有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

【提出】: 2017/11/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成29年 2月14日現在)		第6特定期間 (平成29年 8月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,212,412,776口		3,809,932,619口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	704,752,437円	元本の欠損	386,254,531円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8327円	1口当たり純資産額	0.8986円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,327円)	(1万口当たり純資産額)	(8,986円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月14日				第6特定期間自平成29年 2月15日至平成29年 8月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第21期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日				第27期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	657,211,792円		収益調整金額	C	492,055,924円
	分配準備積立金額	D	362,944,338円		分配準備積立金額	D	204,565,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,020,156,130円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	696,621,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,337,667,991口		当ファンドの期末残存口数	F	3,961,138,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,758円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,013,003円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,883,416円
	第22期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日				第28期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	6,223,503円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	631,787,116円		収益調整金額	C	476,116,260円
	分配準備積立金額	D	330,795,920円		分配準備積立金額	D	184,619,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,583,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,959,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,116,748,589口		当ファンドの期末残存口数	F	3,822,228,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,881円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,350,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,466,685円
	第23期自平成28年10月15日至平成28年11月14日				第29期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,681,069円		費用控除後の配当等収益額	A	18,942,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	610,014,975円		収益調整金額	C	464,297,290円
	分配準備積立金額	D	303,327,791円		分配準備積立金額	D	173,175,998円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,023,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,416,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,933,670,141口		当ファンドの期末残存口数	F	3,717,025,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,866円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,765円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,801,010円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,151,075円
	第24期自平成28年11月15日至平成28年12月14日				第30期自平成29年 5月16日至平成29年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,163,069円		費用控除後の配当等収益額	A	35,391,995円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	588,195,992円		収益調整金額	C	458,633,579円
	分配準備積立金額	D	284,481,610円		分配準備積立金額	D	173,941,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,840,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	667,967,486円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,751,042,726口		当ファンドの期末残存口数	F	3,642,729,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,833円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,253,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,928,188円
	第25期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日				第31期自平成29年 6月15日至平成29年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	928,221円		費用控除後の配当等収益額	A	6,934,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	546,576,914円		収益調整金額	C	467,609,319円
	分配準備積立金額	D	253,963,226円		分配準備積立金額	D	194,437,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,468,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	668,980,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,409,286,490口		当ファンドの期末残存口数	F	3,670,331,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,817円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,227,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,010,994円
	第26期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日				第32期自平成29年 7月15日至平成29年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	403,476円		費用控除後の配当等収益額	A	11,128,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	522,784,732円		収益調整金額	C	496,289,465円
	分配準備積立金額	D	230,260,676円		分配準備積立金額	D	186,937,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,448,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	694,355,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,212,412,776口		当ファンドの期末残存口数	F	3,809,932,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,788円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,822円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,637,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,429,797円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成29年 2月15日至平成29年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成29年 8月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月14日	第6特定期間自平成29年 2月15日至平成29年 8月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,720,208,826円	4,212,412,776円
期中追加設定元本額	91,088,023円	443,395,342円
期中一部解約元本額	1,598,884,073円	845,875,499円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成29年 2月14日現在)	第6特定期間 (平成29年 8月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	23,845,802	△53,832,450
親投資信託受益証券	△1	-
合計	23,845,801	△53,832,450

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

開示資料

決算