有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	24,481	9,861.99	9,515.00	-	96.54%
	ケイマン諸島			241,438,130	232,942,994	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	998,802	1.0022	1.0023	-	0.41%
	日本			1,001,099	1,001,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.54%
親投資信託受益証券	0.41%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	839,758	8,636.79	8,262.00	-	93.07%
	ケイマン諸島			7,252,816,421	6,938,082,578	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	6,991,611	1.0022	1.0023	-	0.09%
	日本			7,007,691	7,007,691	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	93.07%
親投資信託受益証券	0.09%
合計	93.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	4,000,000	100.44	100.37	1.200000	21.79%
	日本			4,017,600	4,014,960	2015/7/29
2	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	4,000,000	100.27	100.20	1.300000	21.75%
	日本			4,010,840	4,008,120	2015/5/29
3	855回 政保公営企業債券	特殊債券	2,000,000	100.64	100.57	1.300000	10.92%
	日本			2,012,920	2,011,560	2015/9/18
4	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	102.84	102.70	2.000000	5.57%
	日本			1,028,440	1,027,040	2016/8/25
5	858回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.14	101.05	1.500000	5.49%
	日本			1,011,430	1,010,570	2015/12/25
6	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.68	100.63	0.400000	5.46%
	日本			1,006,860	1,006,350	2016/12/20
7	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	1,000,000	100.67	100.60	1.300000	5.46%
	日本			1,006,730	1,006,070	2015/9/25
8	853回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	100.42	100.35	1.200000	5.45%
	日本			1,004,220	1,003,570	2015/7/24
9	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	104.21	104.08	1.700000	2.82%
	日本			521,090	520,400	2017/9/20
10	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	101.06	100.98	1.400000	2.74%
	日本			505,330	504,930	2015/12/20
11	22年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	300,000	100.12	100.10	0.520000	1.63%
	日本			300,372	300,318	2015/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	11.03%
地方債証券	1.63%
特殊債券	76.43%
合計	89.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。