有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	78,625,301
株式	1,924,466,910
未収配当金	1,846,700
流動資産合計	2,004,938,911
資産合計	2,004,938,911
負債の部
流動負債
未払解約金	1,211,814
未払利息	104
流動負債合計	1,211,918
負債合計	1,211,918
純資産の部
元本等
元本	1,416,552,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	587,174,452
元本等合計	2,003,726,993
純資産合計	2,003,726,993
負債純資産合計	2,004,938,911

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月23日現在]
1.	期首	令和 1年 9月21日
	期首元本額	1,710,275,197円
	期中追加設定元本額	39,598,466円
	期中一部解約元本額	333,321,122円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	1,416,552,541円
	合計	1,416,552,541円
2.	受益権の総数	1,416,552,541口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月21日 至 令和 2年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△527,717,910
合計	△527,717,910

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月23日現在]
1口当たり純資産額	1.4145円
(1万口当たり純資産額)	(14,145円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	9,700	2,239.00	21,718,300
2267	ヤクルト本社	2,800	5,860.00	16,408,000
4369	トリケミカル研究所	4,300	6,670.00	28,681,000
4911	資生堂	8,500	5,667.00	48,169,500
4921	ファンケル	10,900	2,308.00	25,157,200
4516	日本新薬	3,400	7,320.00	24,888,000
4552	JCRファーマ	5,000	8,160.00	40,800,000
4565	そーせいグループ	20,400	1,155.00	23,562,000
4568	第一三共	12,000	6,712.00	80,544,000
5706	三井金属鉱業	15,400	1,604.00	24,701,600
5713	住友金属鉱山	13,600	2,020.50	27,478,800
3436	SUMCO	46,000	1,117.00	51,382,000
6101	ツガミ	57,100	652.00	37,229,200
6134	FUJI	32,900	1,567.00	51,554,300
6273	SMC	600	40,040.00	24,024,000
6326	クボタ	15,500	1,223.50	18,964,250
6383	ダイフク	5,100	5,900.00	30,090,000
6407	CKD	34,100	1,089.00	37,134,900
4062	イビデン	22,200	1,896.00	42,091,200
6501	日立製作所	9,800	2,634.50	25,818,100
6506	安川電機	13,300	2,540.00	33,782,000
6594	日本電産	2,800	10,280.00	28,784,000
6754	アンリツ	17,200	1,917.00	32,972,400
6861	キーエンス	2,300	32,570.00	74,911,000
6967	新光電気工業	69,800	795.00	55,491,000
6976	太陽誘電	24,200	2,498.00	60,451,600
6981	村田製作所	8,000	4,875.00	39,000,000
8035	東京エレクトロン	2,300	17,110.00	39,353,000
7202	いすゞ自動車	20,600	634.60	13,072,760
7203	トヨタ自動車	7,600	6,172.00	46,907,200
7267	本田技研工業	20,400	2,217.00	45,226,800
7282	豊田合成	13,200	1,687.00	22,268,400
4543	テルモ	7,100	3,130.00	22,223,000
7733	オリンパス	25,300	1,320.00	33,396,000
7741	HOYA	4,400	8,500.00	37,400,000
7747	朝日インテック	26,400	2,756.00	72,758,400
7974	任天堂	1,200	37,810.00	45,372,000
3626	TIS	5,100	4,340.00	22,134,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	7,800	7,400.00	57,720,000
8056	日本ユニシス	12,000	2,414.00	28,968,000
9984	ソフトバンクグループ	9,800	3,187.00	31,232,600
8058	三菱商事	21,300	2,279.00	48,542,700
3563	スシローグローバルホールディングス	3,500	6,540.00	22,890,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	16,300	1,766.00	28,785,800
9983	ファーストリテイリング	1,200	40,750.00	48,900,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,500	397.40	57,821,700
8473	SBIホールディングス	6,100	1,425.00	8,692,500
8750	第一生命ホールディングス	19,000	1,162.50	22,087,500
8766	東京海上ホールディングス	10,000	4,647.00	46,470,000
8801	三井不動産	21,700	1,622.00	35,197,400
2413	エムスリー	26,900	2,783.00	74,862,700
2427	アウトソーシング	16,700	383.00	6,396,100
	合 計	918,300		1,924,466,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。