有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成26年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド―ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託 受益証券	99,944	9,798.99	9,841.00	-	97.53%
	ケイマン諸島			979,353,019	983,550,675	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託 受益証券	998,802	1.0018	1.0018	-	0.10%
	日本			1,000,699	1,000,599	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.53%
親投資信託受益証券	0.10%
合計	97.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド―ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託 受益証券	1,725,767	9,565.99	9,391.00	-	96.64%
	ケイマン諸島			16,508,692,000	16,206,682,686	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託 受益証券	6,991,611	1.0018	1.0018	-	0.04%
	日本			7,004,895	7,004,195	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.64%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	4,000,000	101.18	100.81	1.300000	18.83%
	日本			4,047,380	4,032,720	2015/5/29
2	855回 政保公営企業債券	特殊債券	2,000,000	101.20	101.16	1.300000	9.45%
	日本			2,024,160	2,023,380	2015/9/18
3	269回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000	101.24	100.58	1.300000	7.04%
	日本			1,518,735	1,508,745	2015/3/20
4	267回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000	100.94	100.27	1.300000	4.92%
	日本			1,059,943	1,052,856	2014/12/20
5	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	104.18	103.61	2.000000	4.84%
	日本			1,041,850	1,036,150	2016/8/25
6	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	1,000,000	101.50	101.19	1.300000	4.72%
	日本			1,015,030	1,011,970	2015/9/25
7	853回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.16	100.90	1.200000	4.71%
	日本			1,011,650	1,009,060	2015/7/24
8	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.81	100.70	0.400000	4.70%
	日本			1,008,120	1,007,080	2016/12/20
9	21年度1回 奈良県公募公債	地方債証券	900,000	100.41	100.11	0.800000	4.21%
	日本			903,717	901,026	2014/11/27
10	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	105.48	104.77	1.700000	2.45%
	日本			527,445	523,895	2017/9/20
11	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	102.32	101.62	1.400000	2.37%
	日本			511,610	508,110	2015/12/20
12	16年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	470,000	100.72	100.09	1.600000	2.20%
	日本			473,407	470,465	2014/10/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	21.48%
地方債証券	6.40%
特殊債券	42.54%
合計	70.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。