有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【提出】: 2022/09/15 9:10
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (令和 3年12月15日現在)				当期末 (令和 4年 6月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,957,012,152口				2,782,382,379口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	993,702,395円			元本の欠損	1,180,119,662円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6640円			1口当たり純資産額	0.5759円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,640円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,759円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日				当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	令和 3年 6月16日から令和 3年 7月15日まで				令和 3年12月16日から令和 4年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,114,999円		費用控除後の配当等収益額	A	5,481,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	444,167,812円		収益調整金額	C	413,448,445円
	分配準備積立金額	D	91,262,301円		分配準備積立金額	D	93,558,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,545,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,488,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,150,269,451口		当ファンドの期末残存口数	F	2,927,984,480口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,712円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,750円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,150,269円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,927,984円
	令和 3年 7月16日から令和 3年 8月16日まで				令和 4年 1月18日から令和 4年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,912,522円		費用控除後の配当等収益額	A	4,012,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	439,122,731円		収益調整金額	C	410,337,252円
	分配準備積立金額	D	91,171,107円		分配準備積立金額	D	95,349,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,206,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,699,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,114,228,513口		当ファンドの期末残存口数	F	2,905,541,954口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,721円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,754円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,114,228円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,905,541円
	令和 3年 8月17日から令和 3年 9月15日まで				令和 4年 2月16日から令和 4年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,049,624円		費用控除後の配当等収益額	A	5,103,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	430,060,948円		収益調整金額	C	406,034,152円
	分配準備積立金額	D	92,007,354円		分配準備積立金額	D	95,438,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,117,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	506,576,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,049,276,526口		当ファンドの期末残存口数	F	2,874,820,598口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,762円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,049,276円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,874,820円
	令和 3年 9月16日から令和 3年10月15日まで				令和 4年 3月16日から令和 4年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,106,589円		費用控除後の配当等収益額	A	5,486,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	429,223,372円		収益調整金額	C	401,245,307円
	分配準備積立金額	D	92,626,346円		分配準備積立金額	D	96,498,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,956,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,230,297円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,042,029,841口		当ファンドの期末残存口数	F	2,840,651,657口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,728円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,042,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,840,651円
	令和 3年10月16日から令和 3年11月15日まで				令和 4年 4月16日から令和 4年 5月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,677,508円		費用控除後の配当等収益額	A	3,718,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	426,699,148円		収益調整金額	C	394,033,951円
	分配準備積立金額	D	93,094,899円		分配準備積立金額	D	97,386,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,471,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,138,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,023,766,877口		当ファンドの期末残存口数	F	2,789,344,580口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,737円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,775円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,023,766円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,789,344円
	令和 3年11月16日から令和 3年12月15日まで				令和 4年 5月17日から令和 4年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,939,472円		費用控除後の配当等収益額	A	3,873,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	417,344,385円		収益調整金額	C	393,105,202円
	分配準備積立金額	D	93,664,393円		分配準備積立金額	D	98,022,132円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,948,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,000,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,957,012,152口		当ファンドの期末残存口数	F	2,782,382,379口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,779円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,957,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,782,382円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (令和 3年12月15日現在)	当期末 (令和 4年 6月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△92,519,804	△130,287,045
親投資信託受益証券	△1,070	-
合計	△92,520,874	△130,287,045

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日	当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自令和 3年 6月16日至令和 3年12月15日		当期自令和 3年12月16日至令和 4年 6月15日
期首元本額	3,216,984,632円	期首元本額	2,957,012,152円
期中追加設定元本額	47,415,253円	期中追加設定元本額	12,703,265円
期中一部解約元本額	307,387,733円	期中一部解約元本額	187,333,038円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算