有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,923,714
株式	3,427,910,500
未収入金	64,272,939
未収配当金	3,081,750
流動資産合計	3,560,188,903
資産合計	3,560,188,903
負債の部
流動負債
未払金	78,155,786
未払解約金	5,539,151
未払利息	110
流動負債合計	83,695,047
負債合計	83,695,047
純資産の部
元本等
元本	1,977,311,222
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,499,182,634
元本等合計	3,476,493,856
純資産合計	3,476,493,856
負債純資産合計	3,560,188,903

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月20日現在]
1.	期首	平成30年 9月21日
	期首元本額	2,034,303,629円
	期中追加設定元本額	141,504,574円
	期中一部解約元本額	198,496,981円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	1,977,311,222円
	合計	1,977,311,222円
2.	受益権の総数	1,977,311,222口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△48,905,418
合計	△48,905,418

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月20日現在]
1口当たり純資産額	1.7582円
(1万口当たり純資産額)	(17,582円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	14,000	3,470.00	48,580,000
2267	ヤクルト本社	4,700	7,720.00	36,284,000
2607	不二製油グループ本社	10,000	3,760.00	37,600,000
2871	ニチレイ	12,400	2,737.00	33,938,800
3402	東レ	69,000	734.50	50,680,500
4004	昭和電工	17,000	3,915.00	66,555,000
4063	信越化学工業	3,800	9,233.00	35,085,400
4208	宇部興産	13,500	2,358.00	31,833,000
4403	日油	8,800	3,825.00	33,660,000
4911	資生堂	11,700	7,937.00	92,862,900
4921	ファンケル	24,000	2,871.00	68,904,000
4516	日本新薬	5,200	7,490.00	38,948,000
4523	エーザイ	4,500	9,065.00	40,792,500
4552	JCRファーマ	5,800	6,500.00	37,700,000
4568	第一三共	19,300	4,495.00	86,753,500
4587	ペプチドリーム	6,600	5,400.00	35,640,000
6134	FUJI	23,400	1,487.00	34,795,800
6301	小松製作所	26,000	2,693.00	70,018,000
6326	クボタ	23,000	1,598.00	36,754,000
6383	ダイフク	6,300	5,700.00	35,910,000
6501	日立製作所	20,000	3,610.00	72,200,000
6594	日本電産	2,500	13,420.00	33,550,000
6750	エレコム	16,000	3,280.00	52,480,000
6754	アンリツ	40,000	2,106.00	84,240,000
6861	キーエンス	1,600	68,090.00	108,944,000
6963	ローム	5,000	6,890.00	34,450,000
6981	村田製作所	6,300	16,600.00	104,580,000
7276	小糸製作所	11,200	6,260.00	70,112,000
8035	東京エレクトロン	3,800	15,700.00	59,660,000
7202	いすゞ自動車	23,800	1,484.50	35,331,100
7203	トヨタ自動車	10,400	6,721.00	69,898,400
7269	スズキ	10,200	4,909.00	50,071,800
7313	テイ・エス テック	10,900	3,230.00	35,207,000
4543	テルモ	10,000	6,940.00	69,400,000
7701	島津製作所	23,900	3,075.00	73,492,500
7733	オリンパス	7,000	4,855.00	33,985,000
7741	HOYA	5,200	7,317.00	38,048,400
7747	朝日インテック	20,400	5,100.00	104,040,000
7846	パイロットコーポレーション	6,200	4,515.00	27,993,000
7951	ヤマハ	12,900	5,540.00	71,466,000
7974	任天堂	1,200	30,480.00	36,576,000
9022	東海旅客鉄道	2,100	25,335.00	53,203,500
9201	日本航空	8,500	3,875.00	32,937,500
3626	TIS	6,600	5,090.00	33,594,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	15,000	7,620.00	114,300,000
3926	オープンドア	12,000	3,335.00	40,020,000
8056	日本ユニシス	27,000	2,868.00	77,436,000
9984	ソフトバンクグループ	6,700	10,970.00	73,499,000
3107	ダイワボウホールディングス	11,000	6,540.00	71,940,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	12,600	4,540.00	57,204,000
8058	三菱商事	33,000	3,222.00	106,326,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	14,000	7,000.00	98,000,000
9983	ファーストリテイリング	1,000	54,320.00	54,320,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	117,000	573.30	67,076,100
8473	SBIホールディングス	15,200	2,446.00	37,179,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	16,700	2,061.00	34,418,700
8766	東京海上ホールディングス	12,700	5,487.00	69,684,900
4666	パーク24	13,000	2,519.00	32,747,000
8801	三井不動産	26,000	2,770.00	72,020,000
2413	エムスリー	46,000	1,804.00	82,984,000
	合 計	953,600		3,427,910,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。