有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/11 9:10
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、令和 1年 6月18日から令和 1年12月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (令和 1年 6月17日現在)				当期末 (令和 1年12月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,488,702,098口				4,159,643,031口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,495,175,218円			元本の欠損	1,144,789,485円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6669円			1口当たり純資産額	0.7248円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,669円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,248円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日				当期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	平成30年12月18日から平成31年 1月15日まで				令和 1年 6月18日から令和 1年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,354,213円		費用控除後の配当等収益額	A	10,302,938円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	740,416,594円		収益調整金額	C	618,130,540円
	分配準備積立金額	D	53,560,578円		分配準備積立金額	D	58,034,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,331,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,467,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,282,570,687口		当ファンドの期末残存口数	F	4,407,951,497口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,526円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,557円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,565,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,815,902円
	平成31年 1月16日から平成31年 2月15日まで				令和 1年 7月17日から令和 1年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,274,110円		費用控除後の配当等収益額	A	10,106,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	704,435,376円		収益調整金額	C	610,196,683円
	分配準備積立金額	D	52,737,017円		分配準備積立金額	D	58,783,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,446,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	679,086,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,025,650,934口		当ファンドの期末残存口数	F	4,351,052,842口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,535円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,560円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,051,301円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,702,105円
	平成31年 2月16日から平成31年 3月15日まで				令和 1年 8月16日から令和 1年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,151,644円		費用控除後の配当等収益額	A	12,248,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	695,420,046円		収益調整金額	C	603,707,226円
	分配準備積立金額	D	56,249,887円		分配準備積立金額	D	59,537,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	765,821,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,493,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,961,131,530口		当ファンドの期末残存口数	F	4,304,516,476口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,543円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,569円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,922,263円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,609,032円
	平成31年 3月16日から平成31年 4月15日まで				令和 1年 9月18日から令和 1年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,269,503円		費用控除後の配当等収益額	A	12,282,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	667,007,301円		収益調整金額	C	602,529,197円
	分配準備積立金額	D	58,204,437円		分配準備積立金額	D	63,022,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,481,241円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	677,834,008円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,758,216,370口		当ファンドの期末残存口数	F	4,295,852,714口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,547円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,577円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,516,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,591,705円
	平成31年 4月16日から令和 1年 5月15日まで				令和 1年10月16日から令和 1年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,258,273円		費用控除後の配当等収益額	A	11,612,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	634,228,870円		収益調整金額	C	591,750,236円
	分配準備積立金額	D	57,297,473円		分配準備積立金額	D	65,516,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	701,784,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,878,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,524,192,445口		当ファンドの期末残存口数	F	4,218,603,335口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,551円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,585円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,048,384円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,437,206円
	令和 1年 5月16日から令和 1年 6月17日まで				令和 1年11月16日から令和 1年12月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,064,207円		費用控除後の配当等収益額	A	11,833,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	629,421,694円		収益調整金額	C	583,514,770円
	分配準備積立金額	D	57,949,456円		分配準備積立金額	D	67,745,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	697,435,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,094,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,488,702,098口		当ファンドの期末残存口数	F	4,159,643,031口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,553円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,594円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,977,404円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,319,286円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日	当期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、リスク管理部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (令和 1年 6月17日現在)	当期末 (令和 1年12月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日	当期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月16日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△82,739,132	115,432,787
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△82,739,132	115,432,786

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日	当期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月16日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自平成30年12月18日至令和 1年 6月17日		当期自令和 1年 6月18日至令和 1年12月16日
期首元本額	5,324,720,619円	期首元本額	4,488,702,098円
期中追加設定元本額	29,726,900円	期中追加設定元本額	16,703,690円
期中一部解約元本額	865,745,421円	期中一部解約元本額	345,762,757円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算