有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 9月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,511,566
株式	1,746,915,250
未収入金	224,828,218
未収配当金	820,972
流動資産合計	2,023,076,006
資産合計	2,023,076,006
負債の部
流動負債
未払解約金	248,142,420
未払利息	9
流動負債合計	248,142,429
負債合計	248,142,429
純資産の部
元本等
元本	585,190,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,189,742,805
元本等合計	1,774,933,577
純資産合計	1,774,933,577
負債純資産合計	2,023,076,006

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 9月21日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 9月21日現在]
1.	期首	令和 3年 3月23日
	期首元本額	704,751,780円
	期中追加設定元本額	88,578,393円
	期中一部解約元本額	208,139,401円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	585,190,772円
	合計	585,190,772円
2.	受益権の総数	585,190,772口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 9月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 9月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	181,346,971
合計	181,346,971

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 9月21日現在]
1口当たり純資産額	3.0331円
(1万口当たり純資産額)	(30,331円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	2,300	5,830.00	13,409,000
4004	昭和電工	12,700	2,721.00	34,556,700
4005	住友化学	23,700	591.00	14,006,700
4182	三菱瓦斯化学	16,100	2,353.00	37,883,300
4186	東京応化工業	4,000	7,690.00	30,760,000
4369	トリケミカル研究所	8,700	3,690.00	32,103,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,800	9,694.00	27,143,200
4911	資生堂	4,000	7,638.00	30,552,000
4565	そーせいグループ	19,300	1,986.00	38,329,800
4568	第一三共	12,400	3,020.00	37,448,000
5301	東海カーボン	30,400	1,534.00	46,633,600
5706	三井金属鉱業	7,200	3,280.00	23,616,000
5713	住友金属鉱山	5,400	4,141.00	22,361,400
6273	SMC	400	77,330.00	30,932,000
6383	ダイフク	900	11,140.00	10,026,000
6407	CKD	13,500	2,527.00	34,114,500
4062	イビデン	9,600	6,670.00	64,032,000
6504	富士電機	6,000	5,130.00	30,780,000
6506	安川電機	5,700	5,870.00	33,459,000
6594	日本電産	2,600	13,345.00	34,697,000
6758	ソニーグループ	1,200	12,340.00	14,808,000
6857	アドバンテスト	3,400	11,100.00	37,740,000
6861	キーエンス	500	71,630.00	35,815,000
6920	レーザーテック	2,000	28,510.00	57,020,000
6967	新光電気工業	13,500	3,935.00	53,122,500
6976	太陽誘電	3,400	7,390.00	25,126,000
7276	小糸製作所	4,300	6,820.00	29,326,000
8035	東京エレクトロン	1,100	54,070.00	59,477,000
6201	豊田自動織機	3,400	9,550.00	32,470,000
6902	デンソー	5,300	7,740.00	41,022,000
7203	トヨタ自動車	4,300	9,929.00	42,694,700
7741	HOYA	1,800	18,415.00	33,147,000
7747	朝日インテック	6,400	3,240.00	20,736,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,200	15,270.00	33,594,000
3774	インターネットイニシアティブ	6,400	3,970.00	25,408,000
3994	マネーフォワード	6,300	8,560.00	53,928,000
4443	Sansan	3,400	12,590.00	42,806,000
4449	ギフティ	2,900	3,495.00	10,135,500
4689	Zホールディングス	20,500	734.50	15,057,250
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	6,380.00	12,760,000
9984	ソフトバンクグループ	4,900	6,329.00	31,012,100
8031	三井物産	15,600	2,445.00	38,142,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	4,900	5,030.00	24,647,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,900	2,033.00	14,027,700
9983	ファーストリテイリング	500	74,630.00	37,315,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	96,000	632.50	60,720,000
8473	SBIホールディングス	3,400	2,778.00	9,445,200
8750	第一生命ホールディングス	24,600	2,358.50	58,019,100
8766	東京海上ホールディングス	4,200	6,000.00	25,200,000
2413	エムスリー	1,400	8,588.00	12,023,200
2427	アウトソーシング	22,400	2,005.00	44,912,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	45,100	458.00	20,655,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,100	61,600.00	67,760,000
	合 計	513,000		1,746,915,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。