有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	7,105	8,622.99	8,846.00	-	97.32%
	ケイマン諸島			61,274,693	62,859,322	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	151,597	1.0026	1.0027	-	0.24%
	日本			152,006	152,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.32%
親投資信託受益証券	0.24%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラ ス	投資信託受益証券	155,074	3,783.99	3,734.00	-	95.58%
	ケイマン諸島			586,801,680	579,047,958	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	4,150,985	1.0026	1.0027	-	0.69%
	日本			4,162,192	4,162,192	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.58%
親投資信託受益証券	0.69%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.34	100.62	1.300000	19.19%
	日本			15,201,450	15,093,750	2019/3/18
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.45	100.40	0.100000	19.15%
	日本			15,068,100	15,060,600	2020/8/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.47	100.35	0.100000	12.76%
	日本			10,047,900	10,035,600	2020/5/15
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.23	101.41	1.500000	11.61%
	日本			9,201,060	9,127,170	2019/8/30
5	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	2,000,000	101.26	100.54	1.300000	2.56%
	日本			2,025,340	2,010,960	2019/2/25
6	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	99.96	99.98	0.250000	1.40%
	日本			1,099,560	1,099,813	2018/12/26
7	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	102.09	101.36	1.400000	1.29%
	日本			1,020,960	1,013,630	2019/9/25
8	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	102.01	101.30	1.360000	1.29%
	日本			1,020,160	1,013,000	2019/9/20
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	101.55	100.78	1.400000	1.28%
	日本			1,015,530	1,007,820	2019/4/15
10	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	99.97	99.98	0.270000	1.27%
	日本			999,760	999,880	2018/12/25
11	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	99.93	99.97	0.120000	1.27%
	日本			999,330	999,780	2018/12/7
12	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.89	99.92	0.220000	1.27%
	日本			998,900	999,250	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	31.91%
地方債証券	7.79%
特殊債券	34.64%
合計	74.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。