有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,604,991,959	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△771,742	△0.04
合計(純資産総額)		1,604,220,217	100.00

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,419,761	99.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		77,046	0.13
合計(純資産総額)		57,496,807	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	36,109,954	2.17
	ドイツ	22,453,870	1.35
	イタリア	76,382,778	4.59
	フランス	206,445,171	12.41
	オーストラリア	67,373,296	4.05
	イギリス	467,964,184	28.15
	スイス	128,971,998	7.75
	オランダ	205,416,549	12.35
	スペイン	45,063,546	2.71
	ベルギー	72,020,557	4.33
	スウェーデン	113,661,589	6.83
	ノルウェー	57,080,641	3.43
	オーストリア	55,508,822	3.33
	デンマーク	17,877,968	1.07
	アイルランド	32,481,458	1.95
	小計	1,604,812,381	96.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		57,521,404	3.46
合計(純資産総額)		1,662,333,785	100.00