有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074
特定3期	33,856,429	1,150,834,444
特定4期	96,711,563	298,302,126
特定5期	107,619,590	101,252,760
特定6期	1,590,138,393	124,312,532
特定7期	4,642,431,752	1,023,816,687
特定8期	1,775,059,560	955,807,505
特定9期	609,434,341	2,205,428,544
特定10期	452,102,197	1,197,903,193
特定11期	362,174,332	1,090,304,151
特定12期	253,471,921	614,518,820
特定13期	456,801,659	764,142,728
特定14期	344,775,137	361,946,842
特定15期	62,099,818	885,462,567
特定16期	13,070,351	561,611,619
特定17期	76,668,227	312,261,165
特定18期	159,835,886	133,408,686
特定19期	50,853,109	201,098,278

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,634,863,645	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,646,938	3.29
合計(純資産総額)		1,690,510,583	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	11,958,645	△0.71

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	金融サービス	56,586	2,717.67	153,781,964	2,638.86	149,322,396	8.83
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	金融サービス	55,977	2,594.87	145,253,093	2,556.39	143,099,227	8.46
アメリカ	株式	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	金融サービス	54,045	2,774.78	149,962,794	2,605.31	140,804,130	8.33
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP	金融サービス	49,784	2,732.68	136,043,786	2,714.33	135,130,373	7.99
アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING F	金融サービス	37,392	3,349.88	125,258,614	3,578.11	133,792,763	7.91
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL INC	金融サービス	64,456	1,944.65	125,344,081	2,064.40	133,063,153	7.87
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	金融サービス	21,924	5,316.85	116,566,636	5,555.86	121,806,619	7.21
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	金融サービス	38,101	2,802.23	106,767,918	2,623.48	99,957,321	5.91
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORP	金融サービス	33,263	2,653.82	88,274,083	2,573.17	85,591,210	5.06
アメリカ	株式	RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	金融サービス	53,215	1,661.98	88,442,026	1,598.97	85,089,124	5.03
アメリカ	株式	SARATOGA INVESTMENT CORP	金融サービス	21,785	3,246.86	70,732,781	3,902.38	85,013,313	5.03
アメリカ	株式	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	金融サービス	49,052	1,866.07	91,534,519	1,445.22	70,891,019	4.19
アメリカ	株式	STELLUS CAPITAL INVESTMENT C	金融サービス	33,730	1,946.50	65,655,428	1,937.21	65,342,167	3.87
アメリカ	株式	GLADSTONE CAPITAL CORP	金融サービス	45,268	1,397.83	63,276,745	1,319.43	59,727,902	3.53
アメリカ	株式	WHITEHORSE FINANCE INC	金融サービス	36,588	1,769.22	64,732,311	1,607.36	58,809,904	3.48
アメリカ	株式	TRINITY CAPITAL INC	金融サービス	20,030	1,554.24	31,131,475	1,773.68	35,526,836	2.10
アメリカ	株式	BARINGS BDC INC	金融サービス	28,705	1,280.29	36,750,816	1,111.17	31,896,177	1.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	金融サービス	96.71
合 計		96.71

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2023年5月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	85,586.40	12,000,000	11,958,645	△0.71

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。