有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,331,784,176	1.3206	1.3148	-	100.00
	日本			8,362,300,676	8,325,029,834	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第346回 利付国債(10年)	国債証券	4,469,000,000	100.40	100.12	0.1	7.47
	日本			4,486,914,970	4,474,720,320	2027/3/20
2	第354回 利付国債(10年)	国債証 券	4,490,000,000	99.89	99.59	0.1	7.47
	日本			4,485,350,140	4,471,770,600	2029/3/20
3	第362回 利付国債(10年)	国債証券	4,537,000,000	98.92	98.50	0.1	7.46
	日本			4,488,436,670	4,468,945,000	2031/3/20
4	第340回 利付国債(10年)	国債証券	3,906,000,000	101.26	101.14	0.4	6.60
	日本			3,955,416,530	3,950,879,940	2025/9/20
5	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,547,000,000	110.42	107.24	1.2	6.35
	日本			3,916,831,270	3,803,802,800	2035/3/20
6	第143回 利付国債(20年)	国債証券	3,269,000,000	113.57	112.20	1.6	6.13
	日本			3,712,739,530	3,667,883,380	2033/3/20
7	第94回 利付国債(20年)	国債証券	2,786,000,000	110.04	108.70	2.1	5.06
	日本			3,065,791,120	3,028,382,000	2027/3/20
8	第335回 利付国債(10年)	国債証券	2,591,000,000	100.96	100.96	0.5	4.37
	日本			2,615,951,330	2,616,003,150	2024/9/20
9	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,026,000,000	133.20	116.92	2.2	3.96
	日本			2,698,715,830	2,368,900,500	2051/3/20
10	第176回 利付国債(20年)	国債証券	2,447,000,000	93.44	90.72	0.5	3.71
	日本			2,286,718,260	2,219,967,340	2041/3/20
11	第30回 利付国債(30年)	国債証券	1,685,000,000	126.31	120.58	2.3	3.39
	日本			2,128,351,040	2,031,840,400	2039/3/20
12	第38回 利付国債(30年)	国債証券	1,769,000,000	120.96	111.80	1.8	3.30
	日本			2,139,958,750	1,977,742,000	2043/3/20
13	第358回 利付国債(10年)	国債証券	1,955,000,000	99.76	99.06	0.1	3.23
	日本			1,950,434,320	1,936,740,300	2030/3/20
14	第70回 利付国債(30年)	国債証券	2,133,000,000	93.01	82.22	0.7	2.93
	日本			1,984,007,440	1,753,923,240	2051/3/20
15	第141回 利付国債(5年)	国債証券	1,682,000,000	100.39	100.24	0.1	2.82
	日本			1,688,686,790	1,686,087,260	2024/9/20
16	第160回 利付国債(20年)	国債証券	1,614,000,000	101.83	99.16	0.7	2.67
	日本			1,643,548,360	1,600,474,680	2037/3/20
17	第342回 利付国債(10年)	国債証券	1,549,000,000	100.33	100.31	0.1	2.60
	日本			1,554,229,060	1,553,848,370	2026/3/20
18	第350回 利付国債(10年)	国債証 券	1,464,000,000	100.21	99.84	0.1	2.44
	日本			1,467,204,900	1,461,686,880	2028/3/20
19	第46回 利付国債(30年)	国債証券	1,212,000,000	112.34	105.18	1.5	2.13
	日本			1,361,668,030	1,274,830,080	2045/3/20
20	第338回 利付国債(10年)	国債証券	1,218,000,000	101.22	100.95	0.4	2.05
	日本			1,232,979,530	1,229,619,720	2025/3/20
21	第72回 利付国債(20年)	国債証券	1,135,000,000	105.34	103.85	2.1	1.97
	日本			1,195,698,770	1,178,708,850	2024/9/20
22	第34回 利付国債(30年)	国債証券	890,000,000	127.85	118.92	2.2	1.77
	日本			1,137,874,550	1,058,468,100	2041/3/20
23	第151回 利付国債(5年)	国債証券	1,013,000,000	99.72	99.72	0.005	1.69
	日本			1,010,173,730	1,010,173,730	2027/3/20
24	第333回 利付国債(10年)	国債証券	1,001,000,000	101.26	100.85	0.6	1.69
	日本			1,013,694,110	1,009,578,570	2024/3/20
25	第125回 利付国債(20年)	国債証券	766,000,000	116.17	115.71	2.2	1.48
	日本			889,904,300	886,353,920	2031/3/20
26	第12回 利付国債(40年)	国債証券	1,060,000,000	85.69	71.14	0.5	1.26
	日本			908,323,210	754,158,200	2059/3/20
27	第110回 利付国債(20年)	国債証券	545,000,000	112.12	112.13	2.1	1.02
	日本			611,092,150	611,119,400	2029/3/20
28	第134回 利付国債(20年)	国債証券	511,000,000	115.55	113.77	1.8	0.97
	日本			590,504,720	581,390,250	2032/3/20
29	第8回 利付国債(40年)	国債証券	458,000,000	113.68	96.87	1.4	0.74
	日本			520,688,480	443,687,500	2055/3/20
30	第18回 利付国債(30年)	国債証券	68,000,000	123.86	120.29	2.3	0.14
	日本			84,229,940	81,801,960	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.87
	小計		98.87
合 計(対純資産総額比)			98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。