有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,878,835,139	1.2653	1.2673	-	100.00
	日本			7,439,070,195	7,450,247,771	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第362回 利付国債(10年)	国債証券	6,567,000,000	96.50	96.15	0.1	7.50
	日本			6,337,381,830	6,314,170,500	2031/3/20
2	第370回 利付国債(10年)	国債証券	6,507,000,000	97.53	96.98	0.5	7.49
	日本			6,346,716,090	6,310,944,090	2033/3/20
3	第168回 利付国債(5年)	国債証券	6,327,000,000	100.19	99.64	0.6	7.49
	日本			6,339,050,210	6,304,539,150	2029/3/20
4	第463回 利付国債(2年)	国債証券	5,084,000,000	99.71	99.71	0.4	6.02
	日本			5,069,358,080	5,069,307,240	2026/8/1
5	第160回 利付国債(20年)	国債証券	5,167,000,000	95.87	93.44	0.7	5.73
	日本			4,953,792,620	4,828,096,470	2037/3/20
6	第354回 利付国債(10年)	国債証券	4,050,000,000	97.66	97.53	0.1	4.69
	日本			3,955,290,400	3,950,289,000	2029/3/20
7	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,694,000,000	101.45	101.06	1.2	4.43
	日本			3,747,683,250	3,733,341,100	2035/3/20
8	第184回 利付国債(20年)	国債証券	3,704,000,000	90.52	89.93	1.1	3.95
	日本			3,353,167,130	3,331,081,280	2043/3/20
9	第46回 利付国債(30年)	国債証券	3,351,000,000	98.68	93.79	1.5	3.73
	日本			3,306,980,040	3,143,137,470	2045/3/20
10	第344回 利付国債(10年)	国債証券	3,041,000,000	99.67	99.14	0.1	3.58
	日本			3,030,980,660	3,014,969,040	2026/9/20
11	第158回 利付国債(5年)	国債証券	2,882,000,000	99.21	98.30	0.1	3.36
	日本			2,859,348,150	2,833,121,280	2028/3/20
12	第34回 利付国債(30年)	国債証券	2,494,000,000	112.81	108.38	2.2	3.21
	日本			2,813,577,730	2,703,121,900	2041/3/20
13	第154回 利付国債(5年)	国債証券	2,615,000,000	98.61	98.60	0.1	3.06
	日本			2,578,651,500	2,578,625,350	2027/9/20
14	第148回 利付国債(20年)	国債証券	2,414,000,000	106.78	104.60	1.5	3.00
	日本			2,577,738,750	2,525,237,120	2034/3/20
15	第143回 利付国債(20年)	国債証券	2,303,000,000	107.07	105.77	1.6	2.89
	日本			2,465,950,540	2,435,906,130	2033/3/20
16	第7回 利付国債(40年)	国債証券	2,545,000,000	90.20	88.56	1.7	2.68
	日本			2,295,703,640	2,254,055,600	2054/3/20
17	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,010,000,000	108.86	101.17	2.2	2.41
	日本			2,188,181,170	2,033,697,900	2051/3/20
18	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,894,000,000	99.27	98.90	0.1	2.22
	日本			1,880,286,330	1,873,184,940	2027/3/20
19	第125回 利付国債(20年)	国債証券	1,707,000,000	109.27	109.04	2.2	2.21
	日本			1,865,281,670	1,861,398,150	2031/3/20
20	第8回 利付国債(40年)	国債証券	2,137,000,000	84.52	81.24	1.4	2.06
	日本			1,806,343,890	1,736,248,390	2055/3/20
21	第358回 利付国債(10年)	国債証券	1,753,000,000	98.04	96.81	0.1	2.01
	日本			1,718,711,270	1,697,114,360	2030/3/20
22	第168回 利付国債(20年)	国債証券	1,920,000,000	86.28	86.33	0.4	1.97
	日本			1,656,707,860	1,657,708,800	2039/3/20
23	第464回 利付国債(2年)	国債証券	1,657,000,000	99.68	99.68	0.4	1.96
	日本			1,651,846,730	1,651,830,160	2026/9/1
24	第348回 利付国債(10年)	国債証券	1,662,000,000	99.15	98.60	0.1	1.95
	日本			1,647,877,220	1,638,881,580	2027/9/20
25	第134回 利付国債(20年)	国債証券	1,114,000,000	109.17	107.11	1.8	1.42
	日本			1,216,169,490	1,193,261,100	2032/3/20
26	第167回 利付国債(5年)	国債証券	1,199,000,000	98.81	98.81	0.4	1.41
	日本			1,184,743,890	1,184,731,900	2029/3/20
27	第97回 利付国債(20年)	国債証券	1,083,000,000	104.43	104.43	2.2	1.34
	日本			1,130,976,900	1,131,020,220	2027/9/20
28	第54回 利付国債(30年)	国債証券	1,366,000,000	80.62	78.99	0.8	1.28
	日本			1,101,350,650	1,079,112,680	2047/3/20
29	第15回 利付国債(40年)	国債証券	1,289,000,000	71.50	64.56	1	0.99
	日本			921,645,020	832,294,410	2062/3/20
30	第11回 利付国債(40年)	国債証券	1,242,000,000	69.12	65.03	0.8	0.96
	日本			858,547,300	807,709,860	2058/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.32
	小計		99.32
合 計(対純資産総額比)			99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。