有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	7,205	9,123.99	9,074.00	-	96.27%
	ケイマン諸島			65,747,179	65,386,881	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	151,597	1.0031	1.0031	-	0.22%
	日本			152,082	152,066	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.27%
親投資信託受益証券	0.22%
合計	96.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	187,474	4,451.99	4,358.00	-	96.03%
	ケイマン諸島			834,636,206	817,013,609	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	4,150,985	1.0031	1.0031	-	0.49%
	日本			4,164,268	4,163,853	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.03%
親投資信託受益証券	0.49%
合計	96.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	114回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.23	100.20	0.300000	25.47%
	日本			20,047,000	20,040,400	2018/9/20
2	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.34	101.27	1.300000	19.31%
	日本			15,201,450	15,191,550	2019/3/18
3	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.23	102.16	1.500000	11.69%
	日本			9,201,060	9,194,760	2019/8/30
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	100.33	100.24	1.700000	3.82%
	日本			3,009,900	3,007,470	2018/5/22
5	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	2,000,000	101.26	101.20	1.300000	2.57%
	日本			2,025,340	2,024,000	2019/2/25
6	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	99.96	99.94	0.250000	1.40%
	日本			1,099,560	1,099,384	2018/12/26
7	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	102.09	102.03	1.400000	1.30%
	日本			1,020,960	1,020,330	2019/9/25
8	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	102.01	101.95	1.360000	1.30%
	日本			1,020,160	1,019,550	2019/9/20
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	101.55	101.48	1.400000	1.29%
	日本			1,015,530	1,014,830	2019/4/15
10	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	99.97	99.95	0.270000	1.27%
	日本			999,760	999,590	2018/12/25
11	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	99.93	99.92	0.120000	1.27%
	日本			999,330	999,230	2018/12/7
12	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.89	99.88	0.220000	1.27%
	日本			998,900	998,820	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
国債証券	25.47%
地方債証券	7.80%
特殊債券	38.68%
合計	71.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。