有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/15 9:11
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成28年 6月15日現在)				当期末 (平成28年12月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			11,422,836,057口				7,868,874,026口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,803,178,553円			元本の欠損	1,671,436,942円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8421円			1口当たり純資産額	0.7876円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,421円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,876円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日				当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	平成27年12月16日から平成28年 1月15日まで				平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,665,608円		費用控除後の配当等収益額	A	59,354,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,750,613,217円		収益調整金額	C	1,274,329,769円
	分配準備積立金額	D	1,109,806,170円		分配準備積立金額	D	660,320,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,941,084,995円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,994,004,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,730,940,378口		当ファンドの期末残存口数	F	10,304,525,600口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,116,582円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,131,679円
	平成28年 1月16日から平成28年 2月15日まで				平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,503,831円		費用控除後の配当等収益額	A	57,510,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,687,212,862円		収益調整金額	C	1,185,727,461円
	分配準備積立金額	D	1,039,179,162円		分配準備積立金額	D	599,476,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,806,895,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,842,714,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,145,271,368口		当ファンドの期末残存口数	F	9,565,977,208口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,984円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,926円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,016,899円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,961,840円
	平成28年 2月16日から平成28年 3月15日まで				平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,862,397円		費用控除後の配当等収益額	A	51,248,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,631,272,271円		収益調整金額	C	1,094,692,275円
	分配準備積立金額	D	957,394,260円		分配準備積立金額	D	544,228,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,676,528,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,690,169,550円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,509,425,034口		当ファンドの期末残存口数	F	8,822,957,383口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,981円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,565,975円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,760,701円
	平成28年 3月16日から平成28年 4月15日まで				平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,257,283円		費用控除後の配当等収益額	A	48,833,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,549,520,879円		収益調整金額	C	1,047,576,249円
	分配準備積立金額	D	884,476,157円		分配準備積立金額	D	510,017,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,506,254,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,606,427,141円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,725,307,085口		当ファンドの期末残存口数	F	8,436,140,717口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,969円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,077,149円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,052,985円
	平成28年 4月16日から平成28年 5月16日まで				平成28年10月18日から平成28年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,635,980円		費用控除後の配当等収益額	A	48,146,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,487,203,188円		収益調整金額	C	1,016,866,285円
	分配準備積立金額	D	820,969,526円		分配準備積立金額	D	482,601,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,376,808,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,547,613,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,143,660,476口		当ファンドの期末残存口数	F	8,172,064,435口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,957円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,893円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,005,623円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,204,451円
	平成28年 5月17日から平成28年 6月15日まで				平成28年11月16日から平成28年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,394,088円		費用控除後の配当等収益額	A	51,271,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,404,263,064円		収益調整金額	C	980,465,425円
	分配準備積立金額	D	752,870,134円		分配準備積立金額	D	454,974,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,222,527,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,710,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,422,836,057口		当ファンドの期末残存口数	F	7,868,874,026口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,945円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,959,852円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,082,118円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成28年 6月15日現在)	当期末 (平成28年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△732,081,918	581,108,433
親投資信託受益証券	-	△680
合計	△732,081,918	581,107,753

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日		当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
期首元本額	15,398,072,399円	期首元本額	11,422,836,057円
期中追加設定元本額	1,111,984,100円	期中追加設定元本額	256,032,771円
期中一部解約元本額	5,087,220,442円	期中一部解約元本額	3,809,994,802円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算