有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,455,915,356	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,647,335	△0.06
合計(純資産総額)		2,454,268,021	100.00

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	420,147,864	101.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,897,058	△1.17
合計(純資産総額)		415,250,806	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	363,820,896	12.65
	イタリア	135,591,529	4.71
	フランス	382,309,876	13.29
	オーストラリア	63,151,935	2.19
	イギリス	721,818,138	25.09
	スイス	136,078,114	4.73
	オランダ	342,313,522	11.90
	スペイン	196,317,691	6.82
	ベルギー	121,953,000	4.24
	スウェーデン	88,016,862	3.06
	ノルウェー	77,480,005	2.69
	オーストリア	122,263,635	4.25
	デンマーク	47,668,896	1.65
	小計	2,798,784,099	97.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		77,185,110	2.68
合計(純資産総額)		2,875,969,209	100.00