有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」 | |||||||
| (2020年11月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,955,141,582 | 1.3737 | 1.3715 | - | 100.00% |
| 日本 | 8,181,117,949 | 8,167,476,679 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2020年11月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,321,000,000 | 101.44 | 101.26 | 0.100000 | 7.48% |
| 日本 | 3,369,102,400 | 3,363,077,070 | 2027/3/20 | ||||
| 2 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,321,000,000 | 101.59 | 101.24 | 0.100000 | 7.48% |
| 日本 | 3,373,844,050 | 3,362,479,290 | 2029/3/20 | ||||
| 3 | 第325回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,304,000,000 | 101.79 | 101.68 | 0.800000 | 7.48% |
| 日本 | 3,363,283,670 | 3,359,507,200 | 2022/9/20 | ||||
| 4 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,352,000,000 | 143.98 | 142.66 | 2.200000 | 7.47% |
| 日本 | 3,386,571,150 | 3,355,504,320 | 2051/3/20 | ||||
| 5 | 第143回 利付国債(5年) | 国債証券 | 3,240,000,000 | 100.95 | 100.99 | 0.100000 | 7.28% |
| 日本 | 3,271,078,180 | 3,272,205,600 | 2025/3/20 | ||||
| 6 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,592,000,000 | 108.43 | 106.54 | 0.700000 | 6.15% |
| 日本 | 2,810,619,610 | 2,761,672,320 | 2037/3/20 | ||||
| 7 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,568,000,000 | 102.42 | 102.29 | 0.400000 | 5.85% |
| 日本 | 2,630,369,770 | 2,626,832,880 | 2025/3/20 | ||||
| 8 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,182,000,000 | 119.66 | 117.93 | 1.600000 | 5.73% |
| 日本 | 2,611,145,580 | 2,573,385,340 | 2033/3/20 | ||||
| 9 | 第330回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,904,000,000 | 102.62 | 102.63 | 0.800000 | 4.35% |
| 日本 | 1,954,018,080 | 1,954,075,200 | 2023/9/20 | ||||
| 10 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,308,000,000 | 123.35 | 122.15 | 2.200000 | 3.56% |
| 日本 | 1,613,481,220 | 1,597,761,240 | 2031/3/20 | ||||
| 11 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,223,000,000 | 113.77 | 113.98 | 1.200000 | 3.10% |
| 日本 | 1,391,521,910 | 1,393,975,400 | 2035/3/20 | ||||
| 12 | 第333回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,309,000,000 | 103.08 | 102.43 | 0.600000 | 2.98% |
| 日本 | 1,349,439,570 | 1,340,874,150 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 第126回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,105,000,000 | 120.09 | 120.10 | 2.000000 | 2.95% |
| 日本 | 1,327,071,850 | 1,327,127,100 | 2031/3/20 | ||||
| 14 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 920,000,000 | 130.83 | 128.53 | 1.800000 | 2.63% |
| 日本 | 1,203,677,430 | 1,182,476,000 | 2043/3/20 | ||||
| 15 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 786,000,000 | 138.99 | 134.80 | 2.200000 | 2.36% |
| 日本 | 1,092,491,560 | 1,059,575,160 | 2041/3/20 | ||||
| 16 | 第328回 利付国債(10年) | 国債証券 | 1,014,000,000 | 102.13 | 101.68 | 0.600000 | 2.29% |
| 日本 | 1,035,623,360 | 1,031,065,620 | 2023/3/20 | ||||
| 17 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 973,000,000 | 101.78 | 101.39 | 0.100000 | 2.20% |
| 日本 | 990,379,420 | 986,573,350 | 2028/3/20 | ||||
| 18 | 第137回 利付国債(5年) | 国債証券 | 943,000,000 | 100.64 | 100.67 | 0.100000 | 2.11% |
| 日本 | 949,072,330 | 949,365,250 | 2023/9/20 | ||||
| 19 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 939,000,000 | 101.48 | 101.06 | 0.100000 | 2.11% |
| 日本 | 952,958,500 | 949,000,350 | 2026/3/20 | ||||
| 20 | 第133回 利付国債(5年) | 国債証券 | 763,000,000 | 100.65 | 100.43 | 0.100000 | 1.71% |
| 日本 | 767,967,120 | 766,303,790 | 2022/9/20 | ||||
| 21 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 592,000,000 | 132.67 | 122.75 | 1.400000 | 1.62% |
| 日本 | 785,459,220 | 726,709,600 | 2055/3/20 | ||||
| 22 | 第94回 利付国債(20年) | 国債証券 | 623,000,000 | 113.99 | 113.94 | 2.100000 | 1.58% |
| 日本 | 710,177,810 | 709,871,120 | 2027/3/20 | ||||
| 23 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 684,000,000 | 100.66 | 100.77 | 0.400000 | 1.53% |
| 日本 | 688,535,830 | 689,287,320 | 2039/3/20 | ||||
| 24 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 417,000,000 | 132.07 | 129.46 | 2.300000 | 1.20% |
| 日本 | 550,742,970 | 539,856,540 | 2035/3/20 | ||||
| 25 | 第100回 利付国債(20年) | 国債証券 | 461,000,000 | 118.58 | 116.78 | 2.200000 | 1.20% |
| 日本 | 546,667,080 | 538,360,410 | 2028/3/20 | ||||
| 26 | 第321回 利付国債(10年) | 国債証券 | 520,000,000 | 102.05 | 101.45 | 1.000000 | 1.17% |
| 日本 | 530,664,990 | 527,571,200 | 2022/3/20 | ||||
| 27 | 第49回 利付国債(30年) | 国債証券 | 383,000,000 | 126.69 | 120.70 | 1.400000 | 1.03% |
| 日本 | 485,253,620 | 462,311,640 | 2045/12/20 | ||||
| 28 | 第416回 利付国債(2年) | 国債証券 | 314,000,000 | 100.42 | 100.43 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 315,347,060 | 315,350,200 | 2022/9/1 | ||||
| 29 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 323,000,000 | 101.47 | 94.10 | 0.500000 | 0.68% |
| 日本 | 327,751,150 | 303,946,230 | 2059/3/20 | ||||
| 30 | 第26回 利付国債(30年) | 国債証券 | 194,000,000 | 137.75 | 133.56 | 2.400000 | 0.58% |
| 日本 | 267,236,720 | 259,116,100 | 2037/3/20 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.14 |
| 小計 | 99.14 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.14 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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