有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/20)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 9月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,222,696
株式	1,203,844,750
未収配当金	613,420
流動資産合計	1,228,680,866
資産合計	1,228,680,866
負債の部
流動負債
未払解約金	2,011,498
未払利息	44
流動負債合計	2,011,542
負債合計	2,011,542
純資産の部
元本等
元本	386,110,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	840,558,912
元本等合計	1,226,669,324
純資産合計	1,226,669,324
負債純資産合計	1,228,680,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 9月20日現在]
1.	期首	2023年 3月21日
	期首元本額	477,486,004円
	期中追加設定元本額	5,444,211円
	期中一部解約元本額	96,819,803円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	386,110,412円
	合計	386,110,412円
2.	受益権の総数	386,110,412口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月21日 至 2023年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 9月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 9月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	172,852,128
合計	172,852,128

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 9月20日現在]
1口当たり純資産額	3.1770円
(1万口当たり純資産額)	(31,770円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	1,600	3,155.00	5,048,000
2587	サントリー食品インターナショナル	2,100	4,682.00	9,832,200
2802	味の素	1,700	5,681.00	9,657,700
4004	レゾナック・ホールディングス	12,200	2,516.50	30,701,300
4042	東ソー	6,500	2,013.00	13,084,500
4182	三菱瓦斯化学	5,700	2,142.00	12,209,400
4186	東京応化工業	600	8,996.00	5,397,600
4369	トリケミカル研究所	16,700	3,030.00	50,601,000
4612	日本ペイントホールディングス	20,300	1,127.50	22,888,250
4911	資生堂	2,100	5,605.00	11,770,500
4980	デクセリアルズ	9,000	3,773.00	33,957,000
7988	ニフコ	1,700	4,114.00	6,993,800
8113	ユニ・チャーム	2,600	5,386.00	14,003,600
4565	そーせいグループ	20,400	1,623.00	33,109,200
4568	第一三共	12,600	4,013.00	50,563,800
3110	日東紡績	8,900	3,545.00	31,550,500
5344	MARUWA	1,000	23,780.00	23,780,000
6367	ダイキン工業	600	24,630.00	14,778,000
6457	グローリー	1,100	3,146.00	3,460,600
7011	三菱重工業	1,400	8,727.00	12,217,800
4062	イビデン	6,000	7,911.00	47,466,000
6501	日立製作所	2,100	9,887.00	20,762,700
6504	富士電機	2,900	6,838.00	19,830,200
6594	ニデック	1,700	7,160.00	12,172,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	7,400	2,300.00	17,020,000
6752	パナソニック ホールディングス	8,700	1,774.00	15,433,800
6758	ソニーグループ	2,500	12,600.00	31,500,000
6787	メイコー	11,500	3,445.00	39,617,500
6861	キーエンス	300	58,040.00	17,412,000
6920	レーザーテック	500	21,790.00	10,895,000
6961	エンプラス	2,300	8,760.00	20,148,000
6963	ローム	400	11,655.00	4,662,000
6967	新光電気工業	1,300	5,848.00	7,602,400
8035	東京エレクトロン	1,900	20,725.00	39,377,500
6902	デンソー	3,100	10,385.00	32,193,500
7202	いすゞ自動車	6,500	1,991.00	12,941,500
7269	スズキ	4,800	6,136.00	29,452,800
7282	豊田合成	800	3,465.00	2,772,000
7741	HOYA	800	15,835.00	12,668,000
7747	朝日インテック	10,400	2,781.00	28,922,400
3769	GMOペイメントゲートウェイ	700	8,373.00	5,861,100
3774	インターネットイニシアティブ	6,900	2,432.00	16,780,800
3994	マネーフォワード	7,100	4,966.00	35,258,600
4194	ビジョナル	900	7,920.00	7,128,000
4443	Sansan	17,900	1,306.00	23,377,400
9613	NTTデータグループ	3,200	2,125.00	6,800,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900	5,144.00	4,629,600
9766	コナミグループ	2,500	8,088.00	20,220,000
9984	ソフトバンクグループ	2,400	6,462.00	15,508,800
8031	三井物産	11,400	5,808.00	66,211,200
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,100	3,080.00	15,708,000
9983	ファーストリテイリング	900	34,700.00	31,230,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	55,800	1,301.00	72,595,800
8750	第一生命ホールディングス	3,700	3,098.00	11,462,600
8766	東京海上ホールディングス	10,800	3,632.00	39,225,600
2413	エムスリー	2,200	2,781.00	6,118,200
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,500	4,850.00	7,275,000
	合 計	338,600		1,203,844,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。