有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

日本経済再生戦略株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 9月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,709,242
株式	2,545,549,070
未収配当金	970,414
流動資産合計	2,612,228,726
資産合計	2,612,228,726
負債の部
流動負債
未払解約金	8,184,925
未払利息	56
流動負債合計	8,184,981
負債合計	8,184,981
純資産の部
元本等
元本	1,259,830,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,344,213,372
元本等合計	2,604,043,745
純資産合計	2,604,043,745
負債純資産合計	2,612,228,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 9月23日現在]
1.	期首	令和 2年 3月24日
	期首元本額	1,416,552,541円
	期中追加設定元本額	111,754,975円
	期中一部解約元本額	268,477,143円
	元本の内訳※
	日本経済再生戦略株式ファンド	1,259,830,373円
	合計	1,259,830,373円
2.	受益権の総数	1,259,830,373口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	692,955,661
合計	692,955,661

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月23日現在]
1口当たり純資産額	2.0670円
(1万口当たり純資産額)	(20,670円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4005	住友化学	103,200	365.00	37,668,000
4182	三菱瓦斯化学	13,200	1,988.00	26,241,600
4186	東京応化工業	5,300	5,360.00	28,408,000
4369	トリケミカル研究所	4,400	11,800.00	51,920,000
4911	資生堂	7,200	6,210.00	44,712,000
4516	日本新薬	3,200	8,640.00	27,648,000
4552	JCRファーマ	4,400	12,320.00	54,208,000
4565	そーせいグループ	19,600	1,376.00	26,969,600
4568	第一三共	7,600	9,762.00	74,191,200
5301	東海カーボン	51,100	1,133.00	57,896,300
5706	三井金属鉱業	15,400	2,639.00	40,640,600
5713	住友金属鉱山	13,600	3,483.00	47,368,800
6101	ツガミ	55,100	1,196.00	65,899,600
6134	FUJI	31,700	2,101.00	66,601,700
6273	SMC	600	58,120.00	34,872,000
6383	ダイフク	5,000	10,160.00	50,800,000
6407	CKD	28,900	1,641.00	47,424,900
4062	イビデン	22,200	3,635.00	80,697,000
6501	日立製作所	7,500	3,689.00	27,667,500
6506	安川電機	13,300	3,985.00	53,000,500
6594	日本電産	5,600	9,688.00	54,252,800
6754	アンリツ	17,200	2,255.00	38,786,000
6857	アドバンテスト	4,700	5,220.00	24,534,000
6861	キーエンス	1,100	46,310.00	50,941,000
6920	レーザーテック	3,900	8,590.00	33,501,000
6967	新光電気工業	43,000	1,760.00	75,680,000
6976	太陽誘電	12,000	3,265.00	39,180,000
6981	村田製作所	6,900	6,817.00	47,037,300
7276	小糸製作所	4,700	5,470.00	25,709,000
8035	東京エレクトロン	2,500	26,920.00	67,300,000
7202	いすゞ自動車	20,700	949.00	19,644,300
7203	トヨタ自動車	7,600	7,081.00	53,815,600
7267	本田技研工業	20,500	2,539.50	52,059,750
7282	豊田合成	13,200	2,334.00	30,808,800
7733	オリンパス	24,900	2,081.00	51,816,900
7741	HOYA	4,000	11,695.00	46,780,000
7747	朝日インテック	12,000	3,085.00	37,020,000
7974	任天堂	1,000	60,420.00	60,420,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	3,000	10,850.00	32,550,000
3774	インターネットイニシアティブ	5,800	4,790.00	27,782,000
4385	メルカリ	7,400	5,000.00	37,000,000
4689	Zホールディングス	63,500	690.00	43,815,000
8056	日本ユニシス	8,300	3,355.00	27,846,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,100	6,910.00	14,511,000
9984	ソフトバンクグループ	9,800	6,375.00	62,475,000
3563	スシローグローバルホールディングス	9,400	2,726.00	25,624,400
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	14,800	2,332.00	34,513,600
9983	ファーストリテイリング	1,300	64,620.00	84,006,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	182,800	439.90	80,413,720
8473	SBIホールディングス	6,100	2,741.00	16,720,100
8750	第一生命ホールディングス	44,200	1,522.50	67,294,500
8766	東京海上ホールディングス	10,500	4,853.00	50,956,500
3288	オープンハウス	14,200	3,690.00	52,398,000
2413	エムスリー	11,900	6,550.00	77,945,000
2427	アウトソーシング	46,300	920.00	42,596,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,000	12,980.00	12,980,000
	合 計	1,060,400		2,545,549,070

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。