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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

【提出】: 2020/05/14 9:07
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2019年 8月14日現在)		第11特定期間 (2020年 2月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,597,763,183口		2,216,140,854口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	613,466,628円	元本の欠損	160,957,787円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7638円	1口当たり純資産額	0.9274円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,638円)	(1万口当たり純資産額)	(9,274円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2019年 2月15日至 2019年 8月14日				第11特定期間自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第51期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日				第57期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	261,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	401,881,697円		収益調整金額	C	372,232,531円
	分配準備積立金額	D	26,919,301円		分配準備積立金額	D	19,274,302円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,800,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,767,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,776,718,609口		当ファンドの期末残存口数	F	2,568,628,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,525円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,330,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,705,885円
	第52期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日				第58期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,518,999円		費用控除後の配当等収益額	A	3,917,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	387,159,572円		収益調整金額	C	370,336,843円
	分配準備積立金額	D	17,823,696円		分配準備積立金額	D	11,718,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,502,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,972,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,674,343,697口		当ファンドの期末残存口数	F	2,555,204,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,510円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,023,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,665,613円
	第53期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日				第59期自 2019年10月16日至 2019年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,469,644円		費用控除後の配当等収益額	A	5,098,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	382,689,275円		収益調整金額	C	357,350,204円
	分配準備積立金額	D	21,032,427円		分配準備積立金額	D	7,628,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,191,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,077,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,643,180,700口		当ファンドの期末残存口数	F	2,465,179,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,929,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,395,539円
	第54期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日				第60期自 2019年11月15日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,615,532円		費用控除後の配当等収益額	A	5,050,416円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	380,607,511円		収益調整金額	C	346,449,674円
	分配準備積立金額	D	20,423,094円		分配準備積立金額	D	5,157,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	407,646,137円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,657,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,628,555,667口		当ファンドの期末残存口数	F	2,389,897,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,550円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,492円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,885,667円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,169,692円
	第55期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日				第61期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	323,083円		費用控除後の配当等収益額	A	3,678,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	377,704,573円		収益調整金額	C	332,178,099円
	分配準備積立金額	D	18,933,121円		分配準備積立金額	D	2,901,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	396,960,777円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,757,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,608,020,481口		当ファンドの期末残存口数	F	2,291,365,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,522円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,478円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,824,061円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,874,095円
	第56期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日				第62期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,117,405円		費用控除後の配当等収益額	A	1,428,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	376,373,178円		収益調整金額	C	319,066,143円
	分配準備積立金額	D	11,250,176円		分配準備積立金額	D	1,922,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,740,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,416,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,597,763,183口		当ファンドの期末残存口数	F	2,216,140,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,554円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,793,289円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,648,422円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2020年 2月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2019年 2月15日至 2019年 8月14日	第11特定期間自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,814,264,959円	2,597,763,183円
期中追加設定元本額	76,842,869円	67,536,092円
期中一部解約元本額	293,344,645円	449,158,421円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2019年 8月14日現在)	第11特定期間 (2020年 2月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△178,101,091	17,522,778
親投資信託受益証券	-	-
合計	△178,101,091	17,522,778

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

開示資料

決算