有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/15 9:23
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第4特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年 2月16日から平成28年 8月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成28年 2月15日現在)		第4特定期間 (平成28年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,059,430,842口		5,720,208,826口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	845,323,821円	元本の欠損	830,879,884円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8803円	1口当たり純資産額	0.8547円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,803円)	(1万口当たり純資産額)	(8,547円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成27年 8月15日至平成28年 2月15日				第4特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第9期自平成27年 8月15日至平成27年 9月14日				第15期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,681,833円		費用控除後の配当等収益額	A	160円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	713,731,015円		収益調整金額	C	844,498,536円
	分配準備積立金額	D	625,073,699円		分配準備積立金額	D	541,103,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,515,486,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,385,602,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,175,398,823口		当ファンドの期末残存口数	F	7,109,721,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,112円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,948円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,526,196円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,329,164円
	第10期自平成27年 9月15日至平成27年10月14日				第16期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,896,773円		費用控除後の配当等収益額	A	23,795,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	731,878,262円		収益調整金額	C	826,015,949円
	分配準備積立金額	D	758,859,197円		分配準備積立金額	D	494,583,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,494,634,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,395,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,159,919,320口		当ファンドの期末残存口数	F	6,881,783,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,087円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,953円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,479,757円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,645,350円
	第11期自平成27年10月15日至平成27年11月16日				第17期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,717,557円		費用控除後の配当等収益額	A	4,172,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	728,494,290円		収益調整金額	C	809,420,055円
	分配準備積立金額	D	682,386,863円		分配準備積立金額	D	484,089,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,417,598,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,297,682,450円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,856,413,939口		当ファンドの期末残存口数	F	6,724,536,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,067円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,929円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,569,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,173,608円
	第12期自平成27年11月17日至平成27年12月14日				第18期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	40,809,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	792,672,162円		収益調整金額	C	798,122,378円
	分配準備積立金額	D	639,763,246円		分配準備積立金額	D	451,146,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,432,435,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,290,078,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,030,178,920口		当ファンドの期末残存口数	F	6,575,617,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,037円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,961円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,090,536円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,726,851円
	第13期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日				第19期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	944,095円		費用控除後の配当等収益額	A	9,450,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	823,905,503円		収益調整金額	C	739,999,115円
	分配準備積立金額	D	605,983,803円		分配準備積立金額	D	430,785,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,430,833,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,180,234,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,122,529,174口		当ファンドの期末残存口数	F	6,060,215,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,008円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,947円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,367,587円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,180,647円
	第14期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日				第20期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	13,546,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	822,597,472円		収益調整金額	C	703,496,369円
	分配準備積立金額	D	574,381,990円		分配準備積立金額	D	393,384,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,396,979,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,110,427,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,059,430,842口		当ファンドの期末残存口数	F	5,720,208,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,941円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,178,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,160,626円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成28年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成27年 8月15日至平成28年 2月15日	第4特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,854,456,374円	7,059,430,842円
期中追加設定元本額	1,536,850,242円	595,309,578円
期中一部解約元本額	2,331,875,774円	1,934,531,594円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成28年 2月15日現在)	第4特定期間 (平成28年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△621,049,699	145,972,107
親投資信託受益証券	-	-
合計	△621,049,699	145,972,107

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算