有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074
特定3期	33,856,429	1,150,834,444
特定4期	96,711,563	298,302,126
特定5期	107,619,590	101,252,760
特定6期	1,590,138,393	124,312,532
特定7期	4,642,431,752	1,023,816,687
特定8期	1,775,059,560	955,807,505
特定9期	609,434,341	2,205,428,544

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	7,004,301,232	95.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	326,990,302	4.46
合計(純資産総額)		7,331,291,534	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	52,134,305	0.71

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄
2018年 5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	377,233	1,757.67	663,054,522	1,827.24	689,297,867	9.40
アメリカ	株式	FS INVESTMENT CORP	各種金融	758,189	877.61	665,394,406	831.55	630,475,854	8.60
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	138,831	4,343.55	603,020,456	4,184.94	581,000,793	7.92
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	251,232	2,047.90	514,500,023	2,025.08	508,765,150	6.94
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	765,644	652.83	499,835,636	623.93	477,714,386	6.52
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	225,777	2,194.19	495,399,429	2,043.55	461,388,846	6.29
アメリカ	株式	TCP CAPITAL CORP	各種金融	270,712	1,695.36	458,954,726	1,609.84	435,804,901	5.94
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	186,246	2,351.81	438,016,519	2,332.70	434,456,417	5.93
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	288,312	1,523.65	439,288,922	1,500.06	432,485,299	5.90
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	318,179	1,455.49	463,107,307	1,352.22	430,250,553	5.87
アメリカ	株式	TCG BDC INC	各種金融	202,790	1,976.98	400,913,651	1,966.38	398,762,808	5.44
アメリカ	株式	CORPORATE CAPITAL TRUST INC	各種金融	180,630	1,868.35	337,480,844	1,795.72	324,361,626	4.42
アメリカ	株式	PROSPECT CAPITAL CORP	各種金融	340,911	741.66	252,842,317	735.89	250,876,064	3.42
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	140,624	1,730.50	243,350,395	1,568.54	220,574,510	3.01
アメリカ	株式	PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD	各種金融	148,443	1,455.79	216,103,121	1,482.66	220,091,686	3.00
アメリカ	株式	MONROE CAPITAL CORP	各種金融	118,360	1,530.49	181,149,506	1,529.40	181,020,849	2.47
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS BDC INC	各種金融	79,303	2,390.31	189,558,992	2,241.39	177,749,268	2.42
アメリカ	株式	NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP	各種金融	68,265	1,881.59	128,447,220	2,185.95	149,224,355	2.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	95.54
合計			95.54

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	479,660.55	52,000,000	52,134,305	0.71

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。