有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,931,851,475	110,500,000
特定2期	229,475,110	271,499,074
特定3期	33,856,429	1,150,834,444
特定4期	96,711,563	298,302,126
特定5期	107,619,590	101,252,760
特定6期	1,590,138,393	124,312,532
特定7期	4,642,431,752	1,023,816,687
特定8期	1,775,059,560	955,807,505
特定9期	609,434,341	2,205,428,544
特定10期	452,102,197	1,197,903,193
特定11期	362,174,332	1,090,304,151
特定12期	253,471,921	614,518,820
特定13期	456,801,659	764,142,728

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,555,011,236	95.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,238,593	4.32
合計(純資産総額)		2,670,249,829	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	150,557	1,904.24	286,696,743	1,621.55	244,136,065	9.14
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	68,153	4,145.28	282,513,370	3,421.60	233,192,618	8.73
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL, INC.	各種金融	190,491	1,392.56	265,271,232	1,221.54	232,692,529	8.71
アメリカ	株式	TPG SPECIALTY LENDING INC	各種金融	117,028	2,301.94	269,391,521	1,972.10	230,790,942	8.64
アメリカ	株式	GOLUB CAPITAL BDC INC	各種金融	160,317	1,786.87	286,466,960	1,297.88	208,073,366	7.79
アメリカ	株式	SOLAR CAPITAL LTD	各種金融	103,520	2,050.59	212,277,811	1,773.16	183,558,527	6.87
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	179,200	1,438.75	257,824,251	1,014.00	181,710,216	6.80
アメリカ	株式	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	各種金融	320,787	522.86	167,727,401	483.88	155,224,017	5.81
アメリカ	株式	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	各種金融	138,282	1,532.30	211,889,854	1,069.92	147,951,161	5.54
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP	各種金融	353,509	570.92	201,827,571	400.01	141,407,701	5.30
アメリカ	株式	BARINGS BDC INC	各種金融	168,089	975.34	163,945,107	805.39	135,378,830	5.07
アメリカ	株式	OWL ROCK CAPITAL CORP	各種金融	82,305	1,367.48	112,550,636	1,352.72	111,336,229	4.17
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION	各種金融	64,723	2,107.79	136,422,624	1,457.03	94,303,450	3.53
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	65,062	1,625.85	105,781,287	1,040.89	67,722,411	2.54
アメリカ	株式	WHITEHORSE FINANCE INC	各種金融	60,852	1,541.98	93,832,579	1,087.12	66,153,931	2.48
アメリカ	株式	STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	各種金融	58,441	1,516.17	88,606,667	849.48	49,644,870	1.86
アメリカ	株式	APOLLO INVESTMENT CORP	各種金融	40,184	1,757.04	70,604,903	1,083.90	43,555,534	1.63
アメリカ	株式	GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION	各種金融	23,780	1,468.85	34,929,486	1,184.98	28,178,839	1.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	95.68
合計			95.68

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。