有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,011,598,976	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△648,319	△0.06
合計(純資産総額)		1,010,950,657	100.00

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,050,898	99.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,973	0.00
合計(純資産総額)		50,053,871	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	カナダ	39,724,818	3.74
	ドイツ	48,129,211	4.53
	イタリア	86,342,210	8.13
	フランス	105,332,768	9.92
	オーストラリア	88,525,973	8.33
	イギリス	248,493,373	23.40
	スイス	67,578,446	6.36
	オランダ	84,349,017	7.94
	スペイン	46,959,136	4.42
	ベルギー	22,167,302	2.08
	スウェーデン	96,547,206	9.09
	オーストリア	32,109,912	3.02
	デンマーク	20,115,799	1.89
	アイルランド	37,202,436	3.50
	小計	1,023,577,607	96.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		38,030,557	3.58
合計(純資産総額)		1,061,608,164	100.00