有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	15,415	9,476.9999	9,302.0000	-	96.36%
	ケイマン諸島			146,093,641	143,395,911	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	998,802	1.0032	1.0032	-	0.67%
	日本			1,002,098	1,001,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.36%
親投資信託受益証券	0.67%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	565,550	7,475.9999	7,267.0000	-	96.21%
	ケイマン諸島			4,228,056,136	4,109,856,064	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	6,991,611	1.0032	1.0032	-	0.16%
	日本			7,014,683	7,013,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.21%
親投資信託受益証券	0.16%
合計	96.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	102.26	101.77	2.000000	60.99%
	日本			51,131,000	50,887,500	2016/8/31
2	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	102.45	102.42	1.800000	12.28%
	日本			10,245,900	10,242,800	2017/2/28
3	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	102.66	102.01	1.700000	1.22%
	日本			1,026,670	1,020,130	2016/12/28
4	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	102.84	101.73	2.000000	1.22%
	日本			1,028,440	1,017,390	2016/8/25
5	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.68	100.48	0.400000	1.20%
	日本			1,006,860	1,004,800	2016/12/20
6	858回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.14	100.33	1.500000	1.20%
	日本			1,011,430	1,003,380	2015/12/25
7	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	104.21	103.32	1.700000	0.62%
	日本			521,090	516,615	2017/9/20
8	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	101.06	100.30	1.400000	0.60%
	日本			505,330	501,505	2015/12/20
9	22年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	300,000	100.12	100.03	0.520000	0.36%
	日本			300,372	300,117	2015/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	2.42%
地方債証券	0.36%
特殊債券	76.91%
合計	79.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。