有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,426,946,274	1.2958	1.2999	-	100.00
	日本			8,328,089,011	8,354,387,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	5,333,000,000	98.59	98.42	0.1	7.47
	日本			5,258,075,630	5,249,165,240	2030/3/20
2	第134回 利付国債(20年)	国債証券	4,763,000,000	111.25	110.13	1.8	7.47
	日本			5,299,203,590	5,245,920,570	2032/3/20
3	第350回 利付国債(10年)	国債証券	5,261,000,000	99.75	99.59	0.1	7.46
	日本			5,248,183,700	5,239,692,950	2028/3/20
4	第160回 利付国債(20年)	国債証券	4,779,000,000	97.00	96.59	0.7	6.57
	日本			4,635,964,000	4,616,131,680	2037/3/20
5	第158回 利付国債(5年)	国債証券	4,307,000,000	99.59	99.59	0.1	6.11
	日本			4,289,464,230	4,289,556,650	2028/3/20
6	第452回 利付国債(2年)	国債証券	4,118,000,000	99.99	100.00	0.005	5.86
	日本			4,117,917,640	4,118,000,000	2025/9/1
7	第148回 利付国債(20年)	国債証券	3,652,000,000	108.51	107.73	1.5	5.60
	日本			3,963,026,880	3,934,518,720	2034/3/20
8	第176回 利付国債(20年)	国債証券	4,231,000,000	88.32	87.71	0.5	5.28
	日本			3,737,121,630	3,711,010,100	2041/3/20
9	第46回 利付国債(30年)	国債証券	3,480,000,000	102.92	100.24	1.5	4.97
	日本			3,581,777,490	3,488,421,600	2045/3/20
10	第90回 利付国債(20年)	国債証券	3,241,000,000	105.95	105.97	2.2	4.89
	日本			3,433,936,730	3,434,552,520	2026/9/20
11	第366回 利付国債(10年)	国債証券	3,504,000,000	97.19	97.18	0.2	4.85
	日本			3,405,547,250	3,405,292,320	2032/3/20
12	第340回 利付国債(10年)	国債証券	2,800,000,000	100.95	100.71	0.4	4.01
	日本			2,826,613,670	2,819,936,000	2025/9/20
13	第70回 利付国債(30年)	国債証券	3,358,000,000	82.10	79.21	0.7	3.79
	日本			2,756,940,910	2,659,938,960	2051/3/20
14	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,128,000,000	116.10	112.03	2.2	3.39
	日本			2,470,820,310	2,384,168,640	2051/3/20
15	第346回 利付国債(10年)	国債証券	2,267,000,000	99.92	99.98	0.1	3.23
	日本			2,265,393,770	2,266,614,610	2027/3/20
16	第152回 利付国債(20年)	国債証券	1,477,000,000	104.07	104.25	1.2	2.19
	日本			1,537,259,260	1,539,802,040	2035/3/20
17	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,359,000,000	110.86	110.88	2.1	2.14
	日本			1,506,709,710	1,506,954,330	2030/3/20
18	第344回 利付国債(10年)	国債証券	1,441,000,000	100.07	100.09	0.1	2.05
	日本			1,442,055,510	1,442,397,770	2026/9/20
19	第34回 利付国債(30年)	国債証券	1,067,000,000	115.27	113.99	2.2	1.73
	日本			1,230,010,280	1,216,358,660	2041/3/20
20	第143回 利付国債(20年)	国債証券	1,103,000,000	109.14	108.71	1.6	1.71
	日本			1,203,885,180	1,199,082,330	2033/3/20
21	第354回 利付国債(10年)	国債証券	1,203,000,000	98.67	99.06	0.1	1.70
	日本			1,187,014,580	1,191,691,800	2029/3/20
22	第342回 利付国債(10年)	国債証券	1,115,000,000	100.30	100.13	0.1	1.59
	日本			1,118,454,460	1,116,527,550	2026/3/20
23	第30回 利付国債(30年)	国債証券	835,000,000	117.05	116.17	2.3	1.38
	日本			977,406,550	970,019,500	2039/3/20
24	第12回 利付国債(40年)	国債証券	1,271,000,000	72.72	67.77	0.5	1.23
	日本			924,378,020	861,369,410	2059/3/20
25	第338回 利付国債(10年)	国債証券	561,000,000	100.78	100.55	0.4	0.80
	日本			565,387,640	564,096,720	2025/3/20
26	第8回 利付国債(40年)	国債証券	339,000,000	97.69	92.92	1.4	0.45
	日本			331,201,840	315,005,580	2055/3/20
27	第38回 利付国債(30年)	国債証券	247,000,000	109.31	106.64	1.8	0.37
	日本			270,003,420	263,410,680	2043/3/20
28	第14回 利付国債(30年)	国債証券	113,000,000	118.25	116.66	2.4	0.19
	日本			133,631,500	131,832,580	2034/3/20
29	第125回 利付国債(20年)	国債証券	116,000,000	112.48	112.48	2.2	0.19
	日本			130,482,880	130,482,600	2031/3/20
30	第151回 利付国債(5年)	国債証券	111,000,000	99.91	99.67	0.005	0.16
	日本			110,904,580	110,634,810	2027/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.12
	小計		99.12
合 計(対純資産総額比)			99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。