区 分 前 期 自 2021年7月22日 至 2022年1月21日 当 期2022/10/14 9:06 #11 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年7月21日) 17,767,670,515 17,841,146,426 0.9673 0.9713 第2特定期間末 (2016年1月21日) 13,018,081,321 13,083,934,851 0.7907 0.7947 第3特定期間末 (2016年7月21日) 7,331,747,331 7,370,168,871 0.7633 0.7673 第4特定期間末 (2017年1月23日) 5,583,602,897 5,612,543,258 0.7717 0.7757 第5特定期間末 (2017年7月21日) 4,532,014,630 4,554,253,199 0.8152 0.8192 第6特定期間末 (2018年1月22日) 3,718,387,257 3,736,825,477 0.8067 0.8107 第7特定期間末 (2018年7月23日) 2,898,569,034 2,914,609,151 0.7228 0.7268 第8特定期間末 (2019年1月21日) 2,436,738,432 2,450,576,566 0.7044 0.7084 第9特定期間末 (2019年7月22日) 1,876,796,721 1,887,513,275 0.7005 0.7045 第10特定期間末 (2020年1月21日) 1,716,337,307 1,726,123,020 0.7016 0.7056 第11特定期間末 (2020年7月21日) 1,343,315,691 1,352,426,253 0.5898 0.5938 第12特定期間末 (2021年1月21日) 1,175,273,728 1,181,336,743 0.5815 0.5845 第13特定期間末 (2021年7月21日) 1,027,552,543 1,032,743,878 0.5938 0.5968 2021年7月末日 1,025,826,206 - 0.5976 - 8月末日 1,021,800,885 - 0.5988 - 9月末日 976,563,370 - 0.5946 - 10月末日 946,668,256 - 0.5977 - 11月末日 879,805,663 - 0.5624 - 12月末日 886,110,639 - 0.5715 - 第14特定期間末 (2022年1月21日) 863,045,632 867,596,326 0.5690 0.5720 2022年1月末日 864,008,056 - 0.5714 - 2月末日 827,339,416 - 0.5551 - 3月末日 870,518,111 - 0.5988 - 4月末日 858,612,767 - 0.5968 - 5月末日 837,805,342 - 0.6052 - 6月末日 847,087,665 - 0.6182 - 第15特定期間末 (2022年7月21日) 816,204,824 820,264,935 0.6031 0.6061 7月末日 807,240,704 - 0.5999 - 2022/10/14 9:06 #12 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年1月21日) 88,804,882 89,296,779 0.9027 0.9077 第2計算期間末 (2016年7月21日) 12,474,505 12,544,026 0.8972 0.9022 第3計算期間末 (2017年1月23日) 15,493,322 15,576,338 0.9331 0.9381 第4計算期間末 (2017年7月21日) 34,548,291 35,745,343 0.9813 1.0153 第5計算期間末 (2018年1月22日) 18,140,075 18,231,150 0.9959 1.0009 第6計算期間末 (2018年7月23日) 16,656,486 16,747,358 0.9165 0.9215 第7計算期間末 (2019年1月21日) 16,703,381 16,794,199 0.9196 0.9246 第8計算期間末 (2019年7月22日) 14,576,937 14,654,337 0.9417 0.9467 第9計算期間末 (2020年1月21日) 14,928,908 15,005,717 0.9718 0.9768 第10計算期間末 (2020年7月21日) 13,047,358 13,124,504 0.8456 0.8506 第11計算期間末 (2021年1月21日) 13,359,264 13,436,672 0.8629 0.8679 第12計算期間末 (2021年7月21日) 14,160,863 14,239,280 0.9029 0.9079 2021年7月末日 14,253,875 - 0.9087 - 8月末日 14,361,208 - 0.9152 - 9月末日 14,335,798 - 0.9133 - 10月末日 14,495,512 - 0.9225 - 11月末日 14,633,197 - 0.8727 - 12月末日 14,953,379 - 0.8915 - 第13計算期間末 (2022年1月21日) 14,887,230 14,971,125 0.8873 0.8923 2022年1月末日 14,904,484 - 0.8911 - 2月末日 13,645,148 - 0.8701 - 3月末日 14,802,667 - 0.9435 - 4月末日 14,828,584 - 0.9449 - 5月末日 15,218,488 - 0.9630 - 6月末日 15,379,017 - 0.9884 - 第14計算期間末 (2022年7月21日) 16,942,934 17,030,847 0.9636 0.9686 7月末日 16,853,154 - 0.9584 - 2022/10/14 9:06 #13 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 807,504,192円 Ⅱ 負債総額 263,488円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,240,704円 Ⅳ 発行済数量 1,345,735,874口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5999円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 807,504,192円 Ⅱ 負債総額 263,488円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,240,704円 Ⅳ 発行済数量 1,345,735,874口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5999円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 820,124,077円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 820,124,077円 Ⅳ 発行済数量 761,707,231口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0767円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 