BDC INC	各種金融	65,349	1,272.05	83,127,143	1,269.27	82,945,642	4.50
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORP	各種金融	31,734	2,665.00	84,571,003	2,526.05	80,161,521	4.35
アメリカ	株式	STELLUS CAPITAL INVESTMENT C	各種金融	38,485	1,933.96	74,428,374	1,903.91	73,271,887	3.97
アメリカ	株式	WHITEHORSE FINANCE INC	各種金融	31,878	1,735.88	55,336,223	1,858.08	59,231,893	3.21
アメリカ	株式	GLADSTONE CAPITAL CORP	各種金融	41,385	1,394.25	57,701,234	1,416.47	58,620,776	3.18
アメリカ	株式	TRINITY CAPITAL INC	各種金融	23,395	1,544.23	36,127,363	1,505.35	35,217,681	1.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	各種金融	96.31
合 計		96.31

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2022年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	79,105.33	11,000,000	10,983,877	△0.60

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。