有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,497,955,930	1.0212	1.0204	-	97.56%
	日本			2,551,162,391	2,548,914,230	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.56%
合計	97.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	661,500,667	1.0212	1.0204	-	96.29%
	日本			675,590,631	674,995,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.29%
合計	96.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,220,383,496	1.0213	1.0204	-	97.94%
	日本			1,246,377,665	1,245,279,319	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.94%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PS BUSINESS PARKS PFD 5.75	投資証券	75,114	2,702.56	2,715.38	-	4.56%
	アメリカ			203,000,692	203,963,196	-
2	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	72,000	2,855.16	2,807.40	-	4.52%
	アメリカ			205,572,232	202,133,448	-
3	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	76,026	2,576.75	2,612.87	-	4.44%
	アメリカ			195,900,664	198,646,107	-
4	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	68,800	2,833.03	2,870.31	-	4.42%
	アメリカ			194,912,931	197,477,575	-
5	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	66,000	2,859.82	2,871.47	-	4.24%
	アメリカ			188,748,747	189,517,581	-
6	WASHINGTON PRIME GROUP PFD 6.875	投資証券	60,000	2,814.39	2,895.94	-	3.89%
	アメリカ			168,863,904	173,756,484	-
7	CEDAR REALTY TRUST PFD 7.25	投資証券	60,830	2,795.75	2,840.02	-	3.87%
	アメリカ			170,066,080	172,758,793	-
8	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	60,000	2,676.94	2,697.90	-	3.62%
	アメリカ			160,616,412	161,874,504	-
9	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	50,300	2,774.79	2,734.02	-	3.08%
	アメリカ			139,572,027	137,521,221	-
10	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	49,790	2,673.44	2,697.90	-	3.01%
	アメリカ			133,110,851	134,328,859	-
11	DDR CORP PFD 6.25	投資証券	48,030	2,814.39	2,757.31	-	2.96%
	アメリカ			135,175,555	132,433,997	-
12	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	47,000	2,730.52	2,785.27	-	2.93%
	アメリカ			128,334,703	130,907,967	-
13	SABRA HEALTH CARE REIT PFD 7.125	投資証券	43,501	2,993.79	2,937.87	-	2.86%
	アメリカ			130,232,989	127,800,622	-
14	GENERAL GROWTH PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	41,295	2,856.33	2,888.95	-	2.67%
	アメリカ			117,952,345	119,299,272	-
15	GRAMERCY PROPERTY TRUST PFD 7.125	投資証券	35,004	3,061.35	3,046.21	-	2.39%
	アメリカ			107,159,747	106,629,657	-
16	PENNSYLVANIA REIT PFD 7.375	投資証券	33,650	2,885.45	2,923.89	-	2.20%
	アメリカ			97,095,638	98,389,201	-
17	STAG INDUSTRIAL PFD 6.625	投資証券	30,500	2,907.59	2,874.97	-	1.96%
	アメリカ			88,681,507	87,686,682	-
18	CHESAPEAKE LODGING TRUST PFD 7.75	投資証券	28,580	2,971.65	2,958.84	-	1.89%
	アメリカ			84,930,039	84,563,818	-
19	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.5	投資証券	24,000	2,859.82	2,870.31	-	1.54%
	アメリカ			68,635,908	68,887,526	-
20	KILROY REALTY PFD 6.375	投資証券	23,035	2,921.56	2,905.26	-	1.50%
	アメリカ			67,298,346	66,922,677	-
21	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	3,170	21,274.56	20,499.91	-	1.45%
	アメリカ			67,440,382	64,984,715	-
22	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 6.35	投資証券	18,000	2,807.40	2,873.80	-	1.16%
	アメリカ			50,533,362	51,728,549	-
23	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.2	投資証券	20,000	2,459.10	2,525.50	-	1.13%
	アメリカ			49,182,078	50,510,064	-
24	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT PFD 6.875	投資証券	16,000	3,063.68	3,008.93	-	1.08%
	アメリカ			49,018,992	48,142,987	-
25	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.3	投資証券	17,000	2,784.11	2,709.55	-	1.03%
	アメリカ			47,329,887	46,062,475	-
26	PENNSYLVANIA REIT PFD 8.25	投資証券	15,000	2,929.72	2,942.53	-	0.99%
	アメリカ			43,945,852	44,138,061	-
27	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.95	投資証券	15,000	2,987.96	2,927.39	-	0.98%
	アメリカ			44,819,527	43,910,905	-
28	DIGITAL REALTY TRUST PFD 6.35	投資証券	15,000	2,894.77	2,920.40	-	0.98%
	アメリカ			43,421,647	43,806,064	-
29	SAUL CENTERS PFD 6.875	投資証券	14,750	2,956.51	2,923.89	-	0.97%
	アメリカ			43,608,613	43,127,510	-
30	PUBLIC STORAGE V PFD 5.375	投資証券	15,771	2,612.87	2,629.17	-	0.93%
	アメリカ			41,207,583	41,464,786	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	94.69%
合計	94.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。