有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	13,285	8,411.99	8,813.00	-	96.37%
	ケイマン諸島			111,758,467	117,085,992	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	151,597	1.0037	1.0037	-	0.13%
	日本			152,173	152,157	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.37%
親投資信託受益証券	0.13%
合計	96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	420,350	6,310.99	6,471.00	-	96.08%
	ケイマン諸島			2,652,832,510	2,720,088,603	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	4,150,985	1.0037	1.0037	-	0.15%
	日本			4,166,758	4,166,343	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.08%
親投資信託受益証券	0.15%
合計	96.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	50,000,000	100.92	100.82	2.000000	64.20%
	日本			50,460,000	50,411,500	2016/8/31
2	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	12,000,000	101.12	101.03	1.800000	15.44%
	日本			12,134,760	12,124,200	2016/10/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.70	101.61	1.800000	12.94%
	日本			10,170,600	10,161,600	2017/2/28
4	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	101.32	101.24	1.700000	1.29%
	日本			1,013,260	1,012,430	2016/12/28
5	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	100.89	100.78	2.000000	1.28%
	日本			1,008,900	1,007,890	2016/8/25
6	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	102.83	102.78	1.700000	0.65%
	日本			514,160	513,900	2017/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	0.65%
特殊債券	95.15%
合計	95.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。