有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,877,151
株式	1,197,214,800
未収入金	180,752,652
未収配当金	1,754,800
未収利息	35
流動資産合計	1,400,599,438
資産合計	1,400,599,438
負債の部
流動負債
未払解約金	185,614,117
流動負債合計	185,614,117
負債合計	185,614,117
純資産の部
元本等
元本	304,667,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	910,318,285
元本等合計	1,214,985,321
純資産合計	1,214,985,321
負債純資産合計	1,400,599,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月21日現在]
1.	期首	2023年 9月21日
	期首元本額	386,110,412円
	期中追加設定元本額	382,074円
	期中一部解約元本額	81,825,450円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	304,667,036円
	合計	304,667,036円
2.	受益権の総数	304,667,036口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 9月21日 至 2024年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	233,652,512
合計	233,652,512

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月21日現在]
1口当たり純資産額	3.9879円
(1万口当たり純資産額)	(39,879円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	1,800	5,091.00	9,163,800
2802	味の素	1,500	5,526.00	8,289,000
4004	レゾナック・ホールディングス	8,500	3,601.00	30,608,500
4186	東京応化工業	1,500	4,606.00	6,909,000
4369	トリケミカル研究所	11,000	5,020.00	55,220,000
4612	日本ペイントホールディングス	13,300	1,098.50	14,610,050
4911	資生堂	2,100	4,210.00	8,841,000
4980	デクセリアルズ	6,800	6,190.00	42,092,000
7988	ニフコ	1,500	3,984.00	5,976,000
8113	ユニ・チャーム	2,200	4,899.00	10,777,800
4565	そーせいグループ	17,000	1,594.00	27,098,000
4568	第一三共	10,500	4,913.00	51,586,500
3110	日東紡績	6,000	5,820.00	34,920,000
5344	MARUWA	1,000	31,400.00	31,400,000
6146	ディスコ	400	52,960.00	21,184,000
6367	ダイキン工業	300	20,720.00	6,216,000
6457	グローリー	300	2,909.00	872,700
6481	THK	1,500	3,341.00	5,011,500
7011	三菱重工業	1,200	13,465.00	16,158,000
4062	イビデン	4,500	6,705.00	30,172,500
6501	日立製作所	1,700	13,685.00	23,264,500
6504	富士電機	2,600	9,709.00	25,243,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	5,700	2,593.50	14,782,950
6752	パナソニック ホールディングス	3,300	1,467.50	4,842,750
6758	ソニーグループ	2,100	13,425.00	28,192,500
6787	メイコー	9,400	5,310.00	49,914,000
6857	アドバンテスト	2,900	6,747.00	19,566,300
6861	キーエンス	300	72,270.00	21,681,000
6920	レーザーテック	300	43,060.00	12,918,000
6961	エンプラス	3,100	8,000.00	24,800,000
6963	ローム	2,300	2,546.50	5,856,950
8035	東京エレクトロン	1,200	39,340.00	47,208,000
6902	デンソー	9,500	2,932.00	27,854,000
7012	川崎重工業	1,200	4,979.00	5,974,800
7202	いすゞ自動車	4,500	2,108.50	9,488,250
7203	トヨタ自動車	900	3,799.00	3,419,100
7267	本田技研工業	8,200	1,890.00	15,498,000
7269	スズキ	3,000	6,582.00	19,746,000
7282	豊田合成	700	3,308.00	2,315,600
7741	HOYA	700	19,860.00	13,902,000
7747	朝日インテック	8,700	2,872.00	24,986,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	800	10,240.00	8,192,000
3774	インターネットイニシアティブ	5,800	2,933.50	17,014,300
3994	マネーフォワード	6,300	6,450.00	40,635,000
4194	ビジョナル	800	9,370.00	7,496,000
4443	Sansan	15,000	1,784.00	26,760,000
9613	NTTデータグループ	3,700	2,535.50	9,381,350
9766	コナミグループ	2,100	10,400.00	21,840,000
9984	ソフトバンクグループ	2,100	9,263.00	19,452,300
8031	三井物産	9,000	7,108.00	63,972,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	4,400	3,986.00	17,538,400
9983	ファーストリテイリング	700	46,860.00	32,802,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	42,000	1,572.50	66,045,000
8750	第一生命ホールディングス	3,200	3,808.00	12,185,600
8766	東京海上ホールディングス	6,900	4,786.00	33,023,400
2413	エムスリー	1,100	2,106.00	2,316,600
	合 計	269,100		1,197,214,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。