有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/13 9:22
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成30年 6月16日から平成30年12月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成30年 6月15日現在)				当期末 (平成30年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,591,977,463口				5,324,720,619口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,071,912,962円			元本の欠損	1,690,921,413円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8083円			1口当たり純資産額	0.6824円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,083円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,824円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日				当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	平成29年12月16日から平成30年 1月15日まで				平成30年 6月16日から平成30年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,251,956円		費用控除後の配当等収益額	A	22,041,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	859,136,541円		収益調整金額	C	777,897,825円
	分配準備積立金額	D	199,468,739円		分配準備積立金額	D	134,614,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,089,857,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	934,553,661円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,191,851,858口		当ファンドの期末残存口数	F	5,559,866,371口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,760円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,680円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,151,111円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,359,198円
	平成30年 1月16日から平成30年 2月15日まで				平成30年 7月18日から平成30年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,328,461円		費用控除後の配当等収益額	A	20,063,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	822,870,195円		収益調整金額	C	770,797,602円
	分配準備積立金額	D	184,816,336円		分配準備積立金額	D	122,085,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,014,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	912,946,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,924,778,086口		当ファンドの期末残存口数	F	5,508,011,088口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,657円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,548,668円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,048,066円
	平成30年 2月16日から平成30年 3月15日まで				平成30年 8月16日から平成30年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,810,145円		費用控除後の配当等収益額	A	23,022,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	820,385,542円		収益調整金額	C	770,023,933円
	分配準備積立金額	D	175,561,900円		分配準備積立金額	D	108,309,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,026,757,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,356,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,903,639,994口		当ファンドの期末残存口数	F	5,497,965,262口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,639円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,421,839円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,987,791円
	平成30年 3月16日から平成30年 4月16日まで				平成30年 9月19日から平成30年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,650,861円		費用控除後の配当等収益額	A	20,540,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	805,372,433円		収益調整金額	C	766,500,706円
	分配準備積立金額	D	167,645,692円		分配準備積立金額	D	97,785,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,003,668,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	884,825,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,793,571,636口		当ファンドの期末残存口数	F	5,471,853,643口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,732円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,617円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,761,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,831,121円
	平成30年 4月17日から平成30年 5月15日まで				平成30年10月16日から平成30年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,060,337円		費用控除後の配当等収益額	A	23,381,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	791,138,840円		収益調整金額	C	761,066,727円
	分配準備積立金額	D	157,095,541円		分配準備積立金額	D	84,665,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	977,294,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,114,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,666,622,625口		当ファンドの期末残存口数	F	5,431,347,604口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,724円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,600円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,999,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,588,085円
	平成30年 5月16日から平成30年 6月15日まで				平成30年11月16日から平成30年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,207,488円		費用控除後の配当等収益額	A	11,949,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	781,599,526円		収益調整金額	C	746,242,462円
	分配準備積立金額	D	149,434,174円		分配準備積立金額	D	74,006,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,241,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,197,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,591,977,463口		当ファンドの期末残存口数	F	5,324,720,619口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,562円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,551,864円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,948,323円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成30年 6月15日現在)	当期末 (平成30年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△100,048,528	△290,411,121
親投資信託受益証券	-	-
合計	△100,048,528	△290,411,121

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日		当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
期首元本額	6,353,269,407円	期首元本額	5,591,977,463円
期中追加設定元本額	242,339,424円	期中追加設定元本額	102,863,546円
期中一部解約元本額	1,003,631,368円	期中一部解約元本額	370,120,390円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算