有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 9月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,806,235
株式	1,344,554,800
未収入金	7,765,221
未収配当金	928,699
流動資産合計	1,377,054,955
資産合計	1,377,054,955
負債の部
流動負債
未払解約金	3,618,617
未払利息	42
流動負債合計	3,618,659
負債合計	3,618,659
純資産の部
元本等
元本	528,557,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	844,878,845
元本等合計	1,373,436,296
純資産合計	1,373,436,296
負債純資産合計	1,377,054,955

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 9月20日現在]
1.	期首	令和 4年 3月23日
	期首元本額	601,612,777円
	期中追加設定元本額	400,934円
	期中一部解約元本額	73,456,260円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	528,557,451円
	合計	528,557,451円
2.	受益権の総数	528,557,451口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月23日 至 令和 4年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 9月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 9月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△29,199,928
合計	△29,199,928

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 9月20日現在]
1口当たり純資産額	2.5985円
(1万口当たり純資産額)	(25,985円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	2,100	4,590.00	9,639,000
2587	サントリー食品インターナショナル	4,000	5,150.00	20,600,000
4004	昭和電工	17,900	2,169.00	38,825,100
4182	三菱瓦斯化学	8,700	2,066.00	17,974,200
4185	JSR	8,500	3,015.00	25,627,500
4369	トリケミカル研究所	10,900	2,153.00	23,467,700
4612	日本ペイントホールディングス	19,900	1,073.00	21,352,700
4901	富士フイルムホールディングス	1,000	6,847.00	6,847,000
4911	資生堂	3,800	5,171.00	19,649,800
4980	デクセリアルズ	1,900	3,910.00	7,429,000
8113	ユニ・チャーム	3,200	4,716.00	15,091,200
4565	そーせいグループ	27,100	1,906.00	51,652,600
4568	第一三共	14,900	4,201.00	62,594,900
3110	日東紡績	2,600	2,467.00	6,414,200
5301	東海カーボン	6,700	1,053.00	7,055,100
5344	MARUWA	600	18,000.00	10,800,000
6273	SMC	400	63,200.00	25,280,000
4062	イビデン	6,700	4,505.00	30,183,500
6501	日立製作所	5,200	6,728.00	34,985,600
6504	富士電機	6,100	5,840.00	35,624,000
6506	安川電機	4,000	4,495.00	17,980,000
6594	日本電産	2,400	9,184.00	22,041,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	18,500	1,336.00	24,716,000
6758	ソニーグループ	3,300	10,355.00	34,171,500
6787	メイコー	3,600	2,923.00	10,522,800
6861	キーエンス	400	51,190.00	20,476,000
6920	レーザーテック	200	17,485.00	3,497,000
6967	新光電気工業	6,500	3,655.00	23,757,500
8035	東京エレクトロン	800	41,040.00	32,832,000
6902	デンソー	3,600	7,425.00	26,730,000
7202	いすゞ自動車	9,400	1,789.00	16,816,600
7203	トヨタ自動車	3,400	2,048.50	6,964,900
7269	スズキ	3,900	4,989.00	19,457,100
7282	豊田合成	2,600	2,400.00	6,240,000
7741	HOYA	1,300	14,485.00	18,830,500
7747	朝日インテック	20,200	2,412.00	48,722,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,400	10,520.00	35,768,000
3774	インターネットイニシアティブ	3,700	4,775.00	17,667,500
3994	マネーフォワード	5,900	3,370.00	19,883,000
4194	ビジョナル	1,400	8,940.00	12,516,000
4443	Sansan	30,300	1,373.00	41,601,900
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	17,200	1,948.00	33,505,600
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500	6,230.00	9,345,000
9766	コナミグループ	4,300	6,740.00	28,982,000
9984	ソフトバンクグループ	4,600	5,517.00	25,378,200
8031	三井物産	13,900	3,317.00	46,106,300
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,600	2,690.00	17,754,000
9983	ファーストリテイリング	500	81,990.00	40,995,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,000	733.80	55,768,800
8473	SBIホールディングス	3,200	2,684.00	8,588,800
8750	第一生命ホールディングス	11,000	2,452.50	26,977,500
8766	東京海上ホールディングス	6,500	7,899.00	51,343,500
2413	エムスリー	1,300	4,328.00	5,626,400
4293	セプテーニ・ホールディングス	55,300	461.00	25,493,300
6532	ベイカレント・コンサルティング	900	40,450.00	36,405,000
	合 計	483,800		1,344,554,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。