有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	10,485	8,093.99	7,940.00	-	97.00%
	ケイマン諸島			84,870,446	83,255,664	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	151,597	1.0038	1.0039	-	0.18%
	日本			152,188	152,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.00%
親投資信託受益証券	0.18%
合計	97.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	319,818	5,886.99	5,772.00	-	95.85%
	ケイマン諸島			1,882,769,213	1,845,990,130	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	4,150,985	1.0038	1.0039	-	0.22%
	日本			4,167,173	4,167,173	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.85%
親投資信託受益証券	0.22%
合計	96.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	622回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	100.02	100.01	-	25.40%
	日本			20,005,700	20,002,400	2016/10/24
2	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	12,000,000	101.12	100.15	1.800000	15.26%
	日本			12,134,760	12,018,840	2016/10/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.70	100.76	1.800000	12.80%
	日本			10,170,600	10,076,700	2017/2/28
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	103.00	102.89	1.700000	3.92%
	日本			3,090,090	3,086,700	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.49	100.18	0.250000	1.40%
	日本			1,105,390	1,102,079	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	104.47	104.19	1.400000	1.32%
	日本			1,044,790	1,041,940	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	104.33	104.05	1.360000	1.32%
	日本			1,043,310	1,040,570	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	103.68	103.71	1.400000	1.32%
	日本			1,036,860	1,037,130	2019/4/15
9	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	101.32	100.42	1.700000	1.28%
	日本			1,013,260	1,004,280	2016/12/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	25.40%
地方債証券	4.04%
特殊債券	34.57%
合計	64.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。