有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	6,244,227,179	1.3707	1.3727	-	100.00
	日本			8,559,579,878	8,571,450,648	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	4,140,000,000	101.02	101.20	0.1	7.49
	日本			4,182,328,740	4,189,969,800	2030/3/20
2	第152回 利付国債(20年)	国債証 券	3,699,000,000	112.73	113.10	1.2	7.48
	日本			4,170,149,840	4,183,569,000	2035/3/20
3	第342回 利付国債(10年)	国債証券	4,140,000,000	100.95	100.90	0.1	7.47
	日本			4,179,558,170	4,177,549,800	2026/3/20
4	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,797,000,000	140.65	140.92	2.2	7.05
	日本			3,934,240,950	3,941,588,340	2051/3/20
5	第134回 利付国債(20年)	国債証券	2,924,000,000	117.81	117.62	1.8	6.15
	日本			3,444,782,680	3,439,442,720	2032/3/20
6	第428回 利付国債(2年)	国債証券	3,423,000,000	100.23	100.23	0.005	6.13
	日本			3,431,078,280	3,431,078,280	2023/9/1
7	第147回 利付国債(5年)	国債証券	3,303,000,000	100.50	100.47	0.005	5.93
	日本			3,319,743,140	3,318,656,220	2026/3/20
8	第350回 利付国債(10年)	国債証券	3,234,000,000	101.14	101.20	0.1	5.85
	日本			3,271,093,810	3,272,905,020	2028/3/20
9	第72回 利付国債(20年)	国債証券	2,965,000,000	106.35	106.24	2.1	5.63
	日本			3,153,418,240	3,150,104,950	2024/9/20
10	第38回 利付国債(30年)	国債証券	2,331,000,000	126.01	126.60	1.8	5.28
	日本			2,937,296,890	2,951,209,170	2043/3/20
11	第168回 利付国債(20年)	国債証券	2,515,000,000	99.73	100.65	0.4	4.53
	日本			2,508,276,500	2,531,372,650	2039/3/20
12	第100回 利付国債(20年)	国債証券	1,773,000,000	114.46	114.46	2.2	3.63
	日本			2,029,428,990	2,029,535,370	2028/3/20
13	第160回 利付国債(20年)	国債証券	1,782,000,000	104.99	106.31	0.7	3.39
	日本			1,870,982,230	1,894,568,940	2037/3/20
14	第354回 利付国債(10年)	国債証券	1,637,000,000	100.60	101.32	0.1	2.97
	日本			1,646,827,810	1,658,624,770	2029/3/20
15	第338回 利付国債(10年)	国債証券	1,590,000,000	101.91	101.72	0.4	2.89
	日本			1,620,456,500	1,617,379,800	2025/3/20
16	第427回 利付国債(2年)	国債証券	1,409,000,000	100.25	100.22	0.005	2.52
	日本			1,412,635,410	1,412,170,250	2023/8/1
17	第18回 利付国債(30年)	国債証券	971,000,000	127.50	127.53	2.3	2.21
	日本			1,238,101,960	1,238,345,430	2035/3/20
18	第137回 利付国債(5年)	国債証券	1,173,000,000	100.52	100.42	0.1	2.11
	日本			1,179,150,190	1,177,973,520	2023/9/20
19	第333回 利付国債(10年)	国債証券	896,000,000	102.00	101.67	0.6	1.63
	日本			913,998,970	910,972,160	2024/3/20
20	第70回 利付国債(30年)	国債証券	732,000,000	101.15	100.98	0.7	1.32
	日本			740,432,980	739,188,240	2051/3/20
21	第8回 利付国債(40年)	国債証券	564,000,000	120.96	121.36	1.4	1.22
	日本			682,235,970	684,470,400	2055/3/20
22	第12回 利付国債(40年)	国債証券	698,000,000	92.81	93.39	0.5	1.17
	日本			647,838,270	651,890,120	2059/3/20
23	第346回 利付国債(10年)	国債証券	603,000,000	100.88	101.06	0.1	1.09
	日本			608,357,910	609,421,950	2027/3/20
24	第335回 利付国債(10年)	国債証券	511,000,000	101.91	101.75	0.5	0.93
	日本			520,773,780	519,978,270	2024/9/20
25	第117回 利付国債(20年)	国債証券	382,000,000	117.86	117.86	2.1	0.80
	日本			450,229,020	450,251,940	2030/3/20
26	第328回 利付国債(10年)	国債証券	377,000,000	101.29	100.94	0.6	0.68
	日本			381,892,940	380,555,110	2023/3/20
27	第143回 利付国債(20年)	国債証券	303,000,000	116.51	116.56	1.6	0.63
	日本			353,026,160	353,185,890	2033/3/20
28	第125回 利付国債(20年)	国債証券	129,000,000	120.54	120.23	2.2	0.28
	日本			155,507,040	155,100,570	2031/3/20
29	第330回 利付国債(10年)	国債証券	141,000,000	102.24	101.68	0.8	0.26
	日本			144,171,670	143,368,800	2023/9/20
30	第34回 利付国債(30年)	国債証券	81,000,000	132.18	132.60	2.2	0.19
	日本			107,070,330	107,409,240	2041/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.13
	小計		99.13
合 計(対純資産総額比)			99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。