有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,237,745,179	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,859,066	△0.05
合計(純資産総額)		3,235,886,113	100.00

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	776,906,520	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△792,779	△0.10
合計(純資産総額)		776,113,741	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	40,567,933	1.01
	アメリカ	139,176,450	3.46
	ドイツ	145,368,155	3.62
	イタリア	331,981,512	8.26
	フランス	443,664,638	11.05
	イギリス	847,985,638	21.12
	スイス	196,859,571	4.90
	オランダ	299,679,250	7.46
	スペイン	275,732,430	6.86
	ベルギー	140,409,695	3.49
	スウェーデン	510,058,395	12.70
	ノルウェー	137,929,568	3.43
	デンマーク	97,009,487	2.41
	ペルー	90,214,257	2.24
	中華人民共和国	143,473,540	3.57
	小計	3,840,110,519	95.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		174,632,961	4.34
合計(純資産総額)		4,014,743,480	100.00