有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/13 9:24
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成28年12月15日現在)				当期末 (平成29年 6月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			7,868,874,026口				7,440,372,126口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,671,436,942円			元本の欠損	1,354,609,484円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7876円			1口当たり純資産額	0.8179円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,876円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,179円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日				当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで				平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,354,042円		費用控除後の配当等収益額	A	42,811,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,274,329,769円		収益調整金額	C	934,320,375円
	分配準備積立金額	D	660,320,506円		分配準備積立金額	D	426,261,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,994,004,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,392,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,304,525,600口		当ファンドの期末残存口数	F	7,474,627,758口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,877円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,131,679円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,322,394円
	平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで				平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,510,275円		費用控除後の配当等収益額	A	43,075,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,185,727,461円		収益調整金額	C	891,609,638円
	分配準備積立金額	D	599,476,707円		分配準備積立金額	D	390,222,765円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,842,714,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,324,907,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,565,977,208口		当ファンドの期末残存口数	F	7,086,001,386口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,926円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,869円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,961,840円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,602,009円
	平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで				平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,248,300円		費用控除後の配当等収益額	A	39,753,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,094,692,275円		収益調整金額	C	862,818,838円
	分配準備積立金額	D	544,228,975円		分配準備積立金額	D	367,352,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,690,169,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,269,924,902円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,822,957,383口		当ファンドの期末残存口数	F	6,831,680,348口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,858円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,760,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,821,762円
	平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで				平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,833,759円		費用控除後の配当等収益額	A	44,135,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,047,576,249円		収益調整金額	C	924,872,398円
	分配準備積立金額	D	510,017,133円		分配準備積立金額	D	344,716,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,606,427,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,313,724,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,436,140,717口		当ファンドの期末残存口数	F	7,094,911,489口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,851円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,052,985円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,664,380円
	平成28年10月18日から平成28年11月15日まで				平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,146,130円		費用控除後の配当等収益額	A	43,951,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,016,866,285円		収益調整金額	C	966,236,971円
	分配準備積立金額	D	482,601,219円		分配準備積立金額	D	322,980,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,547,613,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,333,168,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,172,064,435口		当ファンドの期末残存口数	F	7,218,645,645口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,893円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,846円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,204,451円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,530,519円
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで				平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,271,420円		費用控除後の配当等収益額	A	34,798,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	980,465,425円		収益調整金額	C	1,019,768,296円
	分配準備積立金額	D	454,974,083円		分配準備積立金額	D	302,886,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,710,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,357,454,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,868,874,026口		当ファンドの期末残存口数	F	7,440,372,126口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,082,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,642,232円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成28年12月15日現在)	当期末 (平成29年 6月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	581,108,433	△124,333,319
親投資信託受益証券	△680	-
合計	581,107,753	△124,333,319

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日		当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
期首元本額	11,422,836,057円	期首元本額	7,868,874,026円
期中追加設定元本額	256,032,771円	期中追加設定元本額	1,811,417,528円
期中一部解約元本額	3,809,994,802円	期中一部解約元本額	2,239,919,428円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算