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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

【提出】: 2020/11/13 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2020年 2月14日現在)		第12特定期間 (2020年 8月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,216,140,854口		2,167,822,519口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	160,957,787円	元本の欠損	709,021,994円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9274円	1口当たり純資産額	0.6729円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,274円)	(1万口当たり純資産額)	(6,729円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日				第12特定期間自 2020年 2月15日至 2020年 8月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第57期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日				第63期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	261,107円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	372,232,531円		収益調整金額	C	309,602,821円
	分配準備積立金額	D	19,274,302円		分配準備積立金額	D	1,102,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,767,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,705,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,568,628,542口		当ファンドの期末残存口数	F	2,180,610,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,424円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,705,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,541,830円
	第58期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第64期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,917,571円		費用控除後の配当等収益額	A	13,190,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	370,336,843円		収益調整金額	C	302,532,125円
	分配準備積立金額	D	11,718,261円		分配準備積立金額	D	1,088,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,972,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,811,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,555,204,443口		当ファンドの期末残存口数	F	2,176,328,816口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,455円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,665,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,528,986円
	第59期自 2019年10月16日至 2019年11月14日				第65期自 2020年 4月15日至 2020年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,098,943円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	357,350,204円		収益調整金額	C	302,086,188円
	分配準備積立金額	D	7,628,829円		分配準備積立金額	D	7,716,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,077,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,802,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,465,179,922口		当ファンドの期末残存口数	F	2,172,964,427口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,425円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,395,539円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,518,893円
	第60期自 2019年11月15日至 2019年12月16日				第66期自 2020年 5月15日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,050,416円		費用控除後の配当等収益額	A	2,851,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	346,449,674円		収益調整金額	C	304,940,499円
	分配準備積立金額	D	5,157,172円		分配準備積立金額	D	1,190,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,657,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,982,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,389,897,411口		当ファンドの期末残存口数	F	2,193,246,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,408円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,169,692円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,579,738円
	第61期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日				第67期自 2020年 6月16日至 2020年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,678,083円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	332,178,099円		収益調整金額	C	301,830,806円
	分配準備積立金額	D	2,901,622円		分配準備積立金額	D	749,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,757,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,580,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,291,365,249口		当ファンドの期末残存口数	F	2,194,537,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,478円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,378円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,874,095円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,583,613円
	第62期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日				第68期自 2020年 7月15日至 2020年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,428,381円		費用控除後の配当等収益額	A	5,088,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	319,066,143円		収益調整金額	C	291,655,220円
	分配準備積立金額	D	1,922,029円		分配準備積立金額	D	738,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,416,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,481,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,216,140,854口		当ファンドの期末残存口数	F	2,167,822,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,648,422円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,503,467円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2020年 2月15日至 2020年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2020年 8月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日	第12特定期間自 2020年 2月15日至 2020年 8月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,597,763,183円	2,216,140,854円
期中追加設定元本額	67,536,092円	102,629,841円
期中一部解約元本額	449,158,421円	150,948,176円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2020年 2月14日現在)	第12特定期間 (2020年 8月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	17,522,778	38,040,375
親投資信託受益証券	-	-
合計	17,522,778	38,040,375

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

開示資料

決算