820,124,077円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 820,124,077円 Ⅳ 発行済数量 761,707,231口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0767円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2022年7月29日 Ⅰ 資産総額 16,858,623円 Ⅱ 負債総額 5,469円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,853,154円 Ⅳ 発行済数量 17,584,042口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9584円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 16,858,623円 Ⅱ 負債総額 5,469円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,853,154円 Ⅳ 発行済数量 17,584,042口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9584円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ短期国際機関債マザーファンド 前記「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-」の記載と同じ。 2022/10/14 9:06 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2022/10/14 9:06 #15 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/10/14 9:06 #16 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2022/10/14 9:06 #17 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ短期国際機関債マザーファンド 750,644,189 812,347,141 親投資信託受益証券 合計 812,347,141 合計 812,347,141 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ短期国際機関債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ短期国際機関債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 2,644,826 942,294 純資産 の部元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 16,057,761 4,533,690 コール・ローン 10,265,795 10,141,045 特殊債券 816,466,562 799,957,563 未収利息 19,511,760 8,244,230 前払費用 13,877,519 7,239,113 流動資産合計 876,179,397 830,115,641 資産合計 876,179,397 830,115,641 負債の部 流動負債 未払解約金 2,644,826 942,294 流動負債合計 2,644,826 942,294 負債合計 2,644,826 942,294 純資産 の部元本等 元本 ※1 888,760,060 766,190,796 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △15,225,489 62,982,551 元本等合計 873,534,571 829,173,347 純資産 合計873,534,571 829,173,347 負債純資産 合計 876,179,397 830,115,641 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 1. ※1 期首 2021年7月22日 2022年1月22日 期首元本額 1,049,809,577円 888,760,060円 期中追加設定元本額 2,067,064円 4,599,072円 期中一部解約元本額 163,116,581円 127,168,336円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型) -成長の絆(年2回)- 15,029,865円 15,546,607円 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 873,730,195円 750,644,189円 計 888,760,060円 766,190,796円 2. 期末日における受益権の総数 888,760,060口 766,190,796口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は15,225,489円であります。 ―――――― (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 特殊債券 △13,078,759 △6,699,558 合計 △13,078,759 △6,699,558 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年7月22日から2022年1月21日まで、及び2022年1月22日から2022年7月21日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2022年1月21日現在 2022年7月21日現在 1口当たり純資産 額 0.9829円 1.0822円 (1万口当たり純資産 額) (9,829円) (10,822円) 附属明細表
2022/10/14 9:06 #18 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ短期国際機関債マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,024,498 3.05 純資産 総額820,124,077 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 特殊債券 795,099,579 96.95 内 インドネシア 120,643,746 14.71 内 インド 87,716,818 10.70 内 ポーランド 195,636,477 23.85 内 メキシコ 107,003,218 13.05 内 ブラジル 109,153,213 13.31 内 南アフリカ 174,946,107 21.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,024,498 3.05 純資産 総額820,124,077 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年7月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT ポーランド 特殊債券 7,400,000 91.342022/10/14 9:06 
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