有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	8,105	9,306.99	9,389.00	-	97.11%
	ケイマン諸島			75,442,169	76,106,858	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	151,597	1.0034	1.0035	-	0.19%
	日本			152,127	152,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.11%
親投資信託受益証券	0.19%
合計	97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(毎月決算型)

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(毎月決算)クラス	投資信託受益証券	232,974	5,002.99	4,890.00	-	95.97%
	ケイマン諸島			1,165,571,123	1,139,245,011	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	4,150,985	1.0034	1.0035	-	0.35%
	日本			4,165,513	4,165,513	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.97%
親投資信託受益証券	0.35%
合計	96.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.42	100.18	0.400000	25.46%
	日本			20,085,400	20,037,800	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.36	100.52	1.500000	19.16%
	日本			15,204,450	15,078,150	2018/1/31
3	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	103.76	102.95	1.500000	11.77%
	日本			9,338,580	9,265,950	2019/8/30
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	102.06	101.11	1.700000	3.85%
	日本			3,061,890	3,033,480	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.12	99.92	0.250000	1.40%
	日本			1,101,364	1,099,175	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	103.51	102.75	1.400000	1.31%
	日本			1,035,130	1,027,540	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	103.39	102.65	1.360000	1.30%
	日本			1,033,930	1,026,560	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	102.97	102.22	1.400000	1.30%
	日本			1,029,790	1,022,220	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.01%
特殊債券	61.54%
合計	65.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。