有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,283,740,354	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,476,692	△0.04
合計(純資産総額)		3,282,263,662	100.00

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	642,853,420	98.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,403,245	1.13
合計(純資産総額)		650,256,665	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	453,406,422	11.54
	イタリア	280,065,702	7.13
	フランス	466,178,437	11.87
	イギリス	898,246,918	22.87
	スイス	140,000,232	3.56
	オランダ	444,099,664	11.31
	スペイン	207,692,362	5.28
	ベルギー	127,028,131	3.23
	スウェーデン	455,770,348	11.60
	ノルウェー	121,950,249	3.10
	デンマーク	87,202,529	2.22
	アイルランド	131,616,848	3.35
	小計	3,813,257,842	97.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		113,226,575	2.88
合計(純資産総額)		3,926,484,417	100.00