有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 3月15日)	12,921,824,384	12,921,824,384	0.9072	0.9072
第2計算期間末	(2017年 3月15日)	6,853,316,666	6,853,316,666	0.9774	0.9774
第3計算期間末	(2018年 3月15日)	2,926,102,126	2,926,102,126	0.9452	0.9452
第4計算期間末	(2019年 3月15日)	1,943,420,938	1,943,420,938	1.0056	1.0056
第5計算期間末	(2020年 3月16日)	894,339,419	894,339,419	0.8299	0.8299
第6計算期間末	(2021年 3月15日)	829,592,941	829,592,941	0.9937	0.9937
	2020年 4月末日	889,531,485	―	0.8548	―
	5月末日	904,138,906	―	0.8688	―
	6月末日	846,530,244	―	0.8671	―
	7月末日	797,804,559	―	0.8707	―
	8月末日	802,763,951	―	0.8761	―
	9月末日	777,422,675	―	0.8674	―
	10月末日	755,699,061	―	0.8436	―
	11月末日	812,031,706	―	0.9076	―
	12月末日	805,695,064	―	0.9106	―
	2021年 1月末日	797,682,170	―	0.9223	―
	2月末日	817,001,600	―	0.9663	―
	3月末日	819,562,647	―	0.9936	―
	4月末日	805,002,891	―	1.0136	―

(注) 当ファンドが主要投資対象として組み入れておりますジャージー籍投資法人(以下、「投資ファンド」といいます。)において、為替先物デリバティブ取引に係る証拠金から発生する利息が当該投資ファンドの資産として計上されていなかった期間がありました(2015年4月13日から2020年11月3日までの期間をいい、以下「該当期間」といいます。)。該当期間中、投資ファンドの基準価額は本来あるべき水準とは異なった基準価額で計算されていました。当ファンドにおいても、運用開始日から2020年11月5日までの間、本来あるべき水準(投資ファンドの運用会社が計算した投資ファンドの理論上の基準価額(未計上利息を含む)に基づいて、委託会社が計算した当ファンドの理論上の基準価額をいいます。)とは異なった基準価額が算出されていた期間がありました。なお、当ファンドの基準価額は、該当期間後の2020年11月4日の投資ファンドの基準価額を適用した2020年11月6日以降、正しく算出されております。
また、投資ファンドの過去の基準価額について遡って訂正しない旨の報告を受けているため、当ファンドの過去の公表基準価額についても遡及訂正は行っておりません。
詳細につきましては、後記 第2管理及び運営、3資産管理等の概要、(5)その他に記載しておりますので、ご参照ください。