有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,716,478,269	1.0542	1.0576	-	98.15%
	日本			1,809,511,392	1,815,347,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.15%
合計	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	585,745,148	1.0541	1.0576	-	98.09%
	日本			617,492,535	619,484,068	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.09%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	米国優先リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	913,218,283	1.0542	1.0576	-	97.52%
	日本			962,714,714	965,819,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.52%
合計	97.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VORNADO REALTY TRUST PFD 5.4	投資証券	76,026	2,477.43	2,831.35	-	6.33%
	アメリカ			188,349,853	215,256,975	-
2	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.375	投資証券	71,700	2,745.12	2,823.52	-	5.95%
	アメリカ			196,825,104	202,446,384	-
3	TAUBMAN CENTERS PFD 6.25	投資証券	68,060	2,723.83	2,821.27	-	5.65%
	アメリカ			185,384,550	192,016,316	-
4	WASHINGTON PRIME GROUP PFD 6.875	投資証券	60,000	2,710.62	2,876.16	-	5.07%
	アメリカ			162,637,440	172,569,600	-
5	PS BUSINESS PARKS PFD 5.7	投資証券	49,790	2,570.40	2,880.63	-	4.22%
	アメリカ			127,980,216	143,427,065	-
6	DDR CORP PFD 6.25	投資証券	44,700	2,705.92	2,810.08	-	3.69%
	アメリカ			120,954,624	125,610,576	-
7	PUBLIC STORAGE A PFD 5.875	投資証券	39,000	2,749.60	3,024.00	-	3.47%
	アメリカ			107,234,400	117,936,000	-
8	KIMCO REALTY PFD 5.625	投資証券	41,500	2,667.84	2,825.76	-	3.45%
	アメリカ			110,715,360	117,269,040	-
9	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.7	投資証券	38,000	2,573.76	2,843.68	-	3.18%
	アメリカ			97,802,880	108,059,840	-
10	PS BUSINESS PARKS PFD 5.75	投資証券	37,187	2,598.39	2,828.00	-	3.09%
	アメリカ			96,626,700	105,164,836	-
11	DIGITAL REALTY TRUST PFD 5.875	投資証券	33,483	2,625.27	2,850.39	-	2.81%
	アメリカ			87,902,250	95,439,943	-
12	PENNSYLVANIA REIT PFD 7.375	投資証券	33,650	2,774.24	2,835.84	-	2.81%
	アメリカ			93,353,176	95,426,016	-
13	GGP PFD 6.375	投資証券	26,561	2,746.23	2,853.75	-	2.23%
	アメリカ			72,942,880	75,798,719	-
14	HERSHA HOSPITALITY TRUST PFD 6.5 E	投資証券	26,500	2,653.18	2,805.60	-	2.19%
	アメリカ			70,309,369	74,348,400	-
15	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD 6.5	投資証券	24,000	2,749.60	2,833.60	-	2.00%
	アメリカ			65,990,400	68,006,400	-
16	STAG INDUSTRIAL PFD 6.625	投資証券	23,700	2,795.52	2,861.60	-	1.99%
	アメリカ			66,253,824	67,819,920	-
17	PUBLIC STORAGE V PFD 5.375	投資証券	23,660	2,581.83	2,811.20	-	1.96%
	アメリカ			61,086,249	66,512,992	-
18	NATIONAL RETAIL PROPERTIES PFD 5.2	投資証券	21,524	2,386.75	2,716.00	-	1.72%
	アメリカ			51,372,448	58,459,184	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 6.35	投資証券	18,000	2,699.20	2,870.56	-	1.52%
	アメリカ			48,585,600	51,670,080	-
20	LASALLE HOTEL PROPERTIES PFD 6.3	投資証券	17,000	2,676.80	2,836.96	-	1.42%
	アメリカ			45,505,600	48,228,320	-
21	SABRA HEALTH CARE REIT PFD 7.125	投資証券	16,700	2,878.40	2,849.28	-	1.40%
	アメリカ			48,069,280	47,582,976	-
22	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	2,580	20,172.09	18,208.95	-	1.38%
	アメリカ			52,044,007	46,979,116	-
23	GRAMERCY PROPERTY TRUST PFD 7.125	投資証券	15,500	2,943.36	3,000.48	-	1.37%
	アメリカ			45,622,080	46,507,440	-
24	SAUL CENTERS PFD 6.875	投資証券	14,750	2,842.56	2,879.52	-	1.25%
	アメリカ			41,927,760	42,472,920	-
25	SUNSTONE HOTEL INVESTORS PFD 6.95	投資証券	14,308	2,872.79	2,890.71	-	1.22%
	アメリカ			41,104,022	41,360,421	-
26	EQUINIX INC	投資証券	860	39,702.87	47,183.35	-	1.19%
	アメリカ			34,144,476	40,577,689	-
27	PROLOGIS INC	投資証券	5,660	5,933.96	6,573.27	-	1.09%
	アメリカ			33,586,241	37,204,764	-
28	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT PFD 6.875	投資証券	12,000	2,945.60	3,007.20	-	1.06%
	アメリカ			35,347,200	36,086,400	-
29	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	2,450	14,192.16	13,796.16	-	0.99%
	アメリカ			34,770,811	33,800,592	-
30	KIMCO REALTY PFD 5.5	投資証券	11,500	2,688.00	2,845.92	-	0.96%
	アメリカ			30,912,000	32,728,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	95.37%
合計	95.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